😳Как классифицируют опционы? Продолжение поста прошлой недели

⏺Поставочные и расчетные

- По поставочному опциону при исполнении происходит поставка базового актива, он появится на вашем счете
- По расчетному опциону поставки не будет, вам просто перечислится денежная разница

⏺Американские и европейские

- Американский опцион покупатель может исполнить в любой день до даты истечения контракта
- Европейский опцион может исполниться только в день экспирации

#Опционы #Обучение

🎉 Опционы на валюту стали удобнее!

Вы просили - мы сделали!

Со среды (24.04) меняем шаг страйка премиальных опционов с 2 руб. до 0,5 руб. для валютных пар:

💵Доллар - рубль
💸Евро - рубль

Что такое шаг страйка?

Интервал цен исполнения, с которым заведены контракты

Пример:

— Раньше: контракты заведены со страйками 92; 94; 96 и т.д.
— Сейчас: контракты заведены со страйками 93,5; 94,0; 94,5 и т.д.

🌀 Контракты с открытыми позициями продолжат обращаться, к ним добавятся новые.

#Новости #Опционы

🔍С фьючерсами разобрались на прошлой неделе, сегодня все про коды опционов

Рассмотрим на примере опциона на акции Газпрома

Длинный код: GAZPP180326CE160

🔹Первая часть GAZP — полный код базового актива

🔹 P — премиальный тип. Если маржируемый, то M (для опционов на фьючерсы)

🔹 180326 — дата исполнения контракта: 18 марта 2026

🔹 С — колл опцион, для пут опционов P

🔹 Е — европейский опцион. Для американского — А (для опционов на фьючерсы)

🔹 Последние символы (160) — страйк или цена исполнения опциона

Краткий код: GZ160CC6

🔹 GZ — краткий код базового актива

🔹 160 — страйк

🔹 C — европейский опцион с уплатой премии (да-да, все это), для опционов на фьючерсы — B

🔹 C — месяц исполнения: март

🔹 6 — код 2026 года

Мозг взрывается? Можно легко запутаться, но не пугайтесь. Используйте эту страницу, чтобы не теряться

Как у вас с кодировкой опционов? Ставьте реакции

❤️ - если разобрались
🤔 - если путаетесь до сих пор

#Опционы #Обучение

🏆 Новый рекорд по премиальным опционам

В апреле открытые позиции по премиальным опционам достигли рекордных 12 млрд руб. Более 19.5 тысяч клиентов держат позицию в этих инструментах.

🔎 Активность по премиальным опционам в апреле:

🔴 5 млрд руб. — объем торгов
🔴 70% — доля физических лиц в объеме торгов
🔴 >13 тысяч активных клиентов

На Срочном рынке представлены премиальные опционы на золото, Индекс Мосбиржи, а также на 30 акций и 3 валюты

Полезные материалы по премиальным опционам на сайте:

🔗 Что такое опцион
🔗 Вопросы и ответы
🔗 Опционный калькулятор

А вы торгуете премиальными опционами?

🔥 — да, торгую
🤔 — планирую начать

#Опционы #brekingnews

👀 Еще не пользуетесь Опционным Калькулятором? Тогда мы идём к вам

Опционный калькулятор — помощник для создания торговых стратегий. Ваша задача только выбрать инструменты, все показатели рассчитаются автоматически

Бесплатный сервис позволяет рассчитать:
🟡ГО по инструментам
🟡премию опционов
🟡биржевую комиссию и др.

❓ Функция "what if" позволяет понять, как изменится доход и параметры портфеля, при изменении волатильности и даты

💲 Самое время повысить эффективность своих торгов с помощью Опционного Калькулятора

А вы пользовались опционным калькулятором?

❤️ — да, уже
🤩 — еще нет, но попробую

#Опционы

💸 Маржируемые опционы. Что это такое и какие самые популярные?

😮 На Срочном рынке торгуются маржируемые опционы на 29 базовых активов, все из которых — фьючерсы

Топ маржируемых опционов по объему торгов в мае:

Si — 119 млрд руб.
RTS — 53 млрд руб.
GOLD — 8 млрд руб.
NG — 4 млрд руб.
BR — 2 млрд руб.

👱🏻‍♂️ В мае маржируемыми опционами торговало 4 500 клиентов

========================

❕ Напоминаем, что маржируемые опционы от премиальных отличает порядок расчета

Премия при сделке не списывается (для покупателя) и не выплачивается (для продавца). Вместо этого гарантийное обеспечение блокируются на счетах клиентов и ежедневно переоценивается

❤️ Ставьте лайк, если пробовали торговать маржируемыми опционами

#Обучение #Опционы

👏 Как торговать индексом?

🏛 Индекс МосБиржи (IMOEX) — взвешенный по капитализации индекс, отражающий динамику российского фондового рынка. Рассчитывается с 22 сентября 1997 года

Индекс может включать не более 50 компаний, сейчас их 48

📈 Индекс невозможно купить или продать, но Срочный рынок позволяет участвовать в движении индекса с помощью фьючерсов: MXI, MIX, IMOEXF и опционов: на IMOEX, MIX, MXI

⏺ ADTV с начала года по инструментам — 13 млрд руб.
⏺ Количество клиентов за май 2024 — 23 тыс.

Используете инструменты на индекс МосБиржи?
🔥 — да
🤔 — нет

ADTV* — средний дневной объем торгов

#Фьючерсы #Опционы

🇨🇳 Опционы на юань набирают популярность

🐉 Участвовать в движении курса CNY/RUB можно не только с помощью фьючерсов, но и опционов

На Срочном рынке торгуются премиальные опционы на юань и маржируемые опционы на фьючерс CNY

Активность в инструментах в июне:
🔴 Объем торгов — более 500 млн руб.
🔴 Среднедневной объем торгов вырос в 3.8 раза м/м
🔴 Открытые позиции (на 21.06) — более 700 млн руб.

Торгуете опционами на юань? Пишите в комментариях 👇

#Опционы

🚀 Запускаем API Опционного калькулятора!

🧮 Опционный калькулятор — помощник для создания торговых стратегий. API опционного калькулятора расширяет торговые возможности и позволяет напрямую получать рассчитанные данные веб-интерфейса для использования в торговых алгоритмах или приложениях.

С помощью API вы можете получить:
🔘 Краткую сводку по опциону
🔘 Доску опционов
🔘 График волатильности и других расчетных показателей
🔘 Суммарное ГО по любому набору инструментов
🔘 Собранный портфель опционов с рассчитанными показателями

👨‍💻 А еще API можно внедрить в свой код для улучшения своих торговых стратегий

Чтобы лучше разобраться с новым инструментом, читайте нашу статью на Хабре

❓ А если остались вопросы, задавайте их на вебинаре 5 июля, где спикер Срочного рынка ответит на все вопросы, посвященные работе API опционного калькулятора. Будем ждать!

#Опционы

8️⃣ Новых опционов на акции

С сегодняшнего дня линейка опционов на акции пополнилась контрактами на:

🌟Аэрофлот (AFLT)
🌟ФСК-Россети (FEES)
🌟Ростелеком (RTKM)
🌟РУСАЛ (RUAL)
🌟Норильский никель (GMKN)
🌟Мосэнерго (MSNG)
🌟Сургутнефтегаз (SNGSP)
🌟Татнефть (TATNP)

📌 Параметры новых опционов:

🌟Лот: 1 акция для TATNP, 10 для AFLT, RUAL, RTKM, SNGSP, GMKN, 100 для MSNG, 1000 для FEES
🌟Исполнение: каждую среду по ценам аукциона закрытия
🌟Доступные сроки: недельные и месячные

📝 Особенности опционов на акции:

🌟Расчетные: инвестор получает только финансовый результат
🌟Премиальные: покупатель опциона единоразово уплачивает премию продавцу вместо ежедневного начисления/списания вар. маржи
🌟Европейские: исполняются в последний торговый день

Официальный пресс-релиз по ссылке

#newderivative #Опционы #Новости

💨 Газ всё дешевле

Стремительный рост в 95% котировки фьючерса на природный газ Henry Hub с конца апреля по середину июня сменился снижением на 30% к сегодняшнему дню. Аккумулирование газа продолжается: по информации EIA на 11 июля 2024 запасы природного газа в США выросли за неделю на 65 млрд кубических футов (1,84 млрд кубических метров), превысив прогноз на 20 млрд кубических футов

📉 Фьючерс NG - уникальный биржевой инструмент, который позволяет участвовать в движении стоимости природного газа на Срочном рынке

🔢 В 2024 NG стабильно входит в топ-3 фьючерсов по объему торгов

🔢 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

🔢 Доступны опционы на фьючерсы NG

Активность клиентов во фьючерсах NG в июле:

🔵 Среднедневной объем торгов – 40 млрд руб.

🔵 34 тысячи активных клиентов

Подробнее о фьючерсе читайте на странице и голосуйте в опросе, обновит ли NG минимальное значение 2024 года до начала отопительного сезона 👇

#Фьючерсы #Опционы

🔥 API Опционного Калькулятора: первые результаты

4 июля запустили новый сервис Срочного рынка - API Опционного Калькулятора! Делимся первыми итогами:

🟥 60 тысяч посещений страницы Swagger API
🟥>270 регистраций на вебинар

Если ещё не знакомы с сервисом и его возможностями - смотрите наш вебинар и тестируйте API на примерах

Полезные ссылки для изучения сервиса:

🟥 Swagger
🟥 Документация
🟥 Опционный калькулятор
🟥 Статья «Что такое опцион?»
🟥 Примеры кода с вебинара

#Опционы

🤩 Заседание прошло, а опционы на акции остались!

Рынок акций отреагировал снижением на решение ЦБ повысить ключевую ставку до 18%, однако сегодня в акциях наблюдается отскок

Премиальные опционы позволяют участвовать в движении цен акций с минимальным размером капитала. Чтобы попробовать нужно меньше 10 рублей!

📌 Чем еще интересны опционы:

🔘Небольшой лот: 1 акция в большинстве опционов

🔘Доступны опционы на 40 наиболее популярных акций

🔘Доступные сроки: недельные и месячные

🔘Ликвидность поддерживается маркет-мейкерами

📝 Особенности опционов на акции:

🔘 Расчетные: инвестор получает только финансовый результат

🔘Премиальные: покупатель опциона единоразово уплачивает премию продавцу вместо ежедневного начисления/списания вар. маржи

🔘 Европейские: исполняются в последний торговый день

Читайте в статье, что такое опционы и чем они интересны

Торгуете опционами на акции?

❤️ – да
🤔 – еще не пробовал

#Опционы

📉 Опционы на индекс Мосбиржи - инструменты с ограниченным риском

Индекс МосБиржи IMOEX - один из ключевых индикаторов российского рынка прервал четырех дневное падение и приближается к отметке 2800 пунктов

Что произойдет с индексом дальше? Любую из гипотез можно протестировать с помощью опционов на IMOEX с ограничением возможного убытка в случае неправильного прогноза

Как это сделать?

▫️Считаете, что IMOEX ждёт дальнейшее снижение? - есть возможность купить опцион put
▫️Считаете, что рост продолжится? - есть возможность купить опцион call
▫️Ждете сильного движения, но не знаете в какую сторону? - покупка call и put с одинаковым или разными страйками

Преимущества опционов на индекс IMOEX:

🔴небольшой размер контракта менее 100 рублей на ЦС
🔴ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Используете опционы в торговле? Пишите в комментариях 👇🏻

#Опционы

💸Опционы на юань набирают популярность

Участвовать в движении курса CNY/RUB можно не только с помощью фьючерсов, но и с помощью опционов.

Напоминаем, что на срочном рынке торгуются премиальные опционы на юань и маржируемые опционы на фьючерс CNY.

📊 Активность в инструментах в сентябре:

🟧 Среднедневной объем торгов — более 100 млн руб.
🟧 Спред значительно снизился за счет маркет-мейкеров
🟧 Открытые позиции (на 10.09) — более 15 млрд руб.

Торгуете опционами на юань? Пишите в комментариях ⬇️

#Опционы @moex_derivatives

💍 Опционы на золото набирают популярность

Стоимость золота потеряла почти 200 долларов с рекордного значения конца октября. Участвовать в движении котировок можно не только с помощью фьючерсов, но и с помощью опционов, где ниже финансовый порог входа.

Напоминаем, что на срочном рынке есть как маржируемые, так и премиальные опционы на золото.

📊 Активность в инструментах:

🟧 Оборот торгов вырос в 10 раз за год и превысил 50 млрд
🟧 Спред значительно снизился за счет маркет-мейкеров
🟧 Открытые позиции (на 11.11) — более 43 млрд руб.

Торгуете опционами на золото? Пишите в комментариях 👇

#Опционы
@moex_derivatives

🆕 Недельные и месячные опционы на GOLD

С сегодняшнего дня линейка опционов на GOLD (фьючерсный контракт) пополнилась недельными и месячными сроками.

🟧Параметры новых опционов: не отличаются от уже существующих квартальных

🟧Особенности опционов:

Маржируемые: есть ежедневное перечисление вариационной маржи
Поставочные: при исполнении поставляется фьючерс
Американские: можно исполнить до дня экспирации

🟧В последние месяцы опционы на золото бьют рекорды по объемам торгов и пользуются большим спросом

Ставьте 🔥, если используете опционы в своих стратегиях

#newderivative #Опционы
@moex_derivatives

⚡ Квартальные премиальные опционы на акции: удобный инструмент для волатильного рынка

Рынок акций РФ демонстрирует снижение, показывая значения ниже 2500 по индексу IMOEX.

👉 Квартальные премиальные опционы на акции позволяют построить торговые стратегии на рост или падение российского рынка с большим сроком экспозиции, чем недельные или месячные. В LKOH, SBER, GAZR присутствуют маркет-мейкеры, обеспечивая вход и выход из сделки.

Премиальные опционы позволяют участвовать в движении цен акций с минимальным размером капитала.

Особенности опционов на акции:
🟧Расчетные: инвестор получает только финансовый результат
🟧Премиальные: покупатель опциона единоразово уплачивает премию продавцу вместо ежедневного начисления/списания вар. маржи
🟧Европейские: исполняются в последний торговый день

🔗 Читайте в статье, что такое опционы и чем они интересны.

Торгуете квартальными опционами на акции?

❤️ – да
🤔 – еще не пробовал

#Опционы
@moex_derivatives