📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🌟Запускаем новые фьючерсы на гонконгские акции: TENCENT, XIA
🛑День рождения фьючерса на акции ПАО Банка ВТБ
🛑Рекорд фьючерса на европейский природный газ TTF
🛑Один контракт — две идеи: фьючерс на индекс МосБиржи в юанях MOEXCNY

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:50 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

91🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥22

🟢 Лидеры роста 🟢

SPBE-9.25 +7.71% 2180
VTBR-9.25 +3.44% 8551
WUSH-9.25 +3.35% 1541
X5-9.25 +3.32% 3207
KMAZ-9.25 +3.1% 965
RTKM-9.25 +3.08% 6500
RUAL-9.25 +2.89% 3165
MAGN-9.25 +2.87% 36400
MTLR-9.25 +2.74% 9534
CBOM-9.25 +2.53% 7300

🔘 Лидеры падения 🔘

NGM-7.25 -4.92% 3.404
NG-7.25 -4.9% 3.4
RVI-8.25 -3.98% 35
TTF-7.25 -2.45% 33.185
LEAS-9.25 -2.03% 677
BAIDU-9.25 -1.28% 90.05
ALIBABA-9.25 -1.13% 122.59
PLD-9.25 -1.04% 1291.88
DJ30-9.25 -0.49% 445.1
COCOA-9.25 -0.49% 649.5

🏦 3.7 млрд руб. — рекорд дневного объема торгов по вечному фьючерсу на Сбер

Рекордный объем торгов пришелся на 18 июля – день закрытия реестра акционеров по акциям Сбера. В этот день по SBERF была первая дивидендная поправка — 34.84 рубля на 1 акцию (3 484 руб. на контракт).

📈 В июле среднедневной объем торгов по фьючерсу достиг 1 млрд руб. Более 3300 клиентов совершали сделки.

🔗 Больше информации по вечным фьючерсам на акции – на странице

А вы торгуете вечными на акции?
❤️ – давно торгую
🔥 – еще не пробовал(а)

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:30 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

20🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥88

🟢 Лидеры роста 🟢

CBOM-9.25 +3.2% 7770
XIA-9.25 +0.86% 58.8
FEES-9.25 +0.53% 6844
TATP-9.25 +0.46% 6484
SUGR-10.25 +0.41% 29.68
WHEAT-7.25 +0.35% 17100
COPPER-9.25 +0.32% 9895
OGI-9.25 +0.27% 7672
RTKM-9.25 +0.2% 6494
PLT-9.25 +0.19% 1479.4

🔘 Лидеры падения 🔘

MMI-9.25 -4.08% 6237
SGZH-9.25 -2.32% 1518
MAGN-9.25 -1.95% 35414
SPBE-9.25 -1.61% 2138
AFKS-9.25 -1.58% 16769
NOTK-9.25 -1.56% 111492
CHMF-9.25 -1.24% 107153
FESH-9.25 -1.1% 6181
LEAS-9.25 -1.02% 677
BAIDU-9.25 -1.01% 90.95

🏦 Рынок в ожидании решения Банка России по ключевой ставке

Уже в эту пятницу 25 июля ЦБ определит уровень ключевой ставки. Решение может повлиять на стоимость государственных облигаций.

➡️ Как отразить изменение ставки в портфеле?
🔹 Индекс RGBI показывает ожидания рынка по доходности ОФЗ
🔹 Фьючерс на RGBI позволяет работать с этим индексом даже с небольшим капиталом (ГО ~1 200 руб.)

➡️ Интерес к инструменту растет:
✔ Среднедневной объем торгов в июне — более 1 млрд руб.
✔ Число активных клиентов с начала года превысило 31 тыс.

🔥, если используете фьючерс на RGBI

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:26:45 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

81🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥35

🟢 Лидеры роста 🟢

NIKK-9.25 +4.16% 43068
BAIDU-9.25 +2.32% 96.74
ALIBABA-9.25 +2.03% 125.99
COFFEE-8.25 +1.48% 3.019
FLOT-9.25 +1.26% 8726
XIA-9.25 +1.22% 59.01
LEAS-9.25 +1.2% 673
MAGN-9.25 +1.19% 35892
ISKJ-9.25 +1.15% 794
DAX-9.25 +1.01% 20125

🔘 Лидеры падения 🔘

SOXQ-9.25 -1.78% 44.2
IPO-9.25 -1.35% 622
ORANGE-9.25 -0.84% 3.173
RUAL-9.25 -0.82% 3273
CBOM-9.25 -0.79% 7706
NGM-7.25 -0.55% 3.25
UCAD-9.25 -0.49% 1.3565
WHEAT-7.25 -0.41% 17100
SUGAR-8.25 -0.39% 51050
NG-7.25 -0.34% 3.245

🛡 Хеджируем акции фьючерсами: как защитить портфель и не потерять прибыль

Хеджирование — страхование портфеля от падения цен с помощью поставочных фьючерсов. Если вы держите акции и опасаетесь снижения их цен, можно продать фьючерсы на эти акции и «застраховать» позицию. При падении акций убыток по портфелю компенсируется прибылью от фьючерсов. Это позволит сохранить баланс, даже когда на рынке бушует медвежий тренд.

👉 Пример как это работает:

🛑в портфеле есть 100 акций компании Х примерной стоимостью 100 000 ₽
🛑ожидается снижение стоимости ценных бумаг, но не хочется распродавать свой портфель
🛑продается 1 фьючерс на акции Х с лотностью 100 акций — ГО фьючерса составит примерно 30 000 ₽, то есть 30% от стоимости акций
🛑падение цены на 10% покажет убыток 10 000 ₽ по акциям, в то же время шорт фьючерса принесет +10 000 ₽ прибыли.

Итог: убыток по акциям полностью компенсирован прибылью от фьючерса

👉 Зачем это нужно?
⚪️Защита капитала. Сохраняем стоимость портфеля на нисходящем рынке.
⚪️Эффективность капитала. Для хеджа нужно лишь разместить ГО, что в разы меньше стоимости актива.
⚪️Свободные средства. Деньги, не замороженные под ГО, можно использовать для других инвестиций  (например, фонды денежного рынка)
⚪️Акции остаются у вас. Это особенно важно для сохранения льготы долгосрочного владения

А вы хеджируете свой портфель фьючерсами?
🔥 — да, хеджирую
❤️— пока нет, но интересно попробовать

Дисклеймер:

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:32:00 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

65🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥49

🟢 Лидеры роста 🟢

STOX-9.25 +1.68% 5598.1
COFFEE-8.25 +1.67% 3.049
SOXQ-9.25 +1.62% 45.11
MTLR-9.25 +1.29% 9440
DAX-9.25 +1.19% 20269
BR-8.25 +1.03% 68.91
BRM-8.25 +1.01% 68.91
SIBN-9.25 +1.01% 5398
TENCENT-9.25 +0.88% 563.4
TTF-7.25 +0.88% 32.79

🔘 Лидеры падения 🔘

IPO-9.25 -2.67% 620
AFKS-9.25 -1.35% 16848
PLT-9.25 -1.28% 1438.4
SUGR-10.25 -1.13% 28.85
PLD-9.25 -1.04% 1311.21
SILV-9.25 -0.98% 39.49
GOLD-9.25 -0.93% 3371.3
RASP-9.25 -0.87% 2278
ORANGE-9.25 -0.83% 3.222
GL-9.25 -0.8% 8657

💸 CNYRUBF — лидер по дневному обороту

Вчера, 23 июля, топ-10 контрактов по дневному объему торгов впервые возглавил вечный фьючерс на юань-рубль.

📊 Объем торгов по инструменту составил почти 44 млрд руб., это 13% от дневного объема торгов всего срочного рынка.

Для сравнения: с начала года средняя доля CNYRUBF ~ 5% от объема рынка, среднедневной объем торгов ~24 млрд руб.

Сегодня также наблюдается повышенный интерес к фьючерсам на юань на фоне роста курса, который достиг максимума с конца мая: ~11.07 рублей за юань (на момент публикации).

А вы торговали CNYRUBF вчера?

🔥 – да
❤️ – нет, отдыхал(а)
🤔 – не торгую вечным на юань

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:40 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

88🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥31

🟢 Лидеры роста 🟢

AMD-9.25 +9.1% 21.294
SOFL-9.25 +7.23% 1172
FLOT-9.25 +3.8% 8912
TTF-7.25 +3.19% 33.43
POSI-9.25 +2.91% 1483
RVI-8.25 +2.87% 35.8
ASTR-9.25 +2.44% 419
LEAS-9.25 +1.47% 691
WUSH-9.25 +1.34% 1511
BELUGA-9.25 +1.3% 466

🔘 Лидеры падения 🔘

HKD-9.25 -3.2% 10.134
IBIT-9.25 -2.92% 67.5
PLD-9.25 -1.25% 1276.38
ORANGE-9.25 -1.08% 3.216
ZINC-9.25 -1.07% 2854
INDIA-9.25 -0.96% 9.859
NG-7.25 -0.8% 3.115
ALIBABA-9.25 -0.77% 122.56
R2000-9.25 -0.7% 227.4
NGM-7.25 -0.67% 3.115

🗓 Год с запуска фьючерса YDEX

Ровно год назад, 25.07.2024, на срочном рынке были возобновлены торги поставочными фьючерсными контрактами на акции МКПАО Яндекс после корпоративного события.

⚪️ Чем запомнился первый год?

⚪️Рекордный среднедневной обьем торгов по фьючерсу YDEX — 550 млн (сентябрь 2024)

⚪️Стабильный интерес к контракту. В июле 2025 ADTV составляет 223 млн руб.

⚪️Топ-10 лидеров. Контракт на YDEX входит в топ-10 популярных контрактов на акции (доля в июле ~3%)

⚪️Широкая аудитория. 26,5 тыс. клиентов использовали фьючерс YDEX в своих стратегиях за последний год

❤️ - если торгуете фьючерсом YDEX

💬 Поделитесь в комментариях как вы используете данный контракт

@moex_derivatives

✨ Время отдохнуть — с вами #funforts

Мы зашифровали три фьючерса с помощью картинок 👀

Сможете угадать, какие фьючерсы зашифрованы?

💬 Пишите ваши версии в комментариях