angry bonds
23.5K subscribers
1.87K photos
52 videos
133 files
7.13K links
Download Telegram
#партизанская_макроаналитика
Я бы не назвал эти индексы странными - они как раз свидетельствуют о том, что для принятия действительно важных решений совершенно недостаточно официальной статистики, которая к тому же регулярно усложняется, запутывается (а порой и фальсифицируется) и по итогу ей невозможно пользоваться. Так что Гринспен был прав - трусы и губная помада ряде случаев вам скажут больше, чем любые сложные модели.
Вернее, сложные модели вообще мало что скажут - это особый вид демонстративного потребления для федеральных органов исполнительной власти и статусных финансистов. Трусы же и помада вещи общеупотребительные, утилитарные и они, в числе прочего, отлично иллюстрируют проблему однородности рядов в макроэкономике. Сегодня в чатике мы снова разговаривали об этом с Сергеем Блиновым, которого я регулярно порицаю именно за игнорирование данной проблемы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#газ
Тоже мне бином Ньютона. Это ж "сланцевые революционеры" добыли столько газа, что продать его не смогли даже с госпомощью: спрос неэластичный, хранить газ неудобно и дорого - вот и уронили цены. Вообще есть на эту тему программная статья от 2016 года, который данный канал открывался: От сланца – к солнцу или штрихи к портрету современного грюндерства. Хоть 8 лет уже и прошло, но причины сланцевого бума как были так и остались.
Европейские страны неосознанно становятся все более зависимыми от удобрений из России, заявил гендиректор норвежской химической компании Yara Холзетер, передает газета Financial Times.

Неосознанность, честно говоря, поражает. Вообще, логическая цепочка несложная. Отказались от дешевого газа, начали закупать более дорогой СПГ - потеряли конкурентоспособность собственной индустрии производства азотных удобрений и, как следствие, комплексных тоже. Соответственно, выросла необходимость в импорте.

На российские удобрения санкции не были введены, поэтому самым логичным следствием стало то, что закупки российских удобрений, как одних из самых дешевых, стали расти. Совершенно неожиданно и неосознанно.

Один интересный момент - российские азотные удобрения самые дешевые по себестоимости в мире, дешевле даже, чем произведенные на Ближнем востоке.

Кстати говоря, для всех желающих посмотреть на ценообразование и разницу в себестоимости, в зависимости от региона - рекомендую посмотреть этот материал.

@moi_misli_vslukh
#долговой_коллапс
Я думаю тут всё проще - никаких Джекиллов и Хайдов, просто размещают облиги одни подразделения Минфина, а выкупают с рынка - другие. У всех отдельные кормушки свои KPI, а в целом эффективность данного процесса никого особо не волнует.
У нас с "кубышкой Кудрина" было то же самое - размещали по ставкам ниже чем привлекали,в год cливали таким образом минимум $2-3 млрд., а если ты на это обращал внимание, то тебе говорили что ты дилетант и ничего не понимаешь в финансах. Ну таки да, понимаю далеко не всё))
#гнетущая_дкп
Кстати о гендерных исследованиях и заодно о ДКП.
А почему Пауэлл не носит брошки? Мне кажется брошка придает больший простор для толкований протоколов и пресс-конференций. Да и шарады - игра древняя и почетная, не то что это "верю-не верю", "снизим не снизим".
Все-таки наша Эльвира Сахипзадовна "на стиле", а эти как деревенщина какая-то 🧐

Если по существу вопроса: говорил же вам миллион раз - не будут ничего снижать. Будут повышать.
#неформат
За прошедшие полтора месяца начал писать сразу несколько больших текстов, но пока доделал только малую часть.
А тут еще и дачный сезон начался (огород - злейший враг всякого мыслящего человека!)

Поэтому нынешний дайджест будет скромным.
1) Завершили тему "этичной" индустриализации, родившейся из дискуссии Григорием Баженовым, но как всегда усвистевшей совершенно в иные измерения.
2) Павел Щелин в свою очередь в одном из своих эфиров озвучил восходящую к Средневековью максиму о том, что «в ‎истории ‎все ‎уже‏ ‎произошло‏ ‎и‏ ‎все ‎что‏ ‎происходит ‎—‏ ‎это ‎то‏ ‎же‏ ‎самое ‎и‏ ‎одновременно ‎новое». Естественно я не мог пройти мимо и накатал пост про "ненаучное" познание и поиск истины "от религии".
3) Ну и наконец, проблема "физиков" и "лириков" поднятая Игорем ‎Полетаевым ‎и‏ ‎Ильей ‎Эренбургом в 1959 году тоже должна была получить своё разрешение.

Что объединяет эти три темы? Особо ничего, кроме того, что все они так или иначе касаются проблемы познания окружающего мира. Каковое возможно даже через теханализ. Надо только правильно интерпретировать результаты.
#портфель_фиксы #инвестгрейд
Итак, за апрель кое-как сформировал портфель из фиксов. Причем по ходу пьесы понял, что у меня получился очевидный перекос в сторону бумаг с рейтингом А и ВВВ, поэтому немного поменял концепцию.
1) Общую сумму установил на уровне 1,5 млн. - чтобы не не много и не мало.
2) Решил сделать следующим образом: 80% бумаги с рейтингом от АА до ВВВ и по 10% - ОФЗ и "свежих" ВДО (покупал понемногу на апрельских размещениях плюс ещё потеряв бдительность набрал из стакана Мосгорломбарда, в ВДО еще добавлю наверное из остатков кэша) для того, чтобы было наглядно видно какие бумаги куда идут.
3) Также добавил фиксы ЦФА (в основном Легенду и ВДО), поэтому портфель ЦФА ждут перемены - оставим там только сложные истории, а квази-облигации перенесем в портфель фиксов.

Оценочная доходность (IRR посчитанный в экселе до конца 2025 года с завершающим потоком - оценкой по номиналу) по инвестгрейду показывает 17,7% по ВДО - как ни странно всего 18,1% (это все до налогов). Наверное это причуды математики, возникающие из-за того, что ВДО гасится в основном в 2026 году и позже. Но будем считать в единой оценке - вопрос же в том, сможет ли инвестгрейд обогнать ВДО при снижении ставок, а не в абсолютных цифрах.
Также привожу топ-10 бумаг. Я очевидно перебрал СТМ, но там четверть объема гасится в мае, поэтому перекос должен исправиться. Вообще, основная идея в том, чтобы те 22,4% портфеля, который гасятся в этом году успеть реинвестировать под высокую ставку максимально надолго, пока народ ждет ставок в 20% и неохотно покупает под 18%. Тогда даже плавное снижение ставок в 2025 году даст хороший урожай в плане переоценки. За апрель месяц портфель подорожал на 0,64% по телу и еще заплатили какой то символический купон. Основные приходы должны пойти в мае.
Следующим постом 👇обсудим тему рейтингов и почему избранные ВВВ на мой взгляд должны стать хотя бы А-
#портфель_фиксы #инвестгрейд
Итак, эмитенты ВВВ - почему я считаю, что их можно зажмурив один глаз считать равными инвестгрейду:
1) ПКБ - у них в 2018 году был рейтинг А-, но его понизили из-за корпоративного конфликта, а не из-за финансового положения. Вроде бы сейчас корпоративные отношения устаканились, до конца года обещают закрыть сделку с новым акционером и убрать раздражающие инвесторов факторы. Да и выпуск свежий разместили. Так что я буду постепенно подбирать, хочу довести вплоть до 20% исходя из того, что в 2025 году рейтинг могут поднять и будет переоценка.

2) АБЗ - он сейчас ВВВ+ Эксперт РА добавил плюсик в основном из-за "мамы", в конце следующего года вполне могут повысить ещё на ступеньку, если холдинг отработает нормально и не начудит нигде. При всем том, что я насторожено отношусь к строителям вообще и дорожникам в частности, на текущем уровне в портфеле (6-7%) их держать можно. Кстати за апрель АБЗ и ещё ВИС подорожали более остальных из инвестгрейда на 1,1% и на 1,4% соответственно.

3) Легенда - здесь основная идея в том, что компания вышла в Москву и хочет строить тут столько же как и в Питере - по 400 тыс. кв. м. в год. Если все получится, то добавить рейтинга рано или поздно должны. Ипотечный погром они вроде бы пережили, бетон своих инвестиционных позиций не теряет, так что долю в портфеле даже можно в перспективе чуть увеличить - до тех же 6-7%.

4) Роделен и ПР-Лизинг - их объединил в одно, потому что трек развития похож - медленно но верно карабкаемся вверх. Это уже точно не ВДО, Роделен, например, по итогам 2023 года вырос на 50% выше рынка (который показал рост на 81% к 2022 году), ПРлизинг упал в оборотах, но нарастил прибыль. Возможно поэтому АКРА в октябре 2023 года по ПР-лизингу изменила прогноз на "негативный", но я как раз поэтому и купил Роделена побольше. В целом, и тот и другой вполне нормально иметь по 4-5% в портфеле, тем более что у них купон ежемесячный. Буду набирать при удобном случае.

5) Остальные ВВВ-шки - это что-то короткое с погашением до полугода, из длинных у меня только Проект 111, но его совсем немного (кто бы помнил как он в портфеле оказался, ну да ладно).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В продолжение темы - индексы PMI не особо подходят для оценки долгосрочных тенденций, но в целом ситуация характерная: вчерашний промышленный лидер, сначала перестал быть промышленным, а теперь и лидерство теряет. Хотя, казалось бы, как можно было разбазарить такое преимущество?
А очень просто - путем неукоснительного и некритичного следования концепции "рыночной эффективности".
Ведь эффективность понятие далеко не одномерное - есть период на котором оптимальны одни решения и не оптимальны другие. И та же Азия это понимает прекрасно. А Европа (да в общем и США, хотя чуть в меньшей степени) под разговоры о том, что они мыслят столетиями и наши проекты рассчитаны на века последние 50 лет только и делали что приносили в жертву краткосрочным интересам долгосрочные. Не строили инфраструктуру, "болонизировали" образование, углубляли демографические и национальные проблемы через "мультикультурализм" и т.д. и т.п.
Это не значит что Азия не ошибается или что не столкнется через 30-40 лет с теми же проблемами (они в общем носят системный характер и главным образом связаны со стадией индустриального развития общества). Это также не значит, что российское общество этих проблем избежит (у нас пик очередных неприятностей будет скорее всего будет лет через 15). Но как раз шанс избежать повторения "заката Европы" на российской почве появляется в том случае, если перестать бухать пытаться косплеить все без разбору и как сорока тащить все с виду блестящее к себе в гнездо. Надо как-то уже переходить к осмыслению и анализу от речекряков.
#газ
Газпром в своём репертуаре: выкатил убыток по МСФО, примерно равный повышению НДПИ с 2023 года (там добавили по 50 млрд. в мес, 600 в год). Что характерно по РСБУ за 2023 год прибыль. Но дивиденды считают по МСФО (((
Одним словом, это вам не Сбер!

Интересно в этой связи:
1) будут ли резать затраты на непрофильные активы: Газпром-медиа, Зенит, девелопмент, яхты и пр. Или это защищенные статьи?)
2) заберут ли Газпромнефть в состав ПАО. Соблазн велик на самом деле, а то налог на прибыль "лишний" плюс хоть немного, но дивы из семьи уходят. Не хотелось бы, если честно.
Forwarded from Bloomberg
🇺🇸Билл Гросс, который в 1980-х годах стал первопроходцем стратегии "total return", совершившей революцию на рынке облигаций, считает, что этот подход больше не работает, стратегия "мертва".

▪️Гросс считает, что доходность 10-летних облигаций через год превысит 5%.
▪️Правительство увеличит объем долговых обязательств, чтобы поддержать рост экономики. 2024[BBG]
#ГОЭЛРО_2
Коллега Волков погрузился в чудесный мир генерации и написал два поста про атомку США и про наши ТЭС. Спойлер - везде воруют много, нагло и по возможности быстро. Это специфика отрасли: ждать окупаемости могут "не только лишь все". В этом смысле страновые различия особой роли не играют.
Что опровергает базовые постулаты институциональной экономики по Аузану.
Или не опровергает? Я уже немного запутался. Институты вроде разные, а энергетики ведут себя одинаково, да и не только они.
#почитывая_чатики
Трудно не согласиться с подписчиками - я думаю всё так и будет.
Известное выражение " еврей прощается, но не уходит" тут как нельзя более к месту.

Правда не совсем понятно с евреями - они таки уже в Райффазене, или поговорка - пример оголтелого антисемитизма?))