Дмитрий Голубовский
2.38K subscribers
487 photos
9 videos
404 links
Экономика, политика, рынки.

Посты канала не являются инвестиционными рекомендациями. Автор не несет ответственности за материалы сторонних каналов, на которые ведут ссылки, размещенные здесь.

По вопросам сотрудничества и для СМИ: @golubovsky
Download Telegram
Forwarded from TruEcon
December 8, 2024
December 12, 2024
Forwarded from TruEcon
#БанкРоссии #ставка #инфляция #экономика
 
Консенсус: уехали в инфляционный сценарий

Банк России опубликовал Макроэкономический опрос, изменения где-то ожидаемые, аналитики переехали в «проинфляционный» сценарий Банка России:
 
✔️Прогноз по инфляции на 2025 год повышен с 5.3% до 6%, на 2026 год – с 4.1% до 4.5%;
 
✔️Прогноз по ставке на 2025 год повышен с 18% до 21.3%, на 2026 год – с 12.5% до 14.6%;
 
✔️По курсу на 2025 год дружно переехали с консенсуса 95 руб./долл. до 102 руб./долл.
 
✔️С ростом ВВП, при этом особо ничего не происходит – он будет расти как по часам на 1.5%, при реальной ставке >15% в следующем году, честно говоря, такой рост выглядит крайне оптимистично, но вера в рост экономики непоколебима... пока не пойдут минуса.

На конец 2024 года консенсус преставился по инфляции на уровни 9.2% и по ставке на ~23%, но диапазон прогнозов по средней ставке (17.5-17.6%) предполагает и ставку выше.

По ряду основных параметров консенсус достаточно близок к инфляционному сценарию Банка России, который предполагает инфляцию на конец 2025 года 5.5-6%, ставку 20-23% и рост 1.5-2.5%.
 
P.S.: Недельная инфляция продолжает лететь вверх 0.48 н/н 8.8% с начала года – прогноз ЦБ на конец года остался позади. Годовая инфляция ускорилась до 9.3% г/г. Продолжают активно расти продукты (огурец не останавливается) , ускорился рост непродовольственной розницы (влияние курса и утильсбора очевидно).

Инфляционная картинка пока явно не в пользу какой-либо мягкости ЦБ.
 
@truecon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 12, 2024
December 14, 2024
Forwarded from TruEcon
#БанкРоссии #ставка #инфляция #кредит

Оставить нельзя повысить

В пятницу заседание по ставке Банка России, разброс мнений по итогам решения, наверно рекордный, от зыбкой надежды «может не повысят и оставят 21%», до достаточно нервных до «25%». С прошлого заседания...

‼️Инфляция – резкое ускорение, уже в начале декабря выполнен и перевыполнен прогноз на конец года и будет скорее всего в районе ~9.5% - на 1 п.п. выше диапазона прогноза ЦБ (8-8.5%). Средняя за три месяца инфляция 10.7% (SAAR), формально ниже, чем была к октябрьскому заседанию 11.3%, но в декабре еще ускорится. Основное здесь в том, что инфляция в 4 квартале сложится существенно выше, чем ожидал Банк России и обычно в такой ситуации регулятор себя не сдерживал (23-24%), хотя на текущую инфляцию влияние не высоко.

‼️Инфляционные ожидания высокие. Хотя в ноябре скорее был небольшой позитив по ИО насеоегия, но общие инфляционные ожидания остались 13.4%, данные за декабрь выйдут на неделе, учитывая, что «маркеры» (в т.ч. курс) сильно улетали, скорее будет негативный отчет. То же качается предприятий – вряд ли стоит ждать позитива. Аналитики повысили ожидания по инфляции на 2026 год с 5.3% до 6%, а на 2026 год – до 4.5%. Отчасти это произошло из-за повышения прогноза по курсу на следующий год. Рыночные инфляционные ожидания из ОФЗ-ИН тоже выросли до ~8%. ИО - это то, что может повлиять на решения в последний момент.

✔️Денежно-кредитные условия – ставка уже давно не 21%. Ставки по ипотеке 28-30% - соответствует КС ~25-27%, ставки по корп. депозитам соответствуют скорее сейчас КС в районе 23-24%, ставки по кредитам КС+5...7 соответствуют КС 24-25% с обычными спредами. В целом ДКУ сейчас скорее такие же как были бы в иной ситуации при КС ~24% для новых кредитов/депозитов.

Учитывая, что банки резко нарастили ВЛА за счет ОФЗ (₽2 трлн), ЦБ повысил лимит по БКЛ, Минфин в декабре добавит ликвидности за счет расходов, в ближайшие пару месяцев проблема НКЛ немного смягчится. Но это будет компенсировано структурными факторами (снижение оборачиваемости денег), ростом кредитных рисков и ростом требований к капиталу. Любое повышение ставки будет ужесточать условия за счет «старых» кредиов по плавающей ставке (таких ~₽40 трлн + флоатеры >₽5 трлн). Повышение выше (24-25%) – это уже значительное ужесточение, соответствующее скорее КС в районе 27%+ и влекущее за собой серьёзное нарасиаеие кредитных рисков. Исходя их ДКУ особо ужесточать уже не нужно, тем более, что ЦБ транслировал необходимость "поддержания" жесткких ДКУ, а не их дополнительное ужесточение.

↪️Из рисков можно выделить санкционные, которые активно нарасиали после октябрьского щасения и проинфляционны сами по себе.

✔️Кредит ожидаемо резко затормозил в ноябре. Предварительные оценки Банка России говорят о том, что кредит населению практически остановился (0.3% м/м), кредит компаниям резко замедлил рост (0.8% м/м). Это уже ниже траектории прогноза Банка России на следующий год – говорит о том, что текущие условия уже переужесточены (ЦБ даже начал немного расслаблять макропру по потребкредитам). Скорее всего кредит еще замедлится на фоне частичных погашений после прихода бюджетных платежей в декабре-январе. Почти последняя коммуникация ЦБ была ориентироапна на кредит и здесь уже даже рисуется перебор с торможением.

✔️Срочные депозиты растут без остановок – здесь уже давно ставки свое дело сделали, даже чрезмерно.
Вряд ли в текущей ситуации можно ждать какого-то значимого замедления роста з/п, но кредит/депозит обеспечивают резкое торможение источников финансирования спроса: в октябре-ноябре прирост ФОТ и кредита населению за вычетом прироста срочных депозитов населения стал отрицательным. Обычно в такой ситуации мы видим торможение спроса и признаки этого уже есть.
Если повышение тарифов, утильсборов и курс сами по себе дадут >3 п.п. инфляции в следующем году, то снижение инфляции к 4-5% может быть только рецессионным. Пока мы скорее идем по инфляционному сценарию ЦБ – инфляция 5.5-6%, ставка 20-23%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 16, 2024
Forwarded from TruEcon
December 20, 2024
January 1
January 12
Forwarded from TruEcon
#БанкРоссии #ставки #кредит #рубль #инфляция

Кредит населению продолжает замедляться

Данные Frank RG подтвердили предварительные оценки по выдаче кредитов населению в декабре – выдачи кредитов снизились до ₽593 млрд (-6.2% м/м), относительно декабря прошлого года падение более 58% г/г.

✔️Выдача кредитов наличными сократилась в декабре до ₽181.6 млрд (-20.3% м/м и 57.1% г/г), именно этот сегмент кредитования определяет спрос на товары длительного пользования, потому в этом сегменте вполне ожидаемое охлаждение. Нужно учитывать, что этот портфель выгашивается со скоростью ₽450-500 млрд в месяц, т.е. идет устойчивое сокращение кредита.

✔️Выдачи ипотеки в декабре немного подросли до ₽273.6 млрд (+3.7% м/м) после ноябрьского провала на 27% м/м, годовая динамика зафиксировала падение -65.7% г/г. Весь рост за счет выдачи субсидируемой ипотеки до ₽221 млрд в декабре по предварительным данным ДОМРФ. В целом это чуть больше, чем гасится ежемесячно, но темпы роста общего портфеля здесь незначительны.

✔️Выдачи автокредитов сильно не изменились и составили ₽115 млрд (-0.6% м/м и -26% г/г), но и здесь выдачи скорее стабилизировались после резкого обвала в последние пару месяцев. По объемам выдачи сопоставимы с погашениями, т.е. прирост кредитования находится в пределах ожиданий Банка России.

✔️Выдачи POS-кредитов сократились до ₽23.1 млрд (-8% м/м, -52.7% г/г), что также указывает на охлаждение потребления в декабре, несмотря на новогодние праздники и традиционно высокий спрос в этот период.

В целом кредитование населения в декабре указывает на охлаждение потребительской активности. Отчасти это подтверждает оценка потребительских расходов от Сбера (-0.3% м/м в реальном выражении с поправкой на сезонность), а также резкое торможение годового прироста выручки по данным ККТ от ФНС до 14.6% г/г, в 3 квартале годовой прирост был более 20%.

В целом можно говорить о завершении воздействия сильного кредитного импульса на потребительский спрос, но продолжит сохраняться значительный эффект со стороны зарплатного импульса. Хотя и здесь есть определенные намеки на торможение, годовой прирост медианной з/п по данным Сбериндекса замедлился до 14.7% г/г, по сравнению с ростом ~20% г/г в предыдущие полгода. Хотя в декабре здесь может быть всплеск, обусловленный, повышением налогов в 2025 году, но это локальная история.

P.S.: Минфин опубликовал планы покупки валюты с 15 января 2025 года по 6 февраля 2025 года на уровне ₽4.1 млрд в день, одновременно Банк России будет планово продавать по ₽8.86 млрд в день в первом полугодии, таким образом чистые продажи валюты в этот период составят ~₽4.76 млрд в день, что значимо на курс не повлияет.
@truecon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 14
Forwarded from TruEcon
January 15