#oko
oko.grampus-studio.ru
В сентябре у подписчиков закрытого канала появилась возможность использовать новый ресурс для работы с облигациями - ОКО. Сегодня мы готовы познакомить с ним подписчиков открытого канала.
🧿 FAQ
Как зарегистрироваться в программе?
Регистрация пользователя на данном этапе происходит по электронной почте.
Что позволяет программа?
Программа мониторит весь рынок облигаций, подгружая в формате live (почти) различные данные для каждого выпуска. Пользователь самостоятельно может настроить формат таблицы, выбрать только нужные ему отображаемые характеристики.
Как можно использовать программу?
Инвестор с помощью программы может найти нужные ему выпуски с помощью фильтров и сортировки. Он может создавать собственные списки бумаг, помещая их в отдельную папку. Например можно выбрать на рынке все ликвидные бумаги с дюрацией от 1 года, имеющие одинаковый рейтинг.
Кроме того инвестор может оперативно отслеживать информацию по изменению рейтинга эмитентов, просмотреть историю этих изменений, а также построить график изменения доходности выпуска и спреда к G-curve за весь период обращения бумаги.
Для чего нужны папки?
Создавая списки бумаг с близкими характеристиками и пользователя, зайдя в папку для всех бумаг выводится среднее значение премии к G-curve и дельта для каждой бумаги относительно этой средней
Что такое "Интересные подборки"?
В этой вкладке будут появляться уже готовые наборы, которые по мнению авторов будут наиболее актуальны. Например, все ликвидные бумаги одного рейтинга А+. На данный момент добавлять публичные папку могут только авторы.
Сохранятся ли папки, если я открою программу на другом устройстве?
Да, привязка идёт через логин.
Что делать, если я не нашел нужную мне облигацию, но я точно знаю, что она торгуется на рынке и ей присвоен ISIN?
Проверить ещё раз на других ресурсах, что ISIN корректный и бумага в обращении. Написать авторам через вкладку "Обратная связь", указав ISIN.
Что делать, если я обнаружил ошибку в работе программы?
Написать авторам через вкладку "Обратная связь"
Если данные в программе и на рынке не совпадают
Если это данные, связанные с торговыми операциями (доходность, цена, спред и т.д.), то ничего страшного - некоторый лаг во времени возможен. Если это данные, связанные с характеристиками выпуска (рейтинг, даты оферты или погашения) - написать авторам через вкладку "Обратная связь", указав ISIN.
Какие визуальные настройки есть в программе?
Шестерёнка в правом верхнем углу экрана позволяет изменить отображение дат. Ползунок "Компактная таблица" уменьшает отступы внутри ячеек, из-за чего таблица выглядит более компактной.
Колонки в таблице можно настроить с помощью кнопки "Настройки колонок" в верхней части таблицы справа. Можно добавлять и скрывать столбцы, менять их порядок.
Кнопка "Добавить папку" создаёт новый список. Добавление облигаций в папку происходит путём нажатия в строке с облигацией иконки "Папка". После этого будет раскрыт список всех папок, где можно выбрать те, в которые необходимо поместить выбранную облигацию.
Если в списке отсутствует нужная вам папка, это означает что бумага уже туда была добавлена.
Имеется возможность переименовывать папки и удалять из них ненужные бумаги.
Ползунок "И ↔ ИЛИ" в верхней части таблицы слева позволяет задать параметры фильтрации бумаг по рейтингу по каждому из 4 агентства.
Используйте И, если вы хотите отфильтровать бумаги, соответствующие всем заданным значениям рейтинга.
Используйте ИЛИ, если вы хотите отфильтровать бумаги, соответствующие хотя бы одному из заданных значений рейтинга.
Двойное нажатие кнопкой мыши по выпуску откроет исторический график доходности и спреда к G-curve.
Двойное нажатие кнопкой мыши по эмитенту во вкладке "История рейтингов" откроет всю хронологию изменения рейтингов эмитента с прогнозами
Двойное нажатие кнопкой мыши по эмитенту во вкладке "Эмитенты" откроет более подробное описание самого эмитента, а также список всех его облигаций
oko.grampus-studio.ru
В сентябре у подписчиков закрытого канала появилась возможность использовать новый ресурс для работы с облигациями - ОКО. Сегодня мы готовы познакомить с ним подписчиков открытого канала.
🧿 FAQ
Как зарегистрироваться в программе?
Регистрация пользователя на данном этапе происходит по электронной почте.
Что позволяет программа?
Программа мониторит весь рынок облигаций, подгружая в формате live (почти) различные данные для каждого выпуска. Пользователь самостоятельно может настроить формат таблицы, выбрать только нужные ему отображаемые характеристики.
Как можно использовать программу?
Инвестор с помощью программы может найти нужные ему выпуски с помощью фильтров и сортировки. Он может создавать собственные списки бумаг, помещая их в отдельную папку. Например можно выбрать на рынке все ликвидные бумаги с дюрацией от 1 года, имеющие одинаковый рейтинг.
Кроме того инвестор может оперативно отслеживать информацию по изменению рейтинга эмитентов, просмотреть историю этих изменений, а также построить график изменения доходности выпуска и спреда к G-curve за весь период обращения бумаги.
Для чего нужны папки?
Создавая списки бумаг с близкими характеристиками и пользователя, зайдя в папку для всех бумаг выводится среднее значение премии к G-curve и дельта для каждой бумаги относительно этой средней
Что такое "Интересные подборки"?
В этой вкладке будут появляться уже готовые наборы, которые по мнению авторов будут наиболее актуальны. Например, все ликвидные бумаги одного рейтинга А+. На данный момент добавлять публичные папку могут только авторы.
Сохранятся ли папки, если я открою программу на другом устройстве?
Да, привязка идёт через логин.
Что делать, если я не нашел нужную мне облигацию, но я точно знаю, что она торгуется на рынке и ей присвоен ISIN?
Проверить ещё раз на других ресурсах, что ISIN корректный и бумага в обращении. Написать авторам через вкладку "Обратная связь", указав ISIN.
Что делать, если я обнаружил ошибку в работе программы?
Написать авторам через вкладку "Обратная связь"
Если данные в программе и на рынке не совпадают
Если это данные, связанные с торговыми операциями (доходность, цена, спред и т.д.), то ничего страшного - некоторый лаг во времени возможен. Если это данные, связанные с характеристиками выпуска (рейтинг, даты оферты или погашения) - написать авторам через вкладку "Обратная связь", указав ISIN.
Какие визуальные настройки есть в программе?
Шестерёнка в правом верхнем углу экрана позволяет изменить отображение дат. Ползунок "Компактная таблица" уменьшает отступы внутри ячеек, из-за чего таблица выглядит более компактной.
Колонки в таблице можно настроить с помощью кнопки "Настройки колонок" в верхней части таблицы справа. Можно добавлять и скрывать столбцы, менять их порядок.
Кнопка "Добавить папку" создаёт новый список. Добавление облигаций в папку происходит путём нажатия в строке с облигацией иконки "Папка". После этого будет раскрыт список всех папок, где можно выбрать те, в которые необходимо поместить выбранную облигацию.
Если в списке отсутствует нужная вам папка, это означает что бумага уже туда была добавлена.
Имеется возможность переименовывать папки и удалять из них ненужные бумаги.
Ползунок "И ↔ ИЛИ" в верхней части таблицы слева позволяет задать параметры фильтрации бумаг по рейтингу по каждому из 4 агентства.
Используйте И, если вы хотите отфильтровать бумаги, соответствующие всем заданным значениям рейтинга.
Используйте ИЛИ, если вы хотите отфильтровать бумаги, соответствующие хотя бы одному из заданных значений рейтинга.
Двойное нажатие кнопкой мыши по выпуску откроет исторический график доходности и спреда к G-curve.
Двойное нажатие кнопкой мыши по эмитенту во вкладке "История рейтингов" откроет всю хронологию изменения рейтингов эмитента с прогнозами
Двойное нажатие кнопкой мыши по эмитенту во вкладке "Эмитенты" откроет более подробное описание самого эмитента, а также список всех его облигаций
Напомню, что в #oko открыли свободный доступ.
Для самых "ленивых" ОКО почти в формате live сама находит ТОП-3 бумаг из каждого рейтинга от BB+ до A+ по премии к G-curve
oko.grampus-studio.ru/bonds_top
Для самых "ленивых" ОКО почти в формате live сама находит ТОП-3 бумаг из каждого рейтинга от BB+ до A+ по премии к G-curve
oko.grampus-studio.ru/bonds_top
#oko
Добавил в интересные подборки папку по всем замещающим облигациям. Только не забудьте убрать премию к G-curve🤪
Добавил в интересные подборки папку по всем замещающим облигациям. Только не забудьте убрать премию к G-curve🤪
#oko
Добавлена папка "Сектор ПИР"
без учета неликвидных бумаг
Подавляющее большинство бумаг, допустивших дефолт за последние три года на момент дефолта находились в секторе ПИР
www.moex.com
Сектор компаний повышенного инвестиционного риска – совокупность ценных бумаг, включенных в Третий уровень, в отношении которых Биржей принято решение о включении в такой Сектор, в том числе с ограничением перечня допустимых режимов торгов в целях снижения рисков финансовых потерь инвесторов от приобретения на торгах Биржи ценных бумаг с неопределенным уровнем инвестиционного риска, а также ценных бумаг, ранее включенных в Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска.
Биржа вправе принять решение о включении ценных бумаг, включаемых (включенных) в Третий уровень в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (далее – Сектор) без получения соответствующего заявления (письма) от Заявителя в следующих случаях:
1) соответствие критериям для включения ценных бумаг в Сектор в т.ч.:
в отношении акций
в отношении облигаций
в отношении инвестиционных паев или ипотечных сертификатов участия
соответствие иным критериям для рассмотрения вопроса о включении ценных бумаг в Сектор;
2) наличие у Организации неустраненного существенного нарушения требований по раскрытию информации;
3) введение одной из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства), а также, если в отношении Организации применена санация / назначена временная администрация;
4) к Организации компетентными (регулирующими) государственными органами применены меры за нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе в виде отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
5) получение Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу о включении ценных бумаг в Сектор;
6) при наличии иных обстоятельств, которые могут повлечь наступление оснований для принятия Биржей решений о приостановке торгов, исключении (оставлении в Списке) ценных бумаг Организации.
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/ru/markets/risksector//?pageNumber=7
Добавлена папка "Сектор ПИР"
без учета неликвидных бумаг
Подавляющее большинство бумаг, допустивших дефолт за последние три года на момент дефолта находились в секторе ПИР
www.moex.com
Сектор компаний повышенного инвестиционного риска – совокупность ценных бумаг, включенных в Третий уровень, в отношении которых Биржей принято решение о включении в такой Сектор, в том числе с ограничением перечня допустимых режимов торгов в целях снижения рисков финансовых потерь инвесторов от приобретения на торгах Биржи ценных бумаг с неопределенным уровнем инвестиционного риска, а также ценных бумаг, ранее включенных в Сектор ценных бумаг неопределенного инвестиционного риска.
Биржа вправе принять решение о включении ценных бумаг, включаемых (включенных) в Третий уровень в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (далее – Сектор) без получения соответствующего заявления (письма) от Заявителя в следующих случаях:
1) соответствие критериям для включения ценных бумаг в Сектор в т.ч.:
в отношении акций
в отношении облигаций
в отношении инвестиционных паев или ипотечных сертификатов участия
соответствие иным критериям для рассмотрения вопроса о включении ценных бумаг в Сектор;
2) наличие у Организации неустраненного существенного нарушения требований по раскрытию информации;
3) введение одной из процедур банкротства (за исключением конкурсного производства), а также, если в отношении Организации применена санация / назначена временная администрация;
4) к Организации компетентными (регулирующими) государственными органами применены меры за нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательства Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе в виде отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
5) получение Биржей рекомендации Экспертного совета по листингу о включении ценных бумаг в Сектор;
6) при наличии иных обстоятельств, которые могут повлечь наступление оснований для принятия Биржей решений о приостановке торгов, исключении (оставлении в Списке) ценных бумаг Организации.
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/ru/markets/risksector//?pageNumber=7
🅿 #рейтинги
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГК «САМОЛЕТ» ДО УРОВНЯ А+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ А+(RU)
Напомню, в ОКО #oko во вкладке "История рейтингов" все изменения оперативно отображаются. Более того, на вкладке с сайтом и на самой закладке "История рейтингов" при появлении новых данных загорится зеленая "лампочка" оповещения.
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГК «САМОЛЕТ» ДО УРОВНЯ А+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ А+(RU)
Напомню, в ОКО #oko во вкладке "История рейтингов" все изменения оперативно отображаются. Более того, на вкладке с сайтом и на самой закладке "История рейтингов" при появлении новых данных загорится зеленая "лампочка" оповещения.
#oko
Добавлена глобальная папка "CorpBonds"
В неё будут попадать все рублевые корпоративные облигации с фикс купоном и конечным сроком погашения со среднедневным объёмом торгов не менее 100 шт. На текущий момент в ней находится 494 выпуска.
Добавлена глобальная папка "CorpBonds"
В неё будут попадать все рублевые корпоративные облигации с фикс купоном и конечным сроком погашения со среднедневным объёмом торгов не менее 100 шт. На текущий момент в ней находится 494 выпуска.
#oko
Новый Роделен уже в Око
в папке бумаг "Рейтинг BBB"
По премии к G-curve он сразу залетает в ТОП-3, расположившись после вечных лидеров Славянск Эко и Легенда
Новый Роделен уже в Око
в папке бумаг "Рейтинг BBB"
По премии к G-curve он сразу залетает в ТОП-3, расположившись после вечных лидеров Славянск Эко и Легенда
‼ АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «М.ВИДЕО» НА УРОВНЕ А(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «ПОЗИТИВНЫЙ»
На этой новости я возвращаю выпуски эмитента в папку "Рейтинг А" в Око #oko и продолжаю держать выпуск 4 в количестве 2125 шт. Рассматриваю вариант добора до 2500 шт.
На этой новости я возвращаю выпуски эмитента в папку "Рейтинг А" в Око #oko и продолжаю держать выпуск 4 в количестве 2125 шт. Рассматриваю вариант добора до 2500 шт.
#oko
Напоминаю, что любое изменение или подтверждение рейтинга оперативно отображается в Око на странице "История рейтингов".
При появлении новой информации появится зеленый сигнал рядом с иконкой Око в браузере, а также на самой закладке "История рейтингов"
Напоминаю, что любое изменение или подтверждение рейтинга оперативно отображается в Око на странице "История рейтингов".
При появлении новой информации появится зеленый сигнал рядом с иконкой Око в браузере, а также на самой закладке "История рейтингов"
#oko
Око работает, все новые выпуски за исключение Автоотдела добавил. Если вдруг чего-то не хватает - пишите. Рейтинговые изменения также все отображаются.
Око работает, все новые выпуски за исключение Автоотдела добавил. Если вдруг чего-то не хватает - пишите. Рейтинговые изменения также все отображаются.
В #oko добавил папку "Флоатеры"
Пока в ней только выпуски с рейтингом ниже среднего, в ближайшее время добью весь список. В закрытом канале более подробная таблица публикуется еженедельно (в чате).
Не забываем, что флоатеры не оцениваются по YTM, эта характеристика для них неактуальна в принципе.
Смотрим на три параметра:
🔹 формулу расчёта купона;
🔹 текущую цену;
🔹 срок до погашения.
Не лишним будем обращать внимание на ликвидность, в око можно отслеживать этот показатель по трём средним временным промежуткам (день/неделя/месяца) с объёмами торгов как в штуках, так и в рублях.
Пока в ней только выпуски с рейтингом ниже среднего, в ближайшее время добью весь список. В закрытом канале более подробная таблица публикуется еженедельно (в чате).
Не забываем, что флоатеры не оцениваются по YTM, эта характеристика для них неактуальна в принципе.
Смотрим на три параметра:
🔹 формулу расчёта купона;
🔹 текущую цену;
🔹 срок до погашения.
Не лишним будем обращать внимание на ликвидность, в око можно отслеживать этот показатель по трём средним временным промежуткам (день/неделя/месяца) с объёмами торгов как в штуках, так и в рублях.
Посмотрели комментарии по поводу негативных реакций на анонс обучающей программы. Честно говоря, хочу по результатам пояснить только две вещи:
I. «Зачем нам делать обучение, если мы итак зарабатываем на бирже?»
1️⃣ Если мы берем коммерческие цели, то существует диверсификация заработка. Это азы финансовой грамотности. Если на рынке мы хорошо зарабатываем, то смысл нам ограничивать себя только в доходах с рынка, когда мы можем быть полезны и в других направлениях? Поэтому мы движемся в разных направлениях - платные подписки на канал, собственный софт для анализа облигационного рынка и т.д. Это ди-вер-си-фи-ка-ция, как сказал бы мишка Паддингтон
2️⃣ Еще одна причина создания обучения - повышение репутации и узнаваемости в кругу экспертов.
Ученики рекомендуют нас другим. Те рекомендуют другим. И так далее
3️⃣ Нам хочется делать что-то новое помимо торговли на рынке. И сейчас у нас появляется еще одно направление, в которое хочется вкладываться силами
II. Как только кто-то объявляет об учебной программе в соц.сетях (в частности в телеге), сразу возникает подозрение в очередном инфоцыганстве
К сожалению, это был неизбежный риск, которого я боялся больше всего. Что меня заставило преодолеть этот страх и взяться за данный проект? Один знаковый случай.
Почти год назад общался с одним широко известным в облигационных кругах частным инвестором. И вот он у меня спрашивает:
- Ну, что, Ребров, когда ты уже свой обучающий курс по облигациям запустишь? Ты ж преподаватель!
- Какой курс? Все эти курсы - это инфоцыганщина сплошная. Я ж приличный человек, не хочу в этом мараться. Как на меня смотреть будут?
- А ты не делай инфоцыганщину. Ты сделай настоящий качественный продукт. На рынке ничего стоящего нет до сих пор, а ты можешь сделать!
💡 А так что, можно!??
И мысль мне тогда запала. Думал долго и решился не сразу.
В любом случае подозрения и опасения в этом направлении понятны. Бесчисленные мальчики и девочки, занимающиеся инфобизнесом ради инфобизнеса, сильно подорвали доверие к подобного рода учебным продуктам, распространяемым в соц.сетях. Клясться, что мы не такие, бессмысленно. Кто видит разницу, тот ее видит.
В рамках нового обучающего проекта мы объединяем Димин колоссальный опыт и невероятные для облигационного рынка результаты (многократно подтвержденные публичными сделками в Пульсе, скринами портфелей, самыми успешными облигационными стратегиями автоследования и т.д.) и мой существенный педагогический опыт. О качестве того, что мы делаем, вы можете судить по нашей аналитике, нашим сделкам и продуктам, которые мы делаем (например #oko и закрытый канал).
И да, конечно, через некоторое время мы выложим четкую программу, сделаем какой-то бесплатный тест и т.д. Но это чуть позже.
И отдельное спасибо тем, кто понимает эту логику развития проекта CorpBonds и выражает нам поддержку! 🤝
Всё. Завтра уже снова об облигациях. Всем отличного вечера!
I. «Зачем нам делать обучение, если мы итак зарабатываем на бирже?»
1️⃣ Если мы берем коммерческие цели, то существует диверсификация заработка. Это азы финансовой грамотности. Если на рынке мы хорошо зарабатываем, то смысл нам ограничивать себя только в доходах с рынка, когда мы можем быть полезны и в других направлениях? Поэтому мы движемся в разных направлениях - платные подписки на канал, собственный софт для анализа облигационного рынка и т.д. Это ди-вер-си-фи-ка-ция, как сказал бы мишка Паддингтон
2️⃣ Еще одна причина создания обучения - повышение репутации и узнаваемости в кругу экспертов.
Ученики рекомендуют нас другим. Те рекомендуют другим. И так далее
3️⃣ Нам хочется делать что-то новое помимо торговли на рынке. И сейчас у нас появляется еще одно направление, в которое хочется вкладываться силами
II. Как только кто-то объявляет об учебной программе в соц.сетях (в частности в телеге), сразу возникает подозрение в очередном инфоцыганстве
К сожалению, это был неизбежный риск, которого я боялся больше всего. Что меня заставило преодолеть этот страх и взяться за данный проект? Один знаковый случай.
Почти год назад общался с одним широко известным в облигационных кругах частным инвестором. И вот он у меня спрашивает:
- Ну, что, Ребров, когда ты уже свой обучающий курс по облигациям запустишь? Ты ж преподаватель!
- Какой курс? Все эти курсы - это инфоцыганщина сплошная. Я ж приличный человек, не хочу в этом мараться. Как на меня смотреть будут?
- А ты не делай инфоцыганщину. Ты сделай настоящий качественный продукт. На рынке ничего стоящего нет до сих пор, а ты можешь сделать!
💡 А так что, можно!??
И мысль мне тогда запала. Думал долго и решился не сразу.
В любом случае подозрения и опасения в этом направлении понятны. Бесчисленные мальчики и девочки, занимающиеся инфобизнесом ради инфобизнеса, сильно подорвали доверие к подобного рода учебным продуктам, распространяемым в соц.сетях. Клясться, что мы не такие, бессмысленно. Кто видит разницу, тот ее видит.
В рамках нового обучающего проекта мы объединяем Димин колоссальный опыт и невероятные для облигационного рынка результаты (многократно подтвержденные публичными сделками в Пульсе, скринами портфелей, самыми успешными облигационными стратегиями автоследования и т.д.) и мой существенный педагогический опыт. О качестве того, что мы делаем, вы можете судить по нашей аналитике, нашим сделкам и продуктам, которые мы делаем (например #oko и закрытый канал).
И да, конечно, через некоторое время мы выложим четкую программу, сделаем какой-то бесплатный тест и т.д. Но это чуть позже.
И отдельное спасибо тем, кто понимает эту логику развития проекта CorpBonds и выражает нам поддержку! 🤝
Всё. Завтра уже снова об облигациях. Всем отличного вечера!