А в это время трейдеры из США намекают про обдолбанность рынков.
Вчера было 20 апреля - в США это 4/20. Точно так же он обозначается момент употребления конопли - 420 или 4:20. Если кому интересно, можно почитать здесь.
Интересное совпадение - настрой толпы явно не настраивает на позитив.
Покупка #VIX явно рулит в моменте.

диспозиция
"Жрачка" дорожает. Шашлык становится более дорогим. И самое главное не только в России, но и в мире.
Это хорошо видно на примере ETF #DBA агрокультуры.
Актуальная проблема, на фоне приближающихся выходных 😳.
На утро ситуация нейтральна. Вчера на рынке США было снижение из-за налогов, от желаний Байдена. Так пишут газеты 😀. Я думаю, что просто решили снизиться, потому что самая большая распродажа случилась в крипте - биток с утра ниже 50000 👍.
Снижение в биткойне это серьезная заявка для медведей на фондовом рынке.
Май близок господа! Надо делать ставки.
Вчера сидел, изучал внутренности ETF #XVZ. Прикольная штука - внутри динамически меняется соотношение проданных ближних и купленных дальних фьючерсов на #VIX. Весьма хорошая штука для хеджа инвестиционного портфеля от всяких неожиданностей - его можно купить и сидеть, в отличие от #VXX .
Наш #РУБЛЬ ниже 75,3 c утра - война ушла от границ. Вроде ушла, потому что важно что бы те корабли которые приплыли уплыли обратно 😉.
А в целом у нас пятница - пора отдыхать от бурной недели. Правда никто не знает, может сегодня случиться бурный день на рынке США, после того как биток оказался ниже 50k.

диспозиция
Боквистый негатив. Негатив идет прежде всего от #ЕВРО, курс которого снизился.
Вчера крипта зажигала снова - эфир показал нам новый максимум, поэтому говорить о том что на финансовых рынках рулят медведи еще рано. Единственная медвежья тема это выросшие фьючерсы на индекс волатильности #VIX на #СиПи - с утра он продолжает расти. Очень даже трендовая штука получается. Про #VIX я писал раньше - самое главное его верно взять в нужное время. Судя по графику фьючерсов на #VIX такое время пришло вчера.
Сегодня у нас инфляция ( CPI ) в США за апрель. Выход как всегда в 15.30 по мск, инфляцию в Германии, в 9.00 по мск сегодня, рынок особо не заметил 😁.
От Мосбиржи ждем боковика - ориентир западные рынки. #Сбербанк вчера был на позитиве, поэтому ждать от медведей решительных действий на нашем рынке сегодня не стоит.
Сила быков в мире это крипта 😉.
ДОП. - Фьючерс на Доу стал еще более медвежьим.

На всей этой карте рынка фьючерсов с сайта finviz.com, зелеными должны остаться только 2 квадрата - нижний левый ( индекс доллара #DXY ) и верхний правый ( индекс #VIX ).
А пока это так - разминка ленивых медведей 😁.

Такой вот запрос от читателя моего канала.

Не хотите на канале осветит такую интересную статистическую закономерность: при изменении индекса VIX на 40+% в течении 10 дней - высока вероятность появления локального пика самого индекса. А также локального "дна" по sp500 с небольшим лагом.

Вопрос был задан утром 12 мая. В принципе в самом вопросе уже все описано - добавить тут мало чего можно.
Я бы обсудил иную тему гораздо более сложную, если купил индекс волатильности #VIX, когда выходить?
Проблема в том, что покупаем мы не просто сам индекс, а фьючерсы на него, которые имеют временной распад из-за контанго - на спокойном рынке продажа фьючерса получается весьма эффективной 😳.
Майский выход вниз не выходит - даже Маск не помог медведям 😁. Эффект домино не получается. Фонды ARK падают, а фонда, стоИт или стОит, как стойкий оловянный солдатик 😉.
Рынки никто не хочет покупать, но и никто не хочет особо продавать - деньги буквально жгут карманы. Возможно в этом одна из причин роста товаров и так называемой инфляции ( верная эта инфляция или нет - мы узнаем, но потом ).
Поэтому что делать с купленным #VIX я даже и не знаю, что советовать 🤷‍♂️. И проблема эта гораздо более сложная, чем кажется. Рынки могут в любой момент решить, что пора. В этом случае мало уже не покажется - тогда действительно все может разлететься в стороны, как костяшки домино и VIX будет рулить. Вопрос только когда?

Итоги мая на #СиПи. Пятница последний день торгов на рынке США.
Есть мнение что на самом деле это такая коррекция в виде боковика. Так что правило "продай в мае и уходи с рынка" вроде как не сработало, но по факту кто это сделал - продал акци, он ничего не потерял. #СиПи за май не изменился.
Поэтому интересно взглянуть не на сам #СиПи, а на фьючерс индекса #VIX. В случае, если рынок был в боковике, фьючерс падает в цене за счет распада контанго.
На дневном графике фьючерса мы этого не видим. Поэтому версия, что это такая коррекция в виде боковика, вполне выглядит правдоподобной.
На картинке - фьючерс на #VIX достаточно устойчиво торгуется в боковике с середины апреля. Именно это фьючерс и покупает ETN #VXX, правда VXX снизился, но это произошло за счет того, что этот ETN покупается 2 фьючерса - ближний и следующего месяца.

Картинка на память 👍.
День натурального газа. Ну #VIX уже пошел в довесок на фоне такой красноты.
Газ в США самое лучшее лекарство от ковида и его нового штамма. Странно почему про это не пишут аналитики 😁.

В пятницу вырос индекс волатильности или индекс страха #VIX на индекс #СиПи.
Относительное, в %% движение за один торговый день оказалась на 4 месте за все время наблюдений.
+54% роста индекса
3 место это 27 января 2021 года - с ростом в 61,6%.
Вполне возможен откат ( падение ) в индексе VIX.
C утра он уже падает на 11%.
Что бы принять участие в этом в откате, нужно купить акции ETF #SVXY, который продает ближние фьючерсы на #VIX c экспозицией 0,5 ( 50% участия в росте или падении фьючерсов на #VIX ). Как альтернатива можно шортить #VXX - более рискованная, но прибыльная операция.
На картинке дневной график #SVXY.

Переговоры Россия-США, которые вчера прошли в Женеве.
Судя по реакции рынка их не было - наша #Мосбиржа больше смотрит, что там с #СиПи.
А трейдеры в США сами не знают куда вставать - вроде надо все продать на слухах о повышении ставок, а вроде и не надо ничего трогать. На этом фоне даже индекс #VIX особо не прыгает.
Идея покупки #SVXY от начала декабря себя оправдала. Правда были сложности - но куда без них 😁.

Пикантность текущего момента - волатильность, индекс #VIX только упал и вот опять снова стал расти. Боковика, как после всплеска в декабре уже не получается.
Сегодня +19%.
Больше медведей - больше волатильности.
#СиПи - заводные медведи 👍.

Еще один фактор за медведей 👉 низкий #VIX на #СиПи.
См. картинка, опять же от трейдеров из США.
#VIX может долго оставаться на этих уровнях, но .... в этом случае на рынке не должно быть медвежьих настроений. А вот их хватает с избытком. Слишком много хаоса.

США накрывает иная проблема - кризис доверия вкладчиков к банкам 😁. Украина выходит из чата и уступает место банкам в США.
Даже ФРС завтра хочет собраться и что-то обсудить. И собраться ( мой прогноз ) планируют рано утром ДО открытия торгов. Они это умеют делать. Опыт 2008 года уже есть. Для банковского рынка опасен эффект домино - набег вкладчиков на банки. Рынки надо успокоить. Рост трежерес в пятницу это одно из следствий - в условиях нестабильности инвесторы начинают парковать деньги в обязательства Минфина. Минфин США в отличие от банка никуда не денется 😁. Кстати, корпоративные облигации инвест. рейтинга, так же выросли, но не так сильно.
Самое плохое, с чем могут столкнуться рынки - это неопределенность и рост волатильности. В понедельник рынки могут получить порцию позитива от ФРС. Я бы сказал просто обязаны 😂.
После ковида в 2020 году индекс #VIX не опускался ниже 15 пунктов. Хорошие времена для рынков явно прошли.

#золото выше 2000 usd не пошло и повторяет путь вниз индекса #VIX и трежерс по которым растут доходности. Рынки на Западе успокаиваются и ждут, что скажет ФРС.
Зато #КРИПТОВАЛЮТА смотрится достойно и держится на достигнутых высотах.

Зеленый #VIX и #ДОЛЛАР. #VIX - там еще переход на следующий контракт.
Интересно - тема западных рынков сможет испугать наших быков 🤔 ?
Крипта так же падает.

RISK ON на мировых рынках пошли в рост 👇
🔺#золото
🔺Трежерс Минфина США.
🔺#VIX
🔺Йена Японии
🔺и почему-то #КРИПТОВАЛЮТА 😳
А вот золото выглядело плохо по итогам апреля. Весьма плохо. А вот и растет.
Странно почему в этом списке нет #Мосбиржа 😁 ?

Индекс волатильности #VIX +11% за сегодня. Да и не падает он уже с июня. Настораживает такая Америка.
#СиПи явно думает о негативе.
Картинка - дневной график #VIX.

Один из негативных моментов для рынка акций США это минимальные с 2019 года ( до ковида ) значений индекса волатильности #СиПи #VIX.
Хотя значение может на низах сколь угодно долгим - см. 2016-2017 гг, но существует вероятность неизбежности его роста.
Вопрос только когда.

Итак судя по всему в августе на мировых рынках будет жарко. Уже пошла жара то Трампу подстрелили ухо, то Мелкософт в мире упал – рынок США сейчас будет поддерживать отчетность, да и все это пока разминка. Следующая неделя из #MAG7 это Амазон, Гугл и Тесла.
Важная дата - 30 июля ФРС.
И сразу август – вечный кризисный месяц, плавно переходящий в сентябрь. Поэтому случаю возникает вопрос как использовать данную возможность.

Если вы в России. У нас на срочном рынке Мосбиржи есть соответствующие фьючерсные контракты. Ничего сложного в их использовании нет. Кроме того что это не валюта. Но при стабильном курсе USDRUB это уже не так важно.
На индексы ( вернее ETF, которые отслеживают эти индексы, но погрешность в ETF не такая большая на коротком временном промежутке ) :
🔺S&P500
🔺Nasdaq
🔺DJ Industrial
🔺Russell 2000
🔺DAX
🔺EURO STOXX 50
🔺Nikkei
🔺Hong Kong
Вопрос только в том какой индекс упадет больше. Ну и ликвидность фьючерсов. По мне она не очень в моменте. Но вам важен не момент внутри дня 👉 что бы получить прибыль, позицию придется удерживать долго. Тут больше среднесрочный трейдинг.

Если вы можете торговать за пределами России, то здесь выбор гораздо больше. Есть инверсные ETF на индексы, есть ETF на индекс волатильности#VIX ( #VXX), в конце-концов можно собрать конструкцию из опционов или просто купить опционы пут на фондовые индексы – #СиПи или #Насдак. Опцион позволит принять участие и в падение рынка и росте волатильности ( индекс #VIX ).
Но проблема и опциона на индекс #СиПи или #Насдак и ETF на VIX это распад временной стоимости. То есть если на рынке ничего не случится, ваша позиция будет в проигрыше. Поэтому тут надо делать ставку в нужный момент. Особенно это касается ETF на #VIX. А вот опционы следует брать с большим временем истечения – желательно 3 месячные.
Сейчас #VXX уже уверенно растет - скоро будет 20% за неделю. Но я думаю настоящая жара наступит после 30 июля.

Есть еще золото, как защитный актив. Но индексы будут падать точно лучше. Скажем так вернее. Особенно судя по движению золота в пятницу, когда оно упало.