#алготрейдинг
Если вы хорошо знаете математику, умеете программировать и вам интересна работа в качестве Quantitative Researcher / Quantitative Trader / Quantitative Portfolio Manager / etc. — то обратите внимание на этот список из 68 компаний.
https://smart-lab.ru/blog/533447.php

#алготрейдинг
В кулуарах конференции смартлаба я пообщался с алго командами. Народ настроен очень скептически по поводу своего будущего на Московской бирже. Алготрейдеры совершенно уверены, что повышение тарифов на срочном рынке, которое произошло в 2016 привело к сокращению объема торгов (по некоторым контрактам в разы). Лично я думал, что в сокращении оборотов виновата падающая волатильность, но алготрейдеры меня переубедили.

читать далее:
https://smart-lab.ru/blog/536392.php

#алготрейдинг
Тут недавно закончилось интересное соревнование на Каггле проходившее почти год, в котором автор принимал участие и благополучно попал в Топ 1% и занял 20 место.

Если кто не в курсе про Kaggle, это такая соревновательная площадка, принадлежащая гуглу, на которой различные компании ставят задачи связанные с анализом данных, и датасайтесты со всего мира соревнуются кто лучше решит. Похоже на наш ЛЧИ, только по машинлернингу. Призовой фонд на каждое соревнование как правило 10-100 тыс. долларов. (в этом конкретном было 100 тыс.). Одновременно проходит 5-10 соревнований.
Суть всех заданий примерно одна, участникам дают трэйн выборку, с известной целевой переменной и тестовую выборку без целевой переменной, которую надо предсказать.

Подробнее об этом опыте и успехах здесь https://smart-lab.ru/blog/554520.php

#алготрейдинг
❓Что я думаю про текущее положение дел алго в нашей стране.

Если обратиться в прошлое, да даже, если глянуть на историю ЛЧИ, можно выделить несколько интересных периодов, которые характеризуют становление отечественных алго в стране. Это:

1. Примерно 2008-2010 годы. Когда появилась гора ручных не эффективностей, на чем выросла целая волна всеми известных молодых трейдеров. Потом пришли на их место роботы и их сожрали.
2. Это примерно 13-14 годы. Когда выше описанные роботы начали создавать неэффективности и пришли более ушлые и умные и сожрали вышеописанных, еще зацепив свой же закат в период повышенной волы 14-15 годов.
3. Текущий период о котором поподробней.

❗️Основные тезисы, которые я хотел бы выделить

📌Гигантская конкуренция. Это основной тезис. Если многие писали в 15 году о сильной конкуренции, то они даже не подозревали, что будет в 18-19 годах
📌После второго периода начался период очистки сферы. Ушли те, о которых думали как о гениях. Реальные же гении стали выплывать наружу, спустя 3-4 года
📌Период легких денег на малых вложениях фактически закрыт безвозвратно. Вкинуть 3-4 млн в развитие и получить результат фактически уже не реально без подготовленных кадров
📌Кадры решают сейчас как никогда. Это факт. Все вышеперечисленное говорит о том, что мы становимся, как на Западе, прийти самому и поднять с нуля — анреал. Времена ушли безвозвратно. Рынок становится достаточно профессионален
📌В топку подкидывает сама Биржа своей политикой разворота ориентиров на западных игроков
📌Наш алго рынок входит (или уже вошел, судя по тому, как юзаются дырки в регламентах) в стадию драки профессионалов. В обычной экономике, когда рынок поделен и высоко конкурентен, участники рынка садятся за общий стол и договариваются, пилят рынок, сферы, разрабатывают правила. Я не верю в то, что на такое способны участники финансового рынка, поэтому пойдет грызня. Можно бы было легко сесть и поделить стаканы и пережить этот непростой период.
📌Я верю в то, что на протяжении года — полтора могут появиться ботаны и еще через 2-3 года задать темп алго рынку на 4-5 лет
📌Те, кто не развивался последние годы, к 20-21 году закончат свое существование

https://smart-lab.ru/blog/562040.php

#Алготрейдинг Сегодня на Кипре в Лимассоле собрался весь бомонд российского алготрейдинга. Репортаж с конференции буду вести здесь:
https://smart-lab.ru/chat/?x=5362

или здесь:
https://smart-lab.ru/trading/algo-trading-conference-limassol-2019

#алготрейдинг
Алготрейдинг и его эмоциональная составляющая

Содержание статьи:
✌🏻С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?
✌🏻Воздействие эмоций на поведение алготрейдера
✌🏻Как снизить влияние эмоций на автоматизированную торговлю?
✌🏻Выводы

Читать подробнее https://smart-lab.ru/blog/580259.php

​Как заработать на случайном блуждании. Часть 2

В прошлый раз мы рассмотрели метод, дарованный свыше, применительно к случайному блужданию.
Уважаемые трейдеры моментально побежали применять его к рынку и… тут же выразили свое недовольство, что он не работает. :)))
«Сомнения рождают страх, страх рождает ненависть...» — так в народе говорят, что ли?
Я тоже сомневаюсь — честно говоря, никогда не пробовал ранее его в деле. Ну, давайте посмотрим.
Минуя исследования гауссовских и лапласовских случайных процессов, побегу-ка я, сломя голову, исследовать реальный рыночный ВР.

Рассмотрим пару EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1
Выборка данных = 349716 значений, скользящее окно = 7200 (как и в эксперименте для «монетки»).

Читаем дальше тут: https://smart-lab.ru/blog/580961.php

#Алготрейдинг
@smartlabnews

Частный алготрейдер VES2010 пишет редко но очень метко🏹
На сей раз он подводит итоги 2019 года.

#алготрейдинг в 2019

Чет подустал. Америка с россией торговать крайне неудобно. Рабочий день с 9.30 до 12 ночи. Причем никаких праздников совсем. И отпусков. Поехал в отпуск — берешь планшет и ноутбук. Счас хорошо — везде есть интернет. Надо понимать, что рабочий сервер так же требует внимания и администрирования.

За год высыпалось 27 технических проблем, всякие подвисания, вылетания, дисконекты, внезапные лишние позы. Из них эпические
🤦‍♂️— на NYSE поменяли название тикера — пока заметил и разбирался -1500$;
🤦‍♂️IB потребовало заполнить анкету и отключило торговлю, пока разбирался и заполнял анкету -2000$.
🤦‍♂️В IB поменяли api и тслабовский коннектор стал еле работать. Счас вроде починили.

По тслабу обращался в техподдержку 15раз. много багов было
🤦‍♂️по IB, например тслаб просто внезапно вис пару раз в неделю, но все исправили.
🤦‍♂️На багах связки тслаб+IB проеплось где то 5000$ (веду записи и учет). Счас более-менее работает и годно для торговли.

Но есть неустранимый баг в IB. Текущие данные цен это слепки 1 раз в секунду. Но после торгов эти слепки заменяются реальными ценами. В результате редко вижу ситуацию, когда с утра у бота образуются пропущенные сделки из-за замены данных. Это решается сторонним датафидом, но в тслабе баг, который не позволяет работать в реальных торгах со сторонним дафидом (пытается ставить заявки в датафиде а не в IB).

По америке в итоге расклад такой:

Читать далее:
https://smart-lab.ru/blog/584419.php
@smartlabnews

​А.Г. подвел итоги 2019 года. Заработано 36,6%.

Итоги года лучше проводить в сравнении с другими годами. Приведем дополненную и уточненную ранее публиковавшуюся таблицу.

Подводя итоги 2018-го, я путем несложных арифметических расчетов показывал, что по соотношению «доходность/просадка» это был мой лучший год после 2009-го. Про 2019-й это видно и безо всяких расчетов.

Удивительно, что этот результат был достигнут в год рекордно низкой средней волатильности в RI.

Но это только на первый взгляд удивительно. А при внимательном рассмотрении можно увидеть, что достаточно длинные периоды средней и даже высокой волатильности были и в GAZP и в GMKN. Просто они пришлись на разное время и потому не отразились в волатильности RI, в котором к тому же «сидит» и Si, вообще установивший в 2019-м новый минимум волатильности с 2008-го года.

Поэтому, если считать по году, то основной вклад в плюс Спот+»синтетика» дали именно «два G»: GAZP и GMKN и они же, вероятней всего, и отразились в плюсе в RI, как и еще ряд акций с высокой волатильностью-2019, типа Яндекса и Сургутнефтеза, которыми по отдельности я не торгую из-за их ликвидности.

Отметим, что, как и в 2018 году, из-за того, что полученная прибыль «грязными» учитывает уже удержанный НДФЛ с дивидендов, которые получались на «синтетике», то мой НДФЛ составил 11.2%, а не 13% от указанной прибыли в 36.6%.

Читать большой пост целиком:
https://smart-lab.ru/blog/584720.php
#Алготрейдинг

#алготрейдинг
Авторитетный алготрейдер uralpro написал статью о пользе правильного бэктеста
Также, в статье, рассказал о своих итогах 2019 года.

🗣"Хотелось, традиционно, подвести итоги 2019 года, но нового и интересного ничего не произошло, результаты на МОЕКС практически не отличаются от года 2018-го. Поэтому расскажу, насколько важно для HFT торговли написать правильный бэктест. Результаты тоже будут, но на примере отдельных алгоритмов, из набора работающих на Московской бирже."

Читать полностью https://smart-lab.ru/blog/587709.php