ОПАСНОСТИ ТЕХАНАЛИЗА. КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛЬЗУ ОТ ПЛОХИХ ИНДИКАТОРОВ?

Команда проекта Розовый Рынок представляет интересную статью по техническим индикаторам, и сегодня мы обсудим самые проблемные из них.

Почти всем начинающим трейдерам, которые занимаются технической аналитикой, известны такие индикаторы как RSI или полосы Боллинджера. Есть и менее популярные индикаторы вроде канала Кельтнера или DEMA (двойное экспоненциальное скользящее), которые, тем не менее, играют очень важную роль в принятии торговых решений многих людей.

И все эти люди, спустя определённое количество сделок, обычно понимают, что что-то идёт не так: появляются лоси, человек отчаивается, будучи уверенным, что он совершил ошибку при использовании индикаторов да и вообще весь мир настроен против него. Однако это не так. Или не совсем так. Давайте разберём топ индикаторов, которые губят депозит, и попробуем использовать их верно!

👉RSI (Relative Strength Index) — пожалуй, самый используемый новичками индикатор. При классическом использовании этого индикатора короткая позиция открывается в момент перехода в перекупленность, а длинная — в перепроданность. Тестирования американского финансиста Роберта Колби на исторических данных продемонстрировали, что открытие коротких позиций по такой логике почти всегда убыточное (90-97% сделок в зависимости от рынка), а вот длинные позиции оказались напротив эффективными (в 85% случаев перепроданность оканчивалась "прострелом" вверх). Однако и здесь проблема была в запоздалом входе в сделку, отчего результат инвестирования по итогу получался хуже на 36%, чем при стратегии пассивного инвестирования.

❓ЧТО ДЕЛАТЬ: Искать дивергенции. Бычьи дивергенции по RSI по статистике отрабатывают в 90-93% случаев. Это эффективнее классической стратегии.

👉Полосы Боллинджера — вопреки распространённому мнению, цена не обязана оттолкнуться от одной границы канала и пойти к другой. Как и в случае с RSI открытие коротких позиций демонстрирует очень плохую отработку, в то же время only-long стратегия показывала прибыль в 87% случаев, при этом сделки совершались в среднем раз в 86 дней. Дейтрейдинг по Боллинджеру зачастую выходил "в ноль", так как комиссии биржи и брокера "съедали" прибыль на большинстве тарифов.

❓ЧТО ДЕЛАТЬ: Использовать альтернативно! Сам Боллинджер считал, что канал годится для того, чтобы приблизительно определить диапазон движения цены с помощью других индикаторов. Полосы Боллинджера наибольшую эффективность показывают при максимальном сужении канала (та самая пружина, которая сжимается!), это позволяет определить идеальный момент для входа в лонг/шорт, так как прострел потом очень сильный.

👉Канал Кельтнера — принцип его действия похож на полосы Боллинджера, небольшая техническая разница есть в правилах вычисления границ диапазона. На этом индикаторе обожглись многие трейдеры, ожидая отскока от одной из границ канала.

❓ЧТО ДЕЛАТЬ: открывать длинные позиции только при подтверждённом пробое нижней границы (при этом цена должна оставаться выше 200-дневной EMA), открывать короткие позиции только при подтверждённом пробое верхней границы канала (при этом цена ниже 200-дневной EMA)

👉DEMA — двойное экспоненциальное скользящее. Достаточно распространённый способ получать более быстрые сигналы на покупку или продажу, считается иногда более эффективным, чем EMA, однако это не так. Буквальное следование делает результат инвестирования на 49% хуже, чем при "купил и держал"

❓ЧТО ДЕЛАТЬ: проблема в том, что буквальное следование сигналам индикатора приведёт к открытию сделки раз в 5-7 дней в зависимости от рынка (фондовый, срочный, форекс), количество ложных сигналов очень большое из-за чрезмерной чувствительности индикатора. Добавление дополнительного фильтра в виде EMA приводило к снижению числа сделок и подтверждению сигнала, что делало стратегию на 643% лучше, чем при пассивном инвестировании.

Спасибо за прочтение статьи, искренне надеемся, что она поможет вам составить свою торговую стратегию!

А авторов можно поддержать подпиской на канал, там еще больше интересного контента!
👉https://t.iss.one/+gSf-jWJqgRE3ZDMy