#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Мысленный и торговый эксперимент продолжается четвертую неделю. В понедельник позиции не менялись, все как и неделю назад. По-прежнему, тянет портфель вниз отрицательная динамика нефти. В остальном - пошла третья неделя роста портфеля. Правда, этот рост не перебил падения первой недели, все на той же нефти. Хотелось бы, чтобы эксперимент себя оправдал. Держим в курсе. В стратегии для клиентов включать рано. Но наблюдать уже интересно.

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Такими видятся позиции по ряду рынков, которые еженедельно открыты в нашем торговом эксперименте. После провfльной первой недели эксперимента последующие 3 недели были удачны. Надеемся на удачу и в ближайшие дни.

Смена полюсов заметна. До сих пор мы ставили на укрепление рубля, сегодня ставка разворачивается на противоположную. Аналогично, игра на повышение нефти переходит в игру на ее понижение. Вслед за этим - месячная длинная позиция в индексе МосБиржи (MOEX) заканчивается, открывается короткая позиция в российских акциях.
@AndreyHohrin

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Эксперимент с ведением индексной позиции (6 инструментов по 1/6 от капитала, в покупке или продаже по каждому из них на неделю вперед) продолжается. Прошедшая неделя дала незначительный, но плюс. За исключением первой недели, которая была совсем уже экспериментальной, портфель растет. Продолжаем наблюдать. Позиции на наступившую неделю - в нижней строке таблицы.

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Пару недель нужно еще поэкспериментировать. И можно применять. Если за эту пару недель не произойдет чего-то неприятного.

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Идет седьмая неделя нашего торгового эксперимента в преддверии запуска портфеля #3. Сегодня хороший день! Доход достиг почти 2 процентов. Неделя уже вряд ли станет убыточной, и она шестая подряд неделя в плюс. Вы можете копировать позиции, как говорят в таких случаях, на свой риск. Рекомендации еженедельно приведены в обзоре портфелей, обзор публикуется по понедельникам до начала торгов, т.е. заранее.

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Вступаем в новую неделю с новыми позициями. Да-да, золото в лонг. При этом нефть и российский фондовый индекс теперь в продаже. Пока счет по неделям - 6:1 (прибыль:убыток). Нынешний набор позиций не вселяет уверенности в положительном результате недели. Но и прочие расклады посчитали более рискованными.

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Эксперимент продолжается. Текущая доходность индексной стратегии - 8,5% годовых. И пока кроме как интеллектуальной игрой это не назовешь. Особенно с учетом просадки глубиной почти в 4%. Но эксперимент продолжится. Возможно, когда он выйдет на искомые 20% годовых, пройдет еще долгое время (с учетом всего накопленного результат, с 27 мая). Возможно, скоро испытает очередное, теперь уже фатальное падение. Продолжаю импровизацию и наблюдение в любимом режиме online.
@AndreyHohrin

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Видимо, для компенсации моральных издержек экспериментальная индексная стратегия вновь вернулась выше 10% годовых. Это, очевидно, не подвиг. Но постепенно стратегия обрисовывает свои риски и целевые результаты. До желаемых 20% годовых пока далеко. Продолжаем управление и наблюдение.

PS. Суть импульсных и индексных сделок противоположна. Импульсная стратегия (предыдущий пост посвящен ей) предполагает, что любой рынок бОльшую часть времени непредсказуем, но иногда предсказуемость высока, как правило, на переломе трендов, и тогда можно совершать сделку. Индексная стратегия предполагает, что бОльшая часть прогнозов должна даваться в плюс. Прогноз и позицию по каждому выбранному инструменту нужно иметь всегда. А шагом для подтверждения или смены прогноза выступает 1 неделя.

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Экспериментальный портфель #3 не только завершил прошлую неделю максимальным за свою историю ростом, но и приблизился к доходности в 15% годовых. Возможно, вернется к 20%. Позиции на наступающую неделю по сравнению с прошедшей не меняются.

#торговыйэксперимент На чуть-чуть и, возможно, временно, но экспериментальнй портфель #3 вышел на новый максимум. Да, доходность не идеальна, чуть выше 14% годовых. Но чем длиннее история, тем выше шансы на успешность эксперимента и достижимость искомых 20%+ годовых. Наблюдаем!)

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Эксперимент в пользу портфеля #3 создал интригу. Благодаря резкому взлету нефтяных котировок доходность портфеля (все еще остающего в режиме наблюдения) достигла 19% годовых. Эксперимент продолжится до конца ноября. И после этого будет принято решение о его включение в список действующих портфелей. Пока же можно сказать, что шансы на включение выросли. Позиции на наступившую неделю - на иллюстрации. Причем не исключено, что нефть придется переворачивать в шорт, не дожидаясь следующего понедельника.

#индекснаяпозиция #торговыйэксперимент И вновь без изменения позиций. Экспериментальный портфель #3 продолжает балансировать в русле аппетита к риску. Остается дождаться самой трапезы. Доходность - 14% годовых, учитывая что внутренняя облигационная доходность рассчитывается из 7% и распространяется лишь на 4/5 портфеля.

#индекснаяпозиция #торговыйэксперимент Случайное блуждание результатов портфеля #3 продолжается. Доходность на данный момент - около 11% годовых, что для такой волатильности не достижение. Эксперимент и мониторинг продолжается. Позиции на этой неделе в сравнении с прошлой не меняются.

#индекснаяпозиция #торговыйэксперимент За прошлую неделю экспериментальный портфель интриг не показал. Доходность остается между 10 и 11% годовых. Хотя планировалась близкой к 20%. А пока до целевых результатов далеко, продолжается эксперимент. Позиции на наступающую недел - без изменений, как и в последние полтора месяца.

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Спустя 2 с лишним месяца проводим первые изменения в позициях. Длинная позиция по рынку российских акций меняется на короткую, короткая в золоте – на длинную. Обоснование – в опубликованном выше прогнозе. Доходность портфеля на данный момент превышает 16% годовых. За 5 последних недель он вырос на 5%. До этого дважды после подобного роста портфель попадал в жесткую просадку. Изменения позиций призваны снизить риск потерь и повысить устойчивость результата.
@AndreyHohrin

#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Семинедельная победная серия завершилась. На прошедшей неделе портфель снизился на 0,1%. Наступающая пятидневка – слабо предсказуема по результату. Особенно с учетом повсеместного перехода портфеля в короткие позиции. Доходность, и это уже за полгода с небольшим - 16,1% годовых.

#портфелиprobonds #сделки #торговыйэксперимент #обувьроссии Экспериментальный портфель #3.1, куда на треть капитала включены акции "Обуви России" тоже завершил неделю в плюсе. Коэффициенты качества прогнозирования здесь выше, чем у портфеля-донора (#3), в силу безубыточных недель по акциям "Обуви России". Доходность пока оценивать рано, слишком короток срок. Но началось ведение портфеля очень удачно.