PRObonds | Иволга Капитал
26K subscribers
7.27K photos
20 videos
388 files
4.72K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
#маленькиерадости
Сегодня у главного ВДОшника страны Дмитрия Адамидова День рождения. С праздником, Дима! И неизменной удачи на виражах!
#макростатистика
Падение ВВП стран G-20 в 2020 году стало бóльшим, чем в 2008 году. Россия - в числе стран с наименьшим его сокращением

Росстат опубликовал первую оценку ВВП за 2020 год: согласно этим данным, ВВП России сократился на 3,1%. По сравнению с большинством стран “большой двадцатки” (некоторые из них только начинают подводить итоги года), Россия мягче пережила последствия кризиса, но трансформировать его в рост не удалось.

Для западных стран (особенно для США и Европы) кризис всегда приводит к сокращению размеров экономики. В этих странах, где занятость ресурсов в экономике близка к максимальной, кризисное нарушение экономического цикла быстро превращается в падение ВВП. Жесткая реакция европейских стран на эпидемию еще больше усилил это падение.

В развивающихся странах кризис проходил по разным сценариям. Страны Латинской Америки, работающие в рамках американского экономического цикла, испытывали проблемы и ранее, и этот кризис привел к еще более серьезным экономическим потерям. ВВП Индии и Южной Африки, размер которых сильно зависит от спроса на низкотехнологичные товары со стороны западных стран, также серьезно сократился. К тому же, в этих двух странах были самые жесткие карантинные меры среди развивающихся экономик.

Однако некоторые развивающиеся страны смогли отреагировать на кризис лучше, чем их коллеги по G-20. Корее, стране с высокотехнологичным экспортом и сравнительно быстрым ответом на эпидемию, удалось предотвратить более сильное падение ВВП. Китай, в основном за счет силы внутреннего потребления и быстрого выхода из санитарного кризиса, смог вернуться к росту, хоть и не такому высокому, как прежде. Турции, экономика которой находилась в упадке последние несколько лет, за счет эффекта низкой базы удалось начать ее восстановление именно в 2020 году, в том числе и благодаря тому, что страна не вводила серьезных ограничений.

Падение экономики в 2020 году имело две составляющие - экономическую (степень серьезности реализовавшихся потерь в самых значимых отраслях) и связанную с коронавирусными ограничениями (насколько быстро и мягко вводились ограничения). Ряд государств успешно решали обе составляющие кризиса (Китай, Турция и Корея), некоторым странам не удалось разрешить ни одну из задач (некоторые страны Европы и Латинской Америки), а другим - только одну из них.

Россию можно отнести к последней группе. Экономика страны сильно пострадала от шоков сырьевых рынков, а программы господдержки в основном были направлены только на социальную сферу, без должного внимания к реальной экономике. Тем не менее, можно сказать, что ослабление коронавирусных ограничений с лета 2020 года предотвратило более весомое падение ВВП.

В ближайшем будущем от кризиса выиграет тот, кто наиболее эффективно будет решать проблемы, связанные и с пандемией, и с восстановлением экономики. А с учетом того, что падение ВВП в 2020 году стало самым сильным за последние 80 лет, в 2021 году можно ожидать ротаций в списке самых крупных экономик мира.
Источник графиков: ОЭСР
#покровский /1/
18 февраля планируется размещение дебютного выпуска облигаций агрохолдинга Концерн Покровский (1 млрд.р., 9,75/10,11%, 3 года, дополнительная информация здесь: https://t.iss.one/probonds/4997)

Данный выпуск – дебют крупного холдинга. Та ситуация, когда создан масштабный и успешный бизнес, но его внешняя оболочка далека от стандартов публичного рынка капитала. Так, Покровский на сегодня не имеет полноценной консолидации и кредитного рейтинга. Однако выход на облигационный рынок – стратегический шаг, призванный диверсифицировать базу пассивов Концерна. И действия по консолидации группы компаний и внедрению отчетности по МСФО уже ведутся (консолидация должна состояться в 2022 году, получение рейтинга запланировано на 2023 год).

Как отражение серьезности намерений Холдинга, дебютный выпуск имеет избыточное обеспечение (в частности, облигационная группа, куда входят Племзавод «Победа» как эмитент и еще 4 сельхозпредприятия как поручители, предполагает ковенант на снижение нераспределенной прибыли группы ниже 6 млрд.р.).

Величина же самого Концерна (основные финансовые показатели Холдинга, а также облигационной группы приведены в презентации выпуска: https://t.iss.one/probonds/4998) отражена в рейтинге крупнейших российских землевладельцев, опубликованном Forbes (https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/378069-hozyaeva-zemli-russkoy-20-samyh-dorogih-zemlevladeniy-rossii-reyting?photo=4)
#покровский /3/
Однако главный, наверно, вопрос – вопрос купонной ставки. Для нового выпуска она составляет не щедрые 9,75% (эффективная доходность 10,11%). Чему есть объяснение. Во-первых, по доступной нам информации Холдинга, диапазон кредитных ставок, под которые занимали деньги компании облигационной группы, в 2019-20 годах составил 2,7-10,6%. И выходить на рынок облигаций со ставкой выше 10% Холдинг не готов. Во-вторых, на российском долговом рынке представлено ограниченное число эмитентов от АПК или пищевой индустрии. И, судя по карте облигационного рынка, Покровский с доходностью 10,11% дает премию к аналогам до 3% годовых (с поправкой на отсутствие рейтинга – наверно, до 1,5-2%). Апсайд по итогам размещения вероятен, по формальным признакам. Отчасти подтверждает предположение и темп сбора заявок на участие в размещении: менее чем за неделю книга предварительных заявок заполнена почти на 70%, тогда как до самого размещения остается еще ровно 2 недели.
#обувьроссии #отчетность
OR GROUP (ГК "Обувь России") объявляет операционные результаты декабря.

Облигации "Обуви России" входят в портфели PRObonds на 9-14% от активов.

https://obuvrus.ru/press_center/press_releases/Operating%20results_December_4Q_12M2020_rus_final.pdf
#повесткадня #paperbubble
История с армией ритейл-инвесторов Реддита продолжается. И уже не так успешно для них, как это было на прошлой неделе.

После роста котировок в несколько раз, главный ритейл-брокер Америки Robinhood (а затем и другие платформы) в четверг ввел ограничения на покупку опционов на 50 акций, о которых больше всего говорили на форуме WallStreetBets, объяснив этот шаг как попытку “предостеречь пользователей от возможных рисков рыночной волатильности”. Из-за невозможности покупать опционы и, как следствие, обеспечивать тренд роста котировок, последние начали падать. Этим воспользовались хэдж-фонды, стоявшие в короткой позиции по бумагам GameStop, AMC и другим “бумагам-мемам”, и начали закрывать убыточные позиции, но уже по более комфортным ценам.

Насколько справедливо и законно брокеры ограничили доступ к рынку, обсуждается на всех уровнях: от форумов на Reddit до Конгресса. Еще бóльшим вопросом остается, насколько скоординированными были действия Robinhood и хэдж-фондов, избавлявшихся от убыточных позиций.

Несмотря на то, что впоследствие доступ к торговле был возобновлен, акции ценных бумаг прекратили рост, и котировки пошли в обратном направлении. Рост лонг-позиций прекратился, а ритейл-инвесторы, вошедшие в опционы на высоких котировках, вынуждены их были от них избавиться. Акции стали терять в стоимости такими же темпами, что и росли: акции Gamestop ко вторнику подешевели на 60% с пиковых значений прошлой недели, AMC - на 41%. Параллельно, короткие позиции по бумагам вновь стали прибыльными.

Хоть и доказать сговор в этой части истории противостояния ритейл-инвесторов и профучастников не так просто, уверенность американского инвестсообщества в этом сильная. С обеих сторон звучат обвинения в манипулировании рынком. Каждая из сторон имеет вполне весомые аргументы.

Окончательно решать, кто прав, а кто виноват, будут все же власти США. Глава Минфина Джанет Йеллен в ближайшее время соберет всех американских регуляторов для того, чтобы “обсудить ситуацию и принять меры по ее недопущению в будущем”. По мнению ряда американских экспертов, Йеллен примет меры, ограничивающие как ритейл-инвестирование, так и действия профессиональных инвесторов и брокеров. То есть объявит ничью. Это самый логичный из всех вариантов: только что начавшей свое правление Администрации не нужны враги ни в среди активных в соцсетях избирателей, ни среди держателей крупного капитала.

Но все же нужно признать, что в течение последней недели хэдж-фонды, хоть и только морально, но смогли отыграться и показать, что с ними тоже надо считаться. Возможно, не самыми честными, но доступными им путями, которых достаточно, чтобы превратить события в игру с нулевой суммой.
Суммарная стоимость корзины акций, по которым Robinhood ввели ограничения. Источник: Bloomberg
Forwarded from MMI
Что Вы ждете от заседания Совета Директоров Банка России по ставке 12 февраля?
Final Results
13%
4.50 - повышение на 25 б.п.
82%
4.25 - без изменений
5%
4.0 - снижение на 25 б.п.
#probondsмонито #офз
Доходности ОФЗ на экстремумах: так 10-летние бумаги превышают ключевую ставку на 2%. Даже над инфляцией (в декабре 4,9%) это превышение вполне заметно. Причем их рост (снижение цен) – тенденция уже 8,5 месяцев. Первым стимулом к коррекции ОФЗ можно назвать не волне удачное снижение ключевой ставки до 4,25%, последним – арест А. Навального и связанные с ним беспорядки.

Из положительного рынок не учитывает рост цен на нефть и стабилизацию рубля. Последний способен на укрепление.

С учетом накопленных негативных факторов и еще не отработанных положительных, думаю, ОФЗ вблизи своих локальных ценовых минимумов и к покупке интересны. Основной риск – инфляционный, и нельзя сказать, что он преодолен. Значительный отрезок кривой доходности сегодня до актуальной инфляции не дотягивает. Поэтому покупка «длинных» бумаг в расчете на рост их котировок может представлять интерес в первую очередь в качестве спекулятивной сделки.

Источник графика RGBI (индекс чистых цен гособлигаций): moex.com
#probondsмонитор #субфеды
Наиболее ликвидные региональные облигации не падали со скоростями, аналогичными ОФЗ (среднее снижение котировок за 2 последние недели около 0,15% против снижения на 0,75% в ОФЗ). Эффекта пружины ждать тоже не стал бы. ОФЗ способны отскочить на n-ное количество процентов после многомесячного сползания. Субфедеральные бумаги – вряд ли. Варианты с доходностями 6%+ и затяжного сползания. Субфедеральные бумаги – вряд ли. Среди них, по-прежнему, есть варианты с доходностями 6%+ и короткими сроками, и этого достаточно. Кстати, видимо, сектор субфедов со временем начинает восприниматься как единый класс инструментов, доходности бумаг сближаются друг с другом вне зависимости от формального кредитного качества того или иного региона.
#мфо
Статистика за II и III квартал по займам МФО показывает, что бизнес компаний не стал настолько рискованным, как можно было предположить

Из негативных тенденций, в II и III кварталах 2020 года произошел небольшой спад в объемах выдач займов. Их совокупный портфель в отрасли в II квартале 2020 г. сократился с 225 до 220 млрд руб. (-2,2% за квартал). Во многом это произошло из-за более строгого скоринга, то есть по инициативе самих МФО, а также из-за закрытия офисов компаний в период пандемии. Однако в третьем квартале величина портфеля практически восстановилась. Также, выросла доля так называемых повторных заемщиков (тех, кто имеет один и более займов за последние 12 месяцев в одной и той же МФО) с 37 до 43%.

Однако основные риск-метрики МФО изменились не так критично. Несмотря на падение доходов, доля просрочки осталась на прежних уровнях. Винтажный анализ NPL90+ по разным типам займов (чем острее угол подъема линии, тем больше доля просрочки), показывает, что тенденции роста просрочки сопоставимы с прошлыми годами.

Еще один факт, подтверждающий комфортную работу отрасли, это незначительный рост реструктуризаций. Рост их доли в портфеле потребительских займов за период с I по III кварталы 2020 г. произошел с 9,0 до 10,5%.

Косвенно, можно сказать, что снижение рынка, произошедшее в самый разгар пандемии в 2020 году, было контролируемым самими компаниями, а дисциплинированность заемщиков (главный риск компаний), по крайней мере, так сильно не изменилась. И это задел для комфортного роста в 2021 году с контролируемым уровнем риска.
Обозначения: ILB - займы с рассрочкой платежа, выданные банковскими МФО, IL - займы с рассрочкой платежа, выданные прочими МФО, PDL - займы до «зарплаты» до 30 дней на сумму до 30 тыс. руб.
Источник: ЦБ РФ