#повесткадня #рынки #сделки #портфелиprobonds
"Пора, брат, пора" (с)
• Минувший день – день фондовых разочарований. И в России, и за ее пределами. Не скрываем радости, ибо на отечественных площадках в лидерах падения оказались акции Сбербанка. В портфеле PRObonds #2 во фьючерсе на Сбербанк открыта короткая позиция, и эта позиция вчера вернулась к безубыточности.
• На процент снизились американские рынки акций. Для них, через фьючерс US500, мы тоже готовим короткую позицию.
• Рынки росли недолго, но бурно. Если российские бумаги, что акции, что облигации, видятся и впредь достаточно устойчивым, то дорогой американский рынок, по нашему мнению, последние полтора месяца всего лишь совершал амплитудный «отскок» в рамках стартовавшей в октябре прошлого года медвежьей тенденции.
• В этом преломлении интересны вчерашние аукционы Минфина по продаже ОФЗ. 2 выпуска госбумаг были проданы рекордным объемом в 35 млрд.р., причем и ставка неплохая, 8,1-8,3%, и совокупный спрос более 45 млрд.р. Ажиотаж. Параллельно с падением Сбербанка на 3%. Это естественно. На пиковых ценовых уровнях и спрос максимально высок, он эти ценовые пики и формирует. В Сбербанке спрос себя исчерпал, без поддержки новых денег началось падение. Но деньги в ОФЗ продолжили идти, значительным объемом. И, тогда как и сами котировки ОФЗ на вторичных торгах вчера снижались, спрос реализовался на первичных торгах. Суперуспешные аукционы по ОФЗ на падающем рынке – это тоже косвенное свидетельство достижения и преодоления фондовых максимумов.
• Наши операции. Облигации. Мы стараемся продать облигации «Ред Софта», замещая их облигациями «Легенды». Цель – полное замещение позиции в «Ред Софте». Идет тяжело. Но результаты есть. Отчитаемся об итогах операции в ближайшие дни. Будущая ожидаемая доходность портфелей от этой сделки чуть вырастет.
• Выставляем стоп-приказ на продажу фьючерса на американские акции USH9, стоп-цена (если цена уйдет ниже, произойдет продажа) – 2059 п. Сумма сделки – 10% от капитала портфеля PRObonds #2.
• Если указанный стоп-приказ сработает, сокращаем на 5% от капитала портфеля PRObonds #2 короткую позицию в SRH9 (фьючерса на Сбербанк) по рыночной цене.
@AndreyHohrin
"Пора, брат, пора" (с)
• Минувший день – день фондовых разочарований. И в России, и за ее пределами. Не скрываем радости, ибо на отечественных площадках в лидерах падения оказались акции Сбербанка. В портфеле PRObonds #2 во фьючерсе на Сбербанк открыта короткая позиция, и эта позиция вчера вернулась к безубыточности.
• На процент снизились американские рынки акций. Для них, через фьючерс US500, мы тоже готовим короткую позицию.
• Рынки росли недолго, но бурно. Если российские бумаги, что акции, что облигации, видятся и впредь достаточно устойчивым, то дорогой американский рынок, по нашему мнению, последние полтора месяца всего лишь совершал амплитудный «отскок» в рамках стартовавшей в октябре прошлого года медвежьей тенденции.
• В этом преломлении интересны вчерашние аукционы Минфина по продаже ОФЗ. 2 выпуска госбумаг были проданы рекордным объемом в 35 млрд.р., причем и ставка неплохая, 8,1-8,3%, и совокупный спрос более 45 млрд.р. Ажиотаж. Параллельно с падением Сбербанка на 3%. Это естественно. На пиковых ценовых уровнях и спрос максимально высок, он эти ценовые пики и формирует. В Сбербанке спрос себя исчерпал, без поддержки новых денег началось падение. Но деньги в ОФЗ продолжили идти, значительным объемом. И, тогда как и сами котировки ОФЗ на вторичных торгах вчера снижались, спрос реализовался на первичных торгах. Суперуспешные аукционы по ОФЗ на падающем рынке – это тоже косвенное свидетельство достижения и преодоления фондовых максимумов.
• Наши операции. Облигации. Мы стараемся продать облигации «Ред Софта», замещая их облигациями «Легенды». Цель – полное замещение позиции в «Ред Софте». Идет тяжело. Но результаты есть. Отчитаемся об итогах операции в ближайшие дни. Будущая ожидаемая доходность портфелей от этой сделки чуть вырастет.
• Выставляем стоп-приказ на продажу фьючерса на американские акции USH9, стоп-цена (если цена уйдет ниже, произойдет продажа) – 2059 п. Сумма сделки – 10% от капитала портфеля PRObonds #2.
• Если указанный стоп-приказ сработает, сокращаем на 5% от капитала портфеля PRObonds #2 короткую позицию в SRH9 (фьючерса на Сбербанк) по рыночной цене.
@AndreyHohrin
Telegram
MOEX Bonds
#Новости
Минфин успешно разместил два выпуска ОФЗ-ПД на сумму 35 млрд руб.:
- ОФЗ-ПД 26226 на 20 млрд руб., спрос превысил предложение в 2,7 раза, средневзвешенная доходность 8,09%.
- ОФЗ-ПД 26225 на 15 млрд руб, спрос составил 15,6 млрд руб., средневзвешенная…
Минфин успешно разместил два выпуска ОФЗ-ПД на сумму 35 млрд руб.:
- ОФЗ-ПД 26226 на 20 млрд руб., спрос превысил предложение в 2,7 раза, средневзвешенная доходность 8,09%.
- ОФЗ-ПД 26225 на 15 млрд руб, спрос составил 15,6 млрд руб., средневзвешенная…
#рынки #товары
За прошедшую неделю (05.03.2021-12.03.2021) цена природного газа снизилась на 3.64% (-3.99% с начала года),
Золото выросло на 1.63% (-8.88% с начала года),
Медь выросла на 1.4% (+15.84% с начала года),
Нефть Brent снизилась на 0.66% (+30.92% с начала года),
Индекс CRB (The Thomson Reuters), включающий в себя 19 различных промышленных товаров, за прошлую неделю вырос на 0.18% (+15.3% с начала года).
Марк Савиченко
За прошедшую неделю (05.03.2021-12.03.2021) цена природного газа снизилась на 3.64% (-3.99% с начала года),
Золото выросло на 1.63% (-8.88% с начала года),
Медь выросла на 1.4% (+15.84% с начала года),
Нефть Brent снизилась на 0.66% (+30.92% с начала года),
Индекс CRB (The Thomson Reuters), включающий в себя 19 различных промышленных товаров, за прошлую неделю вырос на 0.18% (+15.3% с начала года).
Марк Савиченко
#рынки #валюты
Заочные дебаты президентов России и США и резкое снижение цен на нефть оказывали давление на курс рубля на прошедшей неделе
Рубль подешевел по отношению к доллару на 0.97%, в пятницу торги закрылись курсом 74.07 По отношению к евро курс снизился на 0.29% до 88.07
Курс евро к доллару практически не изменился, в пятницу торги на Московской бирже закрылись на значении 1.19
С начала года мы наблюдаем укрепление рубля на 1.14% по отношению к доллару и на 2.97% к евро
Марк Савиченко
Заочные дебаты президентов России и США и резкое снижение цен на нефть оказывали давление на курс рубля на прошедшей неделе
Рубль подешевел по отношению к доллару на 0.97%, в пятницу торги закрылись курсом 74.07 По отношению к евро курс снизился на 0.29% до 88.07
Курс евро к доллару практически не изменился, в пятницу торги на Московской бирже закрылись на значении 1.19
С начала года мы наблюдаем укрепление рубля на 1.14% по отношению к доллару и на 2.97% к евро
Марк Савиченко
#рынки #commodities
На прошедшей неделе большинство товаров теряли в цене. Сильнее всего падала нефть, цена на Brent снизилась на 6.89% (+19.14% с начала года)
Цена природного газа снизилась на 1.96% (-3.53% с начала года)
Цена меди снизилась на 1.29% (+12.00% с начала года)
Цена сахара снизилась на 2.29% (-2.09% с начала года)
Цена пшеницы снизилась 1.82% (-1.27% с начала года)
Цена платины снизилась 1.03% (+8.63% с начала года)
Цена золота выросла на 1.05% (-11.29% с начала года)
Алюминий вырос на 4.88% (+9.06% с начала года)
Индекс CRB (The Thomson Reuters), включающий в себя 19 различных промышленных товаров, за прошедшую неделю снизился на 2.58% (+12.7% с начала года)
Марк Савиченко
Данные: Finam.ru
На прошедшей неделе большинство товаров теряли в цене. Сильнее всего падала нефть, цена на Brent снизилась на 6.89% (+19.14% с начала года)
Цена природного газа снизилась на 1.96% (-3.53% с начала года)
Цена меди снизилась на 1.29% (+12.00% с начала года)
Цена сахара снизилась на 2.29% (-2.09% с начала года)
Цена пшеницы снизилась 1.82% (-1.27% с начала года)
Цена платины снизилась 1.03% (+8.63% с начала года)
Цена золота выросла на 1.05% (-11.29% с начала года)
Алюминий вырос на 4.88% (+9.06% с начала года)
Индекс CRB (The Thomson Reuters), включающий в себя 19 различных промышленных товаров, за прошедшую неделю снизился на 2.58% (+12.7% с начала года)
Марк Савиченко
Данные: Finam.ru
#рынки #облигации
На прошедшей неделе все рассматриваемые индексы облигаций Cbonds кроме индекса ВДО показали отрицательную доходность.
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет (Cbonds-GBI RU 1-3Y) снизился на -0.14%
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг (Cbonds-Muni) снизился на 0.4%
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет (Cbonds-CBI RU 1-3Y) снизился на 0.15%
• Индекс высокодоходных облигаций (Cbonds-CBI RU High Yield) вырос на 0.007%
Индекс ВДО единственный показывает положительную доходность с начала года: +1.53% ОФЗ теряют -0.76%, Муниципальные облигации -0.55%, а Корпоративные -0.15%
Индексы облигаций Московской биржи (полная доходность) так же показали отрицательную доходность. Самый широкий индекс облигаций (RUABITR): ОФЗ, субфедеральные и муниципальные бумаги, а также облигации российских корпоративных эмитентов снизился на 0.7% (-3.7% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR) снизился 0.39% (-1.27% с начала года)
• Индекс государственных облигаций Московской Биржи (RGBITR) снизился на 0.79% (-4.25% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций Московской Биржи (RUMBITR) снизился на 0.47% (-0.92% с начала года)
Марк Савиченко
На прошедшей неделе все рассматриваемые индексы облигаций Cbonds кроме индекса ВДО показали отрицательную доходность.
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет (Cbonds-GBI RU 1-3Y) снизился на -0.14%
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг (Cbonds-Muni) снизился на 0.4%
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет (Cbonds-CBI RU 1-3Y) снизился на 0.15%
• Индекс высокодоходных облигаций (Cbonds-CBI RU High Yield) вырос на 0.007%
Индекс ВДО единственный показывает положительную доходность с начала года: +1.53% ОФЗ теряют -0.76%, Муниципальные облигации -0.55%, а Корпоративные -0.15%
Индексы облигаций Московской биржи (полная доходность) так же показали отрицательную доходность. Самый широкий индекс облигаций (RUABITR): ОФЗ, субфедеральные и муниципальные бумаги, а также облигации российских корпоративных эмитентов снизился на 0.7% (-3.7% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR) снизился 0.39% (-1.27% с начала года)
• Индекс государственных облигаций Московской Биржи (RGBITR) снизился на 0.79% (-4.25% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций Московской Биржи (RUMBITR) снизился на 0.47% (-0.92% с начала года)
Марк Савиченко
#рынки #индексы
Отраслевые индексы Московской биржи.
На прошедшей неделе высокую доходность показали индексы Нефти и газа +2.91% (+13.14% с начала года) и Химии и нефтехимии +2.57% (+13.83% с начала года)
Индекс потребительского сектора вырос на 0.64% (+2.94% с начала года)
Индекс Финансового сектора вырос на 0.45% (+21.99% с начала года)
Индекс транспорта снизился на -0.72% (-0.08% с начала года)
Индекс телекоммуникаций снизился на -0.48% (-2.09% с начала года)
Индекс электроэнергетики снизился на -0.38% (-3.56% с начала года)
Общий индекс Московской биржи за прошедшую неделю вырос на 0.42% (+4.16% с начала года)
Марк Савиченко
Отраслевые индексы Московской биржи.
На прошедшей неделе высокую доходность показали индексы Нефти и газа +2.91% (+13.14% с начала года) и Химии и нефтехимии +2.57% (+13.83% с начала года)
Индекс потребительского сектора вырос на 0.64% (+2.94% с начала года)
Индекс Финансового сектора вырос на 0.45% (+21.99% с начала года)
Индекс транспорта снизился на -0.72% (-0.08% с начала года)
Индекс телекоммуникаций снизился на -0.48% (-2.09% с начала года)
Индекс электроэнергетики снизился на -0.38% (-3.56% с начала года)
Общий индекс Московской биржи за прошедшую неделю вырос на 0.42% (+4.16% с начала года)
Марк Савиченко
#рынки #валюты
На прошедшей неделе рубль находился под давлением, хотя и начал укрепляться к концу недели.
Рубль подешевел по отношению к доллару на 2.38%, в пятницу торги закрылись курсом 75.84
По отношению к евро курс рубля снизился на 1.61% до 89.48
По отношению к юаню курс рубля снизился на 1.66% до 11.57
С начала года рубль потерял по отношению к доллару 1.22%, к юаню 0.74%, а по отношению к евро укрепился на 1.42%
Все основные валюты развивающихся стран на прошедшей неделе дешевели к доллару:
• Бразильский реал подешевел на 4.8% (-8.65% с начала года)
• Мексиканское песо подешевело на 0.98% (-3.64% с начала года)
• Юань подешевел на 0.58% (-1.43% с начала года)
• Южнокорейская вона подешевела на 0.04% (-3.95% с начала года)
• Южноафриканский рэнд подешевел на 2.02% (-1.92% с начала года)
Индекс доллара на за прошедшую неделю укрепился на 0.88% (+3.15% с начала года)
Марк Савиченко
На прошедшей неделе рубль находился под давлением, хотя и начал укрепляться к концу недели.
Рубль подешевел по отношению к доллару на 2.38%, в пятницу торги закрылись курсом 75.84
По отношению к евро курс рубля снизился на 1.61% до 89.48
По отношению к юаню курс рубля снизился на 1.66% до 11.57
С начала года рубль потерял по отношению к доллару 1.22%, к юаню 0.74%, а по отношению к евро укрепился на 1.42%
Все основные валюты развивающихся стран на прошедшей неделе дешевели к доллару:
• Бразильский реал подешевел на 4.8% (-8.65% с начала года)
• Мексиканское песо подешевело на 0.98% (-3.64% с начала года)
• Юань подешевел на 0.58% (-1.43% с начала года)
• Южнокорейская вона подешевела на 0.04% (-3.95% с начала года)
• Южноафриканский рэнд подешевел на 2.02% (-1.92% с начала года)
Индекс доллара на за прошедшую неделю укрепился на 0.88% (+3.15% с начала года)
Марк Савиченко
#рынки #долгиденьги
На прошедшей неделе ставки денежного рынка продолжили рост.
Ведущий индикатор денежного рынка: 6-ти месячная ставка MOSPRIME увеличилась на 0,32 п.п., составив к концу недели 5.35%, 1 месячная MOSPRIME увеличилась на 0.17 п.п. до 4.90%. Средний спред между ставками продолжает расти, на прошедшей неделе спред между 1-им и 6-ти месяцами составил 0.363 п.п.
Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.38 п.п. до 4.58%.
Также выросли и ставки по депозитам. FRG100 - среднее арифметическое максимальных ставок 54 российских банков увеличилась на 0.0254 п.п., к концу недели ставка составляла 4.1238%
Марк Савиченко
На прошедшей неделе ставки денежного рынка продолжили рост.
Ведущий индикатор денежного рынка: 6-ти месячная ставка MOSPRIME увеличилась на 0,32 п.п., составив к концу недели 5.35%, 1 месячная MOSPRIME увеличилась на 0.17 п.п. до 4.90%. Средний спред между ставками продолжает расти, на прошедшей неделе спред между 1-им и 6-ти месяцами составил 0.363 п.п.
Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.38 п.п. до 4.58%.
Также выросли и ставки по депозитам. FRG100 - среднее арифметическое максимальных ставок 54 российских банков увеличилась на 0.0254 п.п., к концу недели ставка составляла 4.1238%
Марк Савиченко
#рынки #ust
На прошедшей неделе денежный рынок США отыграл часть повышения ставок, связанного с улучшением экономических ожиданий и ускорением темпов инфляции. Правда, уже в начале наступившей неделе рост доходностей вернулся.
Доходность по 30-ти летним бумагам снизилась на 0.08 п.п. и составила к концу недели 2.37% с начала года доходности по 30-ти летним облигациям увеличились на 0.77 п.п.
Доходность по 10-ти летним бумагам снизилась на 0.07 п.п. и составила к концу недели 1.67%. С начала года доходности по 10-ти летним бумагам увеличились на 0.8 п.п.
Средний спред по долгосрочным облигациям за прошедшую неделю составил 0.702 п.п.
Доходность по 1-месячным государственным облигациям за прошедшую неделю увеличилась на 0.01 п.п. до 0.02%
Доходность по 12-месячным государственным облигациям за прошедшую неделю снизились на 0.01 п.п. до 0.06%
Средний спред по краткосрочным облигациям за прошедшую неделю составил 0.05%
Марк Савиченко
На прошедшей неделе денежный рынок США отыграл часть повышения ставок, связанного с улучшением экономических ожиданий и ускорением темпов инфляции. Правда, уже в начале наступившей неделе рост доходностей вернулся.
Доходность по 30-ти летним бумагам снизилась на 0.08 п.п. и составила к концу недели 2.37% с начала года доходности по 30-ти летним облигациям увеличились на 0.77 п.п.
Доходность по 10-ти летним бумагам снизилась на 0.07 п.п. и составила к концу недели 1.67%. С начала года доходности по 10-ти летним бумагам увеличились на 0.8 п.п.
Средний спред по долгосрочным облигациям за прошедшую неделю составил 0.702 п.п.
Доходность по 1-месячным государственным облигациям за прошедшую неделю увеличилась на 0.01 п.п. до 0.02%
Доходность по 12-месячным государственным облигациям за прошедшую неделю снизились на 0.01 п.п. до 0.06%
Средний спред по краткосрочным облигациям за прошедшую неделю составил 0.05%
Марк Савиченко
#рынки #товары #металлы
Индекс CRB (The Thomson Reuters), включающий в себя 19 различных промышленных товаров, снижается вторую неделю подряд, за прошедшую неделю индекс снизился на 0.56% (+11.7% с начала года)
Динамика основных товаров за прошедшую неделю:
• Свинина +6.95% (с начала года: 40.93%)
• Кофе +2.43% (с начала года: 0.71%)
• Палладий +0.88% (с начала года: 4.81%)
• Природный газ +0.87% (с начала года: 2.79%)
• Нефть Brent +0.06% (с начала года: 27.19%)
• Алюминий -0.02% (с начала года: 12.03%)
• Золото -0.2% (с начала года: -12.21%)
• Медь -0.83% (с начала года: 13.45%)
• Платина -1.02% (с начала года: 6.53%)
• Пшеница -2.19% (с начала года: -3.93%)
• Сахар -3.62% (с начала года: -5.33%)
• Серебро -4.28% (с начала года: -8.95%)
Марк Савиченко
Индекс CRB (The Thomson Reuters), включающий в себя 19 различных промышленных товаров, снижается вторую неделю подряд, за прошедшую неделю индекс снизился на 0.56% (+11.7% с начала года)
Динамика основных товаров за прошедшую неделю:
• Свинина +6.95% (с начала года: 40.93%)
• Кофе +2.43% (с начала года: 0.71%)
• Палладий +0.88% (с начала года: 4.81%)
• Природный газ +0.87% (с начала года: 2.79%)
• Нефть Brent +0.06% (с начала года: 27.19%)
• Алюминий -0.02% (с начала года: 12.03%)
• Золото -0.2% (с начала года: -12.21%)
• Медь -0.83% (с начала года: 13.45%)
• Платина -1.02% (с начала года: 6.53%)
• Пшеница -2.19% (с начала года: -3.93%)
• Сахар -3.62% (с начала года: -5.33%)
• Серебро -4.28% (с начала года: -8.95%)
Марк Савиченко
#рынки #облигации
Рост ставок на денежном рынке продолжает негативно влиять на доходности облигаций. На прошедшей неделе все рассматриваемые индексы облигаций кроме ВДО снова показали отрицательную доходность.
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет (Cbonds-GBI RU 1-3Y) снизился на 0.13%
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг (Cbonds-Muni) снизился на 0.05%
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет (Cbonds-CBI RU 1-3Y) снизился на 0.12%
• Индекс высокодоходных облигаций (Cbonds-CBI RU High Yield) вырос на 0.26%
На 31.03. Индекс ВДО единственный показывает положительную доходность с начала года +2.01%. ОФЗ теряют -0.92%, Муниципальные облигации -0.62%, а Корпоративные -0.05%
Индексы облигаций Московской биржи так же показали отрицательную доходность.
• Самый широкий индекс облигаций (RUABITR): ОФЗ, субфедеральные и муниципальные бумаги, а также облигации российских корпоративных эмитентов снизился на 0.05% (-3.03% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR) снизился на 0.15% (-0.91% с начала года)
• Индекс государственных облигаций Московской Биржи (RGBITR) снизился на 0.01% (-3.48% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций Московской Биржи (RUMBITR) снизился на 0.074% (-0.73% с начала года)
Марк Савиченко
Рост ставок на денежном рынке продолжает негативно влиять на доходности облигаций. На прошедшей неделе все рассматриваемые индексы облигаций кроме ВДО снова показали отрицательную доходность.
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет (Cbonds-GBI RU 1-3Y) снизился на 0.13%
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг (Cbonds-Muni) снизился на 0.05%
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет (Cbonds-CBI RU 1-3Y) снизился на 0.12%
• Индекс высокодоходных облигаций (Cbonds-CBI RU High Yield) вырос на 0.26%
На 31.03. Индекс ВДО единственный показывает положительную доходность с начала года +2.01%. ОФЗ теряют -0.92%, Муниципальные облигации -0.62%, а Корпоративные -0.05%
Индексы облигаций Московской биржи так же показали отрицательную доходность.
• Самый широкий индекс облигаций (RUABITR): ОФЗ, субфедеральные и муниципальные бумаги, а также облигации российских корпоративных эмитентов снизился на 0.05% (-3.03% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR) снизился на 0.15% (-0.91% с начала года)
• Индекс государственных облигаций Московской Биржи (RGBITR) снизился на 0.01% (-3.48% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций Московской Биржи (RUMBITR) снизился на 0.074% (-0.73% с начала года)
Марк Савиченко
#рынки #акции
Текущая неделя оказалась успешной для российского рынка акций. Все отраслевые индексы, кроме транспорта, показали положительную доходность (приводятся индексы полной доходности).
• Индекс финансов вырос на 4.64% (с начала года: 30.63%)
• Индекс металлов и добычи вырос на 3.98% (с начала года: 3.54%)
• Индекс химии и нефтехимии вырос на 2.84% (с начала года: 19.8%)
• Индекс потребительского сектора вырос на 1.26% (с начала года: 6.17 %)
• Индекс телекоммуникации вырос на 0.95% (с начала года: -0.02%)
• Индекс электроэнергетики вырос на 0.63% (с начала года: -1.72%)
• Индекс нефти и газа вырос на 0.03% (с начала года: 14.48%)
• Индекс транспорта снизился на -0.38% (с начала года: 1.03%)
Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 1.96 % (результат с начала года: 8.34 %)
Текущая неделя оказалась успешной для российского рынка акций. Все отраслевые индексы, кроме транспорта, показали положительную доходность (приводятся индексы полной доходности).
• Индекс финансов вырос на 4.64% (с начала года: 30.63%)
• Индекс металлов и добычи вырос на 3.98% (с начала года: 3.54%)
• Индекс химии и нефтехимии вырос на 2.84% (с начала года: 19.8%)
• Индекс потребительского сектора вырос на 1.26% (с начала года: 6.17 %)
• Индекс телекоммуникации вырос на 0.95% (с начала года: -0.02%)
• Индекс электроэнергетики вырос на 0.63% (с начала года: -1.72%)
• Индекс нефти и газа вырос на 0.03% (с начала года: 14.48%)
• Индекс транспорта снизился на -0.38% (с начала года: 1.03%)
Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 1.96 % (результат с начала года: 8.34 %)
#рынки #валюты
Несмотря на некоторый рост нефти, на прошедшей неделе рубль ослаб. Основным фактором могли являться новости о возможном возобновлении военного конфликта на востоке Украины.
• Рубль подешевел по отношению к доллару на 1.09%, в пятницу торги закрылись курсом
• 76.4775 USD/RUB
• По отношению к евро курс рубля снизился на 0.8% до 89.9525 EUR/RUB
• По отношению к юаню курс рубля снизился на 0.62% до 11.64 CNY/RUB
С начала года рубль потерял по отношению к доллару 2.77%, к юаню 1.68%, а по отношению к евро укрепился на 1.71%
Валюты развивающихся стран показывали разнонаправленную динамику:
• Бразильский реал укрепился на 0.85% (9.9% с начала года)
• Мексиканское песо подешевело на 1.89% (1.97 с начала года)
• Юань подешевел на 0.44% (1.11% с начала года)
• Южнокорейская вона укрепилась на 1.78% (2.02% с начала года)
• Южноафриканский рэнд укрепился на 2.32% ( -0.26% с начала года)
Индекс доллара (стоимость доллара по отношению к 6 основным мировым валютам) снизился на 0.3%.
Несмотря на некоторый рост нефти, на прошедшей неделе рубль ослаб. Основным фактором могли являться новости о возможном возобновлении военного конфликта на востоке Украины.
• Рубль подешевел по отношению к доллару на 1.09%, в пятницу торги закрылись курсом
• 76.4775 USD/RUB
• По отношению к евро курс рубля снизился на 0.8% до 89.9525 EUR/RUB
• По отношению к юаню курс рубля снизился на 0.62% до 11.64 CNY/RUB
С начала года рубль потерял по отношению к доллару 2.77%, к юаню 1.68%, а по отношению к евро укрепился на 1.71%
Валюты развивающихся стран показывали разнонаправленную динамику:
• Бразильский реал укрепился на 0.85% (9.9% с начала года)
• Мексиканское песо подешевело на 1.89% (1.97 с начала года)
• Юань подешевел на 0.44% (1.11% с начала года)
• Южнокорейская вона укрепилась на 1.78% (2.02% с начала года)
• Южноафриканский рэнд укрепился на 2.32% ( -0.26% с начала года)
Индекс доллара (стоимость доллара по отношению к 6 основным мировым валютам) снизился на 0.3%.
#рынки #долгиденьги
На прошедшей неделе на российском денежном рынке не произошло значительных изменений.
Ведущий индикатор денежного рынка: 6-ти месячная ставка MOSPRIME увеличилась на 0.08 п.п. (составив к концу недели: 5.43%) 1 месячная MOSPRIME увеличилась на 0.02 п.п. до 4.92%
Средний спред между 1 и 6 месячными ставками на прошедшей неделе продолжил
увеличиваться и составил 0.498 п.п.
Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на 0.12
п.п. до 4.46%
Незначительно выросли ставки по депозитам. FRG100 - среднее арифметическое максимальных ставок 54 российских банков увеличилась на 0.0023 п.п. к концу недели ставка составляла 4.1261%
Марк Савиченко
На прошедшей неделе на российском денежном рынке не произошло значительных изменений.
Ведущий индикатор денежного рынка: 6-ти месячная ставка MOSPRIME увеличилась на 0.08 п.п. (составив к концу недели: 5.43%) 1 месячная MOSPRIME увеличилась на 0.02 п.п. до 4.92%
Средний спред между 1 и 6 месячными ставками на прошедшей неделе продолжил
увеличиваться и составил 0.498 п.п.
Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, снизилась на 0.12
п.п. до 4.46%
Незначительно выросли ставки по депозитам. FRG100 - среднее арифметическое максимальных ставок 54 российских банков увеличилась на 0.0023 п.п. к концу недели ставка составляла 4.1261%
Марк Савиченко
#рынки #облигации
Рост доходности долгосрочных облигаций оказывал давление на индексы RUABITR и RGBITR от Московской биржи. При этом индексы корпоративных (RUCBITR) и муниципальных (RUMBITR) облигаций показали положительные доходности
• Самый широкий индекс облигаций (RUABITR): ОФЗ, субфедеральные и муниципальные бумаги, а также облигации российских корпоративных эмитентов снизился на 0.04 % (С начала года: -2.87%)
• Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR) вырос на 0.09% (С начала года: -0.53%)
• Индекс государственных облигаций Московской Биржи (RGBITR) снизился на 0.09 % (С начала года: -3.36%)
• Индекс муниципальных облигаций Московской Биржи (RUMBITR) вырос на 0.16 % (С начала года: -0.62%)
• Новый Индекс ВДО Московской Биржи за неделю вырос на 0,33%
Большинство индексов Cbonds также показали положительную доходность за неделю.
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет (Cbonds-GBI RU 1-3Y) увеличился на 0.09 % (С начала года: -0.69%)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг (Cbonds-Muni) снизился на 0.05 % (С начала года: -0.68%)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет (Cbonds-CBI RU 1-3Y) увеличился на 0.37 % (С начала года: 0.43%)
• Индекс высокодоходных облигаций (Cbonds-CBI RU High Yield) вырос на 0.32 % (С начала года: 2.23%)
Марк Савиченко
Рост доходности долгосрочных облигаций оказывал давление на индексы RUABITR и RGBITR от Московской биржи. При этом индексы корпоративных (RUCBITR) и муниципальных (RUMBITR) облигаций показали положительные доходности
• Самый широкий индекс облигаций (RUABITR): ОФЗ, субфедеральные и муниципальные бумаги, а также облигации российских корпоративных эмитентов снизился на 0.04 % (С начала года: -2.87%)
• Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR) вырос на 0.09% (С начала года: -0.53%)
• Индекс государственных облигаций Московской Биржи (RGBITR) снизился на 0.09 % (С начала года: -3.36%)
• Индекс муниципальных облигаций Московской Биржи (RUMBITR) вырос на 0.16 % (С начала года: -0.62%)
• Новый Индекс ВДО Московской Биржи за неделю вырос на 0,33%
Большинство индексов Cbonds также показали положительную доходность за неделю.
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет (Cbonds-GBI RU 1-3Y) увеличился на 0.09 % (С начала года: -0.69%)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг (Cbonds-Muni) снизился на 0.05 % (С начала года: -0.68%)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет (Cbonds-CBI RU 1-3Y) увеличился на 0.37 % (С начала года: 0.43%)
• Индекс высокодоходных облигаций (Cbonds-CBI RU High Yield) вырос на 0.32 % (С начала года: 2.23%)
Марк Савиченко