PRObonds | Иволга Капитал
26K subscribers
7.27K photos
20 videos
388 files
4.71K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
/2/ Одна хорошая новость и одна тревожная (про рубль и банк)
#повесткадня #новостивыводы #долгиденьги

Во-вторых, высокий спрос на ОФЗ – это и отражение отработанной схемы. Россия не может и, похоже, уже не хочет занимать деньги на внешнем рынке. И Россия – 6-я экономика мира, причем со смехотворным уровнем долга (внешний и внутренний госдолг всего около 200 млрд.долл.). Отличный заемщик. Иностранные деньги научились пользоваться отечественными долгами. Как бы драматичен не был прошлогодний исход иностранного капитала, он оказался не ужасающим. И в марте, судя по ситуации, процент иностранных покупателей отечественного госдолга вновь приблизится к 30%. А наработанные механизмы покупки рублевых облигаций и, считайте, рублей – это и залог хотя бы временной устойчивости самого рубля. В прошлом году рубли активно продавались, в текущем, несмотря на традиционны отток капитала, покупаются. И вряд ли эта покупка завершена. Прогнозы 70+ по паре USD|RUB пока должны учитывать и как-то преодолевать поток покупателей рублевого долга за рубли.

Вторая новость тревожна. «Еврофинанс Моснарбанку» отключили обслуживание VISA и Mastercard. Новость неприятна тем, что российский регулятор был, в общем, более-менее уверен, что после карточных блокировок банка «Россия» и «СМП банка» в 2014 году, с введением Национальной системы платежных карт, подобных проблем не возникнет. Возникли. И весьма внезапно.

Но главная проблема не в самом «Еврофинансе», у него карт мало, как пишут – около 2000 штук. Она в том, что российская банковская система – это, А, 80% активов на 5 банках близких друг другу и государству банках; это, Б, на 70% с лишним – государственная собственность. К чему это? Мы считаем Сбербанк оплотом надежности и «голубой фишкой» №1. Ситуация с «Еврофинанс Моснарбанком» показывает противоположное: система монолитна и не гибка, не нацелена на финрезультат в силу госзависимости и уже поэтому не готова к выстраиванию нормального риск-менеджмента. Как бы не получилось так, что, вслед за проблемами лизинговых госкомпаний ЦБ не признал нарастающие проблемы централизованной банковской отрасли.
@AndreyHohrin
Венесуэла, Израиль чеховское ружье
#короткойстрокой #повесткадня #новостивыводы

Возможная отставка кабинета и самой Терезы Мэй, равно как и потенциальный повторный плебисцит по Brexit – это, в основном, британская история. Ее развитие будет направлять котировки FTSE100 и пары EUR|GDP. К тому же история пока неоднозначная и не очевидная. Отложим ее разбор.

А вот то, что тревожит. 2 параллельных сюжета, касающихся сразу 4 стран: США, России, Израиля и Венесуэлы.
1. 24 марта Россия направила в Венесуэлу 2 военных самолета с 35 тоннами груза и личным составом численностью 99 человек, включая генеральские чины. 25 марта конгресс США принял пакет законопроектов, касающихся противодействия России в Венесуэле.
2. 25 марта Д.Трамп заявил о признании Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Российские МИД осудил этот акт, оценивая его как источник нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Добавим и то, что комиссия Мюллера не нашла российского влияния на президентские выборы в США в 2016 году. Помимо ликования Д.Трамп, вероятно, делом подтвердит свою независимость от российского влияния.
Очередной обмен любезностями – продолжение линии на открытую геополитическую конкуренцию между США и Россией. Рано или поздно, эта конкуренция может проявиться и в открытом конфликте. Хотя вероятность такого проявления мала (опосредованные военные столкновения, аналогичные войне в Сирии, будут). Более реалистичен и все более близок другой этап противостояния – санкционный. Словосочетание «антироссийские санкции» в наступившем году окончательно утратило свой угрожающий смысл, и для властей, и для широкой российской публики. И давно все это, последние санкции как-то не ощущались, и вообще – любим мы браваду.

«Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить». А.П. Чехов.
Венесуэла + Израиль, которые США и Россия, не сговариваясь, считают зонами своего влияния – это даже 2 ружья.

В общем, ждем, и видимо уже в 2019 году, и/или запрета на владение российским госдолгом, и/или отключения от международных карточных систем и/или SWIFT. И/или…?
@AndreyHohrin
/1/ Итоги заседания ФРС США
#повесткадня #новостивыводы #фрссша
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190619a.htm

Суть заявления:
• Ставка сохранена в диапазоне 2,25-2,50%.
• 8 из 17 руководителей ФРС ожидают снижения ставки, из них 7 – на 50 б.п.
• Прогноз роста ВВП США сохранен на 2019 год на уровне 2,1%, повышен на 2020 год до 2%.
• Прогноз по инфляции понижен с до 1,5% на 2019 год, на 2020 – до 1,9%.
• Отмечается, что увеличилась неопределенность в отношении перспектив устойчивого экономического роста.
/2/ Итоги заседания ФРС США
#повесткадня #новостивыводы #фрссша

Реакция рынков:
• Американский рынок акций продолжил подъем. Фьючерс на индекс S&P500 на утро 20 июня приблизился к 2 950 п., близок к обновлению исторического максимума.
• Пара EUR|USD поднялась более чем на 0,5%, до 1,127.
• Пара USD|RUB достигла 63,6.
• Золото стремительно выросло, до 1 380 долл./унц.
/3/ Итоги заседания ФРС США
#повесткадня #новостивыводы #фрссша

Выводы:
Рынки акций на финишной прямой. Доля ожиданий участников торгов и экспертов снижения ставки ФРС по итогам заседания 31 июля близка или достигла 100%. Рынки очень быстро закладывают ожидания в цены. И ожидания смягчения монетарной политики уже в ценах и будут в ценах полностью в течение нескольких дней. Не так важно, будет ли в июле снижена ставка ФРС. Рынки сейчас способны быстро набрать перегрев, причем без значительного удорожания, и устремиться к коррекции.
o Экспериментальная индексная позиция в американских акциях у нас последний месяц длинная. Возможно, уже со следующей недели (более вероятно – в начале июля) она станет короткой. И, возможно, уже до конца июня будет открыта импульсная короткая позиция в индексе американских акций в портфеле PRObonds #2.
Доллар должен сохранить или усилить позиции против евро. Слабость доллара последних 2 дней, скорее всего, окажется недолгой. Разница ставок между американской и европейской валютами в пользу первой. Цель по паре ниже 1,1 долара за евро.
Судьба золота не ясна. Возможно, ценовой пик вблизи 1 400 долларов уже состоялся. Возможно, еще нет. Если финишный рост рынков окажется недолгим и быстро развернется в коррекцию, золото способно получить поддержку и остаться выше 1 350 долл. на продолжительное время.
Пара USD|RUB может опуститься к 63, но очень вряд ли ниже. Причем выше 67 рублей за доллар ей тоже в перспективе лета будет уйти сложно.
@AndreyHohrin
#повесткадня #новостивыводы #фрссша Доля ожиданий участников торгов и экспертов снижения ставки ФРС по итогам заседания 31 июля близка или достигла 100%. Иллюстрация из https://t.iss.one/markettwits
#аргентина #повесткадня #новостивыводы Из вчерашнего падения аргентинского фондового индекса (как и падения аргентинского песо) легко выводятся 4 мысли:
1️⃣ Непредсказуемость. Любой рынок или актив бОльшую часть времени непредсказуем в цене. Периодически его непредсказуемость обретает столь трагичные формы. Предсказуемость повышается по мере роста капитализации актива, но никогда не становится полной и управляемой.
2️⃣ Диверсификация. Есть ошибка, есть цена ошибки. Диверсификация внутри одного класса активов, на нашем примере внутри акций отдельной экономики, не способна защитить Вас от просадок в десятки процентов. Инвесторам в российские акции это хорошо известно. Любой иностранный фондовый рынок, включая американский, относительно стабилен лишь временно. Хотите спокойствия – диверсифицируйтесь между разными странами и типами активов.
3️⃣ Политический риск. В качестве причины 30-40%-ного падения аргентинских акций называется результат праймериз, в соответствии с которым новым президентом страны может стать оппозиционный политик. Россия более 10 лет считается страной с предсказуемой политической системой. Протестные события июля-августа способны внести дестабилизацию.
4️⃣ Фондовые падения происходят стремительно. Рынок может в течение года вырасти на 20%, а затем на эту же величину упасть за пару дней. И это нормально. Прежде чем увеличит рисковую позицию в попытке дозаработать пару процентов годовых, подумайте, есть ли в этом смысл. Нам памятны фондовые и валютные падения 2014-2016 годов. В США, к слову, их не было. А память о неприятностях 10-12-летней давности затуманена.
@AndreyHohrin
#повесткадня #новостивыводы #нашевсё Минэкономразвития опубликовало новый 5-летний макропрогноз.

Основное:
• Прогноз роста ВВП на 2019 г подтверждён на уровне 1.3%, прогноз на 2020 г снижен с до 1.7% (ранее - 2.0%)
• Прогноз инфляции на 2019 г снижен до 3.8% (4.3%), 2020 г – 3.0% (3.8%)
• Прогноз роста инвестиций в 2019 г снижен до 2.0% (было 3.1%), 2020 г – 5.0% (7.0%)
• Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на 2019 г снижен до 0.1% (1.0%), 2020 г – 1.5% (1.5%)

Волнующего немного. Минэк верен себе: отдаленные ожидания оптимистичны и корректируются вниз по мере приближения. Но документ системный, а понижения прогнозируемых показателей экономической активности на 2019-20 гг слишком заметны. Реакцию на документ, видимо, получим 6 сентября, когда состоится очередное заседание СД Банка России по денежно-кредитной политике. Впервые за 5,5 лет ключевая ставка, скорее всего, достигнет 7%. Для облигационного рынка – положительно. Для рубля – пока относительно все равно.
@AndreyHohrin
#повесткадня #новостивыводы #рольф Информация, о том, что владелец «Рольфа» Сергей Петров готовится продать компанию, дала повод взглянуть на котировки облигаций последней.

В июне Петров стал фигурантом уголовного дела (ст. 193.1, ч. 3 УК, перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Тогда облигации компании одномоментно упали со 102% от номинала до 90%. Сегодня эти бумаги (выпуск размером 3 млрд.р., погашение в марте 2022 года, купон 10,45%) вновь торгуются вблизи уровней весны – начала лета. Динамика подтверждает наблюдение, которое, на статистике, не раз делали мы с коллегами. А именно, критическими для бизнеса, а значит держателей облигаций, является неэффективность бизнеса. Неэффективность неплохо вычитывается из отчетности как отсутствие прибыли, опережение роста долга в сравнении с выручкой, EBITDA, прибылью, вымывание собственного капитала, отрицательный денежный поток. Чтобы далеко не искать примера, вспомним ЮТэйр, там есть все признаки.

Влияние личности, будь то собственник или топ-менеджер, и удар по главным лицам компании обычно не создает дефолтных рисков. Исключения есть, но единичны. Зато присутствует, или мы ее предполагаем, обратная зависимость между величиной бизнеса и дефолтных рисков, связанных с его первыми лицами или первым лицом. Возможно, уголовное преследование и теперь выход из игры Сергея Петрова снизит эффективность «Рольфа», но ситуация не вызвала острых кризисных процессов в компании. Можно порассуждать, каковыми были бы последствия аналогичных событий, работай в компании несколько десятков человек.

Наше стремление выводить на рынок все более крупные, пусть более сложные и запутанные бизнесы – это не столько бравирование собственным статусом, это в первую очередь желание минимизировать риски личности бизнес-лидера. График облигаций «Рольфа» косвенно подтверждает оправданность этой логики.

https://www.probonds.ru/posts/158-sergei-petrov-vyhodit-iz-rolfa-pochemu-eto-vazhno-dlja-vladelcev-korporativnyh-obligacii.html