#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Такими видятся позиции по ряду рынков, которые еженедельно открыты в нашем торговом эксперименте. После провfльной первой недели эксперимента последующие 3 недели были удачны. Надеемся на удачу и в ближайшие дни.
Смена полюсов заметна. До сих пор мы ставили на укрепление рубля, сегодня ставка разворачивается на противоположную. Аналогично, игра на повышение нефти переходит в игру на ее понижение. Вслед за этим - месячная длинная позиция в индексе МосБиржи (MOEX) заканчивается, открывается короткая позиция в российских акциях.
@AndreyHohrin
Смена полюсов заметна. До сих пор мы ставили на укрепление рубля, сегодня ставка разворачивается на противоположную. Аналогично, игра на повышение нефти переходит в игру на ее понижение. Вслед за этим - месячная длинная позиция в индексе МосБиржи (MOEX) заканчивается, открывается короткая позиция в российских акциях.
@AndreyHohrin
June 24, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Эксперимент с ведением индексной позиции (6 инструментов по 1/6 от капитала, в покупке или продаже по каждому из них на неделю вперед) продолжается. Прошедшая неделя дала незначительный, но плюс. За исключением первой недели, которая была совсем уже экспериментальной, портфель растет. Продолжаем наблюдать. Позиции на наступившую неделю - в нижней строке таблицы.
July 1, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Пару недель нужно еще поэкспериментировать. И можно применять. Если за эту пару недель не произойдет чего-то неприятного.
July 8, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Идет седьмая неделя нашего торгового эксперимента в преддверии запуска портфеля #3. Сегодня хороший день! Доход достиг почти 2 процентов. Неделя уже вряд ли станет убыточной, и она шестая подряд неделя в плюс. Вы можете копировать позиции, как говорят в таких случаях, на свой риск. Рекомендации еженедельно приведены в обзоре портфелей, обзор публикуется по понедельникам до начала торгов, т.е. заранее.
July 10, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Вступаем в новую неделю с новыми позициями. Да-да, золото в лонг. При этом нефть и российский фондовый индекс теперь в продаже. Пока счет по неделям - 6:1 (прибыль:убыток). Нынешний набор позиций не вселяет уверенности в положительном результате недели. Но и прочие расклады посчитали более рискованными.
July 15, 2019
#портфелиprobonds #индекснаяпозиция Возврат из выходных ✈️ занял чуть больше времени. Из визуализированного - только индексная позиция. В ней одно изменение: длинная позиция по золоту вновь перевернулась, стала короткой. В портфелях #1, #2 изменений на сегодня нет. А полноценная информация - возможно, только к завтрашнему утру.
@AndreyHohrin
@AndreyHohrin
July 22, 2019
image_2019-08-30_08-04-50.png
85.8 KB
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Эксперимент продолжается. Текущая доходность индексной стратегии - 8,5% годовых. И пока кроме как интеллектуальной игрой это не назовешь. Особенно с учетом просадки глубиной почти в 4%. Но эксперимент продолжится. Возможно, когда он выйдет на искомые 20% годовых, пройдет еще долгое время (с учетом всего накопленного результат, с 27 мая). Возможно, скоро испытает очередное, теперь уже фатальное падение. Продолжаю импровизацию и наблюдение в любимом режиме online.
@AndreyHohrin
@AndreyHohrin
August 30, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Видимо, для компенсации моральных издержек экспериментальная индексная стратегия вновь вернулась выше 10% годовых. Это, очевидно, не подвиг. Но постепенно стратегия обрисовывает свои риски и целевые результаты. До желаемых 20% годовых пока далеко. Продолжаем управление и наблюдение.
PS. Суть импульсных и индексных сделок противоположна. Импульсная стратегия (предыдущий пост посвящен ей) предполагает, что любой рынок бОльшую часть времени непредсказуем, но иногда предсказуемость высока, как правило, на переломе трендов, и тогда можно совершать сделку. Индексная стратегия предполагает, что бОльшая часть прогнозов должна даваться в плюс. Прогноз и позицию по каждому выбранному инструменту нужно иметь всегда. А шагом для подтверждения или смены прогноза выступает 1 неделя.
PS. Суть импульсных и индексных сделок противоположна. Импульсная стратегия (предыдущий пост посвящен ей) предполагает, что любой рынок бОльшую часть времени непредсказуем, но иногда предсказуемость высока, как правило, на переломе трендов, и тогда можно совершать сделку. Индексная стратегия предполагает, что бОльшая часть прогнозов должна даваться в плюс. Прогноз и позицию по каждому выбранному инструменту нужно иметь всегда. А шагом для подтверждения или смены прогноза выступает 1 неделя.
September 5, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Экспериментальный портфель #3 не только завершил прошлую неделю максимальным за свою историю ростом, но и приблизился к доходности в 15% годовых. Возможно, вернется к 20%. Позиции на наступающую неделю по сравнению с прошедшей не меняются.
September 9, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Эксперимент в пользу портфеля #3 создал интригу. Благодаря резкому взлету нефтяных котировок доходность портфеля (все еще остающего в режиме наблюдения) достигла 19% годовых. Эксперимент продолжится до конца ноября. И после этого будет принято решение о его включение в список действующих портфелей. Пока же можно сказать, что шансы на включение выросли. Позиции на наступившую неделю - на иллюстрации. Причем не исключено, что нефть придется переворачивать в шорт, не дожидаясь следующего понедельника.
September 16, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Позиции экспериментальной индексной стратегии с недели на неделю не меняются. Актуальный результат эксперимента с учетом комиссий и включения в портфель коротких гособлигаций - 16% годовых. Любую спекулятивную позицию можно открыть на фьючерсной секции Московской биржи.
September 23, 2019
#индекснаяпозиция #торговыйэксперимент И вновь без изменения позиций. Экспериментальный портфель #3 продолжает балансировать в русле аппетита к риску. Остается дождаться самой трапезы. Доходность - 14% годовых, учитывая что внутренняя облигационная доходность рассчитывается из 7% и распространяется лишь на 4/5 портфеля.
September 30, 2019
#индекснаяпозиция #торговыйэксперимент Случайное блуждание результатов портфеля #3 продолжается. Доходность на данный момент - около 11% годовых, что для такой волатильности не достижение. Эксперимент и мониторинг продолжается. Позиции на этой неделе в сравнении с прошлой не меняются.
October 14, 2019
#индекснаяпозиция #торговыйэксперимент За прошлую неделю экспериментальный портфель интриг не показал. Доходность остается между 10 и 11% годовых. Хотя планировалась близкой к 20%. А пока до целевых результатов далеко, продолжается эксперимент. Позиции на наступающую недел - без изменений, как и в последние полтора месяца.
October 21, 2019
#торговыйэкспермент #индекснаяпозиция Экспериментальный портфель #3 вновь указывает на свою потенциальную полезность. Результат приблизился к 15% годовых. При просадках в -4% результат не впечатляющий. Но со временем и понимания, как с ним работать, становится больше. А история и накопленный доход позволяют меньше нервничать и более трезво думать, когда стоимость портфеля уходит в очередное пике.
Напомню правила ведения портфеля. Выбран постоянный список активов (все они есть на Мосбирже в виде фьючерсов), в каждом из которых в каждый понедельник должна быть открыта или сохранена позиция лонг или шорт. В течение недели позиции не меняются. Идея в том, что управляющий, в среднем, должен верно определять направление движения любого прогнозируемого инструмента, а ошибки прогнозирования не должны носить фатального характера.
Для компенсации просадок используются гособлигации (список не приводится, но это ОФЗ и субфеды, посчитанные по средней ставке 7% годовых к погашению; ставку вскоре придется снизить).
Эксперимент будет продолжаться до конца ноября (начался в конце мая). Затем будет принято решение об использовании портфеля для реальных денег. Надеюсь, положительное решение.
@AndreyHohrin
https://www.probonds.ru/posts/124-eksperimentalnyi-portfel-3-vnov-priblizilsja-k-15-godovyh.html
Напомню правила ведения портфеля. Выбран постоянный список активов (все они есть на Мосбирже в виде фьючерсов), в каждом из которых в каждый понедельник должна быть открыта или сохранена позиция лонг или шорт. В течение недели позиции не меняются. Идея в том, что управляющий, в среднем, должен верно определять направление движения любого прогнозируемого инструмента, а ошибки прогнозирования не должны носить фатального характера.
Для компенсации просадок используются гособлигации (список не приводится, но это ОФЗ и субфеды, посчитанные по средней ставке 7% годовых к погашению; ставку вскоре придется снизить).
Эксперимент будет продолжаться до конца ноября (начался в конце мая). Затем будет принято решение об использовании портфеля для реальных денег. Надеюсь, положительное решение.
@AndreyHohrin
https://www.probonds.ru/posts/124-eksperimentalnyi-portfel-3-vnov-priblizilsja-k-15-godovyh.html
PROBONDS - портал для инвесторов об инвестициях
Экспериментальный портфель #3 вновь приблизился к 15% годовых
Экспериментальный портфель #3 вновь указывает на свою потенциальную полезность. Результат приблизился к 15% годовых. При просадках в -4% результат не впечатляющий. Но со временем и понимания, как с ним работать, становится больше.
October 25, 2019
October 25, 2019
#торговыйэкспермент #индекснаяпозиция Позиции экспериментального портфеля #3 не меняются уже почти 2 месяца. При этом подходит к концу длинная позиция на российском фондовом рынке. Но она себя еще не изжила до конца. По крайней мере, сигналов о развороте рынка к падению здесь и сейчас недостаточно.
https://www.probonds.ru/posts/128-pozicii-na-nedelyu-dlja-portfelja-3-s-p500-imoex-neft-zoloto-eur-usd-usd-rub.html
https://www.probonds.ru/posts/128-pozicii-na-nedelyu-dlja-portfelja-3-s-p500-imoex-neft-zoloto-eur-usd-usd-rub.html
PROBONDS - портал для инвесторов об инвестициях
Позиции на неделю для портфеля #3: S&P500, IMOEX, нефть, золото, EUR|USD, USD|RUB
Позиции экспериментального портфеля #3 не меняются уже почти 2 месяца. При этом подходит к концу длинная позиция на российском фондовом рынке. Но она себя еще не изжила до конца.
October 28, 2019
#торговыйэкспермент #индекснаяпозиция Примерно через месяц эксперимент, который тянется уже почти полгода, должен получить (или не получить) физическое исполнение, стать стратегией доверительного управления. Ближайший месяц важен. С одной стороны, доходность портфеля сейчас превышает 15% годовых. С другой - не раз в подобных ситуациях мы получали резкое снижение его результативности и стоимости. Сегодня, как и пока что всю осень, позиции без изменения. Просится к развороту в шорт позиция в индексе МосБиржи, но оснований еще недостаточно. Остается слабо предсказуемой динамика золота и пары EUR|USD.
November 5, 2019
#торговыйэксперимент #индекснаяпозиция Спустя 2 с лишним месяца проводим первые изменения в позициях. Длинная позиция по рынку российских акций меняется на короткую, короткая в золоте – на длинную. Обоснование – в опубликованном выше прогнозе. Доходность портфеля на данный момент превышает 16% годовых. За 5 последних недель он вырос на 5%. До этого дважды после подобного роста портфель попадал в жесткую просадку. Изменения позиций призваны снизить риск потерь и повысить устойчивость результата.
@AndreyHohrin
@AndreyHohrin
November 11, 2019
#торговыйэкспермент #индекснаяпозиция На прошедшей неделе изменения в экспериментальном портфеле #3 были, на нынешней их нет. Есть неплохая накопленная доходность, которая превысила 17% годовых. Запуск портфеля как реального инструмента доверительного управления вероятен в декабре.
November 18, 2019