PRO облигации
7.6K subscribers
1.21K photos
3 videos
12 files
643 links
Аналитика по облигациям от профессионалов долгового рынка с многолетним опытом. Любые вопросы: @pro_bonds_bot
Download Telegram
Аукционы ОФЗ. Как швейцарские часы

На первом аукционе повторился успех с размещением в полном объеме флоутера нового образца с капитализацией RUONIA. 12-летний ОФЗ-29027 также привлек исторический 1 трлн руб. по номиналу

💪 Спрос составил 1,84 трлн руб., цена отсечения - 93,89 пп, что на 0,4 пп больше, чем на прошлом аукционе ОФЗ-29026, и на 0,1 пп выше вчерашнего закрытия соседнего ОФЗ-29025 «старого образца»

🦛 Подавляющее большинство заявок сосредоточилось в диапазонах 93,89-93,97 и 94,00-94,23. Из почти 450 заявок 62 были не менее, чем на 10 млн бумаг (87% всего размещения)

🔨 На втором аукционе размещено 12,3 млрд руб. 16-летнего буллета ОФЗ-26248. Цена отсечения 75,16 пп (YTM 17,50%, премия по доходности в 3 бп к закрытию вторника)

🥤 1,1 млн бумаг куплено по 75,217, а 2,1 млн бумаг - по 75,163. Это 1/4 размещенного объема, 71% реализовано через неконкурентные биды

📅 Исполнение годового плана заимствований подскочило c 75% до 99%. Размещено облигаций на 3,89 трлн руб.

#ofz

@pro_bonds
Аукционы ОФЗ. Мы и не сомневались

📅 Сегодня прошел последний аукционный день в этом году. На первом аукционе предлагался 15-летний фикс ОФЗ-26247. Привлечено 16,7 млрд руб. по номинальной стоимости (13,6 млрд руб. по рыночной цене)

💪 Спрос составил 50,3 млрд руб. Минфин отсек заявки по цене 79,9 пп, (YTM 16,45%; 16 бп премии к закрытию вторника, во многом обусловленные утренней рыночной коррекцией). На ДРПА привлечено еще 6,2 млрд руб. по номинальной стоимости (5,1 млрд руб. по рынку).

🔨 На втором аукционе предлагался 5-летний фикс ОФЗ-26242. Размещено облигаций на 50,6 млрд руб. по номинальной стоимости (41,0 млрд руб. по рыночной цене)

💪 Спрос составил 65,0 млрд руб. Отсечка: 78,3 пп (YTM 16,35%, дисконт по доходности в 18 бп к закрытию вторника)

🦛 50% первого размещения и 80% второго, скорее всего, забрали 2 крупных участника, а остальные 50% и 20% соответственно было реализовано неконкурентно

🥂 Годовой план заимствований был перевыполнен на 0,7 пп, привлечено 3,95 трлн руб.

#ofz

@pro_bonds
Аукционы ОФЗ. Дважды по 16,81%

🔨 На первом в этом году аукционе предлагался 15-летний фикс ОФЗ-26248. На основном аукционе размещено облигаций на сумму 5,7 млрд руб. по номинальной стоимости (4,5 млрд руб. по рыночной цене), на ДРПА - еще 0,3 млрд руб.

🥀 Спрос составил скромные 13,5 млрд руб. (bid-to-cover 2,4x). Минфин отсек заявки по цене 77,99 пп (YTM 16,81%, премия 7 бп по доходности)

🦛 Думаем, что 70% размещения забрали 3 участника. 13% было реализовано через неконкурентные биды

😔 В меню второго аукциона был 11-летний фикс ОФЗ-26245. Размещено бумаг на 4,0 млрд руб. по номиналу (3,3 млрд руб. по рыночной цене). Спрос был еще слабее, чем на первом аукционе, и составил 10,0 млрд руб. (bid-to-cover 2,5х)

🔪 Цена отсечения: 79,09 пп (YTM также 16,81%, премия 13 бп к закрытию вторника)

👨‍👦‍👦 И снова трое забрали 3/4 объема. Неконкурентные биды составили ~1% размещения

📅 Квартальный план заимствований выполнен на 1,0%, годовой - на 0,2%, привлечено 7,8 млрд руб.

#ofz

@pro_bonds
Аукционы ОФЗ. Один, зато какой!

🔨 На единственном сегодняшнем аукционе предлагался 14-летний фикс ОФЗ-26247. На основных торгах размещено облигаций на 33,0 млрд руб. по номинальной стоимости (26,2 млрд руб. по "рынку")

💪 Спрос составил 55,3 млрд руб. (bid-to-cover 1,7x). Минфин отсек заявки по цене 77,42 пп (YTM 17,04%, 4 бп премии к закрытию вторника)

🦛 Крупнейшая заявка на 7 млн бумаг стояла по весьма осторожной цене 77,60. Также в реестре выделялась заявка на 5 млн бумаг по 77,44. Третий по величине бид на 3,8 млн бумаг был удовлетворен неконкурентно. На эти три заявки пришлась почти половина размещения

🌟 На успешном ДРПА привлечено еще 4,9 млрд руб. по номинальной стоимости (3,9 млрд руб. по рыночной цене)

📈 После введения цены отсечения цена выпуска на вторичке сперва стабилизировалась на 0,1 пп выше, а затем продолжила расти

📅 Решение Минфина не распылять спрос на два выпуска себя оправдало. Квартальный план выполнен на 4,8%, годовой - на 0,8%, привлечено 37,1 млрд руб.

#ofz

@pro_bonds
🌟 Минфин сообщил о допэмиссии 7 фиксов

5-летний 26228, 6-летний 26235, 8-летний 26221, 10-летний 26233, 11-летний 26240, 14-летний 26230 и 16-летний 26238 получат тапы по 50 млрд руб.

📉 Рынок на новость отреагировал негативно, особенно пострадала всеми любимая 26238, потерявшая в цене 2 пп. На наш взгляд «вдолгую» решение Минфина лечит сразу несколько проблем:

🔨 Больше эффективности. 26225 и 26247 с разницей в дюрации менее 0,1 стабильно торгуются со спредом около -50 бп, а спред 26238 и 26248 с разницей в теноре в 1 год доходил в декабре до -200 бп. Отсутствие подобных аномалий облегчит заимствования на первичном рынке

💧 Больше ликвидности вторичного рынка и рынка РЕПО

🐹 Больше спроса от ритейла (которому близка идея иксов от capital gain)

🔄 Больше пространства для выбора. Рост числа on-the-run бумаг и снижение предсказуемости ротации усложнит превентивное открытие шортов перед аукционами

Ждем объявления об аукционе ОФЗ-26238. Думаем, соблазн начать именно с нее слишком велик

#ofz

@pro_bonds
Аукционы ОФЗ. Возвращение 38-ой

🔨 На первом аукционе предлагался 6-летний фикс ОФЗ-26235 в объеме доступных для размещения 50 млрд руб. Размещено бумаг на 23,2 млрд руб. по номиналу, из которых 17,6 млрд на основной сессии и 5,6 млрд на ДРПА

🔪 Спрос: 36,3 млрд руб. (bid-to-cover 1,6x). Отсечение: 61,01 пп (YTM 16,82%, премия 5 бп ко вторнику)

🦛 3 инвестора в сумме забрали минимум 2/3 размещения, а еще 10% было реализовано неконкурентно

🤡 На втором аукционе продавался ОФЗ-26238 (в представлении не нуждается), также в полном объеме. Все 50 млрд выбрали без остатка

💪 Спрос достиг 73,6 млрд руб. (bid-to-cover 1,5х), отсечка введена на уровне 50,61 пп (YTM 16,08%, премия 3 бп к закрытию вторника)

🥇 Крупнейший бид по цене отсечения составил 12 млн бумаг. Выделим также бид на 8,5 млн бумаг на 10 коп. дороже и 5 бидов по 3 млн бумаг в диапазоне 50,83-50,94 пп. На них пришлось 71% размещения

📅 Квартальный план выполнен на 12,1%, годовой - на 1,6%, с начала года привлечено 76,7 млрд руб.

#ofz

@pro_bonds
Аукционы ОФЗ. Два ДРПА за день

🔨 На первом аукционе предлагался 5-летний фикс ОФЗ-26228 в объеме доступных для размещения 50 млрд руб. Размещено бумаг на 19,9 млрд руб. по номиналу (12,7 млрд руб. на основной сессии и 7,2 млрд - на ДРПА).

📈 После допразмещения бумага начала прибавлять в цене

🔪 Спрос: 29,7 млрд руб. (1,5x bid-to-cover). Минфин отсек заявки по цене 69,35 пп (YTM 17,42%, премия по доходности 10 бп против вторника)

🐹 На втором аукционе Минфин предлагал 11-летний фикс ОФЗ-26246. Было размещено бумаг на 33,5 млрд руб. по номинальной стоимости. На ДРПА 3 розничных инвестора выставили встречные биды примерно по 5 млн руб. каждый. Впервые за 1 день состоялось 2 ДРПА.

💪 Спрос: 40,0 млрд руб. (также 1,5х bid-to-cover). Отсечка: 76,18 пп (YTM 17,50% и премия 8 бп)

🦛 По нашим оценкам 70-75% основных аукционов забрали по 4-5 участников

📅 Квартальный план выполнен на 17,4%, годовой на 2,4%. Сегодня привлечено 53,4 млрд руб. по номиналу и 39,3 млрд руб. в деньгах.

#ofz

@pro_bonds
Минфин анонсировал допэмиссию в еще четыре ОФЗ, три из которых – среднесрочные

4-летние ОФЗ-26242 и ОФЗ-26224, 6-летний ОФЗ-26239 и 9-летний ОФЗ-26225 получат по 50 млрд руб. к доступным к размещению остаткам. Т.о., ровно половина рыночных фиксов стала доступна к размещению

Новация Минфина уже достигла множества положительных эффектов:

🌟 Повысилась эффективность ценообразования. Спреды тех 4 выпусков, что были доступны к размещению и ранее сузились с ~65 бп в двадцатых числах января до текущих стабильных 15-20 бп

🐹 На первичке активизировался розничный инвестор: согласно данным ЦБ в январе физлица сформировали рекордную долю участия на аукционах (4,8%) с мая прошлого года (4,9%)

💪 Значительно вырос как спрос (с 20-55 млрд руб./д по номиналу на первых аукционных днях года до 70-110 млрд руб./д), так и привлечение на первичке (c 10-40 млрд руб./д до 55-75 млрд руб./д)

📉 Наиболее остро на новость отреагировали именно 4-летние ОФЗ: в этом сегменте YTM прибавили 10-20 бп

#ofz

@pro_bonds
Аукционы ОФЗ. Как в старой сказке

🤘 Минфин провел 2 аукциона-сенсации, разместив ОФЗ-фиксов в общей сложности на 224,8 млрд руб. по номиналу (159,0 млрд в деньгах)

🏟️ На 1 предлагался 10-летний ОФЗ-26233 в объеме доступных для размещения 50 млрд руб. Бумага оказалась крайне востребована: реализован весь объем

🎸 Спрос: 153,9 млрд руб. (bid-to-cover 3,1x). Выше спрос последний раз был лишь в декабре 2022 г. Цена отсечения: 49,82 (YTM 16,90%, премия по доходности 6 бп). 84% объема купили неконкурентно. Из них крупнейшая заявка составила 22,5 млн бумаг

🎤 Также размещался 15-летний ОФЗ-26248. Реализовано 174,8 млрд руб. по номиналу (3 результат за всю историю проведения аукционов). Больше в последний раз привлекалось в начале 2021 г. Выручка: 138,2 млрд руб

🌟 Спрос: 192,3 млрд руб. (bid-to-cover 1,1х). Цена отсечения: 76,63 (YTM 17,14%, премия 6 бп). Крупнейший бид по 76,65 забрал 40 млн бумаг. Следующие 2 бида были неконкурентными (26,5 и 8,8 млн бумаг)

#ofz

@pro_bonds
Аукционы ОФЗ. Ударные темпы

🌟 Сегодня Минфин разместил ОФЗ на 201 млрд руб. по номиналу (160,6 млрд в деньгах)

🔨 На первом аукционе предлагался 14-летний фикс ОФЗ-26247, продано на 122,9 млрд руб. по номиналу

🧮 Спрос: 186,8 млрд, цена отсечения: 79,28, YTM 16,60%, премия по доходности 5 бп ко вторнику

💪 Один из трех крупнейших бидов (на 10 млн бумаг) выставлен по цене 79,4 пп (YTM 16,57%). YTM на вводе заявок: 16,55-16,58%. Околонулевая премия на сайзах - свидетельство сильного сентимента

💰 На втором аукционе размещался 10-летний фикс ОФЗ-26245. Размещено 78,5 млрд руб. по номиналу (67,8 на основном аукционе, 10,7 на ДРПА)

🧮 Спрос: 112,2 млрд руб., цена отсечения 80,23 пп, YTM 16,54%, премия также 5 бп

🦛 Крупнейшие два бида были неконкурентными. Следующие по масштабу два бида выставились без премии ко вводу заявок

💡 Сохранение подобного спроса нельзя объяснить закрытием коротких позиций. Думаем, некоторые крупные участники начали видеть фундаментальную привлекательность ОФЗ

#ofz

@pro_bonds