#хедж #страховка #опционы #sp500

Стоимость опционов на продажу (пут), которые являются страховкой от снижения котировок индекса S&P500, достигла минимальных значений за последние 10 лет, что привело к низким значениям индекса волатильности на Чикагской бирже (VIX). Это означает, что по рыночным оценкам в данный момент риск снижения цен на американские акции является наименьшим с момента Великого финансового кризиса 2008 года. Однако исторически сложилось так, что периоды недооценки риска обычно совпадают с пиками индекса S&P500.
@khtrader