#Конкурс хулисторий - Ловля хомяка
Хочу рассказать о истории легального мошенничества с ПАММ-счетами. Начну с того, что я инвалид третьей группы. Четыре года назад я очень мечтал зарабатывать на рынке. В самостоятельной торговле ничего не ладилось, поэтому я нашел в качестве выхода альтернативное решение - вложиться в ПАММ-счет! Это сейчас у меня все отлично, я немного зарабатываю с рынка собственной торговлей и делаю хорошие деньги на статьях про рынок, - я копирайтер по финансовой тематике. Успел даже поработать в инвестиционной компании удаленно, в качестве трейдера, управлял очень крупным для меня портфелем.
Но в 2016-м денег у меня было немного, а поэтому я сдуру взял в кредит 300 тысяч рублей и зарядил их на счёт! Бодрая до начала января 2017 кривая доходности ПАММ-а резко оборвалась спустя всего полтора месяца, похоронив все мои деньги, включая заёмные. Это сейчас я понимаю, что там была элементарная сетка счетов с нужными результатами. Тогда я этого не знал.
Вот такая история хомяка. Кредит я платил очень долго, а всем читателям хочу сказать, что стоит полагаться только на свои силы: не появится никакого волшебного дядечки, который вмиг сделает вас богатым, расскажет крутую инвест-стратегию, или возьмёт ваши деньги в управление и сделает из них для вас миллионы долларов.
#форекс #трейдинг #ДУ
Хочу рассказать о истории легального мошенничества с ПАММ-счетами. Начну с того, что я инвалид третьей группы. Четыре года назад я очень мечтал зарабатывать на рынке. В самостоятельной торговле ничего не ладилось, поэтому я нашел в качестве выхода альтернативное решение - вложиться в ПАММ-счет! Это сейчас у меня все отлично, я немного зарабатываю с рынка собственной торговлей и делаю хорошие деньги на статьях про рынок, - я копирайтер по финансовой тематике. Успел даже поработать в инвестиционной компании удаленно, в качестве трейдера, управлял очень крупным для меня портфелем.
Но в 2016-м денег у меня было немного, а поэтому я сдуру взял в кредит 300 тысяч рублей и зарядил их на счёт! Бодрая до начала января 2017 кривая доходности ПАММ-а резко оборвалась спустя всего полтора месяца, похоронив все мои деньги, включая заёмные. Это сейчас я понимаю, что там была элементарная сетка счетов с нужными результатами. Тогда я этого не знал.
Вот такая история хомяка. Кредит я платил очень долго, а всем читателям хочу сказать, что стоит полагаться только на свои силы: не появится никакого волшебного дядечки, который вмиг сделает вас богатым, расскажет крутую инвест-стратегию, или возьмёт ваши деньги в управление и сделает из них для вас миллионы долларов.
#форекс #трейдинг #ДУ
Стоп-лосс
Стоп-лосс или просто «стоп» (stop-loss, «останови потери») – заявка, которая выводится на биржу при соблюдении определённого условия. По названию понятно, что это заявка, ограничивающая потери инвестора. Как только цена акций падает до определённого уровня – убегаем с деньгами!
Чаще всего стопы ставят активные трейдеры (т.е. балбесы, возомнившие, что они поняли рынок ). Обычно стоп ставится на каком-то расстоянии от покупки акции. Например, вы купили акцию по $100, стоп выставляете на 5% ниже: по $95. Пока цена выше 95.01 (она может колебаться как угодно, хоть уйти на $200, но именно вверх), ничего не происходит. Но как только на рынке прошла сделка по $95, брокер тут же выставляет ваши акции на продажу и ваша позиция закрывается.
Тут есть тонкость: есть цена срабатывания стопа (то есть условие появление вашей заявки на бирже) и цена исполнения. Стоп может быть рыночный, а может быть лимитный. То есть вы можете приказать брокеру «как только цена стала $95 или ниже, тут же продай все акции по рынку, хоть трава не расти». А можете приказать помягче: «как только цена стала $95 или ниже, поставь приказ на продажу позиции по $94».
В чём разница? В том, что если рынок валится неконтролируемо и дико, скажем, было $96, а потом вдруг сразу $80, при рыночном стопе вы продадите всё по $80 (или даже ниже). Велик шанс, что эта паника (или эйфория, кому как) быстро закончится, рынок вернёт всё взад, а вы останетесь без бумаг – ведь вы продали их на самом дне.
При лимитном стопе вы ограждаете себя от быстрой паники с возвратом – цена сходила на 80, а у вас стоит неисполнившийся стоп-лосс по $94 (ведь рынок падал так быстро, что ваша заявка не нашла контрагента). Но если бумага падает сильно и продолжительно (несколько дней), тогда вы останетесь с ничего не стоящими акциями, которые вы очень хотели бы продать по $94, но не успели.
В случае с шортом всё работает точно так же, только наоборот: при короткой позиции ваш стоп-лосс будет срабатывать, если цена растёт выше контрольной отметки. Смысл всегда один: ограничить потери, закрыв позицию. Остановив лося на бегу.
На деле использование процентного стоп-лосса (а не чётких механических правил открытия/закрытия позиции в зависимости от рынка) – чаще всего признак либо дилетанта, либо лудомана. Это, в свою очередь, не означает, что если ты не ставишь стопов, то ты понял рынок. Нет, не понял.Ну ты понел.
#хуликбез #трейдинг #биржа
Стоп-лосс или просто «стоп» (stop-loss, «останови потери») – заявка, которая выводится на биржу при соблюдении определённого условия. По названию понятно, что это заявка, ограничивающая потери инвестора. Как только цена акций падает до определённого уровня – убегаем с деньгами!
Чаще всего стопы ставят активные трейдеры (
Тут есть тонкость: есть цена срабатывания стопа (то есть условие появление вашей заявки на бирже) и цена исполнения. Стоп может быть рыночный, а может быть лимитный. То есть вы можете приказать брокеру «как только цена стала $95 или ниже, тут же продай все акции по рынку, хоть трава не расти». А можете приказать помягче: «как только цена стала $95 или ниже, поставь приказ на продажу позиции по $94».
В чём разница? В том, что если рынок валится неконтролируемо и дико, скажем, было $96, а потом вдруг сразу $80, при рыночном стопе вы продадите всё по $80 (или даже ниже). Велик шанс, что эта паника (или эйфория, кому как) быстро закончится, рынок вернёт всё взад, а вы останетесь без бумаг – ведь вы продали их на самом дне.
При лимитном стопе вы ограждаете себя от быстрой паники с возвратом – цена сходила на 80, а у вас стоит неисполнившийся стоп-лосс по $94 (ведь рынок падал так быстро, что ваша заявка не нашла контрагента). Но если бумага падает сильно и продолжительно (несколько дней), тогда вы останетесь с ничего не стоящими акциями, которые вы очень хотели бы продать по $94, но не успели.
В случае с шортом всё работает точно так же, только наоборот: при короткой позиции ваш стоп-лосс будет срабатывать, если цена растёт выше контрольной отметки. Смысл всегда один: ограничить потери, закрыв позицию. Остановив лося на бегу.
На деле использование процентного стоп-лосса (а не чётких механических правил открытия/закрытия позиции в зависимости от рынка) – чаще всего признак либо дилетанта, либо лудомана. Это, в свою очередь, не означает, что если ты не ставишь стопов, то ты понял рынок. Нет, не понял.
Трейлинг-стоп
Трейлинг стоп (trailing stop – следящий стоп), или ratchet stop (храповик) – вид приказа, или вернее будет сказать, механизма выставления приказов, когда уровень срабатывания стопа постоянно меняется в зависимости от цены актива.
Если вы купили, а рынок растёт, – такой стоп-лосс подтягивается к текущей цене. Если рынок падает, стоп стоит на месте и не двигается. Таким образом, «изучив» (в кавычках, потому что это довольно забавно) поведение актива, можно попытаться выбрать такую схему слежения, что долгосрочный тренд будет словлен чуть менее, чем полностью, а на краткосрочные откаты позиция реагировать не будет. Надо всего лишь, чтобы рынок каждый раз падал меньше, чем это наше установленное снижение. Именно так работает храповик: он передвигается только в одну сторону и ждёт. Рынок вырос – стоп подтянулся. Рынок упал – ну, хорошо бы он так упал, чтобы нашего стопа не коснулся.
На деле же это полная чепуха.
#хуликбез #трейдинг #биржа
Трейлинг стоп (trailing stop – следящий стоп), или ratchet stop (храповик) – вид приказа, или вернее будет сказать, механизма выставления приказов, когда уровень срабатывания стопа постоянно меняется в зависимости от цены актива.
Если вы купили, а рынок растёт, – такой стоп-лосс подтягивается к текущей цене. Если рынок падает, стоп стоит на месте и не двигается. Таким образом, «изучив» (в кавычках, потому что это довольно забавно) поведение актива, можно попытаться выбрать такую схему слежения, что долгосрочный тренд будет словлен чуть менее, чем полностью, а на краткосрочные откаты позиция реагировать не будет. Надо всего лишь, чтобы рынок каждый раз падал меньше, чем это наше установленное снижение. Именно так работает храповик: он передвигается только в одну сторону и ждёт. Рынок вырос – стоп подтянулся. Рынок упал – ну, хорошо бы он так упал, чтобы нашего стопа не коснулся.
На деле же это полная чепуха.
#хуликбез #трейдинг #биржа
Тейк-профит
Тейк-профит, или просто тейк (take profit – возьми прибыль) – приказ, который закрывает прибыльную позицию по достижению определённого уровня прибыли. Скажем, вы купили акцию за $200, и приказываете продать её, как только цена станет $220.
Логически этому можно придумать такое обоснование: вы вычислили «реальную» стоимость бизнеса компании, и считаете, что рынок рано или поздно оценит ваши усилия по вращению экселя вокруг своей оси. И как только эта «реальная» стоимость будет достигнута, ждать больше нечего, надо фиксировать прибыль.
Второй вариант – это когда вы купили бумагу наобум и если вдруг кто-то случайно загонит её выше какого-то предела (скажем, +10% к стоимости покупки), то почему бы и не продать, ведь 10% за несколько дней – отличный результат.
Но если цена будет расти дальше, акций у вас больше не останется, и профит не вырастет. Вы же его уже тейкнули.
#хуликбез #трейдинг #биржа
Тейк-профит, или просто тейк (take profit – возьми прибыль) – приказ, который закрывает прибыльную позицию по достижению определённого уровня прибыли. Скажем, вы купили акцию за $200, и приказываете продать её, как только цена станет $220.
Логически этому можно придумать такое обоснование: вы вычислили «реальную» стоимость бизнеса компании, и считаете, что рынок рано или поздно оценит ваши усилия по вращению экселя вокруг своей оси. И как только эта «реальная» стоимость будет достигнута, ждать больше нечего, надо фиксировать прибыль.
Второй вариант – это когда вы купили бумагу наобум и если вдруг кто-то случайно загонит её выше какого-то предела (скажем, +10% к стоимости покупки), то почему бы и не продать, ведь 10% за несколько дней – отличный результат.
Но если цена будет расти дальше, акций у вас больше не останется, и профит не вырастет. Вы же его уже тейкнули.
#хуликбез #трейдинг #биржа
Бинарный опцион
Формально, бинарный опцион - это ставка на рост или падение какого-либо актива. В реальности же это разновидность казино. “Бинарный” он потому что исхода два: либо достигла цена нужного уровня, либо одно из двух (вне зависимости от того, насколько она этот уровень переросла). “Опцион” - возможность получить прибыль от движения базового актива в нужную сторону. Вместе получается “бинарный опцион” - “пусть тебя отшлёпают на кухне”. Я думал, что бинарные опционы появились буквально лет 10 назад, но оказалось, что это не так: первые бинарные опционы начали торговаться на Чикагской CBOE (Chicago Board Options Exchange) больше 50 лет назад.
Трейдер покупает опцион (call или put; соответственно, возможность купить или продать базовый актив), и если цена дойдёт к нужному значению до определённого времени, опцион приносит доход. А если не дойдёт - тогда не приносит, и его ставку забирает кухня. Обычно премия за успех бинарного опциона - ровно $100, а цена, например, $45 на рост и $43 на падение. Цены срабатывания (успеха) опциона выставляет брокер, и будьте уверены, рассчитывает их очень умный робот. Он выставляет их таким образом, чтобы с общей толпы лохов всегда собирать профит. Поэтому задача казино - просто собрать побольше лохов.
Можно ли заработать на бинарных опционах? Конечно! Можно же выиграть в лотерею! А можно ли заработать два раза? Тоже можно. Ведь и в лотерею можно выиграть два раза. Вопрос в том, будете ли вы играть в лотерею постоянно, беспробудно, на все деньги. Я бы не стал. Но желающие имеются.
В большинстве стран бинарные опционы приравнены к азартным играм (неудивительно, это же и есть ставки). Потери “трейдеров” на бинарных опционах оцениваются примерно в 10 млрд долларов в год.
Каждый год.
#биржа #трейдинг #хуликбез
Формально, бинарный опцион - это ставка на рост или падение какого-либо актива. В реальности же это разновидность казино. “Бинарный” он потому что исхода два: либо достигла цена нужного уровня, либо одно из двух (вне зависимости от того, насколько она этот уровень переросла). “Опцион” - возможность получить прибыль от движения базового актива в нужную сторону. Вместе получается “бинарный опцион” - “пусть тебя отшлёпают на кухне”. Я думал, что бинарные опционы появились буквально лет 10 назад, но оказалось, что это не так: первые бинарные опционы начали торговаться на Чикагской CBOE (Chicago Board Options Exchange) больше 50 лет назад.
Трейдер покупает опцион (call или put; соответственно, возможность купить или продать базовый актив), и если цена дойдёт к нужному значению до определённого времени, опцион приносит доход. А если не дойдёт - тогда не приносит, и его ставку забирает кухня. Обычно премия за успех бинарного опциона - ровно $100, а цена, например, $45 на рост и $43 на падение. Цены срабатывания (успеха) опциона выставляет брокер, и будьте уверены, рассчитывает их очень умный робот. Он выставляет их таким образом, чтобы с общей толпы лохов всегда собирать профит. Поэтому задача казино - просто собрать побольше лохов.
Можно ли заработать на бинарных опционах? Конечно! Можно же выиграть в лотерею! А можно ли заработать два раза? Тоже можно. Ведь и в лотерею можно выиграть два раза. Вопрос в том, будете ли вы играть в лотерею постоянно, беспробудно, на все деньги. Я бы не стал. Но желающие имеются.
В большинстве стран бинарные опционы приравнены к азартным играм (неудивительно, это же и есть ставки). Потери “трейдеров” на бинарных опционах оцениваются примерно в 10 млрд долларов в год.
Каждый год.
#биржа #трейдинг #хуликбез
Шорт
Вы часто слышали, что кто-то зашортил Теслу и дико обогатился (или потерял все деньги). По-русски ещё используют выражение "продал вкороткую" или "занял короткую позицию".
Если вы верите, что рынок будет расти, вы - бык (быки поднимают врага на рога). Если вы думаете, что рынок упадёт, вы медведь (медведи подминают врага под себя).
Шорт - способ сделать медвежью ставку. Ставку на падение актива.
Например, вы прочитали, что в Тульской области август будет нежарким и дождливым. Значит, урожай картошки будет огромный. Вы идете к Абраму, вашему соседу по коворкингу, и берёте у него в долг мешок картошки. Абрам всегда рад дать в долг! Вы тут же продаёте этот мешок Аязу за 2000р. Аяз уверен, что сможет впарить его за 10к. У вас появляются 2000 рублей и долг Абраму в виде мешка картошки.
Через месяц поспевает урожай, цены падают вдвое, вы идете в магазин, покупаете картошку за 1000 рублей и возвращаете мешок Абраму. Ну и, разумеется, накидываете соточку в виде процентов за пользование. Вот вам и 900 рублей профита!
Но что, если синоптики ошиблись? На Тулу напала бы засуха или Шойгу? Картошка бы подорожала, и вам пришлось бы покупать злополучный мешок за 3к, возвращать его Абраму и докидывать соточку за пользование.
Если вы включили галочку "маржинальная торговля", акции взаймы вам даст ваш брокер. При продаже без покрытия (ещё один синоним шорта) всё произойдёт автоматически: у вас на счету добавится денег, но акций зашорченной компании в портфеле станет -100 (минус сто, или сколько вы там продали).
Опасность шортов по сравнению с лонгами в том, что падать цена может только до нуля (ок, до -$37), а вот расти (теоретически) - бесконечно. Поэтому потери от короткой позиции не ограничены.
Папа, не шорти!
#биржа #трейдинг #хуликбез
Вы часто слышали, что кто-то зашортил Теслу и дико обогатился (или потерял все деньги). По-русски ещё используют выражение "продал вкороткую" или "занял короткую позицию".
Если вы верите, что рынок будет расти, вы - бык (быки поднимают врага на рога). Если вы думаете, что рынок упадёт, вы медведь (медведи подминают врага под себя).
Шорт - способ сделать медвежью ставку. Ставку на падение актива.
Например, вы прочитали, что в Тульской области август будет нежарким и дождливым. Значит, урожай картошки будет огромный. Вы идете к Абраму, вашему соседу по коворкингу, и берёте у него в долг мешок картошки. Абрам всегда рад дать в долг! Вы тут же продаёте этот мешок Аязу за 2000р. Аяз уверен, что сможет впарить его за 10к. У вас появляются 2000 рублей и долг Абраму в виде мешка картошки.
Через месяц поспевает урожай, цены падают вдвое, вы идете в магазин, покупаете картошку за 1000 рублей и возвращаете мешок Абраму. Ну и, разумеется, накидываете соточку в виде процентов за пользование. Вот вам и 900 рублей профита!
Но что, если синоптики ошиблись? На Тулу напала бы засуха или Шойгу? Картошка бы подорожала, и вам пришлось бы покупать злополучный мешок за 3к, возвращать его Абраму и докидывать соточку за пользование.
Если вы включили галочку "маржинальная торговля", акции взаймы вам даст ваш брокер. При продаже без покрытия (ещё один синоним шорта) всё произойдёт автоматически: у вас на счету добавится денег, но акций зашорченной компании в портфеле станет -100 (минус сто, или сколько вы там продали).
Опасность шортов по сравнению с лонгами в том, что падать цена может только до нуля (ок, до -$37), а вот расти (теоретически) - бесконечно. Поэтому потери от короткой позиции не ограничены.
Папа, не шорти!
#биржа #трейдинг #хуликбез
Хеджирование
Слово происходит от английского hedge - это ограждение, ограничение, увиливание. В нашем биржевом случае это увиливание от убытков. Как же от них увильнуть?
Нужно купить или продать что-нибудь ненужное! Пусть у вас есть какая-то позиция, и вы её придерживаетесь. Но вас дико волнует риск. При сильном движении рынка вы можете потерять больше, чем вам хотелось бы. Что делать? Нужно найти какой-то инструмент, который позволит вам застраховаться, или ещё говорят “захеджироваться” от негативного исхода. Понятное дело, что полностью застраховаться получится только если вы уберёте весь риск, закрыв вашу позицию. А она вам нужна! На помощь приходит хеджирование. Вы же не продаёте квартиру, если боитесь затопления или пожара. Вы просто покупаете страховку.
Вот простой вариант: вам через месяц нужно купить бочку виски за доллары. У вас есть рубли по текущему курсу - их вроде бы хватает. Но кто знает, хватит ли их через месяц? Самый простой вариант - купить доллары сейчас. А если рубли нужны вам для чего-то? Например, банк обязывает вас держать какой-то неснижаемый рублёвый остаток. Или рубли нужны вам, чтобы делать какие-то важные периодические платежи, которые нельзя пропускать. Тогда можно захеджироваться фьючерсом или свопом - внести небольшую сумму за возможность купить нужные вам доллары в тот момент, когда потребуется - по заранее понятному курсу.
Хеджирование - это просто-напросто страховка. Но вот инструменты для него применяются довольно сложные, особенно когда речь идёт об опционных схемах. Но это тема для отдельной книги. И, кстати, не забывайте, что хедж-фонды не занимаются хеджированием. У них другая работа - облапошивать инвесторов. Не перепутайте!
#хуликбез #биржа #трейдинг #страхование
Слово происходит от английского hedge - это ограждение, ограничение, увиливание. В нашем биржевом случае это увиливание от убытков. Как же от них увильнуть?
Нужно купить или продать что-нибудь ненужное! Пусть у вас есть какая-то позиция, и вы её придерживаетесь. Но вас дико волнует риск. При сильном движении рынка вы можете потерять больше, чем вам хотелось бы. Что делать? Нужно найти какой-то инструмент, который позволит вам застраховаться, или ещё говорят “захеджироваться” от негативного исхода. Понятное дело, что полностью застраховаться получится только если вы уберёте весь риск, закрыв вашу позицию. А она вам нужна! На помощь приходит хеджирование. Вы же не продаёте квартиру, если боитесь затопления или пожара. Вы просто покупаете страховку.
Вот простой вариант: вам через месяц нужно купить бочку виски за доллары. У вас есть рубли по текущему курсу - их вроде бы хватает. Но кто знает, хватит ли их через месяц? Самый простой вариант - купить доллары сейчас. А если рубли нужны вам для чего-то? Например, банк обязывает вас держать какой-то неснижаемый рублёвый остаток. Или рубли нужны вам, чтобы делать какие-то важные периодические платежи, которые нельзя пропускать. Тогда можно захеджироваться фьючерсом или свопом - внести небольшую сумму за возможность купить нужные вам доллары в тот момент, когда потребуется - по заранее понятному курсу.
Хеджирование - это просто-напросто страховка. Но вот инструменты для него применяются довольно сложные, особенно когда речь идёт об опционных схемах. Но это тема для отдельной книги. И, кстати, не забывайте, что хедж-фонды не занимаются хеджированием. У них другая работа - облапошивать инвесторов. Не перепутайте!
#хуликбез #биржа #трейдинг #страхование
Расскажите про вашу лучшую инвестицию. Когда это было? Какие ценные бумаги выбрали? Как оценивали риски перед покупкой? Делали какие-то расчеты или это было спонтанное решение? Опирались только на свое мнение или обращали внимание на чужое?
В 2003 году, а именно 21–23 октября (скоро 20 лет уже!), акции Юкоса начали заметно падать, и моя торговая система дала сигнал на продажу.
Никаких сложных индикаторов я не использовал (как, впрочем, и сейчас), а торговал по пересечению экспоненциальных скользящих средних через Альфа-Директ - тогда у них был лучший торговый терминал на нашем рынке. Я зашортил Юкос по цене в 400 с лишним рублей. Продал 1000 акций, это было около 15% от моего портфеля. Двадцать пятого октября, в субботу, арестовали Ходорковского, а в понедельник 27-го акции Юкоса упали на 20% почти сразу после открытия.
Остальной рынок тоже рухнул: падение РАО ЕЭС, Ростелекома и Сбера достигало 15%. Когда падение индекса ММВБ превысило 13%, биржа приостановила торги. РТС тогда упал на 10%. Но мой шорт Юкоса отбил все потери по длинным позициям в других бумагах.
#акции #инсайд #трейдинг
В 2003 году, а именно 21–23 октября (скоро 20 лет уже!), акции Юкоса начали заметно падать, и моя торговая система дала сигнал на продажу.
Никаких сложных индикаторов я не использовал (как, впрочем, и сейчас), а торговал по пересечению экспоненциальных скользящих средних через Альфа-Директ - тогда у них был лучший торговый терминал на нашем рынке. Я зашортил Юкос по цене в 400 с лишним рублей. Продал 1000 акций, это было около 15% от моего портфеля. Двадцать пятого октября, в субботу, арестовали Ходорковского, а в понедельник 27-го акции Юкоса упали на 20% почти сразу после открытия.
Остальной рынок тоже рухнул: падение РАО ЕЭС, Ростелекома и Сбера достигало 15%. Когда падение индекса ММВБ превысило 13%, биржа приостановила торги. РТС тогда упал на 10%. Но мой шорт Юкоса отбил все потери по длинным позициям в других бумагах.
#акции #инсайд #трейдинг
Оптимизируй это!
В построении алгоритмических систем для трейдинга есть важный аспект, который называется «переоптимизация». Концепция непростая, но постараюсь объяснить. Допустим, вы нашли какую-то закономерность: например, если 21-дневная (то есть месячная, назовём её “короткая”) скользящая средняя цены пересекает 200-дневную (то есть годовую, назовём её “длинной”) снизу вверх, надо купить эту акцию. А если пересекает вниз – тогда продать.
Эта простейшая система вполне может показывать классные результаты несколько лет подряд, а потом в какой-то вялый год без явных трендов проиграть всё нажитое, покупая на максимумах, а продавая на минимумах. Объяснение у принципа простое и понятное: если скользящие средние пересеклись, у рынка есть закономерность: покупателей в среднем больше, чем за последний месяц. Значит, это новый растущий тренд, значит – надо покупать. И мы делаем ставку на рост. Логично? Да.
Давайте проверим в специальном приложении (оно называется «бэктестер») – и вуаля! – оказывается, что всё отлично, система работает. Соотношение прибыльной сделки к убыточной 3:1 (это классика), а прибыльных сделок выходит аж 40%. Да, в 60% случаях сделки убыточные (это так называемые “ложные” входы), зато в оставшихся 40% средняя прибыль с каждой сделки в 3 раза больше среднего убытка. Сказка, а не система!
А потом неопытный биржевой воин начинает оптимизировать систему дальше. Можно ли заработать ещё больше?А можно!
#трейдинг #психология
В построении алгоритмических систем для трейдинга есть важный аспект, который называется «переоптимизация». Концепция непростая, но постараюсь объяснить. Допустим, вы нашли какую-то закономерность: например, если 21-дневная (то есть месячная, назовём её “короткая”) скользящая средняя цены пересекает 200-дневную (то есть годовую, назовём её “длинной”) снизу вверх, надо купить эту акцию. А если пересекает вниз – тогда продать.
Эта простейшая система вполне может показывать классные результаты несколько лет подряд, а потом в какой-то вялый год без явных трендов проиграть всё нажитое, покупая на максимумах, а продавая на минимумах. Объяснение у принципа простое и понятное: если скользящие средние пересеклись, у рынка есть закономерность: покупателей в среднем больше, чем за последний месяц. Значит, это новый растущий тренд, значит – надо покупать. И мы делаем ставку на рост. Логично? Да.
Давайте проверим в специальном приложении (оно называется «бэктестер») – и вуаля! – оказывается, что всё отлично, система работает. Соотношение прибыльной сделки к убыточной 3:1 (это классика), а прибыльных сделок выходит аж 40%. Да, в 60% случаях сделки убыточные (это так называемые “ложные” входы), зато в оставшихся 40% средняя прибыль с каждой сделки в 3 раза больше среднего убытка. Сказка, а не система!
А потом неопытный биржевой воин начинает оптимизировать систему дальше. Можно ли заработать ещё больше?
Оптимизируй это! ч.2
(предыдущая часть тут)
Бэктесты (проверка задним числом) показывают, что самую большую доходность за последние годы можно было получить, используя цифры 18 и 167 вместо 21 и 200. Чего тут думать? Надо просто вонзить 18 и 167! И да, на прошлом результаты станут лучше. Означает ли это, что они будут лучше и в будущем? Нет.
Если задаться целью, можно сварганить такую систему, которая полностью заберёт прибыль со всех трендов, которые были в прошлом. Но заберёт ли она будущие тренды? Скорее наоборот.
Похожая ситуация с поисковой выдачей: можно оптимизировать страницу таким образом, что она будет показываться в Яндексе и Гугле чуть выше. Добавить ключевых слов. Работает – добавить ещё. А потом добавить их в заголовки. А потом – в картинки. А потом нашу очень-очень хорошо оптимизированную страницу станет невозможно читать, потому что она будет завалена ключевыми словами безо всякого смысла. И Гугл это в какой-то момент поймёт и перестанет её индексировать вообще – за мусорную, в конечном счёте, страничку. Особенно, если таких на сайте несколько. Это называется «поисковая переоптимизация».
#трейдинг
(предыдущая часть тут)
Бэктесты (проверка задним числом) показывают, что самую большую доходность за последние годы можно было получить, используя цифры 18 и 167 вместо 21 и 200. Чего тут думать? Надо просто вонзить 18 и 167! И да, на прошлом результаты станут лучше. Означает ли это, что они будут лучше и в будущем? Нет.
Если задаться целью, можно сварганить такую систему, которая полностью заберёт прибыль со всех трендов, которые были в прошлом. Но заберёт ли она будущие тренды? Скорее наоборот.
Похожая ситуация с поисковой выдачей: можно оптимизировать страницу таким образом, что она будет показываться в Яндексе и Гугле чуть выше. Добавить ключевых слов. Работает – добавить ещё. А потом добавить их в заголовки. А потом – в картинки. А потом нашу очень-очень хорошо оптимизированную страницу станет невозможно читать, потому что она будет завалена ключевыми словами безо всякого смысла. И Гугл это в какой-то момент поймёт и перестанет её индексировать вообще – за мусорную, в конечном счёте, страничку. Особенно, если таких на сайте несколько. Это называется «поисковая переоптимизация».
#трейдинг
Я сформировал несколько портфелей, которые выросли за два года примерно на 40-60% и неожиданно столкнулся с проблемой дальнейшего пополнения и управления портфелями. Я не могу решиться докупить акции по ранее открытым позициям, так как вижу десятки процентов роста. Поэтому беру новые, отсутствовавшие в портфеле ранее. Уверен, что я не первый, кто сталкивается с такой проблемой. Подскажите, как снять психологический блок в мозге и начать вкладывать деньги дальше по позициям, портфельный рост которых 20-30% и более?
Самое прикольное - вопросу 5 лет. А он всё ещё актуален! Да ещё как!
Итак:
1) Если вам кажется, что всё очень дорого, то логично продавать, а не покупать.
2) Если вам кажется, что всё ещё дёшево, то надо покупать, да побольше!
3) Если вы не знаете, что делать, то ничего и не надо делать – полезнее выйдет. Посидите, подумайте часок-другой. Главное - не дёргайтесь.
Психологический блок в мозге теперь с вами навсегда.
#трейдинг #инвестиции #хулифак
Самое прикольное - вопросу 5 лет. А он всё ещё актуален! Да ещё как!
Итак:
1) Если вам кажется, что всё очень дорого, то логично продавать, а не покупать.
2) Если вам кажется, что всё ещё дёшево, то надо покупать, да побольше!
3) Если вы не знаете, что делать, то ничего и не надо делать – полезнее выйдет. Посидите, подумайте часок-другой. Главное - не дёргайтесь.
Психологический блок в мозге теперь с вами навсегда.
#трейдинг #инвестиции #хулифак
Я только начинаю знакомиться с инвестициями и хотелось узнать, вообще есть ли способ зарабатывать стабильно, при этом не тратя много времени на инвестирование.
С радостью спешувас разочаровать! Такого способа нет!
Зарабатывать нужно на работе (вот так сюрприз!). А инвестировать нужно то, что осталось после того, как вы потратили все деньги. Более того, не тратя много времени, заработать больше индекса у вас не получится (хорошая новость: это и не нужно).
К сожалению, от рекламы продавцов сигналов, платных каналов и курсов по трейдингу создаётся впечатление, что можно за 15 тыщ рублей узнать какую-то тайну и сразу же начать собирать с рынка деньги. Причём каждый месяц - на манер зарплаты. Или даже каждую неделю! Тоже хорошо. Стабильно (мы же за стабильность, да?).
Почему-то никому не приходит в голову подумать, откуда эти деньги каждую неделю (и месяц) берутся? А берутся они от задающих такие вопросы. Они их заносят продавцам сигналов, а те их сливают в рынок, потому что ни торговать, ни инвестировать не умеют. Умеют они лишь продавать сигналы и подписки. Но зато хорошо.
#хуликбез #трейдинг #инвестиции #сигналы
С радостью спешу
Зарабатывать нужно на работе (вот так сюрприз!). А инвестировать нужно то, что осталось после того, как вы потратили все деньги. Более того, не тратя много времени, заработать больше индекса у вас не получится (хорошая новость: это и не нужно).
К сожалению, от рекламы продавцов сигналов, платных каналов и курсов по трейдингу создаётся впечатление, что можно за 15 тыщ рублей узнать какую-то тайну и сразу же начать собирать с рынка деньги. Причём каждый месяц - на манер зарплаты. Или даже каждую неделю! Тоже хорошо. Стабильно (мы же за стабильность, да?).
Почему-то никому не приходит в голову подумать, откуда эти деньги каждую неделю (и месяц) берутся? А берутся они от задающих такие вопросы. Они их заносят продавцам сигналов, а те их сливают в рынок, потому что ни торговать, ни инвестировать не умеют. Умеют они лишь продавать сигналы и подписки. Но зато хорошо.
#хуликбез #трейдинг #инвестиции #сигналы