Инструменты:
#SPX
#NASDAQ
#DOWJONES
#DAX
#CAC
#NIKKEI225
#HSI
#RTSI
#IMOEX
#USDRUB
#BTC
#ETH
#BRENT
#GOLD
#SILVER
#COPPER
#NG
#DXY
#EURUSD
#GBPUSD
#USDJPY
#USDCAD
#AUDUSD
#USDCHF
#VIX
Стратегии и паттерны:
#стратегии
#комбинации
#SMA_200
#бычья_свеча
#медвежья_свеча
#исторический_максимум
#re_low
#re_high
#golden_cross
#death_cross
#корреляция
#серия_падений
#серия_роста
Кейсы:
#черный_понедельник
Месяц:
#январь
#февраль
#март
#апрель
#май
#июнь
#июль
#август
#сентябрь
#октябрь
#ноябрь
#декабрь
День недели:
#понедельник
#вторник
#среда
#четверг
#пятница
#суббота
#воскресенье
Другое:
#ФРС
#ЦБРФ
#рецессия
#инфляция
#сезонность
#волатильность
#облигации
#spreads
#аналогии
#гэпы
#сентимент
#breadth
#reactions
#коррекции
#bull_market
#bear_market
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
паттерн: (D) серия падение со среды по вторник
дата: 20.02.24
инструмент: RTSI
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 12
частота: 0.6 раз в год
без сигнала: 3.15%
Рассматриваемый сигнал является сильно медвежьим: индекс вероятно продолжит коррекционное движение на этой неделе.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
дата: 20.02.24
инструмент: RTSI
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 12
частота: 0.6 раз в год
без сигнала: 3.15%
Рассматриваемый сигнал является сильно медвежьим: индекс вероятно продолжит коррекционное движение на этой неделе.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
паттерн: (D) падение 7 дней подряд
дата: 22.02.24
инструмент: RTSI
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 14
частота: 0.7 раз в год
без сигнала: 3.01%
Статистика на этой неделе оказалась верной: индекс РТС продолжил падение в ср и чт. Текущий паттерн указывает на недолгое продолжение снижения индекса, до 5 торговых дней с момента сигнала. Поэтому стоит ожидать формирования минимума на следующей неделе, с последующим разворотом в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
дата: 22.02.24
инструмент: RTSI
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 14
частота: 0.7 раз в год
без сигнала: 3.01%
Статистика на этой неделе оказалась верной: индекс РТС продолжил падение в ср и чт. Текущий паттерн указывает на недолгое продолжение снижения индекса, до 5 торговых дней с момента сигнала. Поэтому стоит ожидать формирования минимума на следующей неделе, с последующим разворотом в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩽ 5% от размера всей свечи, тело свечи ⩾ 50% от размера всей свечи;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩽ 5% от размера всей свечи, тело свечи ⩾ 50% от размера всей свечи;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
Про индекс RTSI:
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
RTSI (данные с 2004 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год*:
1. последовательно идут 3 черные свечи;
2. low третьей свечи является минимумом более чем за 4 месяца;
3. low второй свечи является минимумом за период не более одного месяца, в нашем случае low второй свечи является минимумом за 17 торговых дней, что соответствует условию.
● По статистике сигнал является медвежьим, самый слабый результат приходится на 2-й день после сигнала (т.е. в эту пятницу).
headlines Q.
#RTSI
● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год*:
1. последовательно идут 3 черные свечи;
2. low третьей свечи является минимумом более чем за 4 месяца;
3. low второй свечи является минимумом за период не более одного месяца, в нашем случае low второй свечи является минимумом за 17 торговых дней, что соответствует условию.
● По статистике сигнал является медвежьим, самый слабый результат приходится на 2-й день после сигнала (т.е. в эту пятницу).
headlines Q.
#RTSI
Индекс РТС (данные с 2004):
● Вчера сформировалась бычья свеча поглощения в индексе РТС. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.35 раз в год*:
1. размер свечи от low до high в диапазоне [+4% ,+5%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. предыдущая свеча является черной.
● Первым условием мы рассматриваем случаи из истории, схожие по волатильности с текущей ситуацией. Условия комбинации №2, №3 и №4 — условия бычьей свечи поглощения. После такой комбинации индекс РТС обычно продолжает показывать рост.
headlines Q.
#RTSI
● Вчера сформировалась бычья свеча поглощения в индексе РТС. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.35 раз в год*:
1. размер свечи от low до high в диапазоне [+4% ,+5%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. предыдущая свеча является черной.
● Первым условием мы рассматриваем случаи из истории, схожие по волатильности с текущей ситуацией. Условия комбинации №2, №3 и №4 — условия бычьей свечи поглощения. После такой комбинации индекс РТС обычно продолжает показывать рост.
headlines Q.
#RTSI
Про РТС:
Пятничный рост индекса РТС вошел в топ-10 самых сильных дней (№8). Если убрать выбросы (т.е. случаи роста, которые пришлись на 2008, 2014 и 2022 гг.), то рост в Пт является самым сильным за 20 лет.
headlines Q.
#RTSI
Пятничный рост индекса РТС вошел в топ-10 самых сильных дней (№8). Если убрать выбросы (т.е. случаи роста, которые пришлись на 2008, 2014 и 2022 гг.), то рост в Пт является самым сильным за 20 лет.
headlines Q.
#RTSI
Про RVI:
● Russian Market Volatility Index (сокращено RVI), или индекс волатильности российского рынка - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
● Считается, что чем ниже волатильность (чем меньше RVI), тем спокойнее настроения инвесторов на рынке. Высокие значения RVI свидетельствуют о панике.
● Чтобы грамотно пользоваться индексом RVI, необходимо внимательно изучить его историю. В headlines SP (EXTRA) подобный анализ проведен в виде разобранных кейсов.
#RTSI
● Russian Market Volatility Index (сокращено RVI), или индекс волатильности российского рынка - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
● Считается, что чем ниже волатильность (чем меньше RVI), тем спокойнее настроения инвесторов на рынке. Высокие значения RVI свидетельствуют о панике.
● Чтобы грамотно пользоваться индексом RVI, необходимо внимательно изучить его историю. В headlines SP (EXTRA) подобный анализ проведен в виде разобранных кейсов.
#RTSI
Индекс РТС (RTSI):
⚪️ В феврале RTSI вырос на +20.31%, что является сильнейшим месячным ростом за 10 лет.
⚪️ Рост за месяц более чем на +20% был зафиксирован в третий раз за 10 лет, в последний раз рост > +20% был в ноябре 2020 (на графике +20.19%).
headlines Q.
#RTSI
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#RTSI
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс РТС (RTSI):
⚪️ Во вторник 18.03.25 индекс РТС обновил максимум от 20.05.24. Выше этого максимума RTSI в последний раз торговался в сентябре 2022 года.
⚪️ Кроме этого во вторник в индексе РТС сформировалась редкая комбинация (в среднем возникает с частотой раз в 3 года): RTSI показывал рост более +3% три дня подряд.
⚪️ На горизонте двух недель после такой комбинации следует медвежья динамика.
headlines Q.
#RTSI
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#RTSI
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс РТС (RTSI, данные с 2000 года):
⚪️ В понедельник RTSI продолжил рост, который начался в Чт прошлой недели. Три белые свечи (с Чт по Пн) встречаются в среднем 7.6 раз в год
⚪️ Обычно после таких случаев RTSI показывает отрицательную динамику в следующие 2-3 торговых дня. В среднесрочной перспективе сигнал является бычьим.
headlines Q.
#RTSI
___
материалы с дополнительными условиями комбинации смотрите в @headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#RTSI
___
материалы с дополнительными условиями комбинации смотрите в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Статистика не сработала:
Индекс РТС вырос на +3.9% от закрытия 14.04.25 до закрытия 18.04.25.
headlines Q.
#RTSI
Индекс РТС вырос на +3.9% от закрытия 14.04.25 до закрытия 18.04.25.
headlines Q.
#RTSI
RTSI (данные за 20 лет):
⚪️ Трехдневная серия роста, которая : пришлась на период со Вт по Чт, а также % изменение которой превышает 5% — возникает в индексе РТС со средней частотой полтора раза в год.
⚪️ На следующий день после такой серии RTSI показывает слабый результат. Рост обычно продолжается со 2-го торгового дня после сигнала.
headlines Q.
___
Какой потенциал роста/падения у индекса РТС на горизонте 1-3 месяцев? Читайте в Quants EXTRA.
#RTSI
#серия_роста
headlines Q.
___
Какой потенциал роста/падения у индекса РТС на горизонте 1-3 месяцев? Читайте в Quants EXTRA.
#RTSI
#серия_роста
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM