headlines QUANTS
19.3K subscribers
956 photos
10 videos
757 links
Статистика о финансовых рынках для трейдеров и инвесторов

https://knd.gov.ru/license?id=673b850f31a9292acd18cc1b&registryType=bloggersPermission

@headlines_for_traders
@headlines_MACRO
@headlines_GEO
@headlines_crypto

реклама @hh_vvv_hh, @hh_vvv_hh_2
Download Telegram
паттерн: (D) серия падение со среды по вторник
дата: 20.02.24
инструмент: RTSI
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 12
частота: 0.6 раз в год
без сигнала: 3.15%

Рассматриваемый сигнал является сильно медвежьим: индекс вероятно продолжит коррекционное движение на этой неделе.

headlines Q.
#Russia #RTSI #days
паттерн: (D) падение 7 дней подряд
дата: 22.02.24
инструмент: RTSI
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 14
частота: 0.7 раз в год
без сигнала: 3.01%

Статистика на этой неделе оказалась верной: индекс РТС продолжил падение в ср и чт. Текущий паттерн указывает на недолгое продолжение снижения индекса, до 5 торговых дней с момента сигнала. Поэтому стоит ожидать формирования минимума на следующей неделе, с последующим разворотом в среднесрочной перспективе.

headlines Q.
#Russia #RTSI #days
паттерн: (D) падение каждый день с пн по пт
дата: 15.03.24
инструмент: RTSI
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 18
частота: 0.9 раз в год
без сигнала: 3.3%

На предыдущей неделе индекс RTS показал слабую динамику. На этой неделе возможно продолжение данной тенденции.

headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Про индекс RTSI:

● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).

● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.

headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
Про индекс RTSI:

● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩽ 5% от размера всей свечи, тело свечи ⩾ 50% от размера всей свечи;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).

● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.

headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
Про индекс RTSI:

Статистика
не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.

headlines Q.
#Russia #RTSI #days
RTSI (данные с 2004 г.):

● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год*:
1. последовательно идут 3 черные свечи;
2. low третьей свечи является минимумом более чем за 4 месяца;
3. low второй свечи является минимумом за период не более одного месяца, в нашем случае low второй свечи является минимумом за 17 торговых дней, что соответствует условию.

● По статистике сигнал является медвежьим, самый слабый результат приходится на 2-й день после сигнала (т.е. в эту пятницу).

headlines Q.
#RTSI
Индекс РТС (данные с 2004):

● Вчера сформировалась бычья свеча поглощения в индексе РТС. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.35 раз в год*:
1. размер свечи от low до high в диапазоне [+4% ,+5%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. предыдущая свеча является черной.

● Первым условием мы рассматриваем случаи из истории, схожие по волатильности с текущей ситуацией. Условия комбинации №2, №3 и №4 — условия бычьей свечи поглощения. После такой комбинации индекс РТС обычно продолжает показывать рост.

headlines Q.
#RTSI
Про РТС:

Пятничный рост индекса РТС вошел в топ-10 самых сильных дней (№8). Если убрать выбросы (т.е. случаи роста, которые пришлись на 2008, 2014 и 2022 гг.), то рост в Пт является самым сильным за 20 лет.

headlines Q.
#RTSI
Про RVI:

● Russian Market Volatility Index (сокращено RVI), или индекс волатильности российского рынка - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.

● Считается, что чем ниже волатильность (чем меньше RVI), тем спокойнее настроения инвесторов на рынке. Высокие значения RVI свидетельствуют о панике.

● Чтобы грамотно пользоваться индексом RVI, необходимо внимательно изучить его историю. В headlines SP (EXTRA) подобный анализ проведен в виде разобранных кейсов.

#RTSI
Индекс РТС (RTSI):

⚪️В феврале RTSI вырос на +20.31%, что является сильнейшим месячным ростом за 10 лет.

⚪️Рост за месяц более чем на +20% был зафиксирован в третий раз за 10 лет, в последний раз рост > +20% был в ноябре 2020 (на графике +20.19%).

headlines Q.
#RTSI
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс РТС (RTSI):

⚪️Во вторник 18.03.25 индекс РТС обновил максимум от 20.05.24. Выше этого максимума RTSI в последний раз торговался в сентябре 2022 года.

⚪️Кроме этого во вторник в индексе РТС сформировалась редкая комбинация (в среднем возникает с частотой раз в 3 года): RTSI показывал рост более +3% три дня подряд.

⚪️На горизонте двух недель после такой комбинации следует медвежья динамика.

headlines Q.
#RTSI
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс РТС (RTSI, данные с 2000 года):

⚪️В понедельник RTSI продолжил рост, который начался в Чт прошлой недели. Три белые свечи (с Чт по Пн) встречаются в среднем 7.6 раз в год

⚪️Обычно после таких случаев RTSI показывает отрицательную динамику в следующие 2-3 торговых дня. В среднесрочной перспективе сигнал является бычьим.

headlines Q.
#RTSI
___
материалы с дополнительными условиями комбинации смотрите в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Статистика не сработала:

Индекс РТС вырос на +3.9% от закрытия 14.04.25 до закрытия 18.04.25.

headlines Q.
#RTSI
RTSI (данные за 20 лет):

⚪️Трехдневная серия роста, которая : пришлась на период со Вт по Чт, а также % изменение которой превышает 5% — возникает в индексе РТС со средней частотой полтора раза в год.

⚪️На следующий день после такой серии RTSI показывает слабый результат. Рост обычно продолжается со 2-го торгового дня после сигнала.

headlines Q.
___
Какой потенциал роста/падения у индекса РТС на горизонте 1-3 месяцев? Читайте в Quants EXTRA.
#RTSI
#серия_роста
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM