#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем данные по дефолтам на сайте Cbonds

❓Анализируете российский рынок облигаций и хотите найти, например, информацию о дефолтах в разбивке по разным рейтинговым категориям? Тогда вам будет полезен раздел "Поиск индексов" на сайте Cbonds.

1️⃣Ситуация 1: Ищете частоту дефолтов, рассчитанную на горизонте 1 года по рейтинговой категории "В"?

Для этого в поиске индексов выбираем "Статистика рынка облигаций Cbonds" ➡️ "Дефолты (по данным рейтинговых агентств РФ)" ➡️ "Частоты дефолтов по объектам рейтинга на горизонте 1 года (Эксперт РА)" и в ней находим нужный нам индикатор.

В индексах по количеству дефолтов и рейтингов можно посмотреть значения, на основе которых рассчитывалась частота дефолтов по нужной категории рейтингов. Также доступна информация по итоговой частоте (уровню) дефолтов, если необходимы данные в процентах.

2️⃣Ситуация 2: Интересуетесь оценкой вероятности дефолта по каждому уровню кредитного рейтинга? В индексах Cbonds есть и такие данные.👇

Так, например, можно узнать, что вероятность дефолта по уровню рейтинга В- на горизонте 3 лет на конец марта 2023 года составляла 46.02%.

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем данные по Mutual Funds на сайте Cbonds

❓Проводите анализ рынка иностранных фондов и хотите оценить инструменты, торгующиеся на бирже, и взаимные фонды? — В таком случае вам будет полезен раздел «Поиск ETF & Funds» на сайте Cbonds и широкая линейка взаимных иностранных фондов (Mutual Funds).

1️⃣ситуация: Необходимо взаимные фонды управляющей компании BlackRock, инвестиционная политика которых направлена на облигационный рынок.
✅Решение: В поиске иностранных фондов устанавливаем следующие фильтры:
• «Тип фонда»▶️Mutual Funds (MF)
• «Провайдер»▶️BlackRock
• «Объект инвестирования»▶️Облигации

2️⃣ситуация: Необходимо найти взаимные фонды управляющей компании Amundi, цены на которые есть на Берлинской фондовой бирже.
✅Решение: В поиске иностранных фондов устанавливаем следующие фильтры:
• «Тип фонда»▶️Mutual Funds
• «Провайдер»▶️Amundi
• «Биржа»▶️Берлинская биржа

В базе данных Cbonds на сегодняшний день содержится и ведется информация по более чем 9 000 ETF и 89 500 Mutual Funds.

💰Взаимные фонды отличаются высоким уровнем диверсификации по объектам инвестирования: около 45% фондов инвестируют в акции, 28% – в облигации, 27% – в смешанные и прочие типы активов.

#Интересное #ЛайфхакиCbonds
🇳🇪🔄Переворот в Нигере остановил выпуск суверенных облигаций

Коротко рассказываем про сложившуюся ситуацию и показываем, что по этой теме можно найти на Cbonds (смотрите по ссылкам в посте).😉

Нигер – крупнейшая страна Западной Африки с населением 26 млн человек – страдает от политической нестабильности после военного переворота 26 июля.

Изначально переворот в Нигере казался похожим на другие перевороты в Западной Африке за последние годы, но затем он пошел по другому сценарию. США и Франция выступили с угрозами разорвать связи с Нигером, поставив на карту сотни миллионов долларов финансовой помощи. Соседние страны угрожали начать войну, одни – чтобы сорвать переворот, другие – чтобы обеспечить его успех.

💰Нигер – одна из самых бедных и наименее развитых стран мира, хотя она и богата минеральными ресурсами, такими как уран (7-й по величине поставщик в мире), нефть и газ, золото. В 2022 году ВВП Нигера оценивался в $13,97 млрд, что составляет 0,01% мировой экономики. Ключевые макроэкономические показатели Нигера можно найти на Cbonds. 👉 Прямая ссылка

Нигер является членом западноафриканского экономического и валютного союза “ЗАЭВС” (UEMOA по-французски), группы из восьми западноафриканских стран (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того). Все эти страны имеют общую валюту – франк КФА (XOF), который выпускается Центральным банком государств Западной Африки (BCEAO).

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) ввел санкции против Нигера в ответ на переворот. Союз приостановил все коммерческие операции с Нигером и заморозил активы государства в BCEAO.

Государства-члены ЗАЭВС выпускают казначейские векселя со сроком погашения от 91 до 364 дней и казначейские облигации со сроком погашения от 3 до 10 лет для финансирования бюджета.

Про бонды:👇

Согласно календарю выпусков регионального агентства по управлению долгом, BCEAO уже аннулировало 3 выпуска облигаций на общую сумму 90 млрд КФА ($148 млн), которые Нигер планировал выпустить на региональном долговом рынке Западной Африки после переворота. В 2023 году Нигер намеревался привлечь $834 млн через региональный долговой рынок.

✅У нас на сайте реализовано полное покрытие выпусков облигаций гос. эмитентов Нигера. Сейчас на Cbonds можно найти более 140 внутренних нигерийских облигаций, причем 64 из них (на общую сумму порядка $3 млрд) находятся в обращении. Результаты аукционов по размещению гос. облигаций можно посмотреть здесь.

А в разделе «Поиск котировок облигаций» можно найти бонды, торгующиеся на BRVM (региональная биржа ценных бумаг), региональном фондовом рынке, обслуживающем страны Западной Африки.

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем показатели отчетности РСБУ на сайте Cbonds

❓Изучаете финансовые результаты российских компаний и хотите посмотреть их отчетность в формате РСБУ? Тогда вам будет полезен наш сайт – на страницах эмитента, облигации, акции и кредита вы сможете получить нужные вам данные.

🔎 Хотите посмотреть информацию по активам компании «Вымпелком» в составе отчетности РСБУ? – Идем на страницу эмитента, слева нажимаем на кнопку "RAS", попадаем в блок "Показатели РСБУ". ✅Готово. Видим, что, например, внеоборотные активы компании на 30 июня 2023 г. составили 383.04 млрд руб., в то время как годом ранее они были равны 372.63 млрд руб.

Чтобы ознакомиться с полной структурой активов, капитала и обязательств, нажимаем "Показать все".

📈Кроме того, в составе показателей РСБУ можно посмотреть отчеты о финансовых результатах компании и о движении денежных средств. Например, чистая прибыль «Вымпелкома» за 6 мес. 2023 года составила 54.9 млрд руб. против убытка в -171.88 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

С помощью кнопки "Экспорт" можно скачать показатели РСБУ в удобном структурированном формате Excel.

📝А если хотите изучить пояснительную информацию к отчетности и аудиторское заключение по ней, то действовать нужно следующим образом: спускаемся чуть ниже в блок "Ежеквартальные отчеты/Отчетность РСБУ" – здесь можно скачать файлы с отчетностью РСБУ, в которых содержатся более подробные данные.

#Интересное #ЛайфхакиCbonds
📈📉Контанго и бэквордация на рынке фьючерсов

При работе на срочном рынке с фьючерсными контрактами стоит обратить внимание, что стоимость производного инструмента отличается от цены его базового актива. Причем фьючерсный контракт может стоить как дороже, так и дешевле, что сигнализирует об определенных ожиданиях участников торгов касаемо движения базового актива.

Для описания соотношения цены фьючерсного контракта и его базового актива существуют такие определения, как контанго и бэквордация. Также эти термины используются для описания соотношений цены ближнего и дальнего фьючерсного контракта.

О ситуации контанго на срочном рынке говорят в двух случаях:
1️⃣Спотовая цена актива ниже, чем цена фьючерсного контракта на данный актив
2️⃣Цена контракта с дальней датой экспирации выше цены контракта с ближней датой экспирации

Это наиболее распространенная ситуация на рынке. В случае, если фьючерсный контракт предполагает поставку товара, у продавца возникают дополнительные издержки, связанные с хранением и транспортировкой, поэтому данные издержки могут быть заложены в цену фьючерса. Если фьючерсный контракт является расчетным, то полученные деньги при расчетах в будущем частично обесценятся из-за инфляции. Эта разница в стоимости денег во времени также закладывается во фьючерс.

Обратная ситуация на срочном рынке называется бэквордация. О ней также говорят в двух случаях:
1️⃣Цена фьючерсного контракта ниже цены базового актива
2️⃣Цена контракта с ближней датой экспирации выше цены фьючерса с дальней датой экспирации

Такая ситуация на рынке может возникнуть из-за предполагаемого превышения величины предложения над величиной спроса. Также такая ситуация свойственна для фьючерсов на акции, по которым выплачиваются дивиденды. Если экспирация фьючерса наступает после даты дивидендной отсечки, то его цена будет ниже цены данной акции.

🧮Чем ближе дата экспирации, тем разница цен будет сокращаться и в итоге цены сравняются. Сейчас по большинству квартальных и месячных контрактов наступает дата экспирации. Например, если рассмотреть фьючерсный контракт на биржевой индекс пшеницы НТБ с экспирацией в декабре, то чётко видно, что цены практически сравнялись.

✅Зайдя в раздел Soft Commodities вы можете самостоятельно добавить на график динамику данного фьючерсного контракта и рассматриваемого индекса и проследить, как изменялась эта разница цен с наступлением даты экспирации.

#ЛайфхакиCbonds
💡Изучаем торговую деятельность компании через сервис проверки контрагентов на Cbonds

Внимательные читатели нашего канала и зрители Cbonds Weekly News знают, что недавно на сайте Cbonds был запущен сервис проверки контрагентов, при помощи которого можно получить информацию по 28 млн российских организаций и ИП.

❓Хотите посмотреть закупки и контракты, в которых принимает участие организация? Или анализируете ее внешнеторговую деятельность? Тогда вам нужен раздел «Проверка контрагента». Именно здесь вы можете получить все необходимые данные и статистику.

🔎 Ищете контракты, заключенные в соответствии с 44-ФЗ, в которых в 2023 году участвовала компания из определенной отрасли, например, Аэрофлот?
Тогда переходим в раздел «Торговая деятельность», ➡️ идем в «Торги», в блоке «Контракты» выбираем 44-ФЗ и 2023 год. ✅Готово. Видим, что в 2023 году компания Аэрофлот принимала участие в качестве поставщика в 22 контрактах на общую сумму 128 млн рублей.

📈Анализируете импорт компании? Тогда в том же разделе переходим в пункт меню «Внешняя торговля», ➡️нажимаем на «Импорт по данным исследований». Получаем данные по рынкам и продуктам импорта, его статистику в разбивке по месяцам, типы перевозок, валюты, используемые в ВЭД. Так, находим, что в 2022 году в рамках импорта компания Аэрофлот активно сотрудничала с Китаем, ОАЭ, Гонконгом, Великобританией, Францией, Нидерландами, Словакией, США и Германией.

📝 А еще в разделе с торговой деятельностью можно посмотреть сертификаты и декларации компании, подтверждающие качество ее продукции, туристические объекты организации, ее обращения в ФАС, а также проверить, состоит ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).

⚠️Напомним, что в раздел по проверке контрагента можно перейти прямо со страницы эмитента на сайте Cbonds. Для этого спускаемся в блок «Общая информация», выбираем «Данные о контрагенте» и сразу же попадаем в сервис проверки контрагентов.

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем правовую информацию по компании через сервис проверки контрагентов на Cbonds

В феврале на сайте Cbonds был запущен раздел «Проверка контрагента», при помощи которого наши пользователи могут ознакомиться с информацией по российским организациям и индивидуальным предпринимателям.

❓Хотите получить все сведения по компании из правовой сферы? В таком случае вам понадобится раздел по проверке контрагентов, где вы получите все интересующие вас данные.

⚖️Ищете информацию по текущим арбитражным делам, в которых организация принимает участие в качестве истца, например, по компании НОВАТЭК?

Тогда переходим в раздел «Правовая среда», ➡️идем в «Арбитраж» и в блоке «Активные дела» выбираем опцию «В качестве истца» ✅Готово. Видим, что на сегодняшний день компания НОВАТЭК в роли истца участвует в двух судебных делах, при этом общая сумма исков составляет 14 млн рублей. В подразделе «Проверки» находим, что за все время организация прошла 17 проверок со стороны разных контролирующих органов. А если перейдем в «Исполнительные производства», то видим, что в 2023 году по компании было 11 исполнительных производств.

🔎Изучаете товарные знаки, лицензии и патенты контрагента? Для этого переходим в соответствующие блоки в разделе «Правовая среда» и видим, что НОВАТЭК владеет 9 связанными товарными знаками и является обладателем 50 действующих патентов.

✔️А еще пользователи сервиса могут посмотреть, что компания НОВАТЭК на текущий момент состоит в трех саморегулируемых организациях (в блоке «Членство в СРО») и является залогодателем по 10 залогам (данные приводятся в блоке «Залоги»).

#ЛайфхакиCbonds
✔️Ключевые ставки Центральных банков на каждый день доступны на Cbonds

Центральные банки обновляют ключевые ставки с определенной периодичностью, но порой возникает потребность в получении ставки на ежедневной основе. Cbonds удовлетворяют эту потребность, предоставляя вам актуальные данные о ставках центральных банков ежедневно.

👉Данные можно найти в разделе Индексы > Макроэкономические показатели > Ставки центробанков (ежедневная периодичность)

Доступны следующие ставки:
🔵Ключевая ставка ЦБ РФ
🔵США верхняя граница ставки по федеральным фондам
🔵США нижняя граница ставки по федеральным фондам
🔵США Процентная ставка по остаткам резервов (IORB)
🔵Армения ставка по привлеченным средствам на каждый день
🔵Великобритания базовая ставка
🔵Еврозона ставка рефинансирования
🔵Япония процентная ставка по Дополнительной депозитной программе

#ЛайфхакиCbonds
✔️ Получаем информацию по рынку устойчивого развития стран СНГ в разделе "ESG"

Постоянные читатели нашего канала знают, что в июне на сайте Cbonds появился новый раздел "ESG", в котором можно получить актуальные данные по рынку ESG облигаций во всех регионах мира, а также по ESG рейтингам.

📈 Анализируете рынок зеленых облигаций в странах СНГ и их последние размещения? Тогда вам нужны блоки "Статистика рынка" и "ESG облигации". Узнаем, что в СНГ по состоянию на конец июня 2024 г. в обращении было 6 выпусков зеленых еврооблигаций на сумму 2.45 млрд USD. А за I полугодие в СНГ всего было 5 новых размещений зеленых облигаций.

🔎 Ищете наиболее активных организаторов ESG выпусков в России? Переходим в блок "Рэнкинги" ➡️ "Организаторы ESG-выпусков (РФ)". ✅Готово. Видим, что по итогам первых 6 месяцев в тройку лидеров вошли Банк ДОМ.РФ (67.98%), ВТБ Капитал Трейдинг (14.46%) и Газпромбанк (13.21%).

❓Хотим посмотреть последние ESG рейтинги эмитентов РФ и СНГ? Переходим в блок "ESG рейтинги" и находим последние рейтинговые действия. Например, 17 июля Эксперт РА присвоило ESG рейтинг ВЭБ.РФ на уровне ESG-I.

✔️А еще в новом разделе "ESG" вы можете посмотреть новости по рынку устойчивого развития, термины по ESG тематике, а также Cbonds ESG Newsletter со всей ключевой информацией по рынку.

#ЛайфхакиCbonds
✔️ Получаем информацию по заседаниям центральных банков на сайте Cbonds

В июне на Cbonds появился новый раздел "Календарь инвестора", в котором каждый пользователь может найти информацию по событиям, проводимым организациями из разных стран и регионов мира.

📈 Следите за изменениями ставок рефинансирования и решениями центральных банков по ним? Тогда вам будет интересен раздел "Календарь инвестора", в котором вы можете найти данные по заседаниям ЦБ в более, чем 150 странах мира.

🔎Хотим посмотреть предстоящие заседания центробанков по ставкам на август? В фильтре "Дата события" ставим даты с 01.08.2024 по 31.08.2024, тип события ➡️ Заседание ЦБ ➡️статус - Планируется. 👀Готово. Находим, что в августе 2024 года планируются 29 заседаний ЦБ по ставкам.

❓ Ищем все прошедшие заседания ЦБ РФ за текущий год? Тогда в поле "Организация" выбираем Банк России, даты - с 01.01.2024 по 26.07.2024 ➡️тип - Заседание ЦБ. В итоге получаем информацию по 5 событиям и узнаем, что в пятницу 26 июля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 18%. Нажимаем на название индекса по событию и попадаем на его страницу, где можем проанализировать динамику ставки.

⚠️ Напомним читателям нашего телеграм-канала, что в календаре инвестора можно также найти данные по годовым и внеочередным собраниям акционеров, советам директоров, датам публикации отчетности МСФО и РСБУ и по собраниям владельцев облигаций.