Акции с высокой корреляцией с трежерис
💡 Учитывая все еще высокую инфляцию и сильный рынок труда, ФРС, вероятно, будет повышать процентные ставки в среднесрочной перспективе, что будет поддерживать доходности казначейских облигаций.
• На этом фоне стоит обратить внимание на акции, обладающие сильной корреляцией с доходностями трежерис, которые могут показать опережающую широкий рынок динамику в случае продолжения распродажи на долговом рынке.
• В ходе анализа были отобраны компании из состава Dow Jones с самой высокой положительной и самой низкой отрицательной корреляцией с реверсным ETF ProShares Short 20+ Year Treasury #TBF, который является косвенным показателем роста доходностей трежерис.
• Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1. Если значение по модулю находится ближе к 1, то это означает наличие сильной связи, а если ближе к 0 - связь слабая или вообще отсутствует. При отрицательном значении коэффициента, активы движутся в противоположном друг другу направлении.
Акции с положительной корреляцией
Эти акции могут показать опережающую динамику, если доходности казначейских облигаций США возобновят восхождение.
✅ Merck #MRK, корреляция = 0.518
✅ Johnson & Johnson #JNJ, корреляция = 0.342
✅ Procter & Gamble #PG, корреляция = 0.293
✅ IBM #IBM, корреляция = 0.151
Акции с отрицательной корреляцией
В то же время, эти бумаги покажут наибольшее падение, если доходности трежерис сохранят повышательный тренд.
• Boeing #BA, корреляция = -0.89
• Microsoft #MSFT, корреляция = -0.734
• Walt Disney #DIS, корреляция = -0.727
• Cisco Systems #CSCO, корреляция = -0.697
• Salesforce #CRM, корреляция = -0.694
#аналитика #акции #облигации #США
· telegram · сайт · курс
💡 Учитывая все еще высокую инфляцию и сильный рынок труда, ФРС, вероятно, будет повышать процентные ставки в среднесрочной перспективе, что будет поддерживать доходности казначейских облигаций.
• На этом фоне стоит обратить внимание на акции, обладающие сильной корреляцией с доходностями трежерис, которые могут показать опережающую широкий рынок динамику в случае продолжения распродажи на долговом рынке.
• В ходе анализа были отобраны компании из состава Dow Jones с самой высокой положительной и самой низкой отрицательной корреляцией с реверсным ETF ProShares Short 20+ Year Treasury #TBF, который является косвенным показателем роста доходностей трежерис.
• Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1. Если значение по модулю находится ближе к 1, то это означает наличие сильной связи, а если ближе к 0 - связь слабая или вообще отсутствует. При отрицательном значении коэффициента, активы движутся в противоположном друг другу направлении.
Акции с положительной корреляцией
Эти акции могут показать опережающую динамику, если доходности казначейских облигаций США возобновят восхождение.
✅ Merck #MRK, корреляция = 0.518
✅ Johnson & Johnson #JNJ, корреляция = 0.342
✅ Procter & Gamble #PG, корреляция = 0.293
✅ IBM #IBM, корреляция = 0.151
Акции с отрицательной корреляцией
В то же время, эти бумаги покажут наибольшее падение, если доходности трежерис сохранят повышательный тренд.
• Boeing #BA, корреляция = -0.89
• Microsoft #MSFT, корреляция = -0.734
• Walt Disney #DIS, корреляция = -0.727
• Cisco Systems #CSCO, корреляция = -0.697
• Salesforce #CRM, корреляция = -0.694
#аналитика #акции #облигации #США
· telegram · сайт · курс