#аналитика #акции #США #Abeta

💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.

Стратеги UBS определили критерии стратегии:

• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.

• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.

• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P)‌‎.

• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.

• Рыночная капитализация >$7 млрд.

UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.

• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG

• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR

• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ

• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP

• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG

• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT

• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE

• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO

• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE

• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL

💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «‎Новый моментум»‎ представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Акции, растущие вместе с «индексом страха» VIX

💡 Индекс волатильности американского рынка VIX (также известен как «индекс страха») подскочил до самого высокого уровня с ноября прошлого года. Нервозность на рынке существенно усилилась после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Как работает VIX?
VIX отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

За последние три торговые сессии VIX подскочил на 38%, до 26 п. Высокая волатильность ожидается, когда VIX больше 20 п. Если индекс выше 30 п., то рынки сильно встревожены, а значение выше 50 п. считается «кризисным».

На какие активы обратить внимание?
Учитывая текущую ситуацию, можно ожидать сохранения высокой волатильности и подъема VIX. Динамику возможно отыгрывать через ETN на VIX, что, однако, сопряжено с крайне высоким риском. Наименее рисковым способом может стать покупка акций, обладающих высокой корреляцией с «индексом страха».

Чтобы найти такие компании, была проанализирована динамика бумаг из состава S&P 1500. Затем были отобраны те акции, которые показали наиболее высокий подъем во время 10 крупнейших месячных колебаний VIX за последние 10 лет.

Топ-пики:

Coterra Energy #CTRA
Stride #LRN
Chico’s FAS #CHS
SpartanNash Company #SPTN
Bath & Body Works #BBWI
J.M. Smucker #SJM
Flowers Foods #FLO
PG&E Corporation #PCG
United Fire Group #UFCS
Keysight Technologies #KEYS
H&R Block #HRB
EQT Corporation #EQT
Molson Coors #TAP

#аналитика #акции #США #VIX

сайт · youtube