РынкиДеньгиВласть | РДВ
144K subscribers
7.45K photos
159 videos
74 files
12.1K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
​​RTSI +2.50%, DAX -0.01%, S&P500 -0.22%, NASDAQ -0.25%, UST 10y 3.025%, CSI +0.80%, нефть $60.15/bl, 1$=66.33р. Стартует саммит G20. Мир ждёт 2 встречи: Трамп-Си Цзиньпин (торговля) и Путин-Мухаммад бин Салман (нефть). А в Европе и США начинают говорить о новых санкциях против России. Что означает картинка.

@AK47pfl
Сегодня стартует саммит G20 в Аргентине. И начинается он не очень красиво. За день до саммита Трамп отменил встречу с Путиным из-за столкновения в Керченском проливе.

На саммите будет 2 встречи, за которыми надо следить.
• Трамп и Си Цзиньпин обсудят торговлю - это главная встреча саммита, от которой будет зависеть будущее мировой торговли и настроение инвесторов. Пока рынок не верит, что лидеры договорятся.
• Путин и Мухаммад бин Салман, король СА, обсудят, что делать с нефтью. Главы нефтяных держав зададут повестку дня для встречи ОПЕК+ в Вене 6 декабря.

Тем временем, в США и Европе снова осторожно заговорили о санкциях против России, мотивируя это тем, что старые уже не работают.

На рынках
• PMI Китая снизился до 50, PMI по стальной промышленности до 45.2. PMI ниже 50 считается кризисным показателем.
• Доходность 10-летних облигаций США ненадолго падала ниже 3%. Инвесторы поверили, что ФРС притормозят по росту ставок. О том, почему инвесторы США боятся высоких ставок, здесь.

Русский IR
• Лукойл: коэффициент free float для расчётов на Мосбирже увеличат с 46% до 55%. Новое значение вступит в силу 21 декабря.
• Фосагро нарастит объёмы поставок на рынки Латинской Америки на 25% по итогам 2018 года. Более половины удобрений отправляют в Бразилию.

@AK47pfl
​​Никогда при уровне PMI 50 сталь не была так высоко, как сейчас. Скорее всего, сталь продолжит снижение. А с ней выручка, EBITDA и акции российских металлургов.

Утром вышла статистика из Китая. Индекс деловой активности там снизился до 50. Это минимальный уровень с середины 2016 года.

Китай - самый большой потребитель стали в мире. Сталь - один из основных металлов, который используется в строительстве и машиностроении. Поэтому мировая цена на сталь связана с деловой активностью в Китае (на фото).

@AK47pfl
Газпром, похоже, не успеет отчитаться и провести телеконференцию в ноябре. Корректируют отчёт под новые дивиденды?

Источник РДВ напоминает, что в бюджете РФ заложены дивиденды Газпрома 23 рубля на акцию - дивидендная доходность 14%.

@AK47pfl
​​Самая рисковая валюта развивающихся стран: Оракулы рубля

Конкурс на самый точный прогноз курса доллара к концу года.

Рубль потерял за ноябрь 1.5%. Bloomberg утверждает, что рубль в ноябре стал самой рисковой валютой развивающихся стран. После обвала нефти в курс рубля вмешалась геополитика. Теперь над рублём висит риск новых санкций из-за Азовского конфликта и неопределённости по будущей цене нефти.

Сейчас курс $1 = 66.87 руб.

Напомним прогнозы:
• Подписчики РДВ предсказывают 67.49 рублей
• Аналитики РДВ, победители прошлого конкурса, прогнозируют 70
• Sberbank 65
• Максим Орешкин 64 и ниже. РДВ напоминает: Орешкин-трейд в силе
• Raiffeisen 63.

До конца конкурса остался 1 месяц! На этой неделе лидирует прогноз подписчиков РДВ.

Предыдущий пост здесь.
Начало конкурса здесь.

@AK47pfl
​​RTSI -1.33% (30/11), DAX -0.36% (30/11), S&P500 +0.82% (30/11), NASDAQ +0.79% (30/11), UST 10y 3.046%, CSI +2.78%, нефть $62.18/bl, 1$=66.20р. Саммит G20 прошёл позитивно для рынков. Торговую войну поставили на паузу. Нефть растёт в ожидании договорённости ОПЕК+. Что означает картинка.

@AK47pfl
Трамп и Си Цзиньпин объявили временное торговое перемирие на саммите G20. Теперь у сторон есть 90 дней, чтобы обсудить новую торговую сделку. Главное решение - США не будут повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января. Штаты хотят, чтобы Китай покупал у них больше товаров. Однако пока создается впечатление, что у сторон немного разное восприятие сделки.

А Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман продлили соглашение по ОПЕК+. Это значит, что в 2019 году страны продолжат координировать добычу нефти.
• Встреча ОПЕК+, на которой обсудят снижение добычи, пройдёт в четверг 6 декабря в Вене.
• Нефть в моменте +5%.

В общем, саммит в Аргентине прошёл позитивно. С учётом смягчения политики ФРС, в акциях можно ждать новогоднего ралли.

• Рынки США будут закрыты в среду.

Политика
• 4 декабря НАТО обвинит Россию в нарушении договора РСМД.
• Во Франции продолжаются протесты против повышения цен на топливо и роста налогов.

Русский IR
• В Европарламенте готовят резолюцию против России по итогам Азовского конфликта. В частности, там есть требование остановить реализацию Северного потока-2.
• На этой неделе: Мосбиржа публикует объёмы торгов за ноябрь (вт), ИнтерРАО проведёт День Инвестора (ср-чт), Сбер отчитается по РСБУ за 11 месяцев (пт).

@AK47pfl
🗓 Календарь от @AK47pfl

Понедельник
Лукойл: ВОСА по дивидендам

Вторник
Мосбиржа: публикация объёмов за ноябрь
Политика: встреча НАТО

Среда
ИнтерРАО: День Инвестора
Магнит: ВОСА по дивидендам
Макро: запасы нефти США (18:30)
США: рынки закрыты

Четверг
ИнтерРАО: День Инвестора
Макро: встреча ОПЕК, Вена
Макро: торговый баланс США (16:30)
Политика: заседание МИД ОБСЕ

Пятница
Сбербанк: РСБУ за 11 месяцев
Макро: данные по рынку труда США (16:30)

Суббота
Макро: торговый баланс Китая

❗️ Календарь событий по российским компаниям теперь всегда здесь:

putinomics.ru

• Календарь можно настроить, чтобы видеть только компании из своего портфеля.
• Можно смотреть как предстоящие, так и прошедшие события.
• Кроме событий по компаниям, можно найти конференции, события из политики и макро.
Два месяца назад доверенный аналитик РДВ рассказывал о том, что Полиметалл переоценён по отношению к Полюсу. С тех пор Полюс вырос на 16%, а Полиметалл на 27%. РДВ связался с источником.

Полиметалл вырос на 10% в Москве и 7.4% в Лондоне из-за включения в индекс MSCI Russia. Аналитик считает, что рост произошёл после притока dumb money - денег индексных фондов, которые не анализируют качество бизнеса. Теперь Полиметалл оценивается по тому же EV/EBITDA, что и западные золотодобытчики - даже без дисконта за Россию.

Дальше ничего позитивного в Полиметалле не ожидается, считает аналитик. Ненадёжная структура акционеров не меняется. Компания стоит дорого. Акция уже включена во все индексы. При этом по качеству добычи и месторождений Полюс явно круче.

При этом Полюс стоит дёшево и у него есть факторы роста:
• менеджмент планирует SPO, которое приведёт к притоку капитала и ликвидности
• с увеличением free-float увеличится вес в индексах - придут dumb money
• upside при снижении санкционного давления на Керимова
• перспективы взлёта производства при разработке Сухого Лога

Аналитик РДВ сообщает, что его фонд использовал ситуацию для наращивания long-short позиции по Полюсу против Полиметалла.

@AK47pfl
​​Новогоднему ралли быть. Трамп добился для рынка дешёвых денег и дешёвой нефти. И даже установил перемирие в торговой войне!

Президент США снял опасные для рынка акций риски дорогих денег, дорогой нефти и крепкого доллара. Вполне достаточно для новогоднего ралли.

1. Трамп сломил главу ФРС Пауэлла. Ранее глава ФРС видел простор для повышения ставки выше 3%. Теперь же считает, что текущее значение ставки 2.00-2.25% уже очень близко к справедливому. Рынок ждёт всего два повышения ставки до конца 2019 года c 2.00-2.25% до 2.50-2.75%.

2. Трамп утоптал нефть до $50 по WTI. При этом не оставил без штанов сланцевых производителей: сланцевики в прибыли при WTI выше $39.

3. Трамп погасил напряженность в торговых переговорах с Китаем, остановив рост доллара.

Трамп дарит нам новогоднее ралли.

Ай да Трамп, ай да Санта Клаус!

@AK47pfl
​​Какая нефть устроит всех? Эксперт РДВ оценивает переговорные позиции США, Саудовской Аравии и России.

США: $50-65. Недавно Трамп благодарил саудитов за падение нефти до $54 за бочку WTI ($64 по Brent) и призвал опуститься ещё ниже. Себестоимость добычи сланцевиков - $39 с учётом доставки. Это $49 по Brent.

Россия: $40-70. Российское правительство подготовило ультраконсервативный бюджет, который будет сбалансирован при стоимости нефти $40 за баррель Brent. Владимир Путин заявлял, что Россию устраивает цена в $70 за баррель.

Саудовская Аравия: $70-90. В самой невыгодной позиции находится Саудовская Аравия, которая считает приемлемой цену выше $80 за баррель Brent. При этом денежные запасы саудитов позволят им подвинуться по цене без структурных изменений в экономике.

Вывод: всех устроит $60-70.

@AK47pfl
​​RTSI +2.49%, DAX +1.85%, S&P500 +1.09%, NASDAQ +1.51%, UST 10y 2.953%, CSI +0.09%, нефть $62.28/bl, 1$=66.46р. Не успел рынок отыграть позитив по торговому перемирию США и Китая, как возникла инвертированная кривая доходности американских облигаций. В последний раз такое было в 2000 и 2006 годах, перед обвалом рынка. Что означает картинка.

@AK47pfl
Новогоднее ралли не хочет сбываться. Сегодня инвесторов напугала инвертированная кривая доходности американских облигаций.

• Обычно доходность более длинных облигаций выше, чем более коротких
• Но иногда доходность длинных облигаций становится ниже, чем коротких
• Вчера доходность 5-летних облигаций США опустилась ниже, чем 2-летних
• То есть, разместить деньги на 2 года можно по более высокой ставке, чем на 5 лет

Так происходит, когда инвесторы ожидают кризиса и цикла снижения ставок. Инвесторы начинают массово продавать короткие 2-летние облигации и покупать 5-летние, чтобы разместить деньги в безопасности на как можно больший срок.

Все боятся инвертированной кривой, потому что её считают опережающии индикатором конца экономического цикла. В предыдущие разы такое случалось в 2000 и 2006 годах - и оба раза за этим следовал обвал фондового рынка.

А вот договорённость США и Китая по торговой войне, похоже, вдохновила рынок ненадолго. Проблема в том, что у США и Китая совершенно разная трактовка договорённостей.
• Например, Трамп говорит о снижении Китаем пошлин на американские авто, а Китай этого даже не упоминал.

На рынках
• Сразу два источника предсказывают нефть по $40: представитель Ирана в ОПЕК и глава Taurus Wealth Advisors. Две недели назад нефть по $40 предсказывал источник РДВ.
• Вчера Amazon ненадолго обгонял Microsoft и Apple по капитализации.

Политика
• Протесты во Франции продолжаются уже 2 недели. Вчера протестующие отказались встречаться с премьер-министром.
• К Путину сегодня приедет президент Венесуэлы Мадуро, чтобы "расширить и укрепить дипотношения"

@AK47pfl
⚡️ Лукойл достиг исторического максимума. 5195 рублей за акцию.

@AK47pfl
​​В четверг Лукойл объявил об ускорении программы байбека. Компания изначально планировала выкупить акции на $3 млрд до конца 2022 года. А сейчас Лукойл собирается выкупить этот объём до конца 2019.

Теперь акция может вырасти до 5900 в рублях и 88.62 в долларах. Так считает доверенный аналитик РДВ по Лукойлу (см. на фото). За 3 дня после объявления акция прибавила 10% и сегодня пробила исторический максимум.

В 2019 году Лукойл будет каждый день выкупать 6.74% дневного оборота торгов на всех биржах. Компания выкупает акции только на открытом рынке. В итоге, за год выкупят 6.9% всего free float.

Доходность акций Лукойла достигнет 7-8% годовых в долларах. Компания платит стабильные дивиденды и каждый год увеличивает их на размер рублёвой инфляции. Плюс, при выкупе акций растёт дивиденд на одну акцию.

• В бюджете Лукойла заложена нефть по $50 за баррель и доллар по 60 рублей, итого 3000 рублей за баррель нефти
• Когда нефть стоит дороже 3000 рублей за баррель, половину дополнительного свободного денежного потока Лукойл направляет на инвестиции в бизнес, а половину - на выкуп акций
• На 21 ноября Лукойл выкупил акций на сумму $434 млн; значит, до конца 2019 года выкупят акций ещё на $2.5 млрд - реальный эффект байбека впереди
• Байбек может продолжиться и после 2019 года: по оценке аналитика РДВ, его сумма будет более $1 млрд ежегодно

Апсайд по цене акций Лукойла составляет 16%. Фундаментальная оценка Лукойла по DDM составляет $88.62 за GDR. Это 5900 рублей за акцию на Мосбирже.

@AK47pfl
Аналитики РДВ посмотрели историю спреда между 2- и 5- летними облигациями США. Когда доходность 2-летки становится выше, чем 5-летки, на рынках обычно ралли. Может, всё-таки, новогоднему ралли в акциях быть?

@AK47pfl
Ждёт ли нас предновогоднее ралли на рынках акций?
anonymous poll

Да – 611
👍👍👍👍👍👍👍 65%

Нет – 327
👍👍👍👍 35%

👥 938 people voted so far.
Что купить под новогоднее ралли, если оно будет? РДВ опросил российских управляющих. Вот их рекомендации:

• голубые фишки США и РФ
• акции компаний с крепким балансом - с низким долгом, стабильной дивполитикой и программой выкупа акций
• сразу несколько управляющих выделяют Лукойл - компания в четверг объявила об ускорении байбека; по мнению источников, новые параметры выкупа ещё не в цене

@AK47pfl
​​RTSI +0.15%, DAX -1.14%, S&P500 -3.24%, NASDAQ -3.80%, UST 10y 2.912%, CSI -0.41%, нефть $61.26/bl, 1$=66.90р. Рынки обвалились в США перед выходным в среду, несмотря на продвижение торговых переговоров. А ещё, сегодня начинается ОПЕК. Что означает картинка.

@AK47pfl
Акции падают. S&P500 снова закрылся ниже 200-дневной средней, NASDAQ потерял почти 4% на фоне инверсии кривой доходности государственных облигаций США.

Подробно о том, что такое инверсия кривой доходности и почему её боятся, РДВ писал здесь.

Ставка по 10-летней облигации США упала, а кривая доходности выпрямилась ещё сильнее. Это значит, что инвесторы ищут безопасное размещение средств на долгий срок и не верят в кратко- и среднесрочный рост. А пока на рынке США risk-off, о росте развивающихся рынков речь не идёт.

• Рынок не обращает внимание даже на прогресс в торговой войне, инвесторов волнуют только ставки в США.
• Выступление Главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом 5 декабря отменилось.
• Следующее публичное выступление состоится только 19 декабря - перед католическим рождеством.

Политика
• США дали России 60 дней на выполнение договора о РСМД, в противном случае выйдут из соглашения; НАТО решило, что Россия нарушает условия договора, а США их соблюдают.
• Китай продолжит переговоры с США и применит оговорённые меры в ближайшее время, заявило министерство торговли Китая.

На рынках
• Сегодня начинается встреча ОПЕК в Вене.
• Сегодня рынки США закрыты.
• Запасы нефти EIA перенесли на четверг.

Русский IR
• Госдеп призвал отказаться от Северного потока - 2 из-за инцидента в Азовском море.
• Российские нефтяники страхуются от отвязавшегося от нефти рубля.

@AK47pfl
Лукойл может завершить байбек даже раньше, чем конец 2019. В 2018-2019 компания направит на байбек $2.5 млрд - это 165 млрд рублей. Сейчас на балансе у компании в 2.5 раза больше кэша - 413 млрд рублей.

• В 2019 году Лукойл выплатит 95 млрд рублей долга. У компании очень низкая долговая нагрузка: чистый долг/EBITDA = 0.18х. Основная сумма долга подлежит выплате уже после 2023 года.
• В октябре и ноябре 2018 компания потратила на байбек 21.76 млрд рублей.
• Байбек с декабря 2018 по конец 2019 - 165 млрд рублей.
• Дивиденды в 2019 году - 180.24 млрд рублей.
Итого расходы на выплату долга, дивидендов и обратный выкуп составят 462 млрд рублей.

Большую часть этой суммы Лукойл мог бы покрыть из своих денежных средств уже сейчас, даже не прибегая к займам. А ведь в 2019 году компания сгенерирует ещё более $3 млрд денежного потока - около 200 млрд рублей.

Может быть, в будущем году инвесторов Лукойла ждут ещё больше приятных сюрпризов. Например, байбек могут закончить ещё быстрее, чем конец 2019 - или увеличат объём выкупа.

@AK47pfl