Работа с индексом волатильности на рынке США #VIX, может приносить хорошую прибыль для вашего счета.
Новичкам обычно нравится его покупать - их привлекает быстрота заработка. Я вам уже показывал на канале, пример такого трейдинга перед выборами Президента в США.
Открытие позиции по #VIX 21.10
Закрытие позиции по #VIX 29.10
Доходность данной операции составила более 15% за неделю. В этой операции был использован ETN #VXX.
Но это не самый эффективный способ заработка - волатильность не так часто растет. Более эффективно продавать VIX, вернее сказать не сам VIX, а фьючерсы на него.
Хотите узнать более подробно про торговлю фьючерсами на #VIX ?
Приходите на мой вебинар на опенТренер 👉 ссылка для регистрации.

​​Пока мы ждем открытия рынков в США, можно поговорить о медведях. Их все ждут, но косолапые не особо торопятся. Или их буквально занесло снегом или они чего-то ждут 😁.
Мои коллеги стали активно писать про индекс волатильности #VIX . Правда саму волатильность никто не покупает и продает - ее нет в природе как финансового инструмента. Есть фьючерс на индекс волатильности.
❗️Фьючерс и индекс на волатильность это разные инструменты.
Фьючерс инструмент эффективный, если его продавать. Но продавать получается не особо хорошо - индекс #VIX около 20 не дает хороший контанго на фьючерсах на индекс 😳. А учитывая, что рынки могут в любой момент сломаться, делает такую стратегию излишне рискованной.
Если вы ставите на падение, то покупка волатильности, вернее фьючерсов на индекс волатильности, будет хорошей ставкой.
Но здесь есть риск, что этого буквально завтра не случится. В этом случае из-за распада контанго на фьючерсах ( фьючерс дороже самого индекса ), вы будете нести убытки - даже если рынок будет оставаться в боковике ☹️.
На самом деле для медеведей будет эффективна покупка фьючерсов, но не ближних, как это делается во всем известном ETF #VXX, а дальних, c большим сроком исполнения, как это делает #VXZ.
На картинке график VXZ недели - видно что временной распад "не убивает" цену данного ETF. В таком инструменте можно сидеть долго. Правда, если индекс #VIX отойдет вниз от 20 пунктов, то и здесь должен возникнуть нисходящий тренд 😉.
Вопрос такой тактики, в стоп-лоссах. Видно два уровня - 31,5 и 29,5 usd. Многовато будет 😳. Но если рынок действительно захочет хорошо упасть, то заработок может быть внушительным. Март 2020 года принес +100.
От себя добавлю - я не сильно верю в какой-то Армагедон 😁. Но вдруг для кого данная информация будет полезной.

Для сравнения график #VXX недели. В марте 2020 года рост был больше, чем у #VXZ - это факт. Только после марта-2020 цена #VXX достаточно хорошо упала.
Причина - падение самого индекса + распад контанго ( разницы между самим индексом волатильности и ценой фьючерса, фьючерс торгуется выше индекса ) в ближних фьючерсах на индекс. Падение было бы еще большим, если сам индекс #VIX пришел в зону от 10 до 15. Здесь контанго относительно цены фьючерса и индекса становится еще больше 😉.
Как видите не все так просто.
🔺#VXX - ,больший профит, но "тухнет" со временем
🔺#VXZ - сохраняет свежесть лучше. но дает меньшую прибыль.

А что там у нас с волатильностью на рынке США - на картинке дневной график индекса #VIX.
20 пунктов в текущей парадигме это нормальное состояние рынка. Мы опять здесь - это неудивительно учитывая, что #СиПи на историческом максимуме. В текущей ситуации зона 20 это весьма мощная поддержка для тех, кто делает ставку на снижение #СиПи.
На следующей неделе, после пятничной экспирации на рынке США, мы увидим, куда потянет рынок.
Если вы хотите сделать ставку на падение рынка, то как всегда в вашем распоряжении ETN на покупку фьючерсов на индекс волатильности от #UVXY, #VXX и #VXZ.
Но нужно помнить - если тема не пойдет, то эти инструменты будут генерить хороший убыток 😳.

#СиПи - медведи дышат в затылок.
Пора поднимать методички, что делать в данной ситуации 😀.
Выбор как всегда не очень большой.
🔺ETF на падение индексов ( инверсные ETF на акции ) - список здесь.
🔺 #VXX или более мягкий #VXZ
🔺 Самое интересное это пут опционы на фьючерсы СиПи или на ETF типа SPY или QQQ.
Насчет золота и трежерс не очень уверен.
Проблема в том что все эти инструменты можно купить или через брокера там или через брокера здесь уже имея квалификацию 😳. Так что может быть самое хорошее - пересидеть в деньгах.
В конце-концов есть наш рынок #RTS - он не останется в стороне от падения на рынке США. Может упасть у него получится лучше. У нас падать всегда получается лучше, чем расти.

диспозиция
"Жрачка" дорожает. Шашлык становится более дорогим. И самое главное не только в России, но и в мире.
Это хорошо видно на примере ETF #DBA агрокультуры.
Актуальная проблема, на фоне приближающихся выходных 😳.
На утро ситуация нейтральна. Вчера на рынке США было снижение из-за налогов, от желаний Байдена. Так пишут газеты 😀. Я думаю, что просто решили снизиться, потому что самая большая распродажа случилась в крипте - биток с утра ниже 50000 👍.
Снижение в биткойне это серьезная заявка для медведей на фондовом рынке.
Май близок господа! Надо делать ставки.
Вчера сидел, изучал внутренности ETF #XVZ. Прикольная штука - внутри динамически меняется соотношение проданных ближних и купленных дальних фьючерсов на #VIX. Весьма хорошая штука для хеджа инвестиционного портфеля от всяких неожиданностей - его можно купить и сидеть, в отличие от #VXX .
Наш #РУБЛЬ ниже 75,3 c утра - война ушла от границ. Вроде ушла, потому что важно что бы те корабли которые приплыли уплыли обратно 😉.
А в целом у нас пятница - пора отдыхать от бурной недели. Правда никто не знает, может сегодня случиться бурный день на рынке США, после того как биток оказался ниже 50k.

#VXX ведет себя очень даже хорошо - критический момент был в пятницу 07 мая и понедельник 10 мая. Они в красном кружочке на дневном графике #VXX.
Даже если вы приобрели данный инструмент 20 апреля, когда я писал этот пост то у вас уже есть профит - рынок явно тянет в медвежью фазу.
Рост волатильности самое понятное на таком рынке 😁.

#VXX - Game Over.
Медведи на рынке решили отдохнуть и не напрягать быков.
Май проходит безрезультатно 😳.
Если только рынки вдруг не торкнет падать 😁.

Я бы не сильно ставил на медведей - они какие-то неправильные 😁. Волатильно да. Даже #VXX скачет туда-сюда. Думаешь все, а получается не все. Никто не говорил, что будет легко.
Но рынки акций остаются в разумной зоне. Это хорошо видно на нашем индексе #Мосбиржа - мы даже не опустились ниже 3600 пунктов.
Или еще не опустились?
Доллар в мире еще никуда не пошел расти. Это как?
Пока это все смотрится как подготовка к чему-то более глобальному.
Поэтому не расслабляемся и не ловим эти ножи. Ножи еще никуда не воткнулись - они летят или даже еще пытаются сделать полет. В большей степени это касается рынка акций в мире.
Крипта не просто должна упасть, она должна запустить процесс падения других активов.

Итоги мая на #СиПи. Пятница последний день торгов на рынке США.
Есть мнение что на самом деле это такая коррекция в виде боковика. Так что правило "продай в мае и уходи с рынка" вроде как не сработало, но по факту кто это сделал - продал акци, он ничего не потерял. #СиПи за май не изменился.
Поэтому интересно взглянуть не на сам #СиПи, а на фьючерс индекса #VIX. В случае, если рынок был в боковике, фьючерс падает в цене за счет распада контанго.
На дневном графике фьючерса мы этого не видим. Поэтому версия, что это такая коррекция в виде боковика, вполне выглядит правдоподобной.
На картинке - фьючерс на #VIX достаточно устойчиво торгуется в боковике с середины апреля. Именно это фьючерс и покупает ETN #VXX, правда VXX снизился, но это произошло за счет того, что этот ETN покупается 2 фьючерса - ближний и следующего месяца.

В пятницу вырос индекс волатильности или индекс страха #VIX на индекс #СиПи.
Относительное, в %% движение за один торговый день оказалась на 4 месте за все время наблюдений.
+54% роста индекса
3 место это 27 января 2021 года - с ростом в 61,6%.
Вполне возможен откат ( падение ) в индексе VIX.
C утра он уже падает на 11%.
Что бы принять участие в этом в откате, нужно купить акции ETF #SVXY, который продает ближние фьючерсы на #VIX c экспозицией 0,5 ( 50% участия в росте или падении фьючерсов на #VIX ). Как альтернатива можно шортить #VXX - более рискованная, но прибыльная операция.
На картинке дневной график #SVXY.

По жизни сейчас почти ( на рынке все может быть ) железобетонная идея это шорт #VXX на рынке США.
Если у кого доступ есть. Есть такой зверь как #SVIX, но там сделали с 2023 года налог для нерезов США, 10% со всей суммы продажи, без учета покупки - форма K-1. Его можно просто купить.
Рынки решили - свиссом меньше или свиссом больше уже значения особого не имеет.
Ждем ФРС 😉.
Вышло забавно - на фоне коллапса снизились ставки на трежерс и упали энергоносители. Именно то, что и нужно. И ставочку отрихтовать вниз и инфляцию утихомирить. 2 в одном.
Осталось только узнать что думает ФРС по этому поводу.

На фоне начала сезона отчетности в США может быть волатильно, поэтому идею в #VXX лучше закрыть. Тем более значение на закрытие пятницы было 40,61 значительно ниже взятия шорта, который как видно оказался железобетонным 👍
Идея была в середине марта, на фоне проблем с банками в США и Европе.
Рядом с #СиПи.

Когда я это писал - я не видел рынка США от слова совсем. Но пост зашел в тему. Так получилось. Картинку эту хотел дать еще вчера.
Самое главное это #VXX +8% за сегодня 👍.
Некоторые читатели стали попрекать меня на той неделе зачем я закрыл железобетонную позу шорта #VXX 😁. Проблема в инструменте - когда он начнет расти, мало не покажется.

Итак судя по всему в августе на мировых рынках будет жарко. Уже пошла жара то Трампу подстрелили ухо, то Мелкософт в мире упал – рынок США сейчас будет поддерживать отчетность, да и все это пока разминка. Следующая неделя из #MAG7 это Амазон, Гугл и Тесла.
Важная дата - 30 июля ФРС.
И сразу август – вечный кризисный месяц, плавно переходящий в сентябрь. Поэтому случаю возникает вопрос как использовать данную возможность.

Если вы в России. У нас на срочном рынке Мосбиржи есть соответствующие фьючерсные контракты. Ничего сложного в их использовании нет. Кроме того что это не валюта. Но при стабильном курсе USDRUB это уже не так важно.
На индексы ( вернее ETF, которые отслеживают эти индексы, но погрешность в ETF не такая большая на коротком временном промежутке ) :
🔺S&P500
🔺Nasdaq
🔺DJ Industrial
🔺Russell 2000
🔺DAX
🔺EURO STOXX 50
🔺Nikkei
🔺Hong Kong
Вопрос только в том какой индекс упадет больше. Ну и ликвидность фьючерсов. По мне она не очень в моменте. Но вам важен не момент внутри дня 👉 что бы получить прибыль, позицию придется удерживать долго. Тут больше среднесрочный трейдинг.

Если вы можете торговать за пределами России, то здесь выбор гораздо больше. Есть инверсные ETF на индексы, есть ETF на индекс волатильности#VIX ( #VXX), в конце-концов можно собрать конструкцию из опционов или просто купить опционы пут на фондовые индексы – #СиПи или #Насдак. Опцион позволит принять участие и в падение рынка и росте волатильности ( индекс #VIX ).
Но проблема и опциона на индекс #СиПи или #Насдак и ETF на VIX это распад временной стоимости. То есть если на рынке ничего не случится, ваша позиция будет в проигрыше. Поэтому тут надо делать ставку в нужный момент. Особенно это касается ETF на #VIX. А вот опционы следует брать с большим временем истечения – желательно 3 месячные.
Сейчас #VXX уже уверенно растет - скоро будет 20% за неделю. Но я думаю настоящая жара наступит после 30 июля.

Есть еще золото, как защитный актив. Но индексы будут падать точно лучше. Скажем так вернее. Особенно судя по движению золота в пятницу, когда оно упало.

Пишут, что #Насдак потерял 1 трлн. капитализации за вчерашний день. #VXX вырос на 10%. Фьючерсы на #СиПи и #Насдак пробили важные поддержки.
Как-то неожиданно. До августа ещё целая неделя и главное событие заседание ФРС. Интрига сейчас, будет ли отскок, снятие перепроданости на рынке.

Рынок США 👉 главное что тянет их индексы вниз это #MAG7 - но опять же есть нюанс
Картинка - дневной график индекса #NYFANG 👉 явный разворотЕц или развОротец. Кому как нравится.
Ну да, США это кладезь негатива, но падать они не хотят.
Это хорошо видно по Russell 2000 - падать он точно не хочет и фьючерс на этот индекс находится чуток ниже уровня 2300 пунктов. Про 2300 пунктов я писал ранее, на фьючерсе индекса Russell - он его достиг, но выше не пошел. Самое главное - рынок США остается больше бычим. Трейдеры нервничают, но август близок.
Кстати аналогичная картина на #VXX - только паттерн "волчок" расположен сверху.
Скажем так - вероятность разворота тренда достаточно высокая.
Не всех быков еще выкосило на рынке США.

Утро. Отскок. Картинка из серии - упали и отжались 😁.
Начинается интересный этап жизни мировых рынков до ноября 2024 года. Не расслабляемся. Не март 2020 года, но и быстрого выхода быков ждать не надо. Слишком много проблем в мировой экономике подмешанных на долгоиграющих геополитических факторах.
#VXX вчера был почти 90 usd. 11 июля он был около 40.
Теперь главный вопрос 👉 будет ли отскок на #Мосбиржа ? Будем ли тестить 2900 пунктов по индексу #IMOEX2 ?

Подпись под картинкой "Добро пожаловать в сентябрь."
Картинка от трейдеров США.
Я думал, что настоящая распродажа на рынке США начнется только на следующей неделе. После статистики и всего прочего.
А вот и нет. Сразу и без пощады быкам и техам США.
Сегодня утром продолжили.
Лидер снижения #NVDIA.
Опять надо доставать старые методички и покупать #SQQQ, #TMF и #VXX
#СиПи и #Насдак.
P.S. Если что, я вас предупредил еще в воскресенье. Насчет шортов в #Насдак.