Аналитика Т-Инвестиций
78.2K subscribers
1.51K photos
1 file
1.11K links
Обзоры, инвестидеи и комментарии от аналитиков Т-Инвестиций
https://www.tbank.ru/invest/

Размещаемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Регистрация в перечене РКН: https://l.tbank.ru/higridenged
Download Telegram
В августе рост ВВП РФ замедлился сразу на 1 п.п., до 2,4% г/г, по предварительной оценке Минэкономразвития. Ухудшились показатели сельскохозяйственного сектора на фоне более медленного, чем планировалось, сбора урожая. Более умеренным был рост объемов строительства и потребительского спроса в том числе из-за ужесточения кредитных условий. Уровень безработицы остался неизменным третий месяц подряд, при этом рост зарплат все еще повышенный. Опережающие бизнес-индикаторы в сентябре отразили снижение деловой активности. Инфляция на конец сентября, по предварительным данным, замедлилась до 8,6—8,7% г/г. Неожиданное ускорение текущего роста цен за последнюю неделю увеличивает риск дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России, несмотря на признаки замедления экономики.

Что было с экономикой в августе

✔️ В августе сельское хозяйство показало снижение почти на 15% к прошлому году на фоне смещения уборки урожая на осень. Этот спад должен быть в большей степени отыгран в сентябре, хотя урожай по ключевым культурам все же ожидается несколько ниже успешного 2023 года.

✔️ Резкое замедление роста наблюдалось и в оптовой торговле — до 0,8% г/г после 6,3% в июле. Причины — высокая база прошлого года и снижение активности на рынках сырьевых товаров, которые имеют значимый вес в секторе.

✔️ Рост промышленного производства в августе замедлился до 2,7% г/г после 3,3% г/г в июле. Основным драйвером остался машиностроительный комплекс. Активность добывающей промышленности была на уровне прошлого года.

✔️ Скромные темпы роста наблюдались в строительстве и транспортировке (+0,1% г/г и +1,4% г/г соответственно).

✔️ Динамика потребительского спроса была более умеренной, чем во втором квартале. Рост оборота розничных продаж составил 5,1% г/г, а платных услуг — 2% г/г (после 6,2% и 3,6% соответственно в июле).

✔️ Безработица осталась на уровне 2,4% третий месяц подряд. При этом рост зарплат вновь ускорился как в номинальном, так и реальном выражении (до 18% г/г и 8,1% г/г соответственно).

А в сентябре

✔️ Индексы деловой активности (PMI) снизились, как и бизнес-индикатор Банка России ранее. PMI в обрабатывающей промышленности ушел ниже нейтрального уровня 50 п. впервые с апреля 2022 года.

✔️ Инфляция, по предварительным оценкам, на 30 сентября составила 8,6—8,7% г/г. При этом за последнюю неделю месяца рост цен неожиданно ускорился до 0,19% н/н (с +0,06% неделей ранее). Ускорение было сконцентрировано в узком круге категорий товаров и услуг, включая авиаперевозки и сезонные овощи. Однако это ускорение все равно будет негативно воспринято рынком и регулятором. Данные по инфляции останутся в фокусе инвесторов и ЦБ в следующие три недели (до очередного заседания Банка России по ключевой ставке).

Мы сохраняем прогноз роста ВВП на 4% г/г по итогам 2024 года. При этом инфляция немного превысит 7% г/г.

Софья Донец (CFA), главный экономист Т-Инвестиций

#россия #макро
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Валютные инвестиции: можно ли получить высокую процентную доходность?

В сентябре рубль ослаб на 1,7% против доллара США и на 10,2% против китайского юаня, в целом продолжив тренд августа. Такое ослабление к китайской валюте вызвано резким сокращением дисконта юаня на Мосбирже к юаню на международных площадках. В целом сейчас в России сложился дефицит юаней, из-за чего процентные ставки в данной валюте:
превысили 10% в рамках операций репо;
увеличились до 16—18% на срочном рынке.

Такая динамика процентных ставок наблюдается как в юанях, так и долларах США.

Еще одна причина ослабления рубля кроется в сужении торгового профицита РФ — до $4,1 млрд в августе (сезонно сглаженный показатель) с $5,7 млрд в июле. Если импорт был относительно стабильным, то снижение экспорта негативно сказалось на рубле. Дальнейшая динамика экспорта и цен на нефть будет определять тенденции на валютном рынке России.

В рамках нашего базового сценария мы ждем плавного ослабления рубля ближе к 100 руб./долл. к концу 2025 года. Если же реализуется негативный сценарий (падение цен на нефть или другие проблемы с экспортом), ослабление рубля может ускориться и валютный курс превысит наши текущие прогнозы.

Как защитить портфель от ослабления рубля и заработать на этом

Диверсифицировать его по валюте с помощью вложений в инструменты, стоимость которых привязана к валюте. К таким инструментам относятся локальные валютные облигации (юаневые и замещающие), золото и фьючерсы на валюту.

Валютные облигации. Мы находим текущие доходности этих бумаг крайне привлекательными на среднесрочном горизонте. Ожидаем восстановления цен на бумаги и снижения их доходностей по мере падения рублевых ставок и адаптации рынка к новому механизму курсообразования. При этом на горизонте ближайших месяцев ожидаем сохранения волатильности с учетом повышенной неопределенности по траектории инфляции и денежно-кредитной политики. Волатильности в замещающих облигациях может добавить и грядущее замещение евробондов Минфина (на сумму более 30 млрд рублей).

Золото. Мы не видим существенного среднесрочного потенциала для роста цен на драгметалл с текущих рекордно высоких уровней. Однако золото все же стоит добавить в портфель в целях диверсификации и защиты портфеля. Сейчас следует покупать его на локальных коррекциях котировок, которые вполне могут произойти в ближайшие месяцы.

Фьючерсы на валюту. Можно торговать ими самостоятельно, а можно подписаться на наши стратегии автоследования Т-Защита (доход в юанях) и Т-Валютная Ликвидность (доход в долларах). За сентябрь доходность обеих стратегий превысила ослабление рубля за счет процентного дохода, который стратегии получают с помощью вложений в ОФЗ, флоатеры и инструменты денежного рынка. Текущая доходность стратегий находится на уровне 16% годовых в валюте. Отметим, что стратегии построены таким образом, что они могут практически полностью переносить рублевую процентную ставку в валютную через фьючерсы, которые рассчитываются на Мосбирже по курсу ЦБ на день экспирации. При этом инфраструктурных рисков блокировки активов нет, как и высокой чувствительности к изменению рыночных доходностей.

#валюта #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»

💼 Неоднозначные финансовые результаты по итогам первого полугодия 2024-го. Темпы роста выручки девелопера ускорились (до +69% г/г) на фоне повышенного спроса со стороны населения перед завершением программы льготной ипотеки. Однако чистая прибыль упала почти вдвое в годовом выражении (до 4,7 млрд руб.) в результате активного роста процентных расходов и увеличения затрат на рекламу и коммерческий персонал.

👎 Долговая нагрузка на повышенном уровне. Чистый долг/скорректированная EBITDA сохраняется на уровне 2,6х — это выше среднего по строительной отрасли. С начала года компания нарастила кредитный портфель за счет привлечения проектного финансирования для запуска новых проектов, но вместе с этим пропорционально вырос и показатель EBITDA за последние 12 месяцев (+23%).

👎 Локальный пик продаж пройден. По нашим оценкам, это произошло еще в четвертом квартале 2023-го. Во втором же полугодии 2024-го компанию ожидает сокращение объемов реализованной недвижимости в годовом выражении на фоне аномально высокой активности на рынке за последний год и сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

👍 Переход на новую бизнес-модель. Новая модель ориентирована на повышение маржинальности и эффективности бизнеса, а также на снижение долговой нагрузки. Финансовый директор застройщика указала, что целевым показателем долговой нагрузки для группы в рамках новой модели является значение менее 2х. С этой целью девелопер уже начал продавать некоторые участки из своего земельного банка. Переход на новую бизнес-модель должен позволить Самолету успешно пройти через фазу сжатия спроса на рынке недвижимости.

👍 Развитие новых бизнес-направлений. В конце июля сервис квартирных решений Самолет Плюс, мажоритарным акционером которого является ГК Самолет, привлек 825 млн рублей в ходе pre-IPO. По итогам размещения капитализация компании составила 21,2 млрд рублей.

👍 Рыночная недооценка. После мощной коррекции акции Самолета торгуются по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E за последние 12 месяцев на уровне 4,1x и 5,4x соответственно. Мы находим такие уровни привлекательными, так как они предполагают недооценку бумаг в размере 40% относительно средних исторических мультипликаторов. При этом акции компании торгуются с премией 8% к среднему по индустрии мультипликатору. На наш взгляд, эта премия обусловлена более высокими перспективами роста выручки девелопера с учетом текущего портфеля проектов.

Мы сохраняем идею на покупку акций Самолета, однако снижаем таргет до 3 200 рублей за акцию. Потенциал роста на горизонте года — около 70%.

Самуйлов Александр, аналитик Т- Инвестиций

#россия #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что происходит с IT-сектором в России
В эфире подкаст Жадный инвестор

В выпуске обсудили IT-сектор: перспективы и драйверы роста, разделение бизнеса Яндекса, последние результаты Озон и возобновление торгов акциями Хэдхантер.

В студии — Марьяна Лазаричева, главный аналитик Т-Инвестиций.

🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или другой площадке

💬 Обсудить выпуск с другими инвесторами
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ключевые события прошлой недели — в нашем дайджесте.

За чем следить на этой неделе

Россия:
- инфляция (недельная и годовая за сентябрь от Росстата);
- оценка платежного баланса (за сентябрь от Банка России).

США:
- индекс потребительских цен (за сентябрь);
- индекс цен производителей (за сентябрь).

Идеи

В акциях:
- Русагро (таргет на 12 мес. — 1 500 руб/акция);
- НЛМК (200 руб/акция).

В облигациях:
- фонд на флоатеры TPAY.

💼 Остальные наши фавориты на рынках акций и облигаций.

#дайджест
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Коррекция на рынке: пережить и заработать

Подкаст Жадный Инвестор в прямом эфире сегодня в 17.00 мск

Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец и главный аналитик Т-Инвестиций Кирилл Комаров в прямом эфире отвечают на вопросы инвесторов и ведущей Анастасии Тушнолобовой. Темы:

• Федеральный бюджет на 2025 год.
• Почему мы повысили прогноз по ключевой ставке?
• Заседание ЦБ: к чему готовиться инвесторам?
• Нефтяной рынок: цены, акции, дивиденды
• Золото на хаях: стоит ли докупать?
• От каких компаний ждем рекордные дивиденды?

Трансляции в ВК и YouTube.
Почему китайский рынок акций вырос, а потом сразу упал?
С середины сентября по 7 октября индекс Hang Seng (бенчмарк Гонконгской биржи) и индекс CSI 300 (индекс голубых фишек Шанхайской и Шэньчжэньской бирж) прибавили более 30%. Тем временем мировые инвестдома, такие как Goldman Sachs, Citi и HSBC, повысили свои таргеты для китайского фондового рынка. Драйвером столь мощного роста и пересмотра прогнозов аналитиками стал анонс существенного смягчения денежно-кредитной политики Китая, включая:
▪️снижение ставок политики Народным банком Китая;
▪️снижение резервных требований;
▪️смягчение условий по ипотечному кредитованию.

Однако по окончании праздничной недели в Китае (1—7 октября) рынки перешли к снижению: индексы Hang Seng и CSI 300 потеряли уже 11% и 7% соответственно. Это негативно отразилось на котировках нефти и промышленных металлов.

Разочарование инвесторов связано с тем, что китайские власти до сих пор не объявили об увеличении государственных расходов для стимулирования бизнеса и потребительского спроса.

Выступление председателя Национальной комиссии по развитию и реформам (NRDC) добавила лишь больше вопросов. Он пообещал ускорить выпуск гособлигаций с длительным сроком погашения для поддержки экономики, предварительно выделив около 200 млрд юаней из госбюджета на следующий год. Он намекнул на меры стабилизации сектора недвижимости и стимулирования рынков капитала, а также заявил об уверенности в росте ВВП Китая на целевом уровне около 5% в 2024 году. После этого выступления индекс Hang Seng продемонстрировал худшее падение за день с октября 2008 года.

При этом мировые эксперты отмечают, что NDRC вряд ли стал бы объявлять о крупных стимулах, потому что этот госорган больше сосредоточен на реализации и надзоре, чем на формировании централизованной политики. Поэтому стоит дождаться брифинга Минфина Китая и заседания Всекитайского собрания народных представителей.

Как может выглядеть бюджетный пакет стимулов

Оценка такого пакета, по мнению участников рынка, находится в диапазоне 1—10 трлн юаней.

По мнению Citi, в этом году китайским властям целесообразно было бы выделить около 3 трлн юаней, из которых по 1 трлн юаней пошло бы на:
▪️покрытие дефицита доходов местных органов власти;
▪️стимулирование роста потребительского спроса;
▪️рекапитализацию банков.

Консалтинговая компания TS Lombard отмечает, что анонсированные на данный момент стимулы ориентированы больше на стабилизацию экономической ситуации в Китае, чем на ускорение экономического роста. По ее мнению, китайским властям следовало бы рефинансировать банки. Это помогло бы тысячам небольшим банкам страны справиться с последствиями затянувшегося кризиса в секторе недвижимости.

Инвесткомпания Abrdn подчеркивает, что наиболее важная проблема, которую должны решить китайские власти сейчас, — слабый потребительский спрос. Для достижения какого-либо долгосрочного положительного эффекта бюджетные стимулы должны быть направлены именно на рост потребления.

По мнению многих аналитиков, нерешительность Пекина в отношении дальнейших мер также частично связана с президентскими выборами в США. В случае победы республиканца Дональда Трампа, который пригрозил повышением тарифов на китайский экспорт, Поднебесной понадобятся еще более масштабные стимулы.

Смогут ли бюджетные стимулы помочь китайской экономике

Главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону отмечает, что структурные проблемы, такие как быстрое старение населения и ограниченная социальная защита, усугубляют последствия пандемии и краха сектора недвижимости, вынуждая китайские домохозяйства экономить, а не тратить. Такие проблемы вряд ли будут решены исключительно за счет размаха ожидаемых фискальных стимулов. Отметим, что Всемирный банк по-прежнему сохраняет прогноз роста ВВП Китая на уровне 4,8% г/г в 2024 году, а в 2025-м ждет его замедления до 4,3%.

#макро #китай
Наш взгляд на то, что происходит с китайским рынком акций
В целом динамика китайского рынка акций, которую мы наблюдали последние полтора месяца, объясняется спекулятивной активностью инвесторов с высокой толерантностью к риску. Китайские бумаги остаются крайне рискованными активами для долгосрочных западных инвесторов из-за геополитических рисков. По этой причине рынок был слаб в последние годы, и по этой же причине мы видим перекупленность индийского рынка акций (P/E выше 20х), в который эти инвесторы перекладывали средства как в ближайшую альтернативу китайскому рынку. В итоге рынок Индии сейчас торгуется с мультипликаторами, близким к тем, что наблюдаются на американском рынке, что немного абсурдно и может даже говорить о наличии пузыря на индийском рынке.

Другими словами, наибольший объем торгов в Китае в последние недели пришелся не на долгосрочных инвесторов, а на спекулятивных трейдеров: на хедж-фонды или китайские фонды или даже на китайских частных инвесторов. Так называемые «горячие деньги» могут быстро уйти с рынка, так же как они на него и пришли. Поэтому динамика может резко развернуться. Напомним, что взрывное ралли сентября основано лишь на ожиданиях и обещаниях дальнейших стимулов от китайских властей. Мы уже видели такие ралли на ожиданиях не раз за последние годы в Китае, и в большинстве своем они заканчивались коррекцией. Поэтому призываем максимально критично относиться к динамике китайского рынка.

Кирилл Комаров, руководитель отдела аналитики Т-Инвестиций

#китай