#дивергенция
В своё время, еще в 2012 году, я делал робота на основе дивергенций. Дивергенции цены и заявок на покупку и продажу. Т.е., к примеру, цена обновляет хай, а разница заявок хай не обновляет. Значит шортим.
Когда рынок болтается и не имеет толковых движений, то результат просто потрясающий. Входы можно оценить на первых трёх скринах.
А вот если день ударный, то печалька - скрин 4.
Вот думаю, надо попробовать с различными дельтами. Ну и чем-то фильтрануть. А выходы по Левелс.
Хотя любой фильтр - он же и хорошие сделки резать будет.
В общем вот
Индикаторы и скрипты от StockGambler
В своё время, еще в 2012 году, я делал робота на основе дивергенций. Дивергенции цены и заявок на покупку и продажу. Т.е., к примеру, цена обновляет хай, а разница заявок хай не обновляет. Значит шортим.
Когда рынок болтается и не имеет толковых движений, то результат просто потрясающий. Входы можно оценить на первых трёх скринах.
А вот если день ударный, то печалька - скрин 4.
Вот думаю, надо попробовать с различными дельтами. Ну и чем-то фильтрануть. А выходы по Левелс.
Хотя любой фильтр - он же и хорошие сделки резать будет.
В общем вот
Индикаторы и скрипты от StockGambler
#дивергенция #si
Тут камрады говорили про дивергенцию между ценой и кумулятивной дельтой.
Вот она. Цена в течении дня устанавливает новые максимумы, а кумулятивная дельта нет.
Классически это объясняется так: цена растет, а трейдеры не верят в рост и все меньше в нём участвуют. А значит, цена должна развернуться.
А вот на стаканных дельтах (2 индюка ниже кумулятивной дельты) дивера, кстати, нет.
Индикаторы и скрипты от StockGambler
Тут камрады говорили про дивергенцию между ценой и кумулятивной дельтой.
Вот она. Цена в течении дня устанавливает новые максимумы, а кумулятивная дельта нет.
Классически это объясняется так: цена растет, а трейдеры не верят в рост и все меньше в нём участвуют. А значит, цена должна развернуться.
А вот на стаканных дельтах (2 индюка ниже кумулятивной дельты) дивера, кстати, нет.
Индикаторы и скрипты от StockGambler