#investIdea #ZB #HighRisk
💹Друзья периодически люблю собирать конструкции из опционов под событие на рынке труда в США (каждая первая пятница месяца) так как событие важное и в ряде сегментов приводит к существенным ценовым изменениям.
По началу было желание - расписать суть анализа, графики и т.д. но затем оценив время - принял решение поделиться сухими выжимками которые получил.
🔔 Анализ рынка труда в США за март - указал мне на рост рабочих мест в производстве и медленный рост в секторе услуг.
- На рынке ожидают роста новых рабочих мест на 633К
что говорит о чуть ли не 1М новых рабочих мест в течении 3-х месяцев.
Динамика и данные по пособиям по безработице в США - говорят мне о других цыфрах))) куда более скромных...
А с учетом заложенного в цену падения уровня безработице к 6% - которая так же по моим расчетам не покажет такого сокращения в целом будет разочарование данными с рынка труда.
✅Если окажусь прав в своих расчетах и Б.Бернанке( денежный маньячина) - прочитал как то его книгу о QE до применения этой теории нулевого процента на практике, бредятина уухх.. но график один запомнил - регрессии зависимости рынка труда и длинных облигаций.
тут можете почитать и найти кому интересно https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200448/200448pap.pdf
так вот - если промах будет на 200К на рынке труда, как ожидаю. длинные доходности упадут на 20 базисов.. модифицированная дюрация 30 летек при -20 базисах по цене +2.5-3.5% от текущих 156 к 159-160
⚠️Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#ZB
-текущая цена: 156*08
-экспирация: 2 апреля 2021 (4 дня)
-ROI базового сценария~ 900% любая цена выше 159
-риск на портфель 2%
P.S. Если окажусь прав после публикации данных японская йена так же будет пользоваться повышенным спросам :) можно рассмотреть спекуляции и там.
Уже купил в порфтель-инвест идей 😎🖖
ниже риск профиль на 1 контракт 👇
💹Друзья периодически люблю собирать конструкции из опционов под событие на рынке труда в США (каждая первая пятница месяца) так как событие важное и в ряде сегментов приводит к существенным ценовым изменениям.
По началу было желание - расписать суть анализа, графики и т.д. но затем оценив время - принял решение поделиться сухими выжимками которые получил.
🔔 Анализ рынка труда в США за март - указал мне на рост рабочих мест в производстве и медленный рост в секторе услуг.
- На рынке ожидают роста новых рабочих мест на 633К
что говорит о чуть ли не 1М новых рабочих мест в течении 3-х месяцев.
Динамика и данные по пособиям по безработице в США - говорят мне о других цыфрах))) куда более скромных...
А с учетом заложенного в цену падения уровня безработице к 6% - которая так же по моим расчетам не покажет такого сокращения в целом будет разочарование данными с рынка труда.
✅Если окажусь прав в своих расчетах и Б.Бернанке( денежный маньячина) - прочитал как то его книгу о QE до применения этой теории нулевого процента на практике, бредятина уухх.. но график один запомнил - регрессии зависимости рынка труда и длинных облигаций.
тут можете почитать и найти кому интересно https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200448/200448pap.pdf
так вот - если промах будет на 200К на рынке труда, как ожидаю. длинные доходности упадут на 20 базисов.. модифицированная дюрация 30 летек при -20 базисах по цене +2.5-3.5% от текущих 156 к 159-160
⚠️Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#ZB
-текущая цена: 156*08
-экспирация: 2 апреля 2021 (4 дня)
-ROI базового сценария~ 900% любая цена выше 159
-риск на портфель 2%
P.S. Если окажусь прав после публикации данных японская йена так же будет пользоваться повышенным спросам :) можно рассмотреть спекуляции и там.
Уже купил в порфтель-инвест идей 😎🖖
ниже риск профиль на 1 контракт 👇
#investIdea #NFP
💹Non-Farm Employment Chang это один из фундаментальных макроэкономических показателей занятости в США, сильно влияющих на стоимость множества активов. Этот показатель отображает количество всех наемных работников США вне сферы сельского хозяйства, за исключением следующих категорий сотрудников: государственные служащие, работники частного сектора, сотрудники некоммерческих организаций, работники ферм. Nonfarm payrolls также включает в себя оценки по средней рабочей недели и средний недельный заработок всех несельскохозяйственных работников. Издается один раз в месяц как правило 1-я пятница месяца. Этот день называют "днем спекулянта"
🔔Сегодня данные будут в 15:30 ожидается что на рынке будет создано 990К новых рабочих мест.
✅ Расчеты Смита исходя из пособий по безработицы и данных по диффузионным индексам завышены и цифра вероятней всего будет в диапазоне 550-700К.
Что окажет положительное краткосрочное влияние на 30 летние казначейские облигации.
Так же поддержит японскую йену(йена укрепиться), золото. Акции могут оказаться под давлением.
⚠️Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#ZB - фьючерс на 30 летние облигации
-текущая цена: 158*13
-экспирация: 07/05 (0 дней)
-ROI базового сценария +194% - если цена выше 159
-риск на портфель 1%
Купил сделку сейчас в виде опциона на фьючерс 😎🖖
💹Non-Farm Employment Chang это один из фундаментальных макроэкономических показателей занятости в США, сильно влияющих на стоимость множества активов. Этот показатель отображает количество всех наемных работников США вне сферы сельского хозяйства, за исключением следующих категорий сотрудников: государственные служащие, работники частного сектора, сотрудники некоммерческих организаций, работники ферм. Nonfarm payrolls также включает в себя оценки по средней рабочей недели и средний недельный заработок всех несельскохозяйственных работников. Издается один раз в месяц как правило 1-я пятница месяца. Этот день называют "днем спекулянта"
🔔Сегодня данные будут в 15:30 ожидается что на рынке будет создано 990К новых рабочих мест.
✅ Расчеты Смита исходя из пособий по безработицы и данных по диффузионным индексам завышены и цифра вероятней всего будет в диапазоне 550-700К.
Что окажет положительное краткосрочное влияние на 30 летние казначейские облигации.
Так же поддержит японскую йену(йена укрепиться), золото. Акции могут оказаться под давлением.
⚠️Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#ZB - фьючерс на 30 летние облигации
-текущая цена: 158*13
-экспирация: 07/05 (0 дней)
-ROI базового сценария +194% - если цена выше 159
-риск на портфель 1%
Купил сделку сейчас в виде опциона на фьючерс 😎🖖
#investIdea
💹Данные с рынка труда в США
🔔Завтра будут публиковаться данные с рынка труда, по ряду косвенных данных которые публикуются уже как квартал с ухудшениями на рынке труда в США делаю вывод, что данные будут более слабыми чем рыночные ожидания.
✅Взял активные рискованные позиции в опционах на рост ZB - долгосрочных казначейских бумаг.
⚠️Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#ZB- декабрь
-текущая цена: 163*11
-экспирация: 3 сентября 2021 (1 дней)
-ROI базового сценария~ 1012% цена выше 164.5
-риск на портфель 1%
✅ Спекулировать можно и с базовым активом
TLT - в покупку
или керри валюта в продажу (gbpjpy,audjpy и т.д.)
Успехов друзья.
https://youtu.be/lsxzJW7j1B4
💹Данные с рынка труда в США
🔔Завтра будут публиковаться данные с рынка труда, по ряду косвенных данных которые публикуются уже как квартал с ухудшениями на рынке труда в США делаю вывод, что данные будут более слабыми чем рыночные ожидания.
✅Взял активные рискованные позиции в опционах на рост ZB - долгосрочных казначейских бумаг.
⚠️Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#ZB- декабрь
-текущая цена: 163*11
-экспирация: 3 сентября 2021 (1 дней)
-ROI базового сценария~ 1012% цена выше 164.5
-риск на портфель 1%
✅ Спекулировать можно и с базовым активом
TLT - в покупку
или керри валюта в продажу (gbpjpy,audjpy и т.д.)
Успехов друзья.
https://youtu.be/lsxzJW7j1B4
YouTube
non farm payroll
#investIdea
💹Данные с рынка труда в США
🔔Завтра будут публиковаться данные с рынка труда, по ряду косвенных данных которые публикуются уже как квартал с ухудшениями на рынке труда в США делаю вывод, что данные будут более слабыми чем рыночные ожидания. …
💹Данные с рынка труда в США
🔔Завтра будут публиковаться данные с рынка труда, по ряду косвенных данных которые публикуются уже как квартал с ухудшениями на рынке труда в США делаю вывод, что данные будут более слабыми чем рыночные ожидания. …
#Nasdaq #TLT #ZB
Доброго дня друзья
Nasdaq Composite худшие месяца куда можно записать и апрель 22 года, однако бывало и хуже.
1) Oct 1987: -27.2%
2) Nov 2000: -22.9%
3) Feb 2001: -22.4%
4) Aug 1998: -19.9%
5) Oct 2008: -17.4%
6) Mar 1980: -17.1%
7) Sep 2001: -17.0%
8) Oct 1978: -16.4%
9) Apr 2000: -15.6%
10) Nov 1973: -15.1%
11) Mar 2001: -14.5%
12) Apr 2022: -13.3%
Облигации показали самое долгое падение пока в истории и судя по ожиданиям роста доходности это падение продолжиться в долгосрочной перспективе.
Результаты системных стратегий Smit&Co чуть позже 😎
Доброго дня друзья
Nasdaq Composite худшие месяца куда можно записать и апрель 22 года, однако бывало и хуже.
1) Oct 1987: -27.2%
2) Nov 2000: -22.9%
3) Feb 2001: -22.4%
4) Aug 1998: -19.9%
5) Oct 2008: -17.4%
6) Mar 1980: -17.1%
7) Sep 2001: -17.0%
8) Oct 1978: -16.4%
9) Apr 2000: -15.6%
10) Nov 1973: -15.1%
11) Mar 2001: -14.5%
12) Apr 2022: -13.3%
Облигации показали самое долгое падение пока в истории и судя по ожиданиям роста доходности это падение продолжиться в долгосрочной перспективе.
Результаты системных стратегий Smit&Co чуть позже 😎
#ZB
✅Сегодня будут публиковаться данные по настроению потребители в США.
Есть все основания полагать, что настроение продолжат ухудшаться. Такие данные на фоне замедляющейся инфляции поддержат длинные облигации(длинной дюрации)
✅Спекулятивно на 1 дней под данные покупаю 30 летний облигации в опционах.
📗ZB Nov 11 124/124.5 бычий колл спред
❗Риск на портфель 1%
😎
✅Сегодня будут публиковаться данные по настроению потребители в США.
Есть все основания полагать, что настроение продолжат ухудшаться. Такие данные на фоне замедляющейся инфляции поддержат длинные облигации(длинной дюрации)
✅Спекулятивно на 1 дней под данные покупаю 30 летний облигации в опционах.
📗ZB Nov 11 124/124.5 бычий колл спред
❗Риск на портфель 1%
😎
#Results #investideas
✅Фиксирую ранее купленную позицию по $ZB
👉https://t.iss.one/smitandco/3976
🔖Buy #ZB Feb03 131.5/131 Bear Put Spread +102%🚀
💼На портфель +0.5%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
✅Фиксирую ранее купленную позицию по $ZB
👉https://t.iss.one/smitandco/3976
🔖Buy #ZB Feb03 131.5/131 Bear Put Spread +102%🚀
💼На портфель +0.5%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#Results #investideas
✅Фиксирую ранее купленную позицию по $ZB
👉https://t.iss.one/smitandco/4058
🔖Buy #ZB Feb10 128.5/128 Bull Putt Spread
💼На портфель +0.085%
Увидеть все сделки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
✅Фиксирую ранее купленную позицию по $ZB
👉https://t.iss.one/smitandco/4058
🔖Buy #ZB Feb10 128.5/128 Bull Putt Spread
💼На портфель +0.085%
Увидеть все сделки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
Сегодня бурный день.
Позиции добавлял на ходу, риски считал очень быстро и взял относительно высокие.. жду еще 30-50 минут и планово начинаю сокращать по #ES в ET в 22:00-22:15
BUY ES Mar13 3885/3890 Bull Call Spread @0.7
⛔️риск на портфель 10%
Шорты по #ZB увеличил https://t.iss.one/smitandco/4374
Buy $ZB May26 125/124 Bear Put Spread Debit 0,2
⛔️Риск на портфель 7% до 22%
Позиции добавлял на ходу, риски считал очень быстро и взял относительно высокие.. жду еще 30-50 минут и планово начинаю сокращать по #ES в ET в 22:00-22:15
BUY ES Mar13 3885/3890 Bull Call Spread @0.7
⛔️риск на портфель 10%
Шорты по #ZB увеличил https://t.iss.one/smitandco/4374
Buy $ZB May26 125/124 Bear Put Spread Debit 0,2
⛔️Риск на портфель 7% до 22%
#investideas #ZB
💡Идея под инфляционные данные
Сегодня я хотел поделиться с вами своими ожиданиями по поводу дальнейшей динамики инфляции в США. По моим прогнозам, годовая инфляция за июль 2023 года может составить 3,3-3,5%, что выше консенсус-прогнозов рынка на уровне 3,2%.
В случае публикации более высоких данных по инфляции за июль, наибольший удар может прийтись по долгосрочным государственным облигациям США. Из-за фиксированной доходности, рост инфляционных ожиданий негативно сказывается на их привлекательности для инвесторов.
Исходя из этого, я планирую открыть короткие позиции по долгосрочным казначейским облигациям США.
✨Опционная конструкция: Буду брать агрессивный медвежий спред "Медвежий вертикальный Put спред" с дельтой 0.05
🔖Buy $ZB Aug11 +121/-120 Bear Put Spread @0.11
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~800%, при цене ниже 120
⛔️Риск на портфель💼 1%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
💡Идея под инфляционные данные
Сегодня я хотел поделиться с вами своими ожиданиями по поводу дальнейшей динамики инфляции в США. По моим прогнозам, годовая инфляция за июль 2023 года может составить 3,3-3,5%, что выше консенсус-прогнозов рынка на уровне 3,2%.
В случае публикации более высоких данных по инфляции за июль, наибольший удар может прийтись по долгосрочным государственным облигациям США. Из-за фиксированной доходности, рост инфляционных ожиданий негативно сказывается на их привлекательности для инвесторов.
Исходя из этого, я планирую открыть короткие позиции по долгосрочным казначейским облигациям США.
✨Опционная конструкция: Буду брать агрессивный медвежий спред "Медвежий вертикальный Put спред" с дельтой 0.05
🔖Buy $ZB Aug11 +121/-120 Bear Put Spread @0.11
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~800%, при цене ниже 120
⛔️Риск на портфель💼 1%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
