​#трейдинг Мой лучший совет по трейдингу всем начинающим
Где-то уже 5 лет прошло примерно с того момента, как я написал свою книгу Механизм Трейдинга.

На рынок и на смартлаб с тех пор пришло много новых людей, поэтому в двух словах хочу рассказать, почему я рекомендую прочитать эту книгу всем, что начинает интересоваться трейдингом.

✅ Книгу я писал так, как если бы самый близкий человек обратился ко мне с вопросом: «хочу заниматься трейдингом, с чего начать?». То есть максимально честно, без намерения продать что-то читателю. И мне не стыдно за то, что получилось!

✅ Важно понимать, что эта книга именно про спекуляции на бирже, а не про инвестиции.

✅ Мне часто говорят, что книга демотивирует. Действительно, я отвел немалое место реальной статистке трейдинга «без прекрас», основанной на собственном многолетнем опыте, а также опыте наблюдения за торгующими людьми, успешными и неуспешными. Но это только 5% книги и то в самом начале.

✅ Книга вызывает очень полярные реакции. Например на OZON.ru 19 оценок ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ и 8 оценок ‎⭐️. Есть 2 троечки и ни одной двойки или четверки:) Почему так? Подозреваю, потому что в книге написаны непопулярные вещи, которые противоречат всей той хрени, которую транслирует сама биржевая индустрия в массы, а также той чуши, которой учат многие гуру трейдинга. И если сливала встречает информацию, которая противоречит сложившимся в его голове убеждениям, то естественно это вызывает неприятие.

✅ Типичный читатель наверное мечтает увидеть в книге готовую систему со всеми параметрами. Это ж все равно что дать рыбу, а не удочку или сеть! Готовая система если и работает, то недолго. Куда важнее, как мне кажется, дать подход к изготовлению систем и понимание, откуда в принципе торговая система может взяться.

Почему я вообще написал книгу? Нет, не для того, чтобы заработать. А потому, что сам не встречал ни одной книги по трейдингу, которую бы мог со спокойной душой рекомендовать всем, где описание этого ремесла было бы описано максимально в соответствии с тем огромным опытом, который я накопил в отношении трейдинга.

Линк на книгу и отзывы: https://smart-lab.ru/books/mehanizm-treidinga-kniga-timofeya-martynova/

​Наши затарились американскими акциями
Похоже, на СПБ все по уши в лонгах.
Можно шортить, можно покупать на свои, а вот на заемные лонг пока не доступен.
«торговля с использованием заемных средств временно заблокирована из-за превышения контрагентного лимита на биржу СПБ. Лимит заемных средств разобрали Клиенты.
Заявка отклонена в соответствии с п.25.10 Регламента оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (временное ограничением на совершение сделок с привлечением заемных средств)»

Со сделками на ММВБ всё как обычно
https://smart-lab.ru/blog/570439.php

​MSCI в ноябре без изменений – интрига ожидается в мае 2020 г
MSCI подведет итоги полугодовой ребалансировки всех своих глобальных индексов 7 ноября, после закрытия торгов. Они вступят силу 27 ноября. Включений и исключений, относящихся к MSCI Russia, не предвидится, тогда как в мае 2020 г. состав индекса может существенно измениться.

👉Транснефть: Бег по лезвию ножа продолжается. Сейчас это главный кандидат на исключение
👉MMK новый кандидат на исключение в мае 2020 г.
👉Тинькофф – рост акций может превысить 20% в случае включения компании в индекс MSCI Russia
👉Яндекс – включение не раньше ноября 2020 г.
👉Ростелеком отвечает требованиям по ликвидности, основной вопрос заключается в капитализации в свободном обращении, которая должна прибавить 20%
👉Русал – вопрос к капитализации в свободном обращении

Читаем целиком:
https://smart-lab.ru/company/iticapital/blog/570416.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Акции в поддержку риска. Инвесторы оценили российский фондовый рынок

Индонезийский никель помог норильскому. «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии

На крупнейшем рынке сбыта «Газпрома» цены на газ могут рухнуть вдвое

Bloomberg узнал о планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов

Банки набрали абонентов. Tele2 оценила базы виртуальных операторов

Клиенты для внутреннего применения. Банки и брокеры развивают торговлю между своими

https://smart-lab.ru/blog/news/570682.php

#gmkn #gazp #sber #mail #tcs

​у Goldman Sachs плохие новости для любителей лонгов S&P500. По их мнению, объем выкупа акций компаниями упадет по итогам 2019 года на 15% по сравнению с 2018. Кстати, второй квартал 2019 оказался хуже первого на почти 20%. Самое сильное падение с предкризисного 2007 года (даже больше).

https://smart-lab.ru/blog/570701.php

​#LSNG Подробный разбор отчета Ленэнерго от Алексея.

Инвестиции на фондовом рынке полны сюрпризов, они бывают как приятные, так и не очень. Забегая вперед, отмечу, что Ленэнерго неприятно удивило созданными резервами в 3-ем квартале, в результате чего чистая прибыль оказалась ниже ожиданий, но обо всем по порядку.

Выручка в 3-ем квартале выросла на 2,8%, а за 9 месяцев на 8,8% относительно прошлого года.

Читать целиком: https://smart-lab.ru/blog/570709.php

#трейдинг
Как 13 лет сливать и быть в убытке, а на 14ый год всё исправить?

👉🏻Автор в трейдинге уже 14 лет
👉🏻Год назад он посчитал результат P/L за все годы, начиная с 2005-го
👉🏻Убыток накопился более -70 т.р. Ранее, он наивно предполагал, что находится в небольшом плюсе
👉🏻Сейчас общий убыток за 14 лет -56 т.р.
👉🏻Чуть более трёх лет назад, произошёл перелом в торговле в сторону уверенной прибыли без сильных просадок
👉🏻Почему он стал зарабатывать?
👉🏻Где заработал, а где потерял?
👉🏻Зачем ему инвестиционный счёт?
👉🏻Как выбираю акции для инвестиционного счёта?

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/570361.php

​​Стоимость владения автомобилем против такси

Встречал сообщения, что личный автомобиль выходит дороже такси. Решил проверить так ли это.
Подробнее https://smart-lab.ru/blog/570737.php

Чудо-инвестиции в Черногорию! Как потерять половину стоимости недвижимости?

2006 год. Бурный рост экономики РФ. Фондовый рынок начинает взлет. Русские туристы массово летают к морю. Мои родители выбираются на отдых в Черногорию.

Присылают восторженные сообщения с отдыха: красота неописуемая, климат шикарный, натуральная еда, безопасность.

Через некоторое время пляжный отдых наскучил моим родителям. Захотелось приключений. Отец со своим приятелем решили съездить на экскурсию и посмотреть местное жилье. А почему бы и нет? Сразу нашлись ушлые посредники.

Решение о покупке было принято почти моментально. И эмоционально. Сработал стадный рефлекс. Приятель купил, и отец за ним. Причем, в одном и том же доме.

Локация показалась нам в тот момент удачной. Пара километров от Будвы. От моря пешком метров 500-700. Все как любят туристы.

Цена объекта в 2006 году составила 100 000 долларов. Тогда отец уверял маму убедительным аргументом — “это наша пенсия”.

Сейчас в 2019 году мы продаем эту квартиру за 50 000 долларов! Прямые убытки более 50%! Сколько еще сожрала инфляция. Допустим, еще 25%. Кроме того, выяснилось, что наш дом не легализован!

Сколько можно было заработать, разместив эти деньги на фондовом рынке? Ну, если грамотно поймать кризис 2008 года, то можно было бы легко выйти с десятикратным ростом капитала за 13 лет. Это миллион долларов! То есть та самая пенсия для моих родителей.

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/570763.php

​#NMTP как правильно освоить бюджет - анализ компании от Владимира Литвинова.

Новороссийский морской торговый порт крупнейший портовый оператор в России. Компания не является монополистом на нашем рынке, но самые загруженные и крупные порты находятся под ее управлением. Особенно ничем примечательным не выделяется, но один аспект меня привлек.

Это сумма денег, которая заложена в федеральных проектах до 2024 года. Она составляет колоссальное значение в 1,5 триллиона рублей. Капитализация всей компании не превышает 161 млрд. Действительно, эта сумма не будет просто распределена между портами. Да и НМТП не единственный порт в России. Но он является главным бенефициаром этой истории. Эти федеральные проекты (ссылка в конце статьи) не имеют статус закона, они определяют вектор развития экономики и указывают направленность расходования средств из бюджета. Вот в рамках этого катализатора, давайте посмотрим на текущее состояние дел компании.

https://smart-lab.ru/blog/570583.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

В России растет спрос на более дорогое бурение и ремонт скважин

Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

«Газпром» попросил исключений для судов под иностранным флагом в Арктике

https://smart-lab.ru/blog/news/570958.php

#rosn #mail #sber #gazp

#MGNT Итак, сериал с Магнитом продолжается. Это уже третья серия, которая выходит опять же спустя год. Предыдущие можно посмотреть по ссылкам ниже:
1) Размышления о ситуации с Магнитом smart-lab.ru/blog/432969.php
2) Размышления о ситуации с Магнитом 2. Год спустя. https://smart-lab.ru/blog/500631.php

Относительно прошлого года ситуация слабо изменилась. Пациент как был болен, так и остался. Органический прирост продаж за 9мес составил всего 0,5% и это при низкой базе, то есть инфляция издержек медленно, но верно поджирает прибыль компании.

При этом на уровне управления также происходит небольшая чехарда. В поисках спасителя акционеры успели заменить Ольгу Наумову на Яна Дюннинга.

Читать далее: https://smart-lab.ru/blog/570837.php

​🔥📈#KBTK +40% планка
КТК - Просперити и Сафмар купили 27% угольной компании
Сделка была закрыта 18 октября 2019 года.
Цена: 196,27 руб. за акцию в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ

Обсудить тему:
👉форум: https://smart-lab.ru/forum/KBTK
👉чат: https://smart-lab.ru/chat/?x=2436
👉Приложение смартачат

Финансовые пирамиды! Как не стать жертвой обмана☝🏻

Известный актёр Аль Пачино разорён из-за того, что по совету своего консультанта вложил средства в одну из финансовых пирамид.

Это говорит о том, что никто из нас не застрахован от таких шагов, даже окружив себя дорогими консультантами и юристами.

Современный Интернет (да и не Интернет, к сожалению тоже) наводнен мошенническими пирамидами и человеку далекому от финансового мира сложно разобраться в истине, но это возможно.

Вам понадобится немного времени для того чтобы прочитать серию моих статей, которые помогут Вам при выборе инвестиционной компании. Если Вы будете выполнять несколько простых, подробно описанных правил, то я уверен на 100% в том, что свои деньги Вы не потеряете.

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/570665.php

Продолжение темы про успех в трейдинге💪🏻

Вероятность будущего события предсказать невозможно, но мы можем учитывать уже случившиеся события, а точнее их характеристики, такие как размер и количество повторений.
На всякий случай скажу про то, что важно учитывать также комиссию, она const и она зашита и учитывается при расчете размера прибыльной/убыточной сделки, тоесть к изменению приращения капитала мы добавляем размер комиссии, далее не говорю вообще про влияние комиссии на формулу, там они уже учитываются.

👉🏻 Самая популярная эмоция у трейдеров, которая позволяет ловить маржин колл, это нежелание признать убыточную сделку, это с моих наблюдений, я сам совершал подобную ошибку в самом начале, и не исключение. Поэтому, в первую очередь необходимо ограничить убыточные сделки до определенного % от суммы, выделенной на вашем счету для набора данной позиции, например возьмем цифру в 2% при маржинальной торговле.
👉🏻 Далее, стоит вопрос выбором плеча, пока рассматриваю торговлю с точки зрения влияния убыточных сделок на изменение капитала, когда стоит цель разработать стратегию, при которой произведения размера убыточных сделок и вероятности убыточных сделок будет стремится к нулю.

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/570567.php

Как начать жить на дивиденды?

Инвестиции – это путь к финансовой независимости.
А какая она финансовая независимость?:) Откуда берется?

Финансовая независимость бывает частичная или абсолютная.
Например, инвестор имеет активы на фондовом рынке в размере 100тыс.$.

❓Хорошо это или плохо? Достаточно или мало?

Для ответов на эти вопросы нужно понимать инвестиционные возможности данной суммы активов. Для простоты и наглядности возьмем только акции, и пусть это будут американские акции. Так как по американскому фондовому рынку достаточно проверенной и долгосрочной, именно долгосрочной статистики.

За последние годы акции США растут в среднем на 10% в год. При этом, по акциям на счет приходят дивиденды. 10% — это вместе с дивидендами.

Если вычесть инфляцию, то чистый рост составит около 7%. Как правило, активы в акциях на большинстве фондовых рынках на длительном периоде времени растут на 5-7% чистой доходности (за вычетом инфляции).

Дивидендная доходность на рынке США сейчас небольшая около 2%.

То есть, наши 100тыс.$ ежегодно в виде дивидендов потенциально могут приносить 2000$.

В месяц получится 167$ = 10800руб. Вроде немного. Но смотрим далее...

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/570450.php

Тренд и электрички

Будучи студентом и живя в Подмосковье я регулярно пользовался электричками. Денег нет, понятное дело стараешься экономить, именно поэтому приходилось включать голову.

Я учился на кафедре мат.статистики и теории вероятности, мне нравились эти предметы, но больше всего мне нравилась теория игр.

Благодаря теории игр я разработал торговую стратегию, используя которую ездил на электричках практически бесплатно.

Брал только билет на выход, чтобы не прыгать через турникеты или забор (я же все таки приличный человек?), ну а главной задачей, которую приходилось решать ежедневно, заключалась в том, чтобы не попасться контролерам (штраф превышал стоимость полного билета в 2 раза).

Я никогда не бегал зайцем от контролёров, всегда пытался сделать так, чтобы наши дорожки не пересекались, ну а если вдруг они пересеклись, то признавал поражение и оплачивал штраф.

Моя математическая модель выглядела таким образом, что вероятность попадания к контролерам была где-то 10% или 1/10, т.е. 9 поездок ездил практически бесплатно, а 1 раз из 10 всё же налетал на штраф от контролёров и оплачивал его.

В чем заключалась торговая стратегия контролёров или даже скорее тактика?

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/570950.php

​​#SNGS
Сургутнефтегаз: дивидендные ожидания + корпоративная интрига

Сургутнефтегаз вчера представил свою бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2019 года.
Обзор и комментарии Юрия Козлова по Сургуту тут https://smart-lab.ru/blog/570917.php

Группа депутатов башкирского Госсобрания готовит письмо в Минфин с требованием разъяснить позицию ведомства по поводу выплаты Башнефтью дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Сейчас Башнефть, являясь дочкой госкомпании, направляет на дивиденды 29% от чистой прибыли по МСФО, в то время как Минфин настаивает на выплате дочками госкомпаний дивидендов в размере 50% чистой прибыли.

При переходе на выплату дивидендов 50% прибыли, поступления от Башнефти в пользу Башкортостана увеличатся с 7 до 12 млрд рублей в год. В Курултае рассчитывают получить разъяснения от Минфина до утверждения бюджета Республики на 2020-2022 гг.

В августе депутат Курултая Республики Башкортостан Рустем Ахунов заявил в интервью Эху Москвы, что Татнефть приносит бюджету Татарстана в два раза больше денег, чем Башнефть бюджету Башкортостана.

Почему я ушёл от бектестинга и стал виртуальным трейдером

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно.

Делюсь многолетним опытом☝🏻
👉🏻 Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.
👉🏻 Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.
👉🏻 Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/570987.php