108K subscribers
13.5K photos
14 videos
355 files
8.53K links
Анализ российской и мировой макростатистики. Новости с финансовых рынков. Уведомление о реестре:
https://knd.gov.ru/license?id=6735fac115601c23cb236317&registryType=bloggersPermission

@russianmacrommi, [email protected]
ЧАТ: @russianmacro2024
Download Telegram
Митинги обрушат российский фондовый рынок?

«Сейчас выгодное время торговать», говорит Martin BULLganov

- Как заработать на IPO.
- Какие акции находятся на хаях?
- Чат для общения аудитории
- Что ждёт BTC этой зимой?

Мы делимся своим взглядом и стараемся давать оперативные прогнозы, публикуем точки входа и выхода в прибыльные сделки

«Не важно, новичок Вы, либо профессионал» Главное то, как вы контролируете риски и управляете капиталом. Только холодный расчёт

Всю информацию Вы можете узнать у нас на канале @right_trading

#реклама
О ПРОТЕСТАХ И ИХ ВЛИЯНИИ НА РЫНОК И ЭКОНОМИКУ
ЧАСТЬ 1

В ленте комментариев MMI всплеск активности. Главная тема – протесты, состоявшиеся в субботу. Некоторые читатели обвиняют нас в том, что MMI из экономического канала начинает скатываться в политический. Нет, это не так. Основной вопрос, на который мы всегда искали ответ, – что происходит в мировой и российской экономике, чего ждать дальше, и как это повлияет на финансовые рынки. В этом направлении мы и продолжаем думать, делясь с Вами своими мыслями. Но нам, действительно, кажется, что рост протестной активности может стать важным фактором, оказывающим влияние и на экономику, и на рынки. Нельзя исключать, что это вообще будет следующим черным лебедем. Поэтому мы продолжим внимательно отслеживать эту тему. А сейчас несколько соображений по поводу прошедших событий.
==============
В пятницу мы проводили опрос на тему влияния предстоящих протестов на финансовые рынки. Самым популярным ответом наших читателей (35%) было мнение о том, что протесты будут носить скромный характер. Учитывая, что 40% наших читателей живут в Москве и области, можно сказать, что они в целом оказались правы. Мы не будем сейчас дискутировать о цифрах (возможно, мы ошибаемся), но у нас сложилось впечатление, что масштаб протеста в Москве был меньше, чем в августе 2019г. Но про Россию в целом этого сказать нельзя. Во многих городах протестная активность в эту субботу была на историческом максимуме.
Для экономистов это очень любопытная деталь. Почему регионы недовольны больше, чем Москва, хотя всегда было наоборот?

1. Экономика. В последние 7-8 лет мы все видим устойчивый тренд отрыва Москвы от регионов в плане уровня жизни, инфраструктуры, социальных сервисов. Во время пандемии это проявилось со всей наглядностью, показав масштаб разрушения системы здравоохранения в стране в сравнении с московской. Причем инфраструктура в Москве улучшилась не только в относительном выражении (сравнительно с регионами), но и в абсолютном (мы сами живем в Москве, и это наши субъективные наблюдения). Москва – это действительно, другая страна в сравнении с Россией, отличающаяся не только по удобству жизни, но и по большинству макропараметров. Например, в Москве традиционно более низкая инфляция, что во многом объясняется более развитыми потребительскими рынками и более высокой конкуренцией на них. Одним словом, экономических причин для недовольства у москвичей должно быть существенно меньше. Почему это не проявлялось ранее, и протесты в Москве всегда были сильнее? Мы не политологи, но рискнем предположить, что просто не было повода (что бывает при появлении сильного повода, показал Хабаровск). Талантливый фильм Навального и его команды вряд ли мог стать сильным поводом для москвичей. Опять-таки, мы во многом судим субъективно, но для нас нового в нём было процентов 5. Все оглушительные факты коррупции, представленные в нем, были известны ранее. А вот для регионов, которые сфокусированы, прежде всего, на своих проблемах, представленная в фильме информация могла стать откровением, и явиться именно тем поводом, который взорвал ситуацию.
2. Госаппарат. Лояльность. Анализируя, как меняется структура экономики, мы неоднократно отмечали, что наиболее устойчиво растущий сектор – это госаппарат. В кризис-2020 он вообще не пострадал. Учитывая, что госаппарат сконцентрирован в первую очередь в столице, также как и госкомпании, можно предположить, что доля людей, зависящих от госбюджета напрямую или косвенно, здесь год от года увеличивается, что, соответственно, снижает долю протестно-настроенных граждан. Есть ещё известная тема – ипотека. Уровень её проникновения в столице выше. Более того, весь бум ипотеки прошлого года пришёлся в основном на Москву, Питер и Краснодарский край. Семьи, обремененные ипотекой, тоже не самый протестный электорат.
О ПРОТЕСТАХ И ИХ ВЛИЯНИИ НА РЫНОК И ЭКОНОМИКУ
ЧАСТЬ 2

Из событий минувшей субботы мы делаем главный вывод: протестные настроения выходят на максимум за пределами Москвы, и для этого есть серьёзные экономические основания (подробнее об этом в предыдущем посте)

Как всё это повлияет на экономику? А вот тут зависит от реакции властей. В демократических странах естественным ответом стало бы перераспределение общественного пирога от центра к регионам (в демократических странах такую концентрацию ресурсов в центре вообще сложно представить). В авторитарных режимах реакции могут самыми неожиданными и неадекватными. Но всё-таки, с учетом приближающихся выборов в Госдуму, которым власть уделяет очень большое внимание, логично предположить дополнительные меры бюджетной поддержки, направленные именно в сторону регионов. И это может стать дополнительным фактором роста российской экономики в этом году, который мы, по-прежнему, ожидаем на уровне выше 3%. Кстати, раз уж заговорили об экономике, то короткий взгляд на текущую картинку:

• Спад экономики, который мы ожидали в 4-м кв, не произошел. В терминах «квартал к кварталу с устранением сезонности» ВВП в 4-м кв, если и снизился, то незначительно
• Итоги января подводить пока рано, но, похоже, что экономика примерно там же, где и в декабре. При этом сильнее внешний спрос, с инвестициями – непонятно, с потребительским спросом – без особых изменений
• Инфляция замедляется в терминах «месяц к месяцу с устранением сезонности», но годовой показатель из-за эффекта базы продолжает идти вверх и развернется только в марте

Как рост протестных настроений в стране повлияет на рынки? Пока никак. По нашим оценкам, условная «санкционная премия», куда можно свалить и риски, связанные с внутриполитическими факторами, остается очень высокой. Ей просто некуда дальше расти.
Поэтому в отношении рубля мы продолжаем рекомендовать традиционную сезонную модель инвестора: в 1-м квартале продаем доллар на любых скачках вверх; переворачиваемся начиная с марта-апреля, и весь остальной год играем по доллару вверх.
В отношении ОФЗ текущие уровни доходности мы также считаем уже заметно отклонившимися от равновесия. Приближение длинного конца кривой к 7% – это уже перебор.
Ну а что касается акций, они продолжают жить своей жизнью. Здесь, действительно, пузырь, которого мы не видели со времен бума доткомов в конце прошлого века. Сдуваться он начнет, по-видимому, после первых сигналов о сворачивании QE. Когда его ждать? Это зависит от того, в каком объёме будет принят план Байдена. Если $1.9 трлн, как и заявлено, то ФРС необходимо будет принимать меры уже летом-осенью, ибо при таком стимуле экономика США может очень быстро оказаться в состоянии перегрева. По сути, именно в избыточных стимулах со стороны американской администрации, мы видим сейчас основные макроэкономические риски для рынков.
ТРЕНД ПО ЧИСЛУ ЗАРАЗИВШИХСЯ В МИРЕ ЗАМЕТНО СНИЖАЕТСЯ, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ О МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ ПО СМЕРТНОСТИ

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 455.9К vs 576К накануне. Смертность: 9.5К vs 13.9К двумя днями ранее.

Из-за появления “британского штамма” на неопределенное время полностью закрыты границы Израиля, власти Франции намерены анонсировать уже третий локдаун, а наиболее своеобразная реакция на вводимые ограничения зафиксирована в Чехии, где в знак протеста открылись все рестораны.
🟢 - В целом, умеренно-позитивные настроения с утра. MSCI Asia-Pacific торгуется вблизи недавно установленных исторических максимумов, в целом ожидания анонса новых стимулов в США в моменте перевешивают опасения задержек поставок антивирусной вакцины.
🟢 - валюты ЕМ сегодня незначительно укрепляются по отношению к доллару, возможно негативный сентимент прошлой недели может несколько развернуться.
СУВЕРЕННЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ

S&P
• Словакия - ↔️ рейтинг подтвержден на уровне А+, ⬆️ прогноз повышен до “стабильного”
• Турция - ↔️ рейтинг подтвержден на уровне В+, прогноз “стабильный”
• Азербайджан - ↔️ рейтинг подтвержден на уровне ВВ+, ⬆️ прогноз повышен до “стабильного”

FITCH
• Чехия - ↔️ рейтинг подтвержден на уровне АА-, прогноз “стабильный”
• Греция - ↔️ рейтинг подтвержден на уровне ВВ, прогноз “стабильный”


Суверенные рейтинги ранее
https://t.iss.one/russianmacro/9847
ПОНИЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД ПО НОВЫМ СЛУЧАЯМ COVID-19 В РОССИИ УСИЛИВАЕТСЯ

19 290 заболевших за сутки vs 21 127 и 20 921 в предыдущие пару дней. Это – минимум с 3 ноября прошлого года
456 умерших vs 491 и 559 в последние два дня.

МОСКВА:
2 382 заболевших вчера vs 3 069 и 2 668 за предыдущие двое суток. Минимум с 30 сентября
61 умерших vs 74 и 64 в предыдущие два дня.

Количество тестов за вчера – 400 тысяч (позавчера – 400К)
БИЗНЕС КЛИМАТ В ГЕРМАНИИ СТАГНИРУЕТ ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

Индекс делового климата IFO, рассчитываемый на основании опроса немецких компаний, в январе вышел несколько хуже прогноза, снизившись с декабрьских 92.2 до 90.1 пунктов (ожидалось 91.8 п). Оценка текущей ситуации также вышла также хуже прогноза – 89.2 (ожидалось 90.6) vs 91.3 в декабре. Бизнес-ожидания за месяц снизились до 91.1 пунктов (прогноз - 93.2 пунктов) vs 93.0 месяцем ранее.

Экономисты IFO отмечают, что ожидают стагнации экономики Германии в 1кв2021 из-за снижения потребительского спроса, но в то же время, национальная промышленность чувствует себя вполне уверенно.

Вышедший недавно индекс Germany Flash PMI также зафиксировал небольшое снижение деловой конъюнктуры, которая, впрочем, продолжает находиться на позитивной территории.
РОССИЙСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ - СМЕШАННЫЕ СИГНАЛЫ

🔴 В рубле утренний позитив оказался краткосрочным, национальная валюта вновь под давлением на фоне увеличения индексов волатильности. Но, объективно говоря, большинство валют EM после утреннего роста также, как и рубль, торгуются сейчас на негативной территории
🔴🟢 На рынке госдолга сегодня выраженной тенденции не наблюдается
🟢 Рынок акций продолжает жить своей жизнью, здесь всё замечательно
АЖИОТАЖ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ: МОСКВА – ДАЛЕКО НЕ ЛИДЕР ПО РОСТУ ЦЕН СРЕДИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ

Мы регулярно публикуем статистику динамики цен на вторичное жилье Москвы, отмечая в последние месяцы его галопирующий рост. Однако, согласно ЦИАН, где приводятся цены на первичку по крупнейшим городам страны, Москва занимает 7 место (+16.5% гг с 01.2020 по 01.2021). Лидер роста – Нижний Новгород (35.1% гг), второй – Екатеринбург (30.5%), третий – Питер (24.2% гг).

Программа льготной ипотеки обусловила значительный спрос на жилищные кредиты, а также немалое их рефинансирование под более низкий процент. Но, уже со временем, когда рост цен на недвижимость начал выходить за рамки привычной логики, власти определенно озадачились полученным эффектом. В нынешней конфигурации льготная ипотека действует до 1 июля, но в дальнейшем ЦБ считает возможным пролонгацию лишь точечных программ. Учитывая мощный ресурс строительного лобби на самых высших эшелонах Правительства, дальнейшее развитие событий предугадать, наверное, затруднительно
Forwarded from Банкста
🏘 Многие годы инвестировать в недвижимость было прибыльно, но этот актив не был доступен для большинства инвесторов. Сейчас инвестиции стали удобнее и проще с ЗПИФом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток – 2», который сегодня начал торговаться на Московской бирже. Это первое подобное размещение на российском рынке. Торговый код фонда – RU000A101YY2, ISIN – RU000A101YY2.
💼 Клиенту понадобится лишь брокерский счет, чтобы начать инвестиции в стрит-ритейл, куда войдет недвижимость, арендуемая магазинами сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Это наиболее востребованный и ликвидный формат, а основной особенностью зданий является удачное расположение в шаговой доступности в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
📊 Инвестор может приобрести один пай за сумму около 300 тыс. рублей.
Напомним, первый фонд линейки «Альфа-Капитал Арендный поток» был запущен весной прошлого года, и на сегодняшний момент его активы выросли до 1,2 млрд рублей. Популярность подобных инвестиций связана с неоспоримыми преимуществами, которые получают пайщики фонда.
1️⃣Во-первых, торговая недвижимость приносит прибыль даже в моменты кризиса. Так, опытные инвесторы при первых проявлениях надвигающейся нестабильной экономической ситуации вкладывают средства в золото и недвижимость. Соответственно, высокий спрос становится драйвером роста цены подобных активов.
2️⃣Второй профит связан с получением регулярного дохода: планируется, что вкладчики будут получать дивиденды каждый квартал.
3️⃣Третья причина связана с основным арендатором – компанией X5 Retail Group, которая обеспечивает постоянный денежный поток арендных платежей. Даже в моменты, когда возникают сложности в непродуктовом ритейле, население не перестает покупать продукты питания.
Подробную информацию о фонде «Альфа-Капитала» и актуальных инвестициях можно узнать в канале @alfawealth.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ – МИНИМАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОДНОГО ИНДЕКСА ТОВАРОВ И УСЛУГ

Недельные данные по Сбериндексу свидетельствуют об общей стабильности потребительской активности, но показывают разноплановые тенденции по сегментам.
По состоянию на 18 января показатели следующие:

Все товары и услуги: +0.1% vs +0.1% гг неделей ранее
Товары: +4.8% vs +3.1% гг
Услуги: -18.6 vs -14.4% гг

Неделя с 11.01 по 18.01 вновь показала разнонаправленность основных компонент (отдельно товаров и услуг), но в целом, сводный их индекс не изменился, показав динамику, аналогичную предыдущей неделе.

Как видно, помесячная динамика потребительского спроса (с устранением сезонности) находится на уровне декабря https://t.iss.one/russianmacro/9909, что может в какой-то мере свидетельствовать о сохранении в экономике тенденций конца прошлого года.
РОССТАТ СООБЩАЕТ О МОЩНОМ ПОДЪЕМЕ В СЕКТОРЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНЦЕ ГОДА

Росстат накануне опубликовал данные по промышленному производству за декабрь и 2020 год. В декабре динамика индекса промышленного производства (ИПП) составила -0.2% гг vs -1.5% гг в ноябре. Фактически объёмы производства восстановились до уровней предыдущего года. Произошло это за счет бурного роста в обрабатывающей промышленности (4.4% гг vs 2.9% гг в ноябре), в то время как в добывающих отраслях динамика в декабре ухудшилась: -8.5% гг vs -7.5% гг в ноябре.

По итогам года снижение объемов промышленного производства составило -2.9%. Это оказалось чуть лучше рыночных ожиданий.

Данные по ИПП за 2019 год были пересмотрены с 3.1 до 3.4%. Этот пересмотр также ожидаемый в свете недавно объявленного пересмотра данных по ВВП за 2019 год с 1.3 до 2.0%.

В этом году мы ждем уверенного восстановления объемов производства, прежде всего, в добывающих отраслях. В целом по промышленности рост в 2021 году может составить от 3 до 5%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ ПРЕВЫСИЛО 100 МИЛЛИОНОВ

За последние сутки число новых выявленных случаев Covid-19 составило 449.1К vs 455.9К накануне. Смертность: 9.6К vs 9.5К двумя днями ранее.

Мир разменял первую крупную круглую цифру по числу заразившихся – началась вторая сотня миллионов. Но, тренд по новым случаям продолжает снижаться.

В Нидерландах антиковидные протесты перешли в достаточно активную фазу – пока это первый случай столь радикального неприятия новых ограничительных мер. В Австрии с сегодняшнего дня обычные маски уже не считаются защитой - в магазинах и общественном транспорте австрийцы обязаны пользоваться только респираторами определенной конструкции.
🔴 - на рынках умеренный risk-off на новостях о возможно более долгих сроках принятия $1.9 трл. антикризисного пакета Байдена. Азиатские рынки снижаются от максимумов на возросших геополитических рисках в ЮВА, связанных со спорными островами.
🔴 - развивающиеся рынки следуют в русле глобальных умеренных продаж рисковых активов. Продолжает торговаться хуже аналогов локальный долг Бразилии, где властям не удается справиться с инфляцией, и растет вторая волна коронавируса
ЦБ КАЗАХСТАНА СОХРАНИЛ СТАВКУ НА УРОВНЕ 9.0%, ВСЕ ВНИМАНИЕ – НА РАСТУЩУЮ ИНФЛЯЦИЮ

Национальный Банк Казахстана в соответствии с ожиданиями, принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9.0% годовых. Как указал регулятор, решение принято с целью возвращения инфляции в целевой коридор 4–6% в среднесрочном периоде и обусловлено смещением баланса рисков в сторону проинфляционных факторов.

Увеличилось внешнее и внутреннее инфляционное давление, возросли риски дальнейшего повышения цен на продовольствие, наблюдаются повышенные инфляционные ожидания. Продовольственная инфляция ускорилась до 11.3% (г/г) в результате значительного удорожания масла, яиц, сахара и овощей.

Заякорение инфляционных ожиданий является основой для достижения цели по инфляции в 21-22 гг, в этой связи текущий уровень базовой ставки позволит достигнуть цели по инфляции в 4–6% к концу 2021 года. Годовая инфляция в Казахстане в декабре 2020 года ускорилась до 7.5%, оставаясь заметно выше цели Нацбанка.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТОВ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО 100 МИЛЛИОНОВ

РОССИЯ
18 241 заболевших за сутки vs 19 290 и 21 127 в предыдущие пару дней.
564 умерших vs 456 и 491 в последние два дня.

МОСКВА:
2 317 заболевших вчера vs 2 382 и 3 069 за предыдущие двое суток.
70 умерших vs 61 и 74 в предыдущие два дня.

Количество тестов за вчера – 300 тысяч (позавчера – 400К)
#AlgoTrading_news
MMI совместно с Алго Капитал

Стратегии доверительного управления «Алго Капитал». Итоги 2020 года

Международная стратегия NC3816 (базовая валюта - доллары США, 19 бирж мира, 86 фьючерсов) закрыла год с результатом +43.9% в долларах США. Минимальная сумма инвестирования $100 000. Стратегия NC3816 предназначена только для квалифицированных инвесторов.

Стратегия Энергия (базовая валюта – рубли РФ, Московская биржа, 14 фьючерсов) за 2020 год заработала +107.2%. Минимальная сумма инвестирования 6 млн руб.

Стратегия Сбалансированная (базовая валюта – рубли РФ, Московская биржа, 14 фьючерсов + ОФЗ). В 2020 году результат стратегии составил +36,6%. Минимальная сумма от 400 000 руб. Возможно открытие в рамках ИИС (доверительное управление).

Для частных клиентов «Алго Капитал» доступна линейка из 7 стратегий доверительного управления, диверсифицированных по уровню таргетируемой доходности и допустимого риска. Выбирайте стратегию на официальном сайте «Алго Капитал». Оставьте заявку и получите подробную консультацию от профессионалов.

Для новых клиентов действуют специальные условия. Возможно удаленное заключение договора онлайн с помощью учётной записи на портале Госуслуг.

Как самостоятельно выбрать стратегию и не ошибиться? Рассчитайте оптимальную аллокацию инвестиционного портфеля с помощью бота-финансового советника. Введите валюту и долю допустимых рисковых инвестиций. Бот предложит примерную аллокацию активов по классам и инвестиционную стратегию. Не является инвестиционной рекомендацией.

Запустить telegram-бота: @Portfolio_advisor_bot
ЦБ ЧЕХИИ: ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА В ВОЗМОЖНОМ УЖЕСТОЧЕНИИ ДКП?

Председатель чешского ЦБ И.Руснок заявил, что в этом году процентные ставки (0.25%) могут быть повышены до двух раз, и регулятор в основном акцентирует внимание на уточнении соответствующих сроков.

ЦБ видит ускорение роста во второй половине года (ВВП 3кв2020: -5% гг vs -10.9% гг во 2 кв.), а уровень безработицы остается самым низким в ЕС (4%).

Чехия отличается от других стран EU, которые сохраняют мягкую ДКП для поддержки роста и сохранения низких затрат на государственное финансирование. Страна вошла в кризис с очень динамичной экономикой, которая даже показала некоторые признаки перегрева, особенно на рынке труда и в ценах на недвижимость. ЦБ считает, что инфляционный потенциал страны несравненно выше, чем в зоне евро. Чехи выделяются в Европе тем, что низкий уровень госдолга и избыточная ликвидность банков помогают финансировать рекордный бюджетный дефицит без количественного смягчения.