📘 Образовательный разбор
Выпуск 4. Кредитование – часть 1
📌 Ранее обсудили:
Четыре бизнес-процесса, формирующих результат управления кредитным риском – кредитование, верификация, сбор просроченной задолженности, отбор клиентского профиля.
🤔 Что дальше?
Разберём составляющие, необходимые для управления риском в рамках процесса Кредитования.
🏛️ Структура подразделения:
Отталкиваясь от обозначенной системы управления
1️⃣ выявить →
2️⃣ оценить →
3️⃣ контролировать →
4️⃣ управлять,
она может выглядеть следующим образом:
▪️ Аналитики – разрабатывают инструменты измерения и оценки
▪️ Портфельный риск-менеджмент – осуществляют мониторинг (контроль) и управление стратегией принятия решений
▪️ Технологи – реализуют эту стратегию
▪️ Отчётность – создаёт инструменты мониторинга
▪️ Методологи – поддерживают вышеописанные процессы в соответствии с требованиями регулятора.
🔧 Структура управления риском в Кредитовании:
Процессы выполняются в контексте и генерируют соответствующие данные, на которых строятся модели, используемые в стратегии.
1️⃣ Контекст – каналы подачи заявки, устройство, география, цель кредита, наличие предодобренного предложения и т.д. Контекст влияет на риск — и должен учитываться.
2️⃣ Процесс – каждый отдельный этап работы стратегии, будь то запрос КИ или перевод заявки на фрод-аналитика. Создаётся возможность A/B тестирования ключевых этапов.
3️⃣ Данные – всё, что собираем на этапе процесса: от данных БКИ и доходов до транзакционных и контекстуальных признаков. Максимальное логирование данных.
4️⃣ Модели – разные модели под разные задачи: бинарный выбор заявителей на одобрение, отклик на предложение, специализированные события.
5️⃣ Стратегия – последовательность процессов (правил), в которой ключевыми инструментами сегментации и дифференциации клиентов являются модели.
Существует в 3-х видах:
▪️ графический (диаграммы workflow)
▪️ текстовый (описание стратегии)
▪️ технический (в СПР)
📚 В следующих выпусках:
Продолжим говорить о кредитовании – на чём основывается логика принятия решения, начнём разбирать принципы, на которых строится стратегия.
#образовательныйразбор #рискменеджмент #финансы #кредитныериски #retailrisk
Выпуск 4. Кредитование – часть 1
📌 Ранее обсудили:
Четыре бизнес-процесса, формирующих результат управления кредитным риском – кредитование, верификация, сбор просроченной задолженности, отбор клиентского профиля.
🤔 Что дальше?
Разберём составляющие, необходимые для управления риском в рамках процесса Кредитования.
🏛️ Структура подразделения:
Отталкиваясь от обозначенной системы управления
1️⃣ выявить →
2️⃣ оценить →
3️⃣ контролировать →
4️⃣ управлять,
она может выглядеть следующим образом:
▪️ Аналитики – разрабатывают инструменты измерения и оценки
▪️ Портфельный риск-менеджмент – осуществляют мониторинг (контроль) и управление стратегией принятия решений
▪️ Технологи – реализуют эту стратегию
▪️ Отчётность – создаёт инструменты мониторинга
▪️ Методологи – поддерживают вышеописанные процессы в соответствии с требованиями регулятора.
🔧 Структура управления риском в Кредитовании:
Процессы выполняются в контексте и генерируют соответствующие данные, на которых строятся модели, используемые в стратегии.
1️⃣ Контекст – каналы подачи заявки, устройство, география, цель кредита, наличие предодобренного предложения и т.д. Контекст влияет на риск — и должен учитываться.
2️⃣ Процесс – каждый отдельный этап работы стратегии, будь то запрос КИ или перевод заявки на фрод-аналитика. Создаётся возможность A/B тестирования ключевых этапов.
3️⃣ Данные – всё, что собираем на этапе процесса: от данных БКИ и доходов до транзакционных и контекстуальных признаков. Максимальное логирование данных.
4️⃣ Модели – разные модели под разные задачи: бинарный выбор заявителей на одобрение, отклик на предложение, специализированные события.
5️⃣ Стратегия – последовательность процессов (правил), в которой ключевыми инструментами сегментации и дифференциации клиентов являются модели.
Существует в 3-х видах:
▪️ графический (диаграммы workflow)
▪️ текстовый (описание стратегии)
▪️ технический (в СПР)
📚 В следующих выпусках:
Продолжим говорить о кредитовании – на чём основывается логика принятия решения, начнём разбирать принципы, на которых строится стратегия.
#образовательныйразбор #рискменеджмент #финансы #кредитныериски #retailrisk
👍9❤3🔥2
В июле этого года исполняется 12 лет с того момента, как я оказался в сфере кредитных рисков. Причём оказался я в ней довольно случайно. На старте моей карьеры вопрос решила разница в пять тысяч рублей между оффером на тестировщика в ИТ компанию, и оффером на аналитика в коллекторское агентство.
С тех пор поменялось много всего: жизнь совсем другая, мои взгляды на вещи, да и сама профессия. Менялась страна, менялись технологии, команды, подходы. Менялся я сам.
🎯 Порой я задаю себе вопрос - почему, спустя столько времени я всё ещё здесь и не сменил сферу?
🤝 Люди. Все эти годы я окружён командой(хоть она и менялась ни раз), с которой могу говорить на одном языке. В нашей сфере много технарей, много структурных и системных ребят — это мой мир. Общение с такими людьми заряжает и даётся проще. И если задуматься, почти весь мой круг общения сформирован из бывших/текущих коллег.
📈 Динамика. В этой работе нельзя спрятаться в зоне комфорта. Только успел выдохнуть — и уже что-то меняется: рынок, правила, стратегия. Это с одной стороны раздражает — с другой держит в тонусе. Ты всегда на острие. Ты не просто идёшь по протоптонной тропинке, ты снова и снова оказываешься на развилке. И на это подсаживаешься.
💰 Возможности. Работа в рисках обеспечила мне шанс построить устойчивую жизнь. Обеспечить семью. Реализовать многие свои мечты и амбиции, самореализоваться. Я этот шанс не упустил и очень признателен ей за это.
И да, конечно порой бывает трудно, нервно, бывает устаёшь и начинаешь выгорать. Но, в такой ситуации - информационный детокс и небольшое путешествие мне отлично помогают наполниться энергией. Кстати, как раз сейчас нахожусь в мини-отпуске в Армении.
#личнаярефлексия #рискменеджмент #профессия #карьера #финансы #мотиваци
С тех пор поменялось много всего: жизнь совсем другая, мои взгляды на вещи, да и сама профессия. Менялась страна, менялись технологии, команды, подходы. Менялся я сам.
🎯 Порой я задаю себе вопрос - почему, спустя столько времени я всё ещё здесь и не сменил сферу?
🤝 Люди. Все эти годы я окружён командой(хоть она и менялась ни раз), с которой могу говорить на одном языке. В нашей сфере много технарей, много структурных и системных ребят — это мой мир. Общение с такими людьми заряжает и даётся проще. И если задуматься, почти весь мой круг общения сформирован из бывших/текущих коллег.
📈 Динамика. В этой работе нельзя спрятаться в зоне комфорта. Только успел выдохнуть — и уже что-то меняется: рынок, правила, стратегия. Это с одной стороны раздражает — с другой держит в тонусе. Ты всегда на острие. Ты не просто идёшь по протоптонной тропинке, ты снова и снова оказываешься на развилке. И на это подсаживаешься.
💰 Возможности. Работа в рисках обеспечила мне шанс построить устойчивую жизнь. Обеспечить семью. Реализовать многие свои мечты и амбиции, самореализоваться. Я этот шанс не упустил и очень признателен ей за это.
И да, конечно порой бывает трудно, нервно, бывает устаёшь и начинаешь выгорать. Но, в такой ситуации - информационный детокс и небольшое путешествие мне отлично помогают наполниться энергией. Кстати, как раз сейчас нахожусь в мини-отпуске в Армении.
#личнаярефлексия #рискменеджмент #профессия #карьера #финансы #мотиваци
❤15👍11🔥3👏1
📘 Образовательный разбор
Выпуск 5. Кредитование — часть 2
📌 В первой части мы обсудили структуру управления риском, далее разберём логику принятия решения в рамках рассмотрения заявки на кредит.
🎯 Логика принятия решений по заявке:
Итоговый результат работы стратегии — одобрить или отказать?
🔹 Если одобрить, то на каких условиях?
- Максимальный кредитный лимит
- Максимальный срок
- Максимальный месячный платеж
- Максимальная “премия” за принимаемый кредитный риск
🔹 Если отказать, то почему?
- Причины должны быть максимально объективны и объяснимы.
- Существует мониторинг качества причин отказов и ведётся регулярная проработка вариантов по снижению объёмов отказов.
- Причины отказа ранжированы — вначале самые важные и самые дешёвые.
💰 Детально стоит разобрать — что такое “премия” за принимаемый кредитный риск?
Она состоит из:
📉 Ожидаемых потерь (EL = PD × EAD × LGD)
🏦 Стоимости экономического капитала под неожиданные потери (CoEC × UL)
➕ Буфера под ошибку оценки EL (B)
👉 Минимальная стоимость риска / “премия” = EL + CoEC × UL + B
🧩 Буфер (B) состоит из:
• Статистически оценённой на исторических данных ошибки
• Поправки на фазу экономического цикла (работает на повышение или понижение риска)
• Ожиданий исходя из трендов, сегментного анализа, экспертных оценок
• Надбавки для проведения обучающих экспериментов
🔜 Что дальше:
Вместе подведем итоги первых пяти выпусков. Следующим мини-постом я соберу обратную связь и подумаю о том, как сделать выпуски более эффективными и, возможно, сокращу целевую аудиторию этих постов до конкретных слушателей.
В любом случае, в новом или текущем формате, но впереди нас ждёт:
🔸 Мониторинг и ранняя диагностика рисков
🔸 Архитектура стратегии принятия решений
🔸 Роль данных и инфраструктуры в управлении рисками
🔸 Внедрение и валидация моделей
🔸 Регуляторика, капитал и стресс-тесты
🔸 …и многое другое
#образовательныйразбор #рискменеджмент #финансы #кредитныериски #retailrisk
Выпуск 5. Кредитование — часть 2
📌 В первой части мы обсудили структуру управления риском, далее разберём логику принятия решения в рамках рассмотрения заявки на кредит.
🎯 Логика принятия решений по заявке:
Итоговый результат работы стратегии — одобрить или отказать?
🔹 Если одобрить, то на каких условиях?
- Максимальный кредитный лимит
- Максимальный срок
- Максимальный месячный платеж
- Максимальная “премия” за принимаемый кредитный риск
🔹 Если отказать, то почему?
- Причины должны быть максимально объективны и объяснимы.
- Существует мониторинг качества причин отказов и ведётся регулярная проработка вариантов по снижению объёмов отказов.
- Причины отказа ранжированы — вначале самые важные и самые дешёвые.
💰 Детально стоит разобрать — что такое “премия” за принимаемый кредитный риск?
Она состоит из:
📉 Ожидаемых потерь (EL = PD × EAD × LGD)
🏦 Стоимости экономического капитала под неожиданные потери (CoEC × UL)
➕ Буфера под ошибку оценки EL (B)
👉 Минимальная стоимость риска / “премия” = EL + CoEC × UL + B
🧩 Буфер (B) состоит из:
• Статистически оценённой на исторических данных ошибки
• Поправки на фазу экономического цикла (работает на повышение или понижение риска)
• Ожиданий исходя из трендов, сегментного анализа, экспертных оценок
• Надбавки для проведения обучающих экспериментов
🔜 Что дальше:
Вместе подведем итоги первых пяти выпусков. Следующим мини-постом я соберу обратную связь и подумаю о том, как сделать выпуски более эффективными и, возможно, сокращу целевую аудиторию этих постов до конкретных слушателей.
В любом случае, в новом или текущем формате, но впереди нас ждёт:
🔸 Мониторинг и ранняя диагностика рисков
🔸 Архитектура стратегии принятия решений
🔸 Роль данных и инфраструктуры в управлении рисками
🔸 Внедрение и валидация моделей
🔸 Регуляторика, капитал и стресс-тесты
🔸 …и многое другое
#образовательныйразбор #рискменеджмент #финансы #кредитныериски #retailrisk
👍7❤4🔥1
Собираю обратную связь по рубрике "Образовательный разбор".
Помогите улучшить материалы, сделать их информативнее и доступнее. Ответы займут несколько минут и очень помогут мне понять, куда двигаться дальше.
Ссылка на опрос
Спасибо!
Помогите улучшить материалы, сделать их информативнее и доступнее. Ответы займут несколько минут и очень помогут мне понять, куда двигаться дальше.
Ссылка на опрос
Спасибо!
Google Docs
Обратная связь по рубрике "Образовательный разбор"
Помоги улучшить образовательные материалы по кредитным рискам. Ответы займут несколько минут и очень помогут сделать рубрику полезнее. Спасибо!
👍3
🚨 Дроппинг: за что можно сесть с 16 лет
В России приняли новый закон, который скоро вступит в силу: уголовка за дроппинг — до 6 лет лишения свободы с 16 лет.
👤 Кто такой дроппер?
Человек, через карту или счёт которого проходят деньги преступников. Иногда это происходит по незнанию. Ниже представлю 3 частые схемы, через которые каждый из нас/наши близкие могут неосознанно стать дроппером:
1️⃣ «Подработка онлайн»
Заманчивые вакансии в духе «5000₽ за пару часов» → просят открыть или передать карту → через неё гонят грязные деньги.
2️⃣ «Случайный перевод»
Вам переводят 50–100 тыс.₽, просят вернуть на «другую карту» и дают комиссию. Это отмывание чужих украденных средств.
3️⃣ «Помогите у банкомата»
Псевдопокупка или просьба обналичить перевод. Вы — посредник в обнале краденого.
⚠️ Будьте бдительны. Объясните эти схемы детям и родителям.
Лично я особенно переживаю за детей - лёгкий заработок, отсутствие осознания последствий. Говорят, что потенциальными фигурантами уголовных дел могут стать 2 млн человек...
В России приняли новый закон, который скоро вступит в силу: уголовка за дроппинг — до 6 лет лишения свободы с 16 лет.
👤 Кто такой дроппер?
Человек, через карту или счёт которого проходят деньги преступников. Иногда это происходит по незнанию. Ниже представлю 3 частые схемы, через которые каждый из нас/наши близкие могут неосознанно стать дроппером:
1️⃣ «Подработка онлайн»
Заманчивые вакансии в духе «5000₽ за пару часов» → просят открыть или передать карту → через неё гонят грязные деньги.
2️⃣ «Случайный перевод»
Вам переводят 50–100 тыс.₽, просят вернуть на «другую карту» и дают комиссию. Это отмывание чужих украденных средств.
3️⃣ «Помогите у банкомата»
Псевдопокупка или просьба обналичить перевод. Вы — посредник в обнале краденого.
⚠️ Будьте бдительны. Объясните эти схемы детям и родителям.
Лично я особенно переживаю за детей - лёгкий заработок, отсутствие осознания последствий. Говорят, что потенциальными фигурантами уголовных дел могут стать 2 млн человек...
www.consultant.ru
Федеральный закон от 24.06.2025 N 176-ФЗ
"О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации" \ КонсультантПлюс
"О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации" \ КонсультантПлюс
24 июня 2025 года N 176-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 187 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 17 июня 2025 года Одобрен Советом Федерации 18 июня 2025 года Внести в статью 187...
👍13❤3👏3😱1
Достаточно долгое время, в течение моей карьеры, у меня было стойкое ощущение, что я всё время сдаю экзамен.
Различные встречи, отчёты и документы, что я готовил, даже переписка в почте — всё это воспринималось как проверка.
👨🎓 Я словно продолжал сидеть на экзамене в МГУ, а мои коллеги, руководители и партнёры — были условным "Полосиным" (Алексей Андреевич, мой преподаватель по математическому анализу, которого многие студенты очень боялись за высокие требования и строгость) . И я снова и снова должен был доказывать, что достоин здесь быть, занимать свое место.
Даже если задача была знакомой, даже если я был уверен в своих расчётах — внутри почти всегда сидело:
- А вдруг я где-то ошибся?
- А если это "плохой ответ"?
- А что обо мне подумают, если я не прав?
📍 Это классический синдром вечного студента:
- ощущение, что тебе постоянно ставят оценки,
- страх получить «неуд»,
- невозможность расслабиться и просто быть в профессии,
- ощущение, что ты всегда «немного не дотягиваешь».
🎢 Конечно, это выматывает. Не потому, что работа тяжёлая. А потому, что ты — внутри себя — всё время не равный. Всё время немного виноват и обязан.
💡 Переломный момент случился не сразу. Это была долгая внутренняя перестройка.
Постепенно я понял:
— что не все ситуации — экзамены,
— что ошибка — это не провал, а возможность,
— что я давно уже не студент — я профессионал и сам в какой-то степени преподаватель.
📌 Однажды произошла сцена, которая многое во мне перевернула.
Я проводил встречу с молодым сотрудником, не так давно пришедшим в наше подразделение. Мы начали обсуждать обычные рабочие моменты, результаты по какой-то его задаче — спокойно и дружелюбно. Но тут я заметил, как у него дрожат губы и руки. Он нервничал, будто сдавал экзамен. И я вдруг увидел в нём себя — десятилетней давности.
Вот он, тот самый синдром студента, только теперь — не во мне, а напротив меня.
И это был инсайт. Я понял, как далеко я ушёл от школьной парты. Как сильно изменился.
Сейчас я не боюсь сказать: «я не знаю», «не согласен», «покажите, как вы видите».
Не потому что стал всезнающим, а потому что научился уважать свои результаты.
🎯 Главное открытие этих лет — осознание, что я не должен кому-то что-то доказывать и оправдываться.
📣 Это очень важный момент. Если вы читаете это и чувствуете, что сами работаете в режиме сдачи экзамена — остановитесь и задумайтесь. Это можно и нужно менять.
А если захотите — можем вместе это обсудить. Пишите, поговорим.
#личнаярефлексия #карьера #психология #синдромвечногостудента #работа #развитие #рискменеджмент #профессия
Различные встречи, отчёты и документы, что я готовил, даже переписка в почте — всё это воспринималось как проверка.
👨🎓 Я словно продолжал сидеть на экзамене в МГУ, а мои коллеги, руководители и партнёры — были условным "Полосиным" (Алексей Андреевич, мой преподаватель по математическому анализу, которого многие студенты очень боялись за высокие требования и строгость) . И я снова и снова должен был доказывать, что достоин здесь быть, занимать свое место.
Даже если задача была знакомой, даже если я был уверен в своих расчётах — внутри почти всегда сидело:
- А вдруг я где-то ошибся?
- А если это "плохой ответ"?
- А что обо мне подумают, если я не прав?
📍 Это классический синдром вечного студента:
- ощущение, что тебе постоянно ставят оценки,
- страх получить «неуд»,
- невозможность расслабиться и просто быть в профессии,
- ощущение, что ты всегда «немного не дотягиваешь».
🎢 Конечно, это выматывает. Не потому, что работа тяжёлая. А потому, что ты — внутри себя — всё время не равный. Всё время немного виноват и обязан.
💡 Переломный момент случился не сразу. Это была долгая внутренняя перестройка.
Постепенно я понял:
— что не все ситуации — экзамены,
— что ошибка — это не провал, а возможность,
— что я давно уже не студент — я профессионал и сам в какой-то степени преподаватель.
📌 Однажды произошла сцена, которая многое во мне перевернула.
Я проводил встречу с молодым сотрудником, не так давно пришедшим в наше подразделение. Мы начали обсуждать обычные рабочие моменты, результаты по какой-то его задаче — спокойно и дружелюбно. Но тут я заметил, как у него дрожат губы и руки. Он нервничал, будто сдавал экзамен. И я вдруг увидел в нём себя — десятилетней давности.
Вот он, тот самый синдром студента, только теперь — не во мне, а напротив меня.
И это был инсайт. Я понял, как далеко я ушёл от школьной парты. Как сильно изменился.
Сейчас я не боюсь сказать: «я не знаю», «не согласен», «покажите, как вы видите».
Не потому что стал всезнающим, а потому что научился уважать свои результаты.
🎯 Главное открытие этих лет — осознание, что я не должен кому-то что-то доказывать и оправдываться.
📣 Это очень важный момент. Если вы читаете это и чувствуете, что сами работаете в режиме сдачи экзамена — остановитесь и задумайтесь. Это можно и нужно менять.
А если захотите — можем вместе это обсудить. Пишите, поговорим.
#личнаярефлексия #карьера #психология #синдромвечногостудента #работа #развитие #рискменеджмент #профессия
1❤17🔥14👍9
📬 Подготовил подборку трендов новостных ТГ каналов по второй половине июня по темам: технологии, банки, регулирование, кредитование и мошенничество.
🤖 ИИ в топе
ИИ окончательно вышел за границы "хайпа" — его используют как в легальных, так и в незаконных бизнесах.
В новостях говорят о:
• корпоративных LLM и автоматизации процессов, которые скоро(нет) всех нас заменят.
• рисках deepfake и синтетических аудио в мошенничестве. Если условный я вам позвоню и попрошу в займы денег на номер "друга" - попросите меня поднести палец к носу, маска должна будет слететь (пока работает).
• вопросах регулирования области, пока она не начала регулировать нас.
🔹 Число упоминаний в каналах — рекордное. ИИ стал массовой темой, и Chatgpt определяет тональность таких новостей как тревожные.
🏦 Банки: держат курс в светлое будущее
Фокус — на устойчивости и цифровой трансформации.
• Финансовые результаты крупных игроков опять очень высоки. Ждём дивидендов Сбера.
• Идёт переток средств между депозитами разных банков , борьба за клиента продолжается.
• Редко, но метко пишут про стресс-тесты, высокие кредитные риски, репутацию
🔹 Новостной фон — спокойный, уверенный, местами идет откровенный PR отдельных Банков.
💳 Кредитование: осторожно, но уверенно
• Обсуждают падение уровня одобрения и среднего чека
• Цессии и коллектора возвращаются в новостную повестку
• Продолжаются эксперименты с ипотекой в части субсидий, ставок.
🔹 На рынке прекрасно чувствуется охлаждение объёмов кредитования, но нет паники. Банки готовятся к продолжительному затишью.
🏛 Центробанк: выверенные и поступательные движения
• Антициклические надбавки, МПЛ по залоговым кредитам, МПН для корпоративных кредитов. Вектор на сокращение выдач в высокорисковых сегментах.
• Ожидания по ставке — в режиме «молчания перед бурей». Эксперты (не из ЦБ) рассказывают про ожидания по снижению к началу 2026 году вплоть до 10% и меньше.
🔹 ЦБ действует точечно, но прицельно. Тема важная, но не эмоциональная.
⚠️ Мошенники не дремлют
• Волна атак с XSS, биометрией.
• Расширение социальных схем — от фейковых Zoom-собеседований до звонков от «СК» и МВД
🔹 Реже в новостях, но каждая история — как сценарий триллера. Напряжение сохраняется.
💭 Лично я последние месяцы особых изменений в трендах не вижу, все достаточно предсказуемо, каналы продолжают со всех сторон обсуждать одни и те же вещи, при этом ии генерит сотни одинаковых новостей, в которых разными словами опять и опять говоряится об одном и том же + много пиарных постов о том, какие молодцы различные банки, получающие премии и награды, а также высокую прибыль.
🤖 ИИ в топе
ИИ окончательно вышел за границы "хайпа" — его используют как в легальных, так и в незаконных бизнесах.
В новостях говорят о:
• корпоративных LLM и автоматизации процессов, которые скоро(нет) всех нас заменят.
• рисках deepfake и синтетических аудио в мошенничестве. Если условный я вам позвоню и попрошу в займы денег на номер "друга" - попросите меня поднести палец к носу, маска должна будет слететь (пока работает).
• вопросах регулирования области, пока она не начала регулировать нас.
🔹 Число упоминаний в каналах — рекордное. ИИ стал массовой темой, и Chatgpt определяет тональность таких новостей как тревожные.
🏦 Банки: держат курс в светлое будущее
Фокус — на устойчивости и цифровой трансформации.
• Финансовые результаты крупных игроков опять очень высоки. Ждём дивидендов Сбера.
• Идёт переток средств между депозитами разных банков , борьба за клиента продолжается.
• Редко, но метко пишут про стресс-тесты, высокие кредитные риски, репутацию
🔹 Новостной фон — спокойный, уверенный, местами идет откровенный PR отдельных Банков.
💳 Кредитование: осторожно, но уверенно
• Обсуждают падение уровня одобрения и среднего чека
• Цессии и коллектора возвращаются в новостную повестку
• Продолжаются эксперименты с ипотекой в части субсидий, ставок.
🔹 На рынке прекрасно чувствуется охлаждение объёмов кредитования, но нет паники. Банки готовятся к продолжительному затишью.
🏛 Центробанк: выверенные и поступательные движения
• Антициклические надбавки, МПЛ по залоговым кредитам, МПН для корпоративных кредитов. Вектор на сокращение выдач в высокорисковых сегментах.
• Ожидания по ставке — в режиме «молчания перед бурей». Эксперты (не из ЦБ) рассказывают про ожидания по снижению к началу 2026 году вплоть до 10% и меньше.
🔹 ЦБ действует точечно, но прицельно. Тема важная, но не эмоциональная.
⚠️ Мошенники не дремлют
• Волна атак с XSS, биометрией.
• Расширение социальных схем — от фейковых Zoom-собеседований до звонков от «СК» и МВД
🔹 Реже в новостях, но каждая история — как сценарий триллера. Напряжение сохраняется.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14❤3😐1👀1
Strategiya2025_2e_polugodie_Problemy_rosta_proyavlyayutsya_Mobilnaya.pdf
2.5 MB
Альфа-капитал опубликовали «Стратегию на второе полугодие 2025 года». Небольшое executive summary по ряду направлений:
📌 1. Инфляция
Текущий уровень: 10,32% (март 2025), в апреле–мае наметилось замедление.
Факторы снижения:
- укрепление рубля, охлаждение потребительского и инвестиционного спроса.
Риски:
- Слабый рубль может снова разогнать инфляцию.
- Жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) может спровоцировать инфляцию издержек (через проценты в цепочках поставок).
Вывод: снижение инфляции возможно только при крепком и стабильном рубле. Иначе — усиление инфляционного давления даже при высоких ставках.
💱 2. Рубль
Курс: укрепился ниже USD/RUB 80, CNY/RUB 11.
Причины укрепления:
- Спад спроса на валюту,
- стабильность внешней торговли (торговый профицит $39 млрд за 4 мес. 2025),
- ограниченное движение капитала.
Риски:
- Ослабление курса при негативных новостях приведёт к скачку инфляции.
- Возможна искусственная девальвация ради наполнения бюджета.
Вывод: стабильный рубль — ключ к контролю инфляции. Без валютной стабилизации ЦБ не сможет эффективно снижать ставку
🏦 3. Политика ЦБ РФ
Ключевая ставка: снижена до 20%, остаётся сверхжесткой.
Особенности:
- Сломан трансмиссионный механизм: высокая ставка слабо влияет на рубль и инфляцию.
- Жёсткость политики объясняется страхом «турецкого сценария».
Исторический вывод: во всех случаях с 2014 года ЦБ справлялся с инфляцией только при укреплении рубля, а не просто за счёт ставки.
📈 4. Экономика РФ
Рост ВВП в 2024: 4,1%, драйвер — обрабатывающая промышленность (импортозамещение, оборонка).
Угрозы:
- Замедление роста ЗП, слабый рост прибыли компаний,
высокая ставка подавляет инвестиции и спрос.
Поддержка:
- инвестиции в промышленную недвижимость, новые территории, фискальный стимул через оборонные расходы.
🧭 Три сценария 2025 года
1. Базовый:
- Снижение ставки до 18%, курс рубля стабилизируется около 85.
- Инфляция замедляется до 7,5%, ВВП +1,5%.
2. Оптимистичный («Крепкий рубль»):
- Курс укрепляется до 70, инфляция до 6%, ставка — 13%.
- ВВП +2,5%, рост фондового и долгового рынков.
3. Негативный («Турецкий сценарий»):
- Рубль обесценивается (USD/RUB 110+), инфляция 10%+, ставка до 21%.
- Рецессия, усиление инфляционного давления, ослабление доверия к рублю.
📌 1. Инфляция
Текущий уровень: 10,32% (март 2025), в апреле–мае наметилось замедление.
Факторы снижения:
- укрепление рубля, охлаждение потребительского и инвестиционного спроса.
Риски:
- Слабый рубль может снова разогнать инфляцию.
- Жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) может спровоцировать инфляцию издержек (через проценты в цепочках поставок).
Вывод: снижение инфляции возможно только при крепком и стабильном рубле. Иначе — усиление инфляционного давления даже при высоких ставках.
💱 2. Рубль
Курс: укрепился ниже USD/RUB 80, CNY/RUB 11.
Причины укрепления:
- Спад спроса на валюту,
- стабильность внешней торговли (торговый профицит $39 млрд за 4 мес. 2025),
- ограниченное движение капитала.
Риски:
- Ослабление курса при негативных новостях приведёт к скачку инфляции.
- Возможна искусственная девальвация ради наполнения бюджета.
Вывод: стабильный рубль — ключ к контролю инфляции. Без валютной стабилизации ЦБ не сможет эффективно снижать ставку
🏦 3. Политика ЦБ РФ
Ключевая ставка: снижена до 20%, остаётся сверхжесткой.
Особенности:
- Сломан трансмиссионный механизм: высокая ставка слабо влияет на рубль и инфляцию.
- Жёсткость политики объясняется страхом «турецкого сценария».
Исторический вывод: во всех случаях с 2014 года ЦБ справлялся с инфляцией только при укреплении рубля, а не просто за счёт ставки.
📈 4. Экономика РФ
Рост ВВП в 2024: 4,1%, драйвер — обрабатывающая промышленность (импортозамещение, оборонка).
Угрозы:
- Замедление роста ЗП, слабый рост прибыли компаний,
высокая ставка подавляет инвестиции и спрос.
Поддержка:
- инвестиции в промышленную недвижимость, новые территории, фискальный стимул через оборонные расходы.
🧭 Три сценария 2025 года
1. Базовый:
- Снижение ставки до 18%, курс рубля стабилизируется около 85.
- Инфляция замедляется до 7,5%, ВВП +1,5%.
2. Оптимистичный («Крепкий рубль»):
- Курс укрепляется до 70, инфляция до 6%, ставка — 13%.
- ВВП +2,5%, рост фондового и долгового рынков.
3. Негативный («Турецкий сценарий»):
- Рубль обесценивается (USD/RUB 110+), инфляция 10%+, ставка до 21%.
- Рецессия, усиление инфляционного давления, ослабление доверия к рублю.
👍9❤2🔥1
Готовлю выступление на митап по Data Science (чуть позже ещё отдельно расскажу про него подробнее), очень интересно услышать ваши мысли - какие AI-направления могут реально стать частью команды риск-менеджмента в ближайшие годы.
🗳 Пожалуйста, голосуйте за варианты, а свои идеи пишите в комментариях.
Спасибо!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍5❤2🔥1
Вчера стал участником уже второй встречи Graph Analytics Club, которая объединяет лидеров рынка, в том числе среди выступающих на площадке: Сбер, Альфа-Банк, Т-банк, MobileScoring. Среди гостей - банки, телеком и финтех компании.
Слушал коллег и на душе становилось радостно:
✨ От осознания, куда движется рынок - в прогрессивное, светлое будущее.
💡 От понимания, какая у нас интересная и сложная работа встречается.
🔥 От того, сколько ярких умов реализуются в фундаментальных проектах, например в графовой аналитике.
На вчерашнем митапе я отметил для себя несколько ключевых моментов:
1️⃣ Графовые нейросети и скоринг
За счёт применения графов формируются признаки для скоринговых модели:
- Графовые: closeness, betweenness, PageRank и др.
- Табличные: внутренние данные из feature store, положенные в граф.
Пример: один крупный банк получил аплифт к Gini основной модели на 0.5-0.7 п.п., в зависимости от типа связей.
2️⃣ Транзакционные графы
Основной фокус и business-value я вижу сейчас в транзакционных графах. При этом важно учитывать не только транзакции, но и их последовательность во времени.
- Каждая транзакция содержит: timestamp, сумму, категорию, метаданные.
- Дополнительно можно учитывать внешние связи пользователя, его окружение.
Решаемые задачи:
- прогноз будущих транзакций,
- оценка кредитного риска,
- выявление аномалий.
🔹 Итог
Графовая аналитика уже не ноухау - позади с десяток лет экспериментов. Сегодня есть области, где подход уже уверенно работает.
Лично я вижу в этой истории большую перспективу, но она достаточно тяжёлая инфраструктурно, так что, к сожалению, не у всех получится внести в её развитие свой вклад. Но пользоваться плодами, так или иначе, в перспективе будут все в индустрии.
П. С. Кому интересно - пишите в личку, пришлю ссылку на тг канал клуба.
Слушал коллег и на душе становилось радостно:
✨ От осознания, куда движется рынок - в прогрессивное, светлое будущее.
💡 От понимания, какая у нас интересная и сложная работа встречается.
🔥 От того, сколько ярких умов реализуются в фундаментальных проектах, например в графовой аналитике.
На вчерашнем митапе я отметил для себя несколько ключевых моментов:
1️⃣ Графовые нейросети и скоринг
За счёт применения графов формируются признаки для скоринговых модели:
- Графовые: closeness, betweenness, PageRank и др.
- Табличные: внутренние данные из feature store, положенные в граф.
Пример: один крупный банк получил аплифт к Gini основной модели на 0.5-0.7 п.п., в зависимости от типа связей.
2️⃣ Транзакционные графы
Основной фокус и business-value я вижу сейчас в транзакционных графах. При этом важно учитывать не только транзакции, но и их последовательность во времени.
- Каждая транзакция содержит: timestamp, сумму, категорию, метаданные.
- Дополнительно можно учитывать внешние связи пользователя, его окружение.
Решаемые задачи:
- прогноз будущих транзакций,
- оценка кредитного риска,
- выявление аномалий.
🔹 Итог
Графовая аналитика уже не ноухау - позади с десяток лет экспериментов. Сегодня есть области, где подход уже уверенно работает.
Лично я вижу в этой истории большую перспективу, но она достаточно тяжёлая инфраструктурно, так что, к сожалению, не у всех получится внести в её развитие свой вклад. Но пользоваться плодами, так или иначе, в перспективе будут все в индустрии.
П. С. Кому интересно - пишите в личку, пришлю ссылку на тг канал клуба.
👍10❤4🔥3
📅 В ближайшую среду, 17.09 — Scoring Day!
Форум, который из года в год радует:
✅ грамотно выстроенной концепцией,
✅ интересными докладами,
✅ качественной модерацией,
✅ и сильными специальными гостями, которые помогают взглянуть на индустрию и тренды под альтернативным углом.
В этом году Scoring Day — это не только новые и интересные истории про модели, ИИ и конфиденциальные вычисления, но и в большой степени про людей, которые двигают эту индустрию вперёд.
Как всегда на форумах Романа Божьева - будет интересно, содержательно и живо: уйдём с кучей заметок и идей, а ещё получим отличный нетворкинг.
🎟 Для тех, кто ещё не успел приобрести билет - ловите промокод на скидку 10% от меня:
👉 RISK_PROFILE_10
Программа и регистрация по ссылке
Форум, который из года в год радует:
✅ грамотно выстроенной концепцией,
✅ интересными докладами,
✅ качественной модерацией,
✅ и сильными специальными гостями, которые помогают взглянуть на индустрию и тренды под альтернативным углом.
В этом году Scoring Day — это не только новые и интересные истории про модели, ИИ и конфиденциальные вычисления, но и в большой степени про людей, которые двигают эту индустрию вперёд.
Как всегда на форумах Романа Божьева - будет интересно, содержательно и живо: уйдём с кучей заметок и идей, а ещё получим отличный нетворкинг.
🎟 Для тех, кто ещё не успел приобрести билет - ловите промокод на скидку 10% от меня:
👉 RISK_PROFILE_10
Программа и регистрация по ссылке
🔥5❤4👍4
Сегодня очень популярно говорить про две темы в рамках одной площадки (форумы, митапы):
1. Искусственный интеллект, и перспективы его применения.
2. Выгорание, личная эффективность и work-life баланс сотрудников финтех компаний.
На мой взгляд, достаточно логичная связка: бесконечно ускоряющийся темп рабочего процесса, а также конкуренция (да, речь тут в том числе про ИИ) вынуждает к прогрессу сильнейших, при этом планка того, кто есть "сильнейший" постоянно растёт - и растет сверх быстро.
Вот и мы с коллегами из ГПБ 22.09 поговорим про:
- ИИ и про то, станет ли он частью команды риск-менеджмента.
- Послушаем истории бывших стажеров про их путь в большой финтех.
- Также будет интересная панельная дискуссия на тему выгорания.
Присоединяйтесь!
🔗 Зарегистрироваться на митап
1. Искусственный интеллект, и перспективы его применения.
2. Выгорание, личная эффективность и work-life баланс сотрудников финтех компаний.
На мой взгляд, достаточно логичная связка: бесконечно ускоряющийся темп рабочего процесса, а также конкуренция (да, речь тут в том числе про ИИ) вынуждает к прогрессу сильнейших, при этом планка того, кто есть "сильнейший" постоянно растёт - и растет сверх быстро.
Вот и мы с коллегами из ГПБ 22.09 поговорим про:
- ИИ и про то, станет ли он частью команды риск-менеджмента.
- Послушаем истории бывших стажеров про их путь в большой финтех.
- Также будет интересная панельная дискуссия на тему выгорания.
Присоединяйтесь!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍4❤3
Нахожусь на конференции scoring days, о которой писал чуть ранее🔼 . Далее поделюсь некоторыми заметками, которые для себя фиксирую.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤2🔥2
Борьба с социальной инженерией. Опыт ВТБ.
Соц.Инженерия – совокупность методов психологического манипулирования людьми с целью совершения ими каких-либо действий.
Ключевое слово в этом определении – психология. Мошенники – хорошие психологи, они знают, что человека нужно вывести на сильные эмоции, чтобы было проще взломать человеческий мозг. Мошенники используют катализаторы типа авторитета, срочности и важности (звонит ФСБ, срочно 5 минут)
Цифры:
1. более 5 млрд руб украдено у частных лиц и компаний за 2024 год, в т.ч. с учетом СИ. ( но думаю, что цифра сильно больше)
2. Ключевые продукты, которые любят атаковать мошенники – Кредитные карты(КК) , Потреб кредиты(ПК) , Автокредиты(АК) с пост залогом. В КК доля СИ 0,1%, в ПК – 0,5%, в АК 1,5%. 60% онлайн банк, 40% точки продаж.
Способы выявления:
1. Запуск анкеты в точке продаж с соответствующими вопросами, направленными на выявления соц.инженерии.
2. Анализ данных и ML. Фокус на нестандартных для классического предсказания рисковых событий данных. При этом анализируется все:
a. Внутренние (соц дем, КИ, транзакции, счета и продукты)
b. Внешние (триггеры и события, платежные операции, данные УЗ клиента, телеком, внешняя КИ, данные о работодателе)
Задача:
- Разработка онлайн модели определения вероятности того, что выданный кредит был запрошен под воздействием СИ
Сегментация:
- Разделение потока по подаче заявки на кредит в разрезе каналов точки продаж и онлайн банк.
- Ключевая метрика оценки качества модели – F1 = 2* Precission* Recall / Precission + recall
Что оптимизируем:
- Gini не основная метрика в условиях низкого катоф. Необходимо соблюсти баланс между точностью и полнотой. Поэтому оптимизируем площадь под кривой F1-score в диапазоне cut-off, например от 0% до 10%.
- Минимизируем разницу между sensitivity – specifity
Победили?
- Более 1 млрд руб уберегли клиентов от потери
- Оптимизация кривой F1 позволяет увеличить как ранжирование джини, так и метрику F1
Соц.Инженерия – совокупность методов психологического манипулирования людьми с целью совершения ими каких-либо действий.
Ключевое слово в этом определении – психология. Мошенники – хорошие психологи, они знают, что человека нужно вывести на сильные эмоции, чтобы было проще взломать человеческий мозг. Мошенники используют катализаторы типа авторитета, срочности и важности (звонит ФСБ, срочно 5 минут)
Цифры:
1. более 5 млрд руб украдено у частных лиц и компаний за 2024 год, в т.ч. с учетом СИ. ( но думаю, что цифра сильно больше)
2. Ключевые продукты, которые любят атаковать мошенники – Кредитные карты(КК) , Потреб кредиты(ПК) , Автокредиты(АК) с пост залогом. В КК доля СИ 0,1%, в ПК – 0,5%, в АК 1,5%. 60% онлайн банк, 40% точки продаж.
Способы выявления:
1. Запуск анкеты в точке продаж с соответствующими вопросами, направленными на выявления соц.инженерии.
2. Анализ данных и ML. Фокус на нестандартных для классического предсказания рисковых событий данных. При этом анализируется все:
a. Внутренние (соц дем, КИ, транзакции, счета и продукты)
b. Внешние (триггеры и события, платежные операции, данные УЗ клиента, телеком, внешняя КИ, данные о работодателе)
Задача:
- Разработка онлайн модели определения вероятности того, что выданный кредит был запрошен под воздействием СИ
Сегментация:
- Разделение потока по подаче заявки на кредит в разрезе каналов точки продаж и онлайн банк.
- Ключевая метрика оценки качества модели – F1 = 2* Precission* Recall / Precission + recall
Что оптимизируем:
- Gini не основная метрика в условиях низкого катоф. Необходимо соблюсти баланс между точностью и полнотой. Поэтому оптимизируем площадь под кривой F1-score в диапазоне cut-off, например от 0% до 10%.
- Минимизируем разницу между sensitivity – specifity
Победили?
- Более 1 млрд руб уберегли клиентов от потери
- Оптимизация кривой F1 позволяет увеличить как ранжирование джини, так и метрику F1
👍6🔥4❤3
Послушал доклад про трансформацию роли Data Scientist на фоне трендов по развитию ИИ. Теория - DS нужно меняться и эволюционировать, из исследователя превращаться в инженера, который является глубоким экспертом промптов и доменов.
Ключевой тезис - GenAI не заменит DS, он заменит тех, кто не хочет меняться.
П. С. Фото сделано с обработкой ИИ (повышал качество), так что в синтаксисе наличествуют ошибки, но суть сохранена.
Ключевой тезис - GenAI не заменит DS, он заменит тех, кто не хочет меняться.
П. С. Фото сделано с обработкой ИИ (повышал качество), так что в синтаксисе наличествуют ошибки, но суть сохранена.
❤6👍3🔥1
Доклад от ОКБ по росту кредитных потерь в необеспеченном кредитовании.
- в районе начала 2024 года начал активно расти уровень дефолтов в кредитном портфеле.
- поскольку PD модели строятся на длинных таргетах целевых событий многие в банковском рынке оказались в ситуации смотрящих в зеркало заднего вида: модели показывают что все хорошо, а в реальности все резко ухудшается.
- кредиты, выданные до 4 квартала 2023 года ведут себя стабильно как исторически, так и на свежих периодах вызревания.
- все, что выдано после - демонстрирует существенный рост риска ввиду реализации модельного риска.
- видим, что для клиентов с лучшей модельной оценкой риска ошибка прогноза составила значение, более чем в три раза выше прогноза (pd 1.1% стало вызревать в 3.3%)
- в районе начала 2024 года начал активно расти уровень дефолтов в кредитном портфеле.
- поскольку PD модели строятся на длинных таргетах целевых событий многие в банковском рынке оказались в ситуации смотрящих в зеркало заднего вида: модели показывают что все хорошо, а в реальности все резко ухудшается.
- кредиты, выданные до 4 квартала 2023 года ведут себя стабильно как исторически, так и на свежих периодах вызревания.
- все, что выдано после - демонстрирует существенный рост риска ввиду реализации модельного риска.
- видим, что для клиентов с лучшей модельной оценкой риска ошибка прогноза составила значение, более чем в три раза выше прогноза (pd 1.1% стало вызревать в 3.3%)
👍6❤4😱3