На рынке #Мосбиржа обострение из-за фактора геополитики и закрытия маржинальных позиций. Рынок подошел к важному уровню по фьючерсу на индекс #RTS.
График день.

Новый инструмент на Срочном рынке #Мосбиржа.
На срочном рынке уже есть фьючерсы на корзины #ОФЗ с разными сроками исполнения, что позволяет строить пирамиду РЕПО в #ОФЗ или хеджировать риски портфеля облигаций.
Теперь можно оперировать всем рынком #ОФЗ - запускается расчетный фьючерс на индекс #ОФЗ #RGB.
Сейчас индекс хорошо скорректировался и его значение составило на закрытие сегодняшнего дня 121,46 пунктов.
Данное значение ниже нашей цели в 125 пунктов от 18.01 - https://t.iss.one/pwem_invest/81.
Падение индекса связано с геополитическим риском НАТО-Россия и это означает рост доходностей нашего рынка #ОФЗ, это создает хорошие предпосылки для того, что бы заработать на росте наших #ОФЗ, но потом. Фактор геополитики пока является негативным, в том числе и для рынка #ОФЗ.

В последнее время появились сообщения о проблемах, которые могут быть у брокеров при открытии торгов на #Мосбиржа.
Данные опасения имеют под собой основания - из-за падения рынка и наличие маржинальных позиций клиентов, брокеры могут оказаться бирже.
Наша компания не имеет маржинальных позиций на свои средства или средства клиентов. В настоящий момент наша финансовая устойчивость находится на высоком уровне, в частности норма достаточности капитала составляет 459%.
Мы с пониманием относимся к проблемам, которые могут возникнуть у участников рынка, но не считаем их критическими для финансового рынка России. У регулятора, Банка России, достаточно компетенций и средств для предотвращения негативного сценария.

#Мосбиржа уже торгуется вторую неделю и пора делать выводы.
🔸 в текущих условиях предпочтительна спекулятивная торговля.
🔸 на часовом графике индекса #Мосбиржа видна поддержка в зоне 2600 пунктов и сопротивление в зоне 2800 пунктов по индексу.

#Мосбиржа - пора возвращаться.
Картинка - недельный график акций #Лукойл.
Уход Аликперова это еще не проблемы для бизнеса. Бизнес остается и это главное. А вот график самого Лукойла выглядит красиво для того, что бы искать точку входа в позицию. Акция торгуется вблизи важных уровней конца октября 2020, перед выборами Президента в США, и ковида марта 2020 года.

На срочном рынке #Мосбиржа сегодня запустили 3 новых бессрочных контракта на курсы к рублю доллара евро и юаня.
Теперь можно торговать валютой с плечом - цена контракта курс валюты с расчетом TOM, но с учетом swap-разницы.
Коды контрактов ( краткий и полный ).
🔸USDRUBF - доллар
🔸EURRUBF - евро
🔸CNYRUBF - юань
Более подробная информация на сайте биржи - https://www.moex.com/a8141

Как бы удивительно это не звучало, но #Мосбиржа у нас растет.
Правда рост происходит в долларах.
Рисунок - дневной график индекса #RTS. Акции России в недружественных долларах. Индекс пытается преодолеть 50-тую среднею ( красная линия на графике )

Рост индекса электроэнергетики #Мосбиржа ясно указывает на позитивные моменты в экономике России.
Рынки явно берут курс на восстановление. Потребление электричества важный индикатор здоровья экономики.
Возможные цели движения - 1600 и 1800 пунктов по индексу с дальнейшим достижением 40-ой средней на недельном графике ( 200-тая средняя на дневном ) .
#MOEXEU - недельный график.

#Мосбиржа. Последние торговые дни мы видим негатив на фоне 6-го пакета санкций от ЕС и блокировки операций НРД.
Под распродажу попали ADR наших компаний и компании, где сам бизнес или их мажоритарные акционеры попали под санкции.
Раcпродажа на рынке акций идет на фоне уверенного роста рынка облигаций перед заседанием Банка России, 10 июня.
Негатив на рынке акций может носить кратковременный характер. Тем более, на графике фьючерса на индекс #Мосбиржа мы подошли к важным уровням поддержки цены.
На рисунке - 4-х часовой график цены фьючерса на индекс #Мосбиржа.

@pwem_invest

Про валюту. Главный вопрос как в нее делать безопасные инвестиции ?
Проблема валюты недружественной страны, евро или доллара - блокировка ее использования. С торгов Московской биржи уже исчезла торговля франком Швейцарии и йеной Японии.

Альтернативы способу покупки валюты недружественных стран :
▫️Покупка облигаций, эмитентом которых являются компании из России,номинированных в валюте и место хранения которых НРД. Эти бумаги не могут быть заблокированы, а выплаты по ним могут осуществляться в рублях по курсу Банка России.
▫️Покупка золота и возможно серебра на #Мосбиржа, цена золота определятся в рублях через курс USD/RUB.
▫️Покупка альтернативных валют - юаня и доллара Гонконга.

@pwem_invest

#Мосбиржа. Интересно выглядит нефтянка - на картинке дневной график индекса Моcбиржа нефть и газ #MOEXOG.
Фигура на графике похожа на двойное дно, правда нарисовалась она в боковике.
Вчера произошло пробитие сопротивления вверх и цена вышла выше 50-той средней, возможная цель движения 6700-6800 по индексу.
@pwem_invest

Вчера, под конец торговой сессии мы увидели рост #Газпром. По всей видимости, это связано с завершением коррекции в акциях нефтегаза на Московской бирже. Факт дивиденда в Газпроме еще не до конца отыгран рынком - данный фактор дает стимул для продолжения роста Газпрома и вытягивания, на фоне роста акций газового монополиста, индекса Мосбиржа вверх.
На картинке дневной график индекса #Мосбиржа нефть и газ.
#MOEXOG.
@pwem_invest

Сегодня утром позитивные настроения на финансовом рынке России.
Это движение прежде всего подтверждается движением на рынке облигаций.
Рынки в пятницу и понедельник впитали большую порцию негатива.
#Мосбиржа и #ОФЗ.
@pwem_invest

Возможная причина бэквордации между курсом на споте и фьючерсом на Срочном рынке это недостаток долларов в системе - это видно по ставкам РЕПО. Кредит в долларах взлетел в цене. Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Именно разница между ставкой в рублях и долларе и определяет контанго ( нормальный рынок ) или бэквордацию ( фьючерс дешевле курса ) в текущей ситуации.
Подобная картина уже была на рынке в феврале 2022 года, когда резко вырос курс доллара к рублю.
При снижении ставки РЕПО в долларах мы можем увидеть и снижение спотового курса USDRUB или рост фьючерса и его движение к спотовому курсу.
То есть, текущий рост курса больше связан с недостатком долларов или закрытием кредит в долларах в системе #Мосбиржа, после массового сброса долларов в ожидании санкций в отношении НКЦ.
Санкций не ввели, а последствия возникли.
#РУБЛЬ
@pwem_invest

Кризис с долларом на #Мосбиржа преодолен - ставка РЕПО вчера упала до 2 %.
Накануне она была 200%. Падение в 100 раз.
Стоит ожидать уменьшения бэквордации фьючерс-спот.
#РУБЛЬ.
@pwem_invest

#Мосбиржа.
Рынок переварил вчерашний негатив, связанный с заседанием Совета Безопасности и введением военного положения в стране с разным уровнем готовности в регионах.
Мы видим формирование восходящего тренда на дневном графике фьючерса на индекс Мосбиржи. Первая цель движение 212000 пунктов, данная сценарий может быть реализован при пробитии линии сопротивления на уровне 202000 пунктов.
@pwem_invest

Ранее, мы были слишком оптимистичны с долларами на #Мосбиржа. Проблемы продолжаются.
На картинке - ставка РЕПО в долларах на Мосбиржа.
Нормальное значение ставки около 0,5%.

#Мосбиржа.
Уровень 212000 пунктов послужил уровнем поддержки для тренда. Тренд роста продолжается. Следующий уровень это 216000 пунктов по фьючерсу на индекс.
Ранее про восходящее движение было здесь - https://t.iss.one/pwem_invest/387
@pwem_invest

Индекс #Мосбиржа, сегодня в понедельник продолжил реализацию восходящего движения. Важно, что фьючерс на индекс проторговал уровень 216000 пунктов и не ушел ниже 50-той средней на прошлой неделе ( оранжевая линия ). Теперь уровень 216000 пунктов будет служить поддержкой тренду.
Сегодня мы даем дневной график фьючерса на индекс Мосбиржи.
Текущая цель движения 224000 пунктов по индексу. Лидеры индекса это #Сбербанк и #Роснефть.
@pwem_invest