#probondsмонитор #вдо #highyield
Высокодоходный сегмент облигаций слабо подвержен общерыночным веяниям. Короткие сроки обращения, высокие купонные ставки – рецепт относительной стабильности вне зависимости от ситуации на широком облигационном рынке. Идиллию нарушают дефолтные события, которые здесь случаются весьма часто. На данный момент в состоянии технического дефолта находится 2 выпуска «Дяди Дёнера», которые даже никогда не входили в наш мониторинг из-за своей незначительной величины (50 и 60 млн.р.), но оказались достаточной страшилкой для всего сегмента, скорректировав вниз многие, если не большинство его бумаг. К сожалению, подобные события будут повторяться, снижая сейчас и в дальнейшем общую доходность сегмента (с начала 2021 года доходность индекса высокодоходных облигаций Cbonds составляет 8,8% годовых, тогда как в 2020 году достигала 14,7%).
Высокодоходный сегмент облигаций слабо подвержен общерыночным веяниям. Короткие сроки обращения, высокие купонные ставки – рецепт относительной стабильности вне зависимости от ситуации на широком облигационном рынке. Идиллию нарушают дефолтные события, которые здесь случаются весьма часто. На данный момент в состоянии технического дефолта находится 2 выпуска «Дяди Дёнера», которые даже никогда не входили в наш мониторинг из-за своей незначительной величины (50 и 60 млн.р.), но оказались достаточной страшилкой для всего сегмента, скорректировав вниз многие, если не большинство его бумаг. К сожалению, подобные события будут повторяться, снижая сейчас и в дальнейшем общую доходность сегмента (с начала 2021 года доходность индекса высокодоходных облигаций Cbonds составляет 8,8% годовых, тогда как в 2020 году достигала 14,7%).
Финансовые рынки 13 мая:
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.8% (+0.0 п.п. н/н, +0.9 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.23% (-0.01 п.п. н/н, +0.51 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.08 п.п. до 4.94% (+0.22 п.п. н/н, -0.58 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.74% до 74.0775 USD/RUB (-0.33% н/н, -0.45% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.75% до 89.45 EUR/RUB (-0.13% н/н, -2.26% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.97% до 6679.31 пунктов (+0.85% н/н, +12.2% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 1.37% до 2838.87 пунктов (+1.19% н/н, +13.12% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.08% (+0.02% н/н, +3.23% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.05% (+0.07% н/н, +0.9% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на -0.06% (-0.05% н/н, -0.32% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на -0.02% (+0.04% н/н, -0.3% с начала года)
Савиченко Марк
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.8% (+0.0 п.п. н/н, +0.9 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.23% (-0.01 п.п. н/н, +0.51 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.08 п.п. до 4.94% (+0.22 п.п. н/н, -0.58 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.74% до 74.0775 USD/RUB (-0.33% н/н, -0.45% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.75% до 89.45 EUR/RUB (-0.13% н/н, -2.26% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.97% до 6679.31 пунктов (+0.85% н/н, +12.2% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 1.37% до 2838.87 пунктов (+1.19% н/н, +13.12% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.08% (+0.02% н/н, +3.23% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.05% (+0.07% н/н, +0.9% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на -0.06% (-0.05% н/н, -0.32% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на -0.02% (+0.04% н/н, -0.3% с начала года)
Савиченко Марк
Максимальные изменения цен облигаций из индекса Cbonds-CBI RU High Yield за 13.05.2021
• СофтЛайн Трейд, 001P-03 +1.17%, цена закрытия 106.99% Доходность к погашению 6.75%
• КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 +1.01%, цена закрытия 104.11% Доходность к погашению 11.42%
• Светофор Групп, БО-П02 +0.62%, цена закрытия 103.64% Доходность к погашению 11.07%
• Лизинг-Трейд, 001P-02 +0.45%, цена закрытия 99.4% Доходность к погашению 11.62%
• Ред Софт, 002Р-01 +0.45%, цена закрытия 106.88% Доходность к погашению 9.15%
• Транс-Миссия, БО-П01 -0.63%, цена закрытия 103.27% Доходность к погашению 8.83%
• СДЭК-Глобал, БО-П01 -0.68%, цена закрытия 102.5% Доходность к погашению 9.21%
• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П01 -0.73%, цена закрытия 103.43% Доходность к погашению 10.87%
• ДиректЛизинг, 001P-04 -0.75%, цена закрытия 103.51% Доходность к погашению 10.77%
• Дядя Дёнер, БО-П02 -9.57%, цена закрытия 41.56% Доходность к погашению 94.8%
• СофтЛайн Трейд, 001P-03 +1.17%, цена закрытия 106.99% Доходность к погашению 6.75%
• КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 +1.01%, цена закрытия 104.11% Доходность к погашению 11.42%
• Светофор Групп, БО-П02 +0.62%, цена закрытия 103.64% Доходность к погашению 11.07%
• Лизинг-Трейд, 001P-02 +0.45%, цена закрытия 99.4% Доходность к погашению 11.62%
• Ред Софт, 002Р-01 +0.45%, цена закрытия 106.88% Доходность к погашению 9.15%
• Транс-Миссия, БО-П01 -0.63%, цена закрытия 103.27% Доходность к погашению 8.83%
• СДЭК-Глобал, БО-П01 -0.68%, цена закрытия 102.5% Доходность к погашению 9.21%
• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П01 -0.73%, цена закрытия 103.43% Доходность к погашению 10.87%
• ДиректЛизинг, 001P-04 -0.75%, цена закрытия 103.51% Доходность к погашению 10.77%
• Дядя Дёнер, БО-П02 -9.57%, цена закрытия 41.56% Доходность к погашению 94.8%
#позитив #новостиэмитентов
Культовый форум Positive Hack Days откроет свои двери 20–21 мая 2021 года в Центре международной торговли в Москве.
PHDays это международный форум по практической безопасности, который собирает вместе ведущих безопасников и хакеров со всего мира, представителей госструктур, крупных бизнесменов, молодых ученых и журналистов.
На PHDays выступят российские и зарубежные разработчики, представители государственной власти, CIO и CISO крупнейших отечественных и международных компаний, ведущие специалисты банков, телекоммуникационных, нефте— и газодобывающих, промышленных и ИТ-компаний. В программе запланированы десятки докладов, мастер-классов, лабораторных практикумов, круглых столов.
«Обнаружить и остановить киберпреступников силами одного человека!» — под таким девизом в рамках бизнес-программы форума 20 мая пройдет презентация новых продуктов Positive Technologies
Подробнее на РБК: https://plus.rbc.ru/pressrelease/609cf2687a8aa9159f74fe5f
/Облигации АО "Позитив Текнолоджиз" входят в портфели PRObonds на 8% от активов/
Культовый форум Positive Hack Days откроет свои двери 20–21 мая 2021 года в Центре международной торговли в Москве.
PHDays это международный форум по практической безопасности, который собирает вместе ведущих безопасников и хакеров со всего мира, представителей госструктур, крупных бизнесменов, молодых ученых и журналистов.
На PHDays выступят российские и зарубежные разработчики, представители государственной власти, CIO и CISO крупнейших отечественных и международных компаний, ведущие специалисты банков, телекоммуникационных, нефте— и газодобывающих, промышленных и ИТ-компаний. В программе запланированы десятки докладов, мастер-классов, лабораторных практикумов, круглых столов.
«Обнаружить и остановить киберпреступников силами одного человека!» — под таким девизом в рамках бизнес-программы форума 20 мая пройдет презентация новых продуктов Positive Technologies
Подробнее на РБК: https://plus.rbc.ru/pressrelease/609cf2687a8aa9159f74fe5f
/Облигации АО "Позитив Текнолоджиз" входят в портфели PRObonds на 8% от активов/
Максимальные изменения цен облигаций из индекса Cbonds-CBI RU High Yield за 14.05.2021
• ЭкономЛизинг, 001P-01 +1.89%, цена закрытия 104.49% Доходность к погашению 10.08%
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 +0.68%, цена закрытия 102.74% Доходность к погашению 11.9%
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 +0.56%, цена закрытия 102.74% Доходность к погашению 12.61%
• Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 +0.55%, цена закрытия 101.35% Доходность к погашению 9.29%
• Транс-Миссия, БО-П01 +0.5%, цена закрытия 103.79% Доходность к погашению 7.71%
• ЭБИС, БО-П03 -0.4%, цена закрытия 103.69% Доходность к погашению 11.59%
• Онлайн Микрофинанс, БО-02 -0.44%, цена закрытия 100.29% Доходность к погашению 12.82%
• КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 -0.77%, цена закрытия 103.31% Доходность к погашению 12.28%
• РСГ-Финанс, БО-11 -1.31%, цена закрытия 103.61% Доходность к погашению 9.04%
• Дядя Дёнер, БО-П02 -20.33%, цена закрытия 33.11% Доходность к погашению 126.22%
• ЭкономЛизинг, 001P-01 +1.89%, цена закрытия 104.49% Доходность к погашению 10.08%
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 +0.68%, цена закрытия 102.74% Доходность к погашению 11.9%
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 +0.56%, цена закрытия 102.74% Доходность к погашению 12.61%
• Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-07 +0.55%, цена закрытия 101.35% Доходность к погашению 9.29%
• Транс-Миссия, БО-П01 +0.5%, цена закрытия 103.79% Доходность к погашению 7.71%
• ЭБИС, БО-П03 -0.4%, цена закрытия 103.69% Доходность к погашению 11.59%
• Онлайн Микрофинанс, БО-02 -0.44%, цена закрытия 100.29% Доходность к погашению 12.82%
• КИСТОЧКИ Финанс, БО-П01 -0.77%, цена закрытия 103.31% Доходность к погашению 12.28%
• РСГ-Финанс, БО-11 -1.31%, цена закрытия 103.61% Доходность к погашению 9.04%
• Дядя Дёнер, БО-П02 -20.33%, цена закрытия 33.11% Доходность к погашению 126.22%
Финансовые рынки 14 мая:
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.8% (+0.0 п.п. н/н, +0.9 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.02 п.п. до 5.25% (+0.02 п.п. н/н, +0.53 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 4.95% (+0.36 п.п. н/н, -0.57 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.09% до 74.0125 USD/RUB (+0.19% н/н, -0.54% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.47% до 89.87 EUR/RUB (+0.11% н/н, -1.8% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.04% до 6681.67 пунктов (+0.22% н/н, +12.24% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.16% до 2843.37 пунктов (-0.37% н/н, +13.3% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.02% (-0.03% н/н, +3.25% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.07% н/н, +0.91% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.03% н/н, -0.31% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на -0.1% (-0.07% н/н, -0.4% с начала года)
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.8% (+0.0 п.п. н/н, +0.9 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.02 п.п. до 5.25% (+0.02 п.п. н/н, +0.53 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 4.95% (+0.36 п.п. н/н, -0.57 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.09% до 74.0125 USD/RUB (+0.19% н/н, -0.54% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.47% до 89.87 EUR/RUB (+0.11% н/н, -1.8% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.04% до 6681.67 пунктов (+0.22% н/н, +12.24% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.16% до 2843.37 пунктов (-0.37% н/н, +13.3% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.02% (-0.03% н/н, +3.25% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.07% н/н, +0.91% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.03% н/н, -0.31% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на -0.1% (-0.07% н/н, -0.4% с начала года)
Торговый оборот облигаций, размещённых ИК Иволга Капитал, за прошедшую неделю составил 221.0 млн.руб. (1.13 % н/н. В обращении находится 30 бумаг, средняя доходность к погашению в пятницу составила 11.92%. Новых размещений на прошедшей неделе не было
Индекс московской биржи за неделю вырос на 0.22%, Индекс РТС снизился на -0.37%
Результаты отраслевых индексов Московской биржи за неделю:
• Индекс нефти и газа -0.09% (С начала года: 10.3%)
• Индекс потребительского сектора -0.46% (С начала года: 5.97%)
• Индекс телекоммуникации -0.14% (С начала года: 0.38%)
• Индекс транспорта + 1.01% (С начала года: 0.47%)
• Индекс финансов -0.66% (С начала года: 39.53%)
• Индекс химии и нефтехимии -2.23% (С начала года: 23.51%)
• Индекс электроэнергетики -0.8% (С начала года: -1.28%)
• Индекс металлов и добычи -0.46% (С начала года: 16.32%)
• Индекс средней и малой капитализации -0.36% (С начала года: 7.92%)
• Индекс строительных компаний +1.16%
• Индекс информационных технологий -4.14%
Результаты отраслевых индексов Московской биржи за неделю:
• Индекс нефти и газа -0.09% (С начала года: 10.3%)
• Индекс потребительского сектора -0.46% (С начала года: 5.97%)
• Индекс телекоммуникации -0.14% (С начала года: 0.38%)
• Индекс транспорта + 1.01% (С начала года: 0.47%)
• Индекс финансов -0.66% (С начала года: 39.53%)
• Индекс химии и нефтехимии -2.23% (С начала года: 23.51%)
• Индекс электроэнергетики -0.8% (С начала года: -1.28%)
• Индекс металлов и добычи -0.46% (С начала года: 16.32%)
• Индекс средней и малой капитализации -0.36% (С начала года: 7.92%)
• Индекс строительных компаний +1.16%
• Индекс информационных технологий -4.14%
#прогнозытренды #рубль #eurusd #акции #нефть #золото
В очередной раз подтверждаю мысль о перспективной стабильности рубля. 74 рубля за доллар, которые мы сейчас наблюдаем, вряд ли окажутся очередным локальным дном. Напротив, думаю, есть потенциал укрепления в район 70.
Отечественные индексы акций остаются в восходящих трендах. На прошедшей неделе ожидаемо скорректировались, но в самих трендах остались. Не выражаю уверенности, аналогичной рублю, но думаю, что шансы на подъем в оставшиеся сессии мая выше шансов на снижение.
Отечественные облигации, и ОФЗ, и первый корпоративный эшелон, в моем понимании, должны остаться в районах нынешних котировок и комфортных доходностей.
Американские акции, как и российские, до сих порт сохраняют тренд роста. Думаю, он продолжится в предстоящие дни. По меньшей мере, коррекции, которые сопровождают основной тренд, пока что будут оказываться малозначительными.
От нефти ожидаю сохранения нынешнего уровня котировок. Возможно, некоторого их повышения. Преодоление вверх рубежа в 70 долл./барр. по Brent – весьма вероятно. Более отдаленных ориентиров пока не ставил бы. Снижение также ограничено, скорее всего, примерно 65 долларами.
Отношения к золоту не меняю. Его полуторамесячный рост воспринимаю как рост коррекционный, не отменяющий основной падающей тенденции.
Добавлю, что обилие спекулятивного капитала на рынках, сопровождаемое постепенным разгоном глобальной инфляции, делает все прогнозы о повышении и даже стабильности акций и товаров тактическими. Вслед за накоплением спекулятивной премии накапливается риск глубокого снижения. Хотя отношение к российским фондовым активам более спокойное.
В очередной раз подтверждаю мысль о перспективной стабильности рубля. 74 рубля за доллар, которые мы сейчас наблюдаем, вряд ли окажутся очередным локальным дном. Напротив, думаю, есть потенциал укрепления в район 70.
Отечественные индексы акций остаются в восходящих трендах. На прошедшей неделе ожидаемо скорректировались, но в самих трендах остались. Не выражаю уверенности, аналогичной рублю, но думаю, что шансы на подъем в оставшиеся сессии мая выше шансов на снижение.
Отечественные облигации, и ОФЗ, и первый корпоративный эшелон, в моем понимании, должны остаться в районах нынешних котировок и комфортных доходностей.
Американские акции, как и российские, до сих порт сохраняют тренд роста. Думаю, он продолжится в предстоящие дни. По меньшей мере, коррекции, которые сопровождают основной тренд, пока что будут оказываться малозначительными.
От нефти ожидаю сохранения нынешнего уровня котировок. Возможно, некоторого их повышения. Преодоление вверх рубежа в 70 долл./барр. по Brent – весьма вероятно. Более отдаленных ориентиров пока не ставил бы. Снижение также ограничено, скорее всего, примерно 65 долларами.
Отношения к золоту не меняю. Его полуторамесячный рост воспринимаю как рост коррекционный, не отменяющий основной падающей тенденции.
Добавлю, что обилие спекулятивного капитала на рынках, сопровождаемое постепенным разгоном глобальной инфляции, делает все прогнозы о повышении и даже стабильности акций и товаров тактическими. Вслед за накоплением спекулятивной премии накапливается риск глубокого снижения. Хотя отношение к российским фондовым активам более спокойное.
#платежи #портфелиprobonds
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 17 по 21.05.2021, в пересчёте на 1 облигацию)
17.05.2021
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
18.05.2021
• Электрощит-Стройсистема, БО-П01 Ежеквартальные выплаты, ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
19.05.2021
• ООО ОР, 001P-04 Ежемесячные выплаты, ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.
20.05.2021
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 Ежеквартальные выплаты, ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.
• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 Ежеквартальные выплаты, ставка купона 9,75% Сумма купона 24,31 руб.
Марк Савиченко
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 17 по 21.05.2021, в пересчёте на 1 облигацию)
17.05.2021
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
18.05.2021
• Электрощит-Стройсистема, БО-П01 Ежеквартальные выплаты, ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
19.05.2021
• ООО ОР, 001P-04 Ежемесячные выплаты, ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.
20.05.2021
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 Ежеквартальные выплаты, ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.
• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 Ежеквартальные выплаты, ставка купона 9,75% Сумма купона 24,31 руб.
Марк Савиченко
Cbonds_Review_Ivolga.pdf
406.2 KB
Главной темой нового номера Cbonds Review стал бум частных инвесторов на российском фондовом рынке. Активность розничных инвесторов уже оказывает серьёзное влияние на предложение инструментов фондового рынка и это влияние, скорее всего, будет только увеличиваться.
Сотрудники Иволга Капитал описали свой взгляд на роль частных инвесторов на рынке ВДО, особенности работы с розничными инвесторами и перспективы развития рынка высокодоходных облигаций.
Содержание номера: https://review.cbonds.info/
Сотрудники Иволга Капитал описали свой взгляд на роль частных инвесторов на рынке ВДО, особенности работы с розничными инвесторами и перспективы развития рынка высокодоходных облигаций.
Содержание номера: https://review.cbonds.info/
#инфографика #вдо
Небольшая статистика изменения цен облигаций после их размещения. В выборке бумаги с купонами от 12% годовых и выше, организованные «Иволгой Капитал» с середины прошлого года (когда мы стали практиковать предварительный сбор заявок). Динамика за 16 недель (3,9 месяца) после старта торгов. Всего 8 выпусков. Каждый показывал рост после размещения, даже невзирая на повышение ключевой ставки. Единственная бумага, вернувшаяся к номинальной стоимости - Онлайн Микрофинанс 03 (краткое наименование АйДиЭф03, последняя цена 100,19). Это исключение, когда размещение примерно на треть было случайным по спросу (без предварительных заявок). В четверг состоится размещение выпуска МаниМен-01 (предварительное наименование, выпуск для квалифицированных инвесторов, ruBBB-, 500 млн.р., купон 12,5%, 3 года до погашения), для него предварительные заявки собирались. Так что ожидания от цены после размещения в приведенную статистику должны уложиться.
Небольшая статистика изменения цен облигаций после их размещения. В выборке бумаги с купонами от 12% годовых и выше, организованные «Иволгой Капитал» с середины прошлого года (когда мы стали практиковать предварительный сбор заявок). Динамика за 16 недель (3,9 месяца) после старта торгов. Всего 8 выпусков. Каждый показывал рост после размещения, даже невзирая на повышение ключевой ставки. Единственная бумага, вернувшаяся к номинальной стоимости - Онлайн Микрофинанс 03 (краткое наименование АйДиЭф03, последняя цена 100,19). Это исключение, когда размещение примерно на треть было случайным по спросу (без предварительных заявок). В четверг состоится размещение выпуска МаниМен-01 (предварительное наименование, выпуск для квалифицированных инвесторов, ruBBB-, 500 млн.р., купон 12,5%, 3 года до погашения), для него предварительные заявки собирались. Так что ожидания от цены после размещения в приведенную статистику должны уложиться.
Финансовые рынки 17 мая
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.8% (+0.0 п.п. н/н, +0.9 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.03 п.п. до 5.28% (+0.05 п.п. н/н, +0.56 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 4.96% (+0.37 п.п. н/н, -0.56 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.29% до 73.8 USD/RUB (-0.74% н/н, -0.83% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.22% до 89.67 EUR/RUB (-0.6% н/н, -2.02% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на -0.94% до 6618.89 пунктов (-1.05% н/н, +11.19% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС снизился на -1.35% до 2805.01 пунктов (-1.29% н/н, +11.77% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.06% (+0.01% н/н, +3.31% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.07% (+0.04% н/н, +0.98% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.09% (-0.02% н/н, -0.22% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.1% (-0.16% н/н, -0.3% с начала года)
Денежный рынок:
• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.8% (+0.0 п.п. н/н, +0.9 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.03 п.п. до 5.28% (+0.05 п.п. н/н, +0.56 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 4.96% (+0.37 п.п. н/н, -0.56 п.п. с начала года)
Валютный рынок:
• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.29% до 73.8 USD/RUB (-0.74% н/н, -0.83% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.22% до 89.67 EUR/RUB (-0.6% н/н, -2.02% с начала года)
Рынок акций:
• Индекс полной доходности Московской биржи снизился на -0.94% до 6618.89 пунктов (-1.05% н/н, +11.19% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС снизился на -1.35% до 2805.01 пунктов (-1.29% н/н, +11.77% с начала года)
Облигационный рынок:
• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.06% (+0.01% н/н, +3.31% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.07% (+0.04% н/н, +0.98% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.09% (-0.02% н/н, -0.22% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.1% (-0.16% н/н, -0.3% с начала года)
Максимальные изменения цен облигаций из индекса Cbonds-CBI RU High Yield за 17.05.2021
• Дядя Дёнер, БО-П02 +17.76%, цена закрытия 38.99% Доходность к погашению 103.52%
• ЮАИЗ, 1-001 +1.01%, цена закрытия 101.95% Доходность к погашению 7.46%
• Светофор Групп, БО-П02 +0.97%, цена закрытия 104.96% Доходность к погашению 10.55%
• СЭЗ им. Орджоникидзе, 001P-01 +0.76%, цена закрытия 104.99% Доходность к погашению 9.07%
• Левенгук, БО-01 +0.72%, цена закрытия 104.36% Доходность к погашению 11.63%
• Роял Капитал, БО-П03 -0.75%, цена закрытия 101.25% Доходность к погашению 12.31%
• ПР-Лизинг, 001P-02 -0.82%, цена закрытия 101.15% Доходность к погашению 8.62%
• Первый Ювелирный, БО-П02 -0.85%, цена закрытия 103.3% Доходность к погашению 11.65%
• Сибстекло, БО-П02 -1.04%, цена закрытия 104.63% Доходность к погашению 11.47%
• Круиз, БО-П04 -1.87%, цена закрытия 108.52% Доходность к погашению 9.28%
• Дядя Дёнер, БО-П02 +17.76%, цена закрытия 38.99% Доходность к погашению 103.52%
• ЮАИЗ, 1-001 +1.01%, цена закрытия 101.95% Доходность к погашению 7.46%
• Светофор Групп, БО-П02 +0.97%, цена закрытия 104.96% Доходность к погашению 10.55%
• СЭЗ им. Орджоникидзе, 001P-01 +0.76%, цена закрытия 104.99% Доходность к погашению 9.07%
• Левенгук, БО-01 +0.72%, цена закрытия 104.36% Доходность к погашению 11.63%
• Роял Капитал, БО-П03 -0.75%, цена закрытия 101.25% Доходность к погашению 12.31%
• ПР-Лизинг, 001P-02 -0.82%, цена закрытия 101.15% Доходность к погашению 8.62%
• Первый Ювелирный, БО-П02 -0.85%, цена закрытия 103.3% Доходность к погашению 11.65%
• Сибстекло, БО-П02 -1.04%, цена закрытия 104.63% Доходность к погашению 11.47%
• Круиз, БО-П04 -1.87%, цена закрытия 108.52% Доходность к погашению 9.28%
