PRObonds | Иволга Капитал
26K subscribers
7.24K photos
20 videos
387 files
4.7K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
Photo
#прогнозытренды #облигации #офз
Ускорение падения отечественных облигаций, на возросших объемах, а также последовавший за ним вчера заметный отскок ОФЗ – формация, требующая внимания. Сопровождалось падение хорошо заметным ухудшением настроений участников, рекомендации о покупке длинных рублевых облигаций исчезли (хотя на прошлых отскоках, особенно в начале февраля, они были). Сочетание ускоряющейся негативной динамики, роста объемов и ухудшения настроений – классическая разворотная комбинация. Это не значит, что цены облигаций, в частности ОФЗ, не вернутся к минимумам вторника-среды. Это значит, что шансы на рост преобладают над шансами на падение. И что само падение ограничено в потенциале. При этом сказанное справедливо в первую очередь для ОФЗ.
#облигации #telegram #нашевсё
Завершилось размещение еврооблигаций Telegram объемом $1млрд. под 7% годовых на 5 лет с возможностью конвертации в акции с дисконтом 10% в случае IPO компании. Несмотря на сообщения об ажиотажном спросе, ставка купона установлена по верхней границе маркетируемого диапазона. Интересны сообщения о вероятном приобретении облигаций на $2 млн. РФПИ. Согласно мандату Фонда, до 20% капитала РФПИ может быть инвестировано за пределами России при условии, что данные проекты создают добавленную стоимость для экономики страны. На наш взгляд, эта добавленная стоимость неочевидна, скорее это похоже на венчурную инвестицию. По нашему мнению, инвестиции в обязательства Telegram могут быть основаны только на доверии основателю компании, так как финансовые метрики компании вряд ли позволили бы ей даже пройти, скажем, процедуру допуска на Московской Бирже: по данным, озвученным Forbes, убыток в 2019 году составил $150,9 млн и $172,7 млн в 2018 году. При этом капитал был отрицательным ($323,5 и $172,7 млн в 2019 и 2018 гг. соответственно), как и чистые активы — минуса $418 млн и $245 млн. В 2021 году компании предстоит погасить кредитов почти на $700 млн. Можно предположить, что существенную долю инвесторов в облигации составляют те, кто намерен отыграть убытки (без малого 30%) от несостоявшегося ICO проекта TON. Поскольку перспективы быстрой монетизации мессенджера весьма туманны, то основной инвестиционной идеей является будущее IPO, которое позволит переложить долг на инвесторов в акционерный капитал.
@AndreyBobovnikov

PS. Мы искренне любим Telegram и глубоко уважаем творческий гений Павла Дурова. Финансовые метрики - это тривиальная попытка рациональной оценки, ее применение сомнительно к проектам подобного интеллектуального и социального масштаба.

https://www.rbc.ru/finances/15/03/2021/604f11019a794780341309c9
#портфелиprobonds #сделки
Закрываем короткую хеджирующую позицию во фьючерсе на индекс МосБиржи (она открывалась на прошлой неделе на 2,5% от активов обоих портфелей PRObonds)
#голубойэкран
Рубль, ОФЗ, два президента

Сюжет очевиден. Разобраться в том, как реагировать на стремительное падение отечественных гособлигаций и облигаций вообще, до каких минимумов докатится рубль и чем грозит заочная пикировка Джозефа Байдена и Владимира Путина?

Четверг 25 марта, 19-00. Андрей Хохрин. Интерактив

https://youtu.be/ovmaxRhUGWE
АЗ РТ 2020.pdf
7.2 MB
#позитив #отчетность
🗒Марафон отчетов за 2020 год продолжает Позитив Текнолоджиз

📈Компания удвоила чистую прибыль и подняла выручку на 40% год к году.
📊Чистый долг составил 625 млн рублей, при прибыли от продаж 1,1 млрд и чистой прибыли 807 млн рублей
🔹Соотношение чистый долг/EBIT составило 0,56
🏦Капитал по итогам года составил 1,7 млрд рублей
🤝Дебиторская задолженность в двухкратном размере покрывает долг компании

Ранее Коммерсантъ заявлял о планах IPO Группы Позитив

/Облигации АО "Позитив Текнолоджиз" входят в портфели PRObonds на 9% от активов/
#вдо #highyield #статистика
Торговый оборот облигаций, выпущенных ИК Иволга Капитал, за прошедшую неделю составил 162.57 млн.руб. (+4.4% н/н).
Средний оборот по бумаге 5.8 млн.руб. Средняя доходность к погашению составила 11.467%
Новых размещений на прошедшей неделе не было.
На данный момент в обращении находится 28 выпусков облигаций со средним объёмом 413 млн.руб. и средней ставкой купона 13%.

Марк Савиченко
#вдо #highyield
ВДО становятся если не более значимыми, то более институциональными инструментами российского долгового рынка. С 26 марта Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса ВДО – Индекс Мосбиржи ВДО ПИР.

На рынке ВДО с 2018 года уже существует индекс Cbonds-CBI RU High Yield. Теперь, когда у индекса появилась альтернатива важно понимать, чем эти индексы отличаются и какие бумаги лежат в основе каждого из них.

Критерии индекса Cbonds:
• Валюта выпуска Рубли РФ
• Фиксированный купон, который равен или выше, чем ставка ЦБ + 5%
• Минимальный срок обращения 182 дня
• Хотя бы треть торговых дней в квартал по бумаге совершались сделки
• Максимальный объём в обращении 2 млрд (до ноября 2019 года 1 млрд)

Критерии индекса ВДО ПИР:
• Эмитент исполнил в полном объеме обязательства по выплате купонного дохода, выкупу по оферте, погашению всех выпусков облигаций, допущенных к торгам
• Национальными рейтинговыми агентствами эмитенту присвоен кредитный рейтинг на уровне не менее ruB- или аналог
• Валютой выпуска являются рубли РФ
• Объем по номинальной стоимости выпуска составляет не менее 200 млн рублей
• Срок до даты погашения составляет не менее 3 месяцев

На данный момент индекс Cbonds включает в себя 118 бумаг:
• Средний купон: 12,8%
• Средний объём эмиссии: 410 млн.
• Средняя доходность к погашению на 25.03: 10.62%
• 55% платят купон ежеквартально, 37% платят купон ежемесячно

Изначально, Индекс Мосбиржи ВДО ПИР будет включать в себя 46 бумаг:
• Средний купон: 11%
• Средний объём эмиссии: 2065 млн.
• Средняя доходность к погашению на 25.03: 10.8%
• 57% платят купон ежеквартально, 20% платят купон ежемесячно

Индексы совпадают меньше чем на половину: только 22 из 46 выпусков из индекса Мосбиржи присутствуют в индексе Cbonds
В индекс Мосбиржи вошли 5 выпусков, организованные ИК Иволга Капитал: ТЕХЛиз1P2, ЛТрейд 1P1, ОбувьРо1Р2, ОбувьРо1Р3, ОбувьРо1Р4. В индекс Cbonds входит 21 выпуск Иволги

Марк Савиченко
Данные:
cbonds.ru, moex.ru
Добрый день, уважаемые инвесторы!
По данным СРО "МиР", в IV кв. 2020 г. МФО выдали займы физлицам на 81,5 млрд руб. (в III кв. - 70), но количество договоров займов в IV кв. 2020 г. сократилось до 5,1 млн шт. (в III кв. - 5,6). Аналитики МФК "Займер" считают, тренд обоснован растущим интересом клиентов к более крупным Installment-займам на фоне сдержанного необеспеченного кредитования банков.

МФО не препятствуют росту Installments: прошлогоднее усиление требований к заёмщикам резко улучшило качество портфелей и кредиторы активно одобряют заявки на крупные займы уже проверенным клиентам. Весной-летом 2020 г. они показали хорошую платёжную дисциплину по PDL-займам и теперь могут рассчитывать на большие суммы.

Новым клиентам получить среднесрочные займы сложнее: риски дефолтности всё же пока высоки. Но уже во II кв. 2021 г. МФО станут лояльнее: по итогам и I, и II кварталов результаты по объёму выдач повторят значение IV кв. 2020 г., но вероятнее - покажут рост на 5-10%, считают аналитики МФК "Займер".
Читать подробнее.
PRObonds | Иволга Капитал
Добрый день, уважаемые инвесторы! По данным СРО "МиР", в IV кв. 2020 г. МФО выдали займы физлицам на 81,5 млрд руб. (в III кв. - 70), но количество договоров займов в IV кв. 2020 г. сократилось до 5,1 млн шт. (в III кв. - 5,6). Аналитики МФК "Займер" считают…
#мфо #тенденции #займер
Тенденция общая, мирокзаймы становятся длиннее, должны удешевляться. Риск-менеджмент микрофинансовых компаний, если снижается оборачиваемость активов, вероятно, должен ужесточаться.

/Облигации МФО "Займер" входят в портфели PRObonds на 5% от активов/
Forwarded from АКРА
Видео-проект «От цифр к буквам» возвращается! АКРА и Иволга Капитал в интерактивном формате понятным языком расскажут о кредитном анализе эмитентов и ценных бумаг.

В скором времени выйдет в свет новый выпуск о концессиях: о том, что это за инструмент и как правильно его анализировать. Не пропустите!

В ближайших планах – обсуждение следующих тем:
Оценка кредитоспособности девелоперских компаний;
Оценка рисков выпусков облигаций;
Экспресс-анализ: как анализировать отчетность.

Присылайте интересующие вас вопросы по этим темам @ACRA_info, мы постараемся ответить на них в соответствующих выпусках!
#orgroup #обувьроссии #новостиэмитентов
Смена тикера акций с OBUV на ORUP. Это не о росте или падении. Это для справки.

/Облигации и акции OR Group входят в портфели PRObonds на 11% от активов/

https://t.iss.one/obuvrossii/239
https://obuvrus.ru/press_center/news/707/47233/
#idf #манимен #прямаяречь #отчетность
IDF Eurasia приглашает на онлайн-встречу, посвященную итогам 2020 года
____________
Компания успешно завершила 2020 год и планомерно продолжает реализовывать все запланированные стратегические инициативы в новых экономических реалиях.

Топ-менеджеры IDF Eurasia ответят на вопросы в прямом эфире, а также:
• Расскажут о том, почему технологичность компании обеспечивает ей стабильно лидирующие позиции на рынке независимо от внешних факторов;
• Подведут итоги работы за 2020 год по всем направлениям бизнеса;
• Поделятся планами на будущее;

На вебинаре выступят:
• Борис Батин, сооснователь IDF Eurasia;
• Ирина Хорошко, генеральный директор (CEO);
• Екатерина Казак, директор по рискам (СRО).
Ждем ваши вопросы по адресу [email protected].
Вебинар состоится 30 марта (вторник) в 15.00 по МСК.
____________
Форма регистрации на встречу: https://idfeurasia.ru/

/Облигации АйДиЭф-03 входят в портфели PRObonds на 7-7,5% от номинала/
#анонс
16 апреля всё интересное про облигации - в Новосибирске. Интересное в первую очередь для эмитентов, настоящих и будущих.

Подробнее - здесь: https://www.cbonds-congress.com/events/653/agenda/?l=1
👍 Банк России отчитался, что начал первые консультации с Минфином насчёт выпуска федеральных «зелёных» облигаций. Произошло это спустя всего несколько дней после того, как вице-мэр Москвы Владимир Ефимов объявил, что столица готовит выпуск таких же «зелёных», но уже субфедеральных облигаций, на апрель-май 2021 года.

Средства от размещения московской «зелени», как сообщается, будут направлены на реализацию экологических проектов, которые в столице всегда можно увидеть и потрогать (вспомним хотя бы перевод транспорта на электрический формат во благо борьбы с парниковыми газами).

Не удивимся, если спустя недолгое время этот облигационный проект (как и многие, где столица являлась первопроходцем) будет транслироваться на всю страну. Это лишнее подтверждение тому, что эколого-экономическая политика Москвы — пример и база для развития других городов России.
#позитив #голубойэкран #прямаяречь
Positive Technologies на днях опубликовал сильные финансовые результаты 2020 года.
А это интервью Группа Позитив в лице Максима Пустового и Андрея Бершадского дала вчера Тимофею Мартынову. Тема облигаций, включая предположения о новых выпусках, в нем тоже затронута.

Хронометраж:
00:00​ Знакомимся
03:20​ Сколько людей работает на удаленке?
06:30​ Сколько прибыли заработали в 2020 году
08:00​ Маржинальность продукции, масштабирование бизнеса
13:00​ Причины роста выручки на 55% в 2020 году
15:10​ Перспективы роста выручки в будущем
19:20​ Показатели прибыли, распределение прибыли
21:50​ Кто акционеры?
22:50​ Структура собственности
25:00​ Слухи про IPO компании
26:20​ Опыт по выпуску облигаций
32:20​ На кого рассчитаны продукты?
34:30​ Кто клиенты компании?
36:30​ Инфляция в услугах кибербезопасности
39:20​ Драйверы роста выручки
42:10​ Зачем размещали облигации
47:20​ Планы размещения новых облигаций
48:50​ Опыт работы с Иволга Капитал
50:40​ Данные об операционной деятельности
52:20​ Публикация отчетности МСФО
54:20​ Конкуренция на рынке труда
01:02:50​ Работа на международном рынке
01:12:40​ Кибербезопасность - почему это интересно?
01:18:00​ Какие задачи решал первый продукт компании - XSpider?
01:19:00​ Другие продукты компании
01:22:00​ Искусственный интеллект - возможные риски
01:23:00​ Крупные инциденты взломов
01:30:00​ Попадает ли Positive Technologies под льготы как IT-компания
01:30:40​ Комфортно ли вести IT-бизнес в России?
01:32:30​ Форум по кибербезопасности Positive Hack Days

/Облигации Позитив Текнолоджиз входят в портфели PRObonds на 9% от активов/

https://www.youtube.com/watch?v=EYqmi8MDC0A&t=3041s
#прогнозытренды #нефть #рубль #офз #акции #золото #eurusd
Коротко об основных ожиданиях от рынков.

Наиболее обсуждаемая тема – нефть. Авария в Суэцком канале быстро остановила наметившееся падение нефтяных котировок. Считаю, что минимумы нефти, поставленные на ушедшей неделе (60 долл./барр. по Brent), мы в течение нескольких недель не увидим. Делать ставки на трендовый рост тоже не буду.

Второй инструмент, вызывавший повышенное внимание – рубль. Нацвалюта опускалась до минимумов года по отношению к доллару (77 рублей за доллар). И, думаю, пока защищена от их повторения. Падение рубля происходило на весьма драматичном фоне: обвал лиры, резкая просадка нефти, санкционные угрозы, рост доходностей ОФЗ. И, можно предположить, те, кто хотел продать рубли, получил отличное тому обоснование. И продал. Локальная валютная паника состоялась, и рубль весьма быстро отыграл часть потерь. Видимо, продолжит отыгрывать их и в предстоящие дни, постепенно двигаясь внутри широкого диапазона 73-77 к нижней его границе.

Упомянутые ОФЗ тоже прервали снижение котировок, которое с отскоками длится с июня прошлого года. И на сей раз ситуация больше напоминает разворот. Возможно, котировки ОФЗ и не устремятся вверх. Но обновлять минимальные значения им станет существенно труднее. Скорее, в течение марта-апреля обновления и не произойдет, даже при повышении ключевой ставки.

Параллельно с повышением цен ОФЗ и облигаций в целом остановилась просадка отечественного рынка акций. Уверенности, что рынок развернулся вверх, меньше, чем в отношении внутреннего долгового рынка. Но, как и в случае с ОФЗ, обновлять минимумы будет сложнее. Т.е. актуально или боковое, или повышательное движение цен.

Отечественным акциям и облигациям способен оказать поддержку американский фондовый рынок. Он, в свою очередь, очередные коррекции преодолел и продолжает движение вверх. Движение, как мне это видится, не завершено. Возможно, впереди спокойный для американского рынка апрель.

Золото, хоть и поднялось за пару недель, остается в главенствующем нисходящем тренде. Который, видимо, доведет его котировки до +/-1 600 долл./унц.

А вот на что стоит обратить внимание на перспективу – это на движение валютной пары EUR/USD. Доллар продолжает наступление. Постепенно усиливая давление на дорожающие фондовые и товарные рынки.
Источники графиков: profinance.ru, moex.com