Представляем продолжение Цикла лекций «Торговля на срочном рынке».
Пятая лекция Владимира Твардовского «Греки и Волатильность» раскрывает вопросы:
- Графическое представление цены опциона
- Временная стоимость опциона
- Зависимость премии опциона от цены Базисного актива.
- Зависимость премии опциона от волатильности.
- Зависимость от процентных ставок и другие.
Основные параметры зависимости цен опционов:
- Срок до погашения
- Подразумеваемая волатильность (IV)
- Страйк опциона
- Текущая рыночная цена Базисного актива
- Текущая процентная ставка на денежном рынке
- Тип опциона: CALL или PUT
- Стиль опциона: европейский или американский.
Для успешного трейдинга и использования опционов при хеджировании инвестиций нужно помнить, что:
- Чем дальше «от денег» опцион, тем меньше он стоит. Опционы «вне денег» стоят очень дешево
- Опционы «в деньгах» стоят дороже, чем опционы «на деньгах» и опционы «вне денег»
- Стоимость опционов «глубоко в деньгах» пропорциональна текущей рыночной цене Базисного актива. Чем больше цена, тем дороже стоит опцион CALL. Чем меньше цена, тем дороже стоит опцион PUT.
Для знакомства с полной информацией смотрите видео по ссылке на сайте. https://region-invest.ru/greki-i-volatilnost-czikl-lekczij-torgovlya-na-srochnom-rynke-vladimir-tvardovskij-lekcziya-5/
Чтобы смотреть новые видео и знать, как и куда правильно инвестировать — подписывайтесь на YouTube канал Про Инвестиции.
Благодарим Владимира Твардовского и компанию «Финам» за предоставленный материал.
#Опционы
#Фьючерсы
#Срочныйрынок
#Производныеинструменты
Пятая лекция Владимира Твардовского «Греки и Волатильность» раскрывает вопросы:
- Графическое представление цены опциона
- Временная стоимость опциона
- Зависимость премии опциона от цены Базисного актива.
- Зависимость премии опциона от волатильности.
- Зависимость от процентных ставок и другие.
Основные параметры зависимости цен опционов:
- Срок до погашения
- Подразумеваемая волатильность (IV)
- Страйк опциона
- Текущая рыночная цена Базисного актива
- Текущая процентная ставка на денежном рынке
- Тип опциона: CALL или PUT
- Стиль опциона: европейский или американский.
Для успешного трейдинга и использования опционов при хеджировании инвестиций нужно помнить, что:
- Чем дальше «от денег» опцион, тем меньше он стоит. Опционы «вне денег» стоят очень дешево
- Опционы «в деньгах» стоят дороже, чем опционы «на деньгах» и опционы «вне денег»
- Стоимость опционов «глубоко в деньгах» пропорциональна текущей рыночной цене Базисного актива. Чем больше цена, тем дороже стоит опцион CALL. Чем меньше цена, тем дороже стоит опцион PUT.
Для знакомства с полной информацией смотрите видео по ссылке на сайте. https://region-invest.ru/greki-i-volatilnost-czikl-lekczij-torgovlya-na-srochnom-rynke-vladimir-tvardovskij-lekcziya-5/
Чтобы смотреть новые видео и знать, как и куда правильно инвестировать — подписывайтесь на YouTube канал Про Инвестиции.
Благодарим Владимира Твардовского и компанию «Финам» за предоставленный материал.
#Опционы
#Фьючерсы
#Срочныйрынок
#Производныеинструменты
Новости и аналитика инвестиций - Регион-Инвест
Греки и волатильность. Цикл лекций "Торговля на срочном рынке". Владимир Твардовский. Лекция 5 - Новости и аналитика инвестиций…
Продолжение Цикла лекций «Торговля на срочном рынке» Греки и волатильность. Цикл лекций «Торговля на срочном рынке». Лекция 5 Пятая лекция Владимира Твардовского «Греки и Волатильность» из цикла «Торговля на срочном рынке» раскрывает такие вопросы: Графические…