Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» смоделировали волатильность (изменчивость) доходностей ценных бумаг на российском фондовом рынке с учетом поступающих тематических новостных потоков.

Результат исследования наглядно отображает, что «распространенные» темы составляют привычный для участников рынка новостной фон и слабо влияют на волатильность, тогда как более редко встречающиеся и, следственно, несущие больше новой информации темы влияют на волатильность сильнее. В частности, ученые отметили, что даже большой публикационный поток по «привычным» для участников рынка темам может не оказывать существенного влияния на изменчивость доходностей активов. Поэтому инвесторам не нужно паниковать, видя большое число новостей, например, по экономике России в целом.

Результаты исследования были опубликованы в Вестнике Института экономики РАН.

#экономика #нош_мгу