🌎 Не пропустите вебинар о том, как инвестировать в индекс NASDAQ 100!
Вы узнаете:
🔹 О параметрах фьючерса NASD
🔹 Почему фьючерс привязан к индексу и как это отслеживать
🔹 Где и как искать аналитическую информацию по индексу NASDAQ-100
➡️ Регистрация здесь
Вы узнаете:
🔹 О параметрах фьючерса NASD
🔹 Почему фьючерс привязан к индексу и как это отслеживать
🔹 Где и как искать аналитическую информацию по индексу NASDAQ-100
➡️ Регистрация здесь
#Новости
Снижение шага цены с 0.01 до 0.001 по фьючерсам CNY
Обращаем внимание на изменение минимального шага и его стоимости по фьючерсам на курс юань-рубль (CNY) и опционам на них. Шаг цены меняется с 0.01 на 0.001. Стоимость шага меняется с 10 до 1. Новые параметры начнут действовать начиная с вечерней сессии 6 октября.
Новость здесь
Снижение шага цены с 0.01 до 0.001 по фьючерсам CNY
Обращаем внимание на изменение минимального шага и его стоимости по фьючерсам на курс юань-рубль (CNY) и опционам на них. Шаг цены меняется с 0.01 на 0.001. Стоимость шага меняется с 10 до 1. Новые параметры начнут действовать начиная с вечерней сессии 6 октября.
Новость здесь
🇨🇳 Вебинар о фьючерсах на юань уже скоро!
Вы узнаете:
🔻 О параметрах контракта
🔻 О том, как им торговать
🔻 Как развивалась торговля юанем на бирже
➡️ Регистрация здесь
Вы узнаете:
🔻 О параметрах контракта
🔻 О том, как им торговать
🔻 Как развивалась торговля юанем на бирже
➡️ Регистрация здесь
✅ 30 сентября прошло первое исполнение фьючерса на Индекс пшеницы WHEAT-9.22.
Объем торгов в сентябре - 90 млн. руб., порядка 6000 контрактов, более 800 активных участников. К торгам доступно 6 сроков
✅ 4 октября в 18:00 состоится вебинар «Как зарабатывать на рынке российской пшеницы». Обсудим ситуацию на рынке пшеницы, ожидания в сезоне 2022/23, происходящие изменения в производстве, потреблении и ценообразовании, а также особенности торговли расчетными фьючерсными контрактами на пшеницу. Регистрация здесь
✅ Провели вебинар «NASD - инвестируй в глобальный рынок». Рассказали о параметрах фьючерса NASD, о том, почему фьючерс привязан к индексу, где и как искать аналитическую информацию по индексу NASDAQ-100 . Запись здесь
✅ Совместно со Школой Московской Биржи провели вебинар «Новые возможности: фьючерсы на юань» где рассказали, как появилась и развивалась торговля юанем на Срочном рынке, какие особенности у фьючерсного контракта на юань-рубль и как им торговать. Запись здесь
✅ Снизили шаг цены с 0.01 до 0.001 по фьючерсам на юань-рубль (CNY) и опционам на них.
Новые параметры начнут действовать с вечерней сессии 6 октября. Новость здесь
Объем торгов в сентябре - 90 млн. руб., порядка 6000 контрактов, более 800 активных участников. К торгам доступно 6 сроков
✅ 4 октября в 18:00 состоится вебинар «Как зарабатывать на рынке российской пшеницы». Обсудим ситуацию на рынке пшеницы, ожидания в сезоне 2022/23, происходящие изменения в производстве, потреблении и ценообразовании, а также особенности торговли расчетными фьючерсными контрактами на пшеницу. Регистрация здесь
✅ Провели вебинар «NASD - инвестируй в глобальный рынок». Рассказали о параметрах фьючерса NASD, о том, почему фьючерс привязан к индексу, где и как искать аналитическую информацию по индексу NASDAQ-100 . Запись здесь
✅ Совместно со Школой Московской Биржи провели вебинар «Новые возможности: фьючерсы на юань» где рассказали, как появилась и развивалась торговля юанем на Срочном рынке, какие особенности у фьючерсного контракта на юань-рубль и как им торговать. Запись здесь
✅ Снизили шаг цены с 0.01 до 0.001 по фьючерсам на юань-рубль (CNY) и опционам на них.
Новые параметры начнут действовать с вечерней сессии 6 октября. Новость здесь
🌾 Не пропустите вебинар про рынок пшеницы от Евгения Бурцева и приглашенных экспертов из команды «Открытие Инвестиции»!
Вы узнаете:
🔸 О контактах на российскую пшеницу
🔸 О мировом и российском рынке пшеницы
🔸 О том, как применять инструменты в своих стратегиях
Регистрация здесь
Вы узнаете:
🔸 О контактах на российскую пшеницу
🔸 О мировом и российском рынке пшеницы
🔸 О том, как применять инструменты в своих стратегиях
Регистрация здесь
Forwarded from Школа Московской биржи
🏆ЛЧИ 2022: краткие итоги первого месяца
Конкурс частных трейдеров ЛЧИ 2022 идёт с 16 сентября, собрали первые итоги на текущий момент.
🥇В основной номинации конкурса для стартовых сумм до 3 млн. рублей лидирует rapecleaver (https://investor.moex.com/trader2022?user=310139).
📈Доходность участника составляет 58,67%, он лучший по показателю доходность/риск – доходность плавно растёт с самого начала конкурса, без единой «просадки», несмотря на высокую волатильность рынка. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря грамотному использованию инструментов Срочного рынка – фьючерсов на
акции ПАО Газпром, ПАО Роснефть, контрактов на природный газ, золото и индекс РТС.
💰В номинации для стартовых сумм от 3 млн. рублей "Лучшее управление капиталом" лидирует Damian1(https://investor.moex.com/trader2022?user=311020).
Участник заработал 12% или 428 593 рубля на стартовую сумму в 3,5 млн. рублей. Участник торговал акциями на Фондовом рынке Московской биржи, включая акции группы ПИК, группы Позитив, ПАО Самолёт, ПАО НМТП и другими.
⏱Лучший по доходности на Срочном рынке сейчас – Invite (https://investor.moex.com/trader2022?user=310008). Пик доходности участника пришёлся на 3 октября – на 134 699 рублей стартовой суммы он заработал поражающие воображение 1028% или 1 385 769 рублей с помощью деривативов – опционов и фьючерсов на индекс РТС и другие активы. Закрепить результат Invite пока не смог, спустившись до 341% доходности. При этом, Invite по-прежнему лидирует на Срочном рынке, опережая второго по доходности graphanton более чем на 90% доходности – результат последнего сейчас составляет 245,8%.
📄Лучший по доходности на Фондовом рынке сейчас - diksidi81 (https://investor.moex.com/trader2022?user=311082). 144% или 1,3 млн. рублей участник заработал с помощью позиционной торговли
акциями – позиции участник часто переносил «через ночь». Среди инструментов: акции TSC Group, ПАО Сургутнефтегаз, ПАО Лукойл, ПАО Газпром. Хочется отдельно отметить плавную кривую доходности, практически без «просадок».
🏭Свои номинации в ЛЧИ уже заявили эмитенты акций, торгующихся на Московской Бирже – ПАО Аэрофлот, ПАО Самолёт и ПАО МТС. Среди призов - сертификаты на покупку мебели и товаров для дома, мили Аэрофлот Бонус, Private-пакеты МТС Банка, фирменный мерч с символикой компаний. Подробнее о бонусах эмитентов здесь:
https://investor.moex.com/ru/bonuses.aspx
Конкурс частных трейдеров ЛЧИ 2022 идёт с 16 сентября, собрали первые итоги на текущий момент.
🥇В основной номинации конкурса для стартовых сумм до 3 млн. рублей лидирует rapecleaver (https://investor.moex.com/trader2022?user=310139).
📈Доходность участника составляет 58,67%, он лучший по показателю доходность/риск – доходность плавно растёт с самого начала конкурса, без единой «просадки», несмотря на высокую волатильность рынка. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря грамотному использованию инструментов Срочного рынка – фьючерсов на
акции ПАО Газпром, ПАО Роснефть, контрактов на природный газ, золото и индекс РТС.
💰В номинации для стартовых сумм от 3 млн. рублей "Лучшее управление капиталом" лидирует Damian1(https://investor.moex.com/trader2022?user=311020).
Участник заработал 12% или 428 593 рубля на стартовую сумму в 3,5 млн. рублей. Участник торговал акциями на Фондовом рынке Московской биржи, включая акции группы ПИК, группы Позитив, ПАО Самолёт, ПАО НМТП и другими.
⏱Лучший по доходности на Срочном рынке сейчас – Invite (https://investor.moex.com/trader2022?user=310008). Пик доходности участника пришёлся на 3 октября – на 134 699 рублей стартовой суммы он заработал поражающие воображение 1028% или 1 385 769 рублей с помощью деривативов – опционов и фьючерсов на индекс РТС и другие активы. Закрепить результат Invite пока не смог, спустившись до 341% доходности. При этом, Invite по-прежнему лидирует на Срочном рынке, опережая второго по доходности graphanton более чем на 90% доходности – результат последнего сейчас составляет 245,8%.
📄Лучший по доходности на Фондовом рынке сейчас - diksidi81 (https://investor.moex.com/trader2022?user=311082). 144% или 1,3 млн. рублей участник заработал с помощью позиционной торговли
акциями – позиции участник часто переносил «через ночь». Среди инструментов: акции TSC Group, ПАО Сургутнефтегаз, ПАО Лукойл, ПАО Газпром. Хочется отдельно отметить плавную кривую доходности, практически без «просадок».
🏭Свои номинации в ЛЧИ уже заявили эмитенты акций, торгующихся на Московской Бирже – ПАО Аэрофлот, ПАО Самолёт и ПАО МТС. Среди призов - сертификаты на покупку мебели и товаров для дома, мили Аэрофлот Бонус, Private-пакеты МТС Банка, фирменный мерч с символикой компаний. Подробнее о бонусах эмитентов здесь:
https://investor.moex.com/ru/bonuses.aspx
Moex
Лучший частный инвестор 2022 года
rapecleaver, 717 место, заработал 31 026 руб. (+ 9% от счета) совершив 1374 сделок.
Главные новости срочного рынка за последние две недели
✅ Фьючерс на юань (CNY) вошел в топ-3 контрактов Срочного рынка!
✅ Рекордный объем торгов фьючерсом на QQQ (NASD) 13 октября - 256 млн руб.
✅ Совместно с Открытие Инвестиции провели вебинар «Как зарабатывать на рынке российской пшеницы». Запись эфира: Яндекс, Google podcasts и Apple.
✅ Фьючерс на юань (CNY) вошел в топ-3 контрактов Срочного рынка!
✅ Рекордный объем торгов фьючерсом на QQQ (NASD) 13 октября - 256 млн руб.
✅ Совместно с Открытие Инвестиции провели вебинар «Как зарабатывать на рынке российской пшеницы». Запись эфира: Яндекс, Google podcasts и Apple.
Как часто вы совершаете сделки на срочном рынке?
Anonymous Poll
52%
Каждый день
25%
Хотя бы раз в месяц
5%
Несколько раз в год
11%
Не совершаю сделки, но планирую начать
7%
Нет планов по торговле деривативами
#Обучение
📚 Ближайшие вебинары и курсы по опционам
1️⃣ Опционы: основы торговли
🎤 Ведущая вебинара - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ Занятие пройдёт 20 октября в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет:
❓Ориентироваться во опционах Московской биржи
❓Выбирать деривативы, подходящие для конкретной торговой стратегии
❓Покупать и продавать опционы на бирже
❓Оценивать потенциальную и реальную доходность выбранных стратегий
2️⃣ Курс «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров»
🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 26, 27 и 28 октября в 19:00 в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
☑️ Курс подойдет для трейдеров с опытом торговли на рынке акций и фьючерсов
➡️ Регистрация здесь
В программе курса:
❓Стратегия "Хеджирование"
❓Стратегия "Продажа покрытых опционов: основные нюансы"
❓Структурная стратегия: контроль защиты капитала
📚 Ближайшие вебинары и курсы по опционам
1️⃣ Опционы: основы торговли
🎤 Ведущая вебинара - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ Занятие пройдёт 20 октября в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет:
❓Ориентироваться во опционах Московской биржи
❓Выбирать деривативы, подходящие для конкретной торговой стратегии
❓Покупать и продавать опционы на бирже
❓Оценивать потенциальную и реальную доходность выбранных стратегий
2️⃣ Курс «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров»
🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 26, 27 и 28 октября в 19:00 в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
☑️ Курс подойдет для трейдеров с опытом торговли на рынке акций и фьючерсов
➡️ Регистрация здесь
В программе курса:
❓Стратегия "Хеджирование"
❓Стратегия "Продажа покрытых опционов: основные нюансы"
❓Структурная стратегия: контроль защиты капитала
#Обучение
Фандинг в вечных фьючерсах
🆕 С 5 декабря 2022 года изменяется порядок расчета вариационной маржи по вечным фьючерсам. Целью изменений является сокращение разницы между ценами бессрочных контрактов и базисных активов.
1️⃣ Что нового?
Изменяется формула расчета вариационной маржи (ВМ) в вечерний клиринг, которая будет состоять из двух частей: ВМ = переоценка - фандинг. В промежуточный клиринг вариационная маржа не меняется: происходит только переоценка.
Переоценка образуется за счет разницы расчетных цен текущего и предыдущего клиринга как по остальным фьючерсам.
Фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и споте (D) с учётом допустимого (L1) и максимального (L2) отклонения и считается по формуле:
🔻 L1 = K1 * Цена Спот - допустимое отклонение цен, в пределах которого не начисляется фандинг.
🔻 L2 = K2 * Цена Спот - максимальный фандинг, который может быть начислен, если цена вечного фьючерса отклонилась от спота больше, чем на L1 + L2
🔻 Цена Спот - расчетная цена вечного фьючерса в предыдущий вечерний клиринг (считается по ценам валютного рынка).
В спецификации фандинг обозначен как SwapRate.
2️⃣ Чему равны значения K1 и K2?
Параметры установлены Биржей и равны:
Нет, в новом алгоритме расчета не будет ставки свопа с валютного рынка.
4️⃣ Как будет определяться расчетная цена, если не будет торгов на валютном рынке?
В случае отсутствия торгов на валютном рынке расчетные цены вечных фьючерсов будут определяться по последнему опубликованному курсу Банка России. Таким образом, в промежуточный клиринг установится курс ЦБ на сегодня, а в вечерний клиринг – курс ЦБ на завтра.
Курс Банка России на следующий ежедневно публикуется на его сайте в период между двумя клирингами.
5️⃣ Как будет рассчитываться фандинг, если не будет торгов на валютном рынке?
Для расчета величины D также будет использован последний опубликованный курс Банка России в каждую минуту. Таким образом, D будет равняться средней разнице между ценами вечного фьючерса и курсом Банка России.
📃 Новая редакция спецификации здесь
🔎 Подробнее об инструментах здесь
Фандинг в вечных фьючерсах
🆕 С 5 декабря 2022 года изменяется порядок расчета вариационной маржи по вечным фьючерсам. Целью изменений является сокращение разницы между ценами бессрочных контрактов и базисных активов.
1️⃣ Что нового?
Изменяется формула расчета вариационной маржи (ВМ) в вечерний клиринг, которая будет состоять из двух частей: ВМ = переоценка - фандинг. В промежуточный клиринг вариационная маржа не меняется: происходит только переоценка.
Переоценка образуется за счет разницы расчетных цен текущего и предыдущего клиринга как по остальным фьючерсам.
Фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и споте (D) с учётом допустимого (L1) и максимального (L2) отклонения и считается по формуле:
MIN(L2; MAX (- L2; MIN (- L1, D) + MAX (L1, D)))
🔻 D - это среднее значение разниц цен вечного фьючерса и базового актива за каждую минуту c начала торговой сессии до 18:50 (за исключение времени дневного клиринга).🔻 L1 = K1 * Цена Спот - допустимое отклонение цен, в пределах которого не начисляется фандинг.
🔻 L2 = K2 * Цена Спот - максимальный фандинг, который может быть начислен, если цена вечного фьючерса отклонилась от спота больше, чем на L1 + L2
🔻 Цена Спот - расчетная цена вечного фьючерса в предыдущий вечерний клиринг (считается по ценам валютного рынка).
В спецификации фандинг обозначен как SwapRate.
2️⃣ Чему равны значения K1 и K2?
Параметры установлены Биржей и равны:
K1 K2
USDRUBF 0.05% 0.35%
EURRUBF 0.1% 0.35%
CNYRUBF 0.075% 0.35%
3️⃣ Будет ли начисляться своп-разница?Нет, в новом алгоритме расчета не будет ставки свопа с валютного рынка.
4️⃣ Как будет определяться расчетная цена, если не будет торгов на валютном рынке?
В случае отсутствия торгов на валютном рынке расчетные цены вечных фьючерсов будут определяться по последнему опубликованному курсу Банка России. Таким образом, в промежуточный клиринг установится курс ЦБ на сегодня, а в вечерний клиринг – курс ЦБ на завтра.
Курс Банка России на следующий ежедневно публикуется на его сайте в период между двумя клирингами.
5️⃣ Как будет рассчитываться фандинг, если не будет торгов на валютном рынке?
Для расчета величины D также будет использован последний опубликованный курс Банка России в каждую минуту. Таким образом, D будет равняться средней разнице между ценами вечного фьючерса и курсом Банка России.
📃 Новая редакция спецификации здесь
🔎 Подробнее об инструментах здесь
Главные новости срочного рынка за последние две недели
✅Рекордный объем торгов фьючерсом на индекс российской пшеницы (WHEAT) 31 октября - 35 млн руб.
✅Рекордный объем торгов фьючерсом на QQQ (NASD) 28 октября - 466 млн руб., а также более 1700 активных клиентов.
✅Приняли участие в конференции Smart-Lab, где рассказали о новых инструментах и планах.
✅Рекордный объем торгов фьючерсом на индекс российской пшеницы (WHEAT) 31 октября - 35 млн руб.
✅Рекордный объем торгов фьючерсом на QQQ (NASD) 28 октября - 466 млн руб., а также более 1700 активных клиентов.
✅Приняли участие в конференции Smart-Lab, где рассказали о новых инструментах и планах.
#Обучение
Выход из вечных фьючерсов
В декабре 2022 появится возможность исполнения вечных фьючерсов в квартальные контракты. В этом посте расскажем о выходе из вечных контрактов.
1️⃣ Подача поручений
▪️ Исполнение вечных фьючерсов будет происходить по поручению раз в квартал перед исполнением квартальных фьючерсов на валюту.
▪️ Поручения на исполнение принимаются за три дня до исполнения квартального фьючерса в течение всего торгового дня через терминал Spectra или шлюз Plaza-2.
▪️ В декабре 2022 подача поручений будет происходить с 19:05 9 декабря (пятница) до 18:50 12 декабря (понедельник). При этом квартальные фьючерсы исполнятся 15 декабря (четверг).
Напоминаем, что торговый день на срочном рынке начинается с вечерней сессии.
2️⃣ Исполнение поручений
▪️ Поручения исполняются в вечерний клиринг того же торгового дня, в который они принимались.
▪️ В декабре 2022 исполнение поручений осуществляется в 18:50-19:05 12 декабря (понедельник).
▪️ После клиринга вместо позиции по вечным фьючерсам, которые вы решили исполнить, появляется позиция по квартальным той же направленности. Например, если вы исполнили короткую позицию по 5 вечным фьючерсам, то у вас появится 5 проданных ближайших квартальных фьючерсов на этот же базовый актив.
3️⃣ Процесс исполнения поручений
▪️ 1 этап: исполнение встречных поручений, которые были поданы раньше остальных
▪️ 2 этап: принудительное исполнение, если по итогам 1 этапа остались неисполненные поручения. Сумма по этим поручениям пропорционально распределяется по открытым позициям участников-доноров, которые имеют противоположную направленность. Выбор участников осуществляется в порядке убывания открытой позиции, то есть в первую очередь исполнение затронет тех, кто имеет наибольшую открытую позицию.
▪️ 3 этап: закрытие позиции по вечному фьючерсу и открытие позиции по ближайшему квартальному (2 сделки)
4️⃣ Цены фьючерсов при исполнении и комиссии
▪️ Позиция по ВФ закрывается по расчетной цене (РЦ) вечернего клиринга, в который происходит исполнение. Напоминаем, что РЦ вечного определяется по ценам валютного рынка. Клиринговая комиссия за исполнение = 0.1% от номинала, в случае принудительного исполнения комиссия не взимается, торговая комиссия = 0.
▪️Позиция по квартальному фьючерсу открывается по этой же расчетной цене ВФ, умноженной на лотность. Лотность нужна для учета различий в размере котировки вечного и квартального фьючерсов. Например, для USDRUBF и EURRUBF лотность = 1000, для CNYRUBF лотность = 1. Комиссия по данной сделке не взимается.
5️⃣ Вариационная маржа
В вечерний клиринг, в который происходит исполнение поручений, стандартным образом начисляется вар. маржа как по вечным, так и по квартальным фьючерсам:
▪️ Вар. маржа по ВФ будет включать переоценку (по РЦ дневного и вечернего клиринга) и фандинг, про который рассказывали здесь
▪️ Вар. маржа по квартальным будет включать только переоценку (по РЦ вечного и РЦ квартального в вечерний клиринг)
🔎 Материалы
▫️️ Презентация по выходу из вечных фьючерсов с примером исполнения и расчета вар. маржи
▫️️ Страница инструментов
Выход из вечных фьючерсов
В декабре 2022 появится возможность исполнения вечных фьючерсов в квартальные контракты. В этом посте расскажем о выходе из вечных контрактов.
1️⃣ Подача поручений
▪️ Исполнение вечных фьючерсов будет происходить по поручению раз в квартал перед исполнением квартальных фьючерсов на валюту.
▪️ Поручения на исполнение принимаются за три дня до исполнения квартального фьючерса в течение всего торгового дня через терминал Spectra или шлюз Plaza-2.
▪️ В декабре 2022 подача поручений будет происходить с 19:05 9 декабря (пятница) до 18:50 12 декабря (понедельник). При этом квартальные фьючерсы исполнятся 15 декабря (четверг).
Напоминаем, что торговый день на срочном рынке начинается с вечерней сессии.
2️⃣ Исполнение поручений
▪️ Поручения исполняются в вечерний клиринг того же торгового дня, в который они принимались.
▪️ В декабре 2022 исполнение поручений осуществляется в 18:50-19:05 12 декабря (понедельник).
▪️ После клиринга вместо позиции по вечным фьючерсам, которые вы решили исполнить, появляется позиция по квартальным той же направленности. Например, если вы исполнили короткую позицию по 5 вечным фьючерсам, то у вас появится 5 проданных ближайших квартальных фьючерсов на этот же базовый актив.
3️⃣ Процесс исполнения поручений
▪️ 1 этап: исполнение встречных поручений, которые были поданы раньше остальных
▪️ 2 этап: принудительное исполнение, если по итогам 1 этапа остались неисполненные поручения. Сумма по этим поручениям пропорционально распределяется по открытым позициям участников-доноров, которые имеют противоположную направленность. Выбор участников осуществляется в порядке убывания открытой позиции, то есть в первую очередь исполнение затронет тех, кто имеет наибольшую открытую позицию.
▪️ 3 этап: закрытие позиции по вечному фьючерсу и открытие позиции по ближайшему квартальному (2 сделки)
4️⃣ Цены фьючерсов при исполнении и комиссии
▪️ Позиция по ВФ закрывается по расчетной цене (РЦ) вечернего клиринга, в который происходит исполнение. Напоминаем, что РЦ вечного определяется по ценам валютного рынка. Клиринговая комиссия за исполнение = 0.1% от номинала, в случае принудительного исполнения комиссия не взимается, торговая комиссия = 0.
▪️Позиция по квартальному фьючерсу открывается по этой же расчетной цене ВФ, умноженной на лотность. Лотность нужна для учета различий в размере котировки вечного и квартального фьючерсов. Например, для USDRUBF и EURRUBF лотность = 1000, для CNYRUBF лотность = 1. Комиссия по данной сделке не взимается.
5️⃣ Вариационная маржа
В вечерний клиринг, в который происходит исполнение поручений, стандартным образом начисляется вар. маржа как по вечным, так и по квартальным фьючерсам:
▪️ Вар. маржа по ВФ будет включать переоценку (по РЦ дневного и вечернего клиринга) и фандинг, про который рассказывали здесь
▪️ Вар. маржа по квартальным будет включать только переоценку (по РЦ вечного и РЦ квартального в вечерний клиринг)
🔎 Материалы
▫️️ Презентация по выходу из вечных фьючерсов с примером исполнения и расчета вар. маржи
▫️️ Страница инструментов