#Обучение
📚 Ближайшие вебинары об инструментах срочного рынка

1️⃣ Фьючерсы на юань: новые возможности

🎤 Ведущий вебинара - эксперт Александр Ежов
⏰ Занятие пройдёт 30 сентября в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь

Вебинар для всех, кто хочет:
❓Познакомиться со фьючерсами на юань-рубль
❓Узнать, как торговать продуктом и в чем его особенности

—————————————————

2️⃣ NASD - инвестируй в глобальный рынок

🎤 Ведущий вебинара - эксперт Евгений Онищук
⏰ Занятие пройдёт 29 сентября в 18:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь

Вебинар для всех, кто хочет:
❓Узнать подробности о новом контракте на Invesco QQQ ETF Trust
❓Научиться использовать аналитику при торговле фьючерсом

—————————————————

3️⃣ Как зарабатывать на рынке российской пшеницы

🎤 Ведущие вебинара - эксперты Евгений Бурцев, Оксана Лукичева, Егор Орлов, Алексей Петровский
⏰ Занятие пройдёт 4 октября в 18:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь

Вебинар для всех, кто хочет:
❓Понять, что происходит на рынке пшеницы в России и мире
❓Узнать, как торговать российской пшеницей и что это дает инвесторам

#Обучение
Что такое индекс РТС и как он рассчитывается?

1️⃣ Что такое индекс РТС?

Индекс РТС - один из ключевых индексов, отражающих динамику российского фондового рынка. Он рассчитывается на основе цен акций, веса которых зависят от капитализации компаний и коэффициента free-float. Индекс начал рассчитываться в 1995 году со значения 100.

Коэффициент free-float - доля акций в свободном обращении. Например, акции, принадлежащие государству, не включаются в free-float.

2️⃣ Что входит в индекс?

В индекс РТС входят наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний из разных отраслей. На данный момент их количество равно 40, в конце каждого квартала состав и веса акций пересматриваются индексным комитетом.

Условия для включения в индекс:
▫️коэффициент free-float акций составляет не менее 10%;
▫️в течение 6 месяцев доля торговых дней, в течение которых с акцией была совершена хотя бы 1 сделка, составляет минимум 99%;
▫️ликвидность (оборот относительно общего объема акций в свободном обращении в течение года) составляет не менее 15%;
▫️ эмитент раскрыл последнюю отчетность по международным стандартам с задержкой не более 8 месяцев;
▫️по итогам расчета вес акции в индексе составляет не менее 0,25%.

3️⃣ Как рассчитывает индекс?

Индекс рассчитывается каждый торговый день с 10:00 до 18:50, причем обновление происходит каждую секунду.

Текущее значение индекса - это отношение капитализации рынка к делителю на текущий момент. Делитель показывает капитализацию акций в первый день расчета индекса с учетом изменений в базе расчета. Иными словами, индекс показывает накопленную динамику капитализации рынка с начала расчета.

С помощью формулы индекс выражается как суммарная капитализация / делитель.

Капитализация отдельной акции рассчитывается по формуле: цена акции * количество акций * коэффициент free-float * весовой коэффициент / индикативный курс доллара.

Весовой коэффициент нужен для ограничения веса компаний с очень большой капитализацией, например, Сбербанк, Лукойл.

4️⃣ Как торговать индексом РТС?

Индекс нельзя купить или продать, поэтому для торговли используют финансовые инструменты с привязкой к индексу. На срочном рынке торговать индексом можно с помощью фьючерсов RTS и RTSM (объем мини: в 10 раз меньше основного), при этом их можно как покупать, так и продавать в зависимости от ожиданий инвестора.

📄 Подробнее о расчете индексов акций в методике

🌎 Не пропустите вебинар о том, как инвестировать в индекс NASDAQ 100!

Вы узнаете:
🔹 О параметрах фьючерса NASD
🔹 Почему фьючерс привязан к индексу и как это отслеживать
🔹 Где и как искать аналитическую информацию по индексу NASDAQ-100

➡️ Регистрация здесь

#Новости
Снижение шага цены с 0.01 до 0.001 по фьючерсам CNY

Обращаем внимание на изменение минимального шага и его стоимости по фьючерсам на курс юань-рубль (CNY) и опционам на них. Шаг цены меняется с 0.01 на 0.001. Стоимость шага меняется с 10 до 1. Новые параметры начнут действовать начиная с вечерней сессии 6 октября.

Новость здесь

🇨🇳 Вебинар о фьючерсах на юань уже скоро!

Вы узнаете:
🔻 О параметрах контракта
🔻 О том, как им торговать
🔻 Как развивалась торговля юанем на бирже

➡️ Регистрация здесь

✅ 30 сентября прошло первое исполнение фьючерса на Индекс пшеницы  WHEAT-9.22.
Объем торгов в сентябре - 90 млн. руб., порядка 6000 контрактов, более 800 активных участников. К торгам доступно 6 сроков

✅ 4 октября в 18:00 состоится вебинар «Как зарабатывать на рынке российской пшеницы». Обсудим ситуацию на рынке пшеницы, ожидания в сезоне 2022/23, происходящие изменения в производстве, потреблении и ценообразовании, а также особенности торговли расчетными фьючерсными контрактами на пшеницу. Регистрация здесь

✅ Провели вебинар «NASD - инвестируй в глобальный рынок». Рассказали о параметрах фьючерса NASD, о том, почему фьючерс привязан к индексу, где и как искать аналитическую информацию по индексу NASDAQ-100 . Запись здесь

✅ Совместно со Школой Московской Биржи провели вебинар «Новые возможности: фьючерсы на юань» где рассказали, как появилась и развивалась торговля юанем на Срочном рынке, какие особенности у фьючерсного контракта на юань-рубль и как им торговать. Запись здесь

✅ Снизили шаг цены с 0.01 до 0.001 по фьючерсам на юань-рубль (CNY) и опционам на них.
Новые параметры начнут действовать с вечерней сессии 6 октября. Новость здесь

🌾 Не пропустите вебинар про рынок пшеницы от Евгения Бурцева и приглашенных экспертов из команды «Открытие Инвестиции»!

Вы узнаете:
🔸 О контактах на российскую пшеницу
🔸 О мировом и российском рынке пшеницы
🔸 О том, как применять инструменты в своих стратегиях

Регистрация здесь

#Новости
О снижении лимитов концентрации по валютам

Обращаем внимание на снижение лимита концентрации по фьючерсам на доллар США и евро, в том числе по вечным фьючерсам.

Подробности здесь

🏆ЛЧИ 2022: краткие итоги первого месяца

Конкурс частных трейдеров ЛЧИ 2022 идёт с 16 сентября, собрали первые итоги на текущий момент.

🥇В основной номинации конкурса для стартовых сумм до 3 млн. рублей лидирует rapecleaver (https://investor.moex.com/trader2022?user=310139).

📈Доходность участника составляет 58,67%, он лучший по показателю доходность/риск – доходность плавно растёт с самого начала конкурса, без единой «просадки», несмотря на высокую волатильность рынка. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря грамотному использованию инструментов Срочного рынка – фьючерсов на
акции ПАО Газпром, ПАО Роснефть, контрактов на природный газ, золото и индекс РТС.

💰В номинации для стартовых сумм от 3 млн. рублей "Лучшее управление капиталом" лидирует Damian1(https://investor.moex.com/trader2022?user=311020).

Участник заработал 12% или 428 593 рубля на стартовую сумму в 3,5 млн. рублей. Участник торговал акциями на Фондовом рынке Московской биржи, включая акции группы ПИК, группы Позитив, ПАО Самолёт, ПАО НМТП и другими.

⏱Лучший по доходности на Срочном рынке сейчас – Invite (https://investor.moex.com/trader2022?user=310008). Пик доходности участника пришёлся на 3 октября – на 134 699 рублей стартовой суммы он заработал поражающие воображение 1028% или 1 385 769 рублей с помощью деривативов – опционов и фьючерсов на индекс РТС и другие активы. Закрепить результат Invite пока не смог, спустившись до 341% доходности. При этом, Invite по-прежнему лидирует на Срочном рынке, опережая второго по доходности graphanton более чем на 90% доходности – результат последнего сейчас составляет 245,8%.

📄Лучший по доходности на Фондовом рынке сейчас - diksidi81 (https://investor.moex.com/trader2022?user=311082). 144% или 1,3 млн. рублей участник заработал с помощью позиционной торговли
акциями – позиции участник часто переносил «через ночь». Среди инструментов: акции TSC Group, ПАО Сургутнефтегаз, ПАО Лукойл, ПАО Газпром. Хочется отдельно отметить плавную кривую доходности, практически без «просадок».

🏭Свои номинации в ЛЧИ уже заявили эмитенты акций, торгующихся на Московской Бирже – ПАО Аэрофлот, ПАО Самолёт и ПАО МТС. Среди призов - сертификаты на покупку мебели и товаров для дома, мили Аэрофлот Бонус, Private-пакеты МТС Банка, фирменный мерч с символикой компаний. Подробнее о бонусах эмитентов здесь:
https://investor.moex.com/ru/bonuses.aspx

Главные новости срочного рынка за последние две недели

✅ Фьючерс на юань (CNY) вошел в топ-3 контрактов Срочного рынка!

✅ Рекордный объем торгов фьючерсом на QQQ (NASD) 13 октября - 256 млн руб.

✅ Совместно с Открытие Инвестиции провели вебинар «Как зарабатывать на рынке российской пшеницы». Запись эфира: Яндекс, Google podcasts и Apple.

#Обучение
📚 Ближайшие вебинары и курсы по опционам

1️⃣ Опционы: основы торговли

🎤 Ведущая вебинара - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ Занятие пройдёт 20 октября в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь

Вебинар для всех, кто хочет:
❓Ориентироваться во опционах Московской биржи
❓Выбирать деривативы, подходящие для конкретной торговой стратегии
❓Покупать и продавать опционы на бирже
❓Оценивать потенциальную и реальную доходность выбранных стратегий

2️⃣ Курс «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров»

🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 26, 27 и 28 октября в 19:00 в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
☑️ Курс подойдет для трейдеров с опытом торговли на рынке акций и фьючерсов
➡️ Регистрация здесь

В программе курса:
❓Стратегия "Хеджирование"
❓Стратегия "Продажа покрытых опционов: основные нюансы"
❓Структурная стратегия: контроль защиты капитала

#Обучение
Фандинг в вечных фьючерсах

🆕 С 5 декабря 2022 года изменяется порядок расчета вариационной маржи по вечным фьючерсам. Целью изменений является сокращение разницы между ценами бессрочных контрактов и базисных активов.

1️⃣ Что нового?

Изменяется формула расчета вариационной маржи (ВМ) в вечерний клиринг, которая будет состоять из двух частей: ВМ = переоценка - фандинг. В промежуточный клиринг вариационная маржа не меняется: происходит только переоценка.

Переоценка образуется за счет разницы расчетных цен текущего и предыдущего клиринга как по остальным фьючерсам.

Фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и споте (D) с учётом допустимого (L1) и максимального (L2) отклонения и считается по формуле:

MIN(L2; MAX (- L2; MIN (- L1, D) + MAX (L1, D)))

🔻 D - это среднее значение разниц цен вечного фьючерса и базового актива за каждую минуту c начала торговой сессии до 18:50 (за исключение времени дневного клиринга).

🔻 L1 = K1 * Цена Спот - допустимое отклонение цен, в пределах которого не начисляется фандинг.

🔻 L2 = K2 * Цена Спот - максимальный фандинг, который может быть начислен, если цена вечного фьючерса отклонилась от спота больше, чем на L1 + L2

🔻 Цена Спот - расчетная цена вечного фьючерса в предыдущий вечерний клиринг (считается по ценам валютного рынка).

В спецификации фандинг обозначен как SwapRate.

2️⃣ Чему равны значения K1 и K2?

Параметры установлены Биржей и равны:
K1 K2
USDRUBF 0.05% 0.35%
EURRUBF 0.1% 0.35%
CNYRUBF 0.075% 0.35%

3️⃣ Будет ли начисляться своп-разница?

Нет, в новом алгоритме расчета не будет ставки свопа с валютного рынка.

4️⃣ Как будет определяться расчетная цена, если не будет торгов на валютном рынке?

В случае отсутствия торгов на валютном рынке расчетные цены вечных фьючерсов будут определяться по последнему опубликованному курсу Банка России. Таким образом, в промежуточный клиринг установится курс ЦБ на сегодня, а в вечерний клиринг – курс ЦБ на завтра.

Курс Банка России на следующий ежедневно публикуется на его сайте в период между двумя клирингами.

5️⃣ Как будет рассчитываться фандинг, если не будет торгов на валютном рынке?

Для расчета величины D также будет использован последний опубликованный курс Банка России в каждую минуту. Таким образом, D будет равняться средней разнице между ценами вечного фьючерса и курсом Банка России.

📃 Новая редакция спецификации здесь
🔎 Подробнее об инструментах здесь

Главные новости срочного рынка за последние две недели

✅Рекордный объем торгов фьючерсом на индекс российской пшеницы (WHEAT) 31 октября - 35 млн руб.

✅Рекордный объем торгов фьючерсом на QQQ (NASD) 28 октября - 466 млн руб., а также более 1700 активных клиентов.

✅Приняли участие в конференции Smart-Lab, где рассказали о новых инструментах и планах.