Напоминаю, что там последний день спец условий на элитную аналитику по фондовому рынку от нашей команды☝️

Плюс еще скидос 7% по промокоду "MART"👍

Если не понравится, бабло возвращаем сразу же без проблем🌷

Что конкретно я изменил после 6 лет убытков, после чего у меня начался прибыльный трейдинг?

Когда я начинал торговать, моя торговля была очень похожа на то, что сейчас делает Мурад на своем персональном спекулятивном счете.
Я фигачил на все плечи, входил интуитивно и выходил так же.
В этом нет никакой отваги, в этом скорее есть слабоумие.

У меня были какие-то достижения вроде такого: я разгонял счет со 100 тыс до 500 тыс, и мне уже казалось, что я стал гением фондового рынка.
Но потом я обязательно находил такую сделку, в которой меня жестко откуканивало.
Чаще всего в таких тупых сделках лежал всего один самый идиотский принцип — «купить то, что слишком сильно упало или зашортить то, что слишком сильно выросло». Такие сделки рано или поздно разоряют «плечевика».

Стало быть с 2003 по 2008 я ни разу не выводил деньги с биржи. Выводить начал только в 2009 году. Что я изменил?

1. Я стал торговать только одним инструментом — фьючерсом на индекс РТС. На него было гораздо проще смотреть беспристрастно. Он был невероятно волатилен и издержки на заключение сделок были относительно небольшие. Словом, fRTS в 2008-2012 году это был прекрасный мир, который больше к нам никогда не вернется. Он исчез, его не стало. (прикол был в том, что рынок акций и рубль начинали падать или расти одновременно, что удваивало волатильность fRTS).

2. Я стал использовать стоп-лоссы одной и той же величины. Я визуально оценил, что 500п стопа должно хватать, чтобы точно понять, что ты был не прав. Для полуинтуитивного трейдера вроде меня дисциплинированный стоп стал реальным game-changerом. Я стал всегда закрываться по стопу. Как только я стал использовать стоп на все сделки, я больше не слил ни одного депозита. Да у меня были просадки под 30%+ (в 2013 году), но у меня больше не было 100% потерь. Это пожалуй был самый главный фактоор!

3. Ну и третий фактор — я стал торговать по тренду. То есть вставать в ту сторону, в которую идет рынок, а не спорить с ним.

Вот такие простые изменения тогда и привели к тому, что я стал зарабатывать регулярно почти каждый месяц.

Дочитал Психономику Бабайкина👍

Эта книга была для меня как увлекательный и познавательный разговор с Анаром. А чел он похоже весьма интересный, жестко тревожный и очень рефлексирующий.

В книге нет жесткой линии, системы, какой-то центральной идеи. Она скорее похожа на блог из 100 постов, которые отсортированы по темам.

Но пользу для себя я точно ухватил, и сейчас расскажу, какие идеи меня зацепили.

✅люди "покупают любовь" покупая дорогие машины, дорогие вещи и тп. Мне это в меньшей степени надо, так как у меня есть любящая аудитория. Правда я психологически чувствителен к тому, чтобы разочаровать свою аудиторию.

✅отсюда я конечно осознал свою главную потребность - чтобы @mozgovikresearch нес реальную пользу подписчикам и чтобы наши читатели были благодарны и счастливы.

✅перфекционисты видят мир в черно-белом варианте. Либо чёрное либо белое. Поэтому им сложно мириться с дефектами, недостатками и тп

✅ быть богатым надо учиться. Потому что не просрать накопленное богатство сложнее, чем его заработать (тут х. з., не уверен на 100%). В памяти остался рассказ Анара про своего отца, который был богат только 10 лет, потом все стремительно закончилось .

😁Кстати, от книги немного веет духом журнала "Вестника нищеброда", в котором я являюсь главным редактором😁😁 то есть в размышлениях Анара много нищебродской философии, хотя я так понял что он давно является держателем капитала более 100 млн рублей.

✅очень интересная и полезная идея состоит в том, что окситоцин действует дольше и прочнее, чем дофамин . Поэтому для счастья надо не тачки и новые цацки покупать, а выстраивать вокруг себя сеть близких любящих людей. Я наверное это осознавал, но не формулировал это так явно.

❌не понравилась глава про развод. Бабайкин удачно развелся, отдав жене только 20% своего капитала, оставив себе 80%; и крайне удачно женился второй раз на единомышленнице. После этой ошибки выжившего я вижу в книге совет: чето не устраивает, сразу разводись, не надо терпеть и мучаться, не ссы, все будет хорошо😁😁😁
А ведь кто-то прочтет и разведётся после первой же ссоры

❌ну и на 300 стр. я понял что я одеваюсь как павлин, а должен продолжать ходить в трениках adidas как я всегда делал до этого😁😁😁 так должен вести себя подлинно будущий олигарх😁

Но это мелочи.
Книгу прочел реально в удовольствие и уверен, что с пользой для себя лично.
Спасибо, Анар👍

Ах да, книжку мне подарила Бомбора на конфесмартлаба в Питере, спасибо Бомбора❤️😁

Что вы знаете про Александра Чачаву?

Товарищ появился ниоткуда
И уже его конторка держит 1/3 Озона и 1/6 всего Яндекса.
Я уж молчу про таинственную покупку My.Games у VK с отсрочкой платежа на 5 лет=)

Что за гениальный Баффет/Мильнер?
Товарищ на 3 года старше меня, а активов уже на сотни миллиардов — больше чем у Владимир Петровича=)

Почему я потерял интерес к торговле фьючерсом РТС и что стоило изменить, чтобы продолжить зарабатывать?

Хочу сразу сказать, что я был недостаточно хорошим трейдером. В чем это выражалось? Я недостаточно времени посвящал анализу собственной торговой системы и условий, в которых она существует. Это так или иначе связано с тем, что трейдинг никогда не был основным видом моей деятельности. То есть я занимался им вторично. Первичным для меня была сначала работа на РБК-ТВ, потом Смартлаб❤️.

Итак, в 2012 начала падать волатильность. В 2013 году она умерла окончательно.
Я привык к тому, что глобальные рынки в предыдущие годы были скоррелированы, мы привыкли торговать Ри с оглядкой на СнП500.
В 2013 году эта связь впервые разошлась: я верно предполагал, что рынки пойдут вверх, но вот РТС плавно снижался и не мог начать восходящий тренд. К тому времени мне было не интересно брать короткие движения, я хотел поймать настоящую волну вверх, но рынок пилило и тянуло вниз. Так я насобирал много стопов (у меня были десятки стопов подряд), а прибыльные сделки я тупо не фиксировал и они снова уходили в ноль.

Да, я часто использовал перенос стопа в ноль (в безубыток). Я также использовал пирамидинг на прибыль — увеличение позы по мере роста прибыли.

В общем, моя проблема была в том, что я не хотел менять мышление. Я жил в парадигме 2008-2012, что вот-вот начнется волатильность или волна роста, которую я оседлаю. Все что мне надо было сделать — адаптироваться к новым условиям и начать брать прибыль меньшего размера.

Меня спрашивают про соотношение прибыльных и убыточных сделок = я точно не помню, но убыточных точно было минимум раза в больше, чем прибыльных. Плюс это соотношение постоянно менялось в зависимости от состояния (фазы) рынка.

По факту с 2013 года волатильность фондового индекса тупо сдохла. Кризис закончился, похоже нерезы просто стали терять интерес к нашему рынку, перестали активно заводить капитал к нам, поэтому и рынок стал менее интересным.
В 2014 случилось сами знаете что, после чего резко обвалился рубль.

Примерно 2014-2016 годы были периодом высокой волатильности фьючерса доллар-рубль. РТС стал вторичен. Его волатильность стала следствием волы в рубле. В эти годы я пытался спекулировать американскими акциями. В целом, результат был слабо отрицательный. Этот рынок был гораздо сложнее, чем фьючерс РТС. Он требовал гораздо больше подготовки и самоотдачи, а я как не был профессиональным трейдером, так и не стал им, потому что это не было моим основным занятием. Торговля СИ также не принесла мне больших успехов, этот рынок отличался от того, что я делал раньше. Приспособиться я так и не смог. С 2014 по 2016 я не зарабатывал и не терял, скорее стоял на месте.

На самом деле правильным было бы уже тогда смещать свой фокус на инвестиции. Что в инвестициях хорошо, так это то, что твои знания и компетенции постоянно накапливаются. Чем раньше ты начнешь копить компетенции, тем более подготовленным ты будешь к тому моменту, когда перед тобой откроется новое окно возможностей (рынок станет неэффективным и даст купить все дешево).

Надеюсь, кому-то это полезно и интересно👍❤️

Рынок вернулся в пилу.
Были надежды, что закрепимся, но нет.

Сегодня новости не смотрел, кроме Аэрофлота было что интересное, на чем могли упасть?

Слишком большие, чтобы расти.

GMV/GDP Amazon достиг уровня в 2,3% в 2020 году. Это не помешало AMZN наращивать GMV средним темпом 20% следующие 4 года и достигнуть 3,6% от ВВП.
Однако выручка AMZN последние три года растет всего на 11%.
Это лишь на 4пп больше, чем рост номинального ВВП США.

Выручка/ВВП крупнейшего ритейлера США - Walmart составляет сейчас в районе 2,2%. При этом темпы роста выручки последние годы составляли 5,5% - ниже темпов роста номинального ВВП.

X5/ВВП РФ = 2%
YDEX GMV/ВВП РФ ~ 2%
OZON GMV/ВВП РФ = 1,6%

Сдули весь рост в Диасофт.
Я ж говорил, что эти спекулятивные выстрелы радости для инвестора не несут.
Радость может принести только улучшение ситуации в бизнесе, только тогда ты сможешь рассчитывать на устойчивый рост.

Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?

— спрашивают в комментариях.

Мой опыт бэктестинга говорит о том , что люди кардинально недооценивают расходы на сделки и проскальзывания. Когда сигнал срабатывает, всегда есть большая погрешность исполнения.

Чтобы бэктест был надежным, надо чтобы положительное матожидание сделки было настолько большим, чтобы оно закрывало комиссии и погрешность на входе.

То есть причина как правило в некорректном бэктесте, который проводится в условиях, не соответствующих реальным

Бро, сорян, забыл предупредить, что антикризиса сегодня не будет. Проветриваю голову