#кризис #cds
CDS (Credit default swaps) стран с развитыми и формирующимися рынками снижались. Затишье...
Подписаться на MarketScreen
CDS (Credit default swaps) стран с развитыми и формирующимися рынками снижались. Затишье...
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#долг #cds
Ой... ой... а что же это у нас тут такое делается, а?
1-летние CDS на американский долг взлетели более чем в три раза?
Вот это поворот (с)
А там сегодня лимит пробили... надо же.
P.S.
Я уже ранее писал про Кредитные Дефолтные Свопы - туть
Подписаться на MarketScreen
Ой... ой... а что же это у нас тут такое делается, а?
1-летние CDS на американский долг взлетели более чем в три раза?
Вот это поворот (с)
А там сегодня лимит пробили... надо же.
P.S.
Я уже ранее писал про Кредитные Дефолтные Свопы - туть
Подписаться на MarketScreen
#cds
Тут нашел по суверенным кредитным дефолтным свопам, жаль не видно полных наименований. Но, конечно, настолько прекрасное, что можно и на стену.
Т.е. что мы тут видим? Что вероятность дефолтнуть у США в ближайшем будущем больше в три раза нежели чем у Уругвая.
"Это какой-то позор..."
Ну и ты, дорогой читатель, немедленно меня упрекнешь, дескать ну это же все искусственно! Сейчас поднимут потолок долга и зелененькая снова в пол. Так-то оно так... Но ты, дорогой читатель, подумай на досуге... а может это вечное увеличение потолка долга - нечто искусственное? И ненормальное
Подписаться на MarketScreen
Тут нашел по суверенным кредитным дефолтным свопам, жаль не видно полных наименований. Но, конечно, настолько прекрасное, что можно и на стену.
Т.е. что мы тут видим? Что вероятность дефолтнуть у США в ближайшем будущем больше в три раза нежели чем у Уругвая.
"Это какой-то позор..."
Ну и ты, дорогой читатель, немедленно меня упрекнешь, дескать ну это же все искусственно! Сейчас поднимут потолок долга и зелененькая снова в пол. Так-то оно так... Но ты, дорогой читатель, подумай на досуге... а может это вечное увеличение потолка долга - нечто искусственное? И ненормальное
Подписаться на MarketScreen
🇨🇭#cs #cds
Еще в октябре 2022, когда акции Credit Suisse стоили в более чем в два раза дороже, нежели нынче, я обращал пристальное внимание на такую вещь, как CDS. И намекал на то, что не всё там славно.
Обратимся же туда еще раз.
Продолжение в следующем посте
Подписаться на MarketScreen
Еще в октябре 2022, когда акции Credit Suisse стоили в более чем в два раза дороже, нежели нынче, я обращал пристальное внимание на такую вещь, как CDS. И намекал на то, что не всё там славно.
Обратимся же туда еще раз.
Продолжение в следующем посте
Подписаться на MarketScreen
🇨🇭#cs #cds
Вдогонку... вот так выглядит этот самый CDS. Видимо, 5-летка - обрезали скрин, не видно
Подписаться на MarketScreen
Вдогонку... вот так выглядит этот самый CDS. Видимо, 5-летка - обрезали скрин, не видно
Подписаться на MarketScreen
#cds #faq
Многие интересуются, а как устроен CDS. Ну раньше, до появления нашего уютного канала, большинство в принципе не знало о таких буквах, как CDS, а теперь вот приходится вникать. Но многие все равно не вникли. Не волнуйтесь, это нестрашно. Я раньше не знал, что в машине есть аккумулятор и его надо вынимать в мороз. А еще и подзаряжать. Потом он внезапно скончался и я всё это узнал. Ну да ладно... Давайте краткий понятный ликбез по CDS.
CDS - credit default swaps. Если в двух словах, то это страховка займа или облигации. Но при этом ты не обязан давать кому-то этот займ или владеть облигацией.
CDS обычно «состоит» из трёх объектов.
▪️ Продавец CDS
▪️ Покупатель CDS
▪️ Субъект, которые выдает займ или эмитирует облигацию (любую другую ценную бумагу)
Что делает продавец CDS?
Он берет на себя обязательство выплатить покупателю CDS компенсацию в установленном размере в случае, если компания XYZ (эмитент долга) допустит «страховой случай».
Что делает покупатель CDS
Выплачивает продавцу CDS регулярные платежи (страховые) взамен на обязательство последнего возместить их и компенсацию, в случае, если компания XYZ (эмитент долга) допустит «страховой случай».
Замечу, покупатель не обязан владеть долгом компании XYZ. Хотя и, безусловно, может.
Есть ряд триггеров (страховых случаев), которые вызывают выплату CDS. К примеру, некоторые из них:
▪️ Дефолт организации-эмитента, кроме неплатежа. Событие, когда организация-эмитент объявляет дефолт по причине, которая не является неплатежом
▪️ Отсутствие платежа
▪️ Реструктуризация обязательств
▪️ Вмешательство правительства
И т.д.
Далее, вы часто слышите, что CDS на такой-то банк стоят 200. Что это значит?
CDS котируются в базовых пунктах (бп).
1 бп = 0,01%
10 бп = 0,10%
100 бп = 1%
Далее... Я купил бонды компании Аппле по 100$ и желаю защитить свои вложения от возможного неплатежа со стороны Яблока или иного события, описанного выше.
Я иду в банк JP Morgan и говорю - а нуко! Продайте мне немножко CDS
CDS на Яблоко в текущий момент стоят 27,44 бп. Вспоминаем, 1 бп = 0,01%. 27,44 бп = 0,274%
Т.е. за свою облигацию в 100$ я буду платить JP Morgan 0,274% или 0,27% в год.
Если ничего за год не произошло, то Яблоко вернет мне мои 100$, вложенные в их облигации, плюс купонные выплаты. А JP Morgan останется с моими платежами.
Если наступил страховой случай, в результате которого Яблоко ничего мне не выплачивает, то JP Morgan сделает это за них. А также отдаст мои ранее внесенные платежи. Ну, в зависимости от условий контракта CDS.
Т.е. что имеем в итоге? CDS - это просто страховка. Когда риск эмитента берет на себя третье лицо. Нам не надо в случае чего стоять под дверями нашего должника и требовать взад-назад свои кровные. Нам достаточно прийти в «страховую». Конечно, если она к тому времени будет еще существовать.
Есть и другие способы заработать на CDS. Не обязательно заниматься хеджированием рисков (то, что описали выше). Купленные CDS можно элементарно перепродать. Стоил он 20 бп, а потом поднялся до 1000. Чего бы и нет?
Более того, есть варианты страховок. К примеру, купили вы 10-летние бонды. И получаете успешно по ним выплаты вот уже 2 года. Но что-то подсказало, вам, что у эмитента могут быть проблемы в течении ближайших 5 лет. А если нет, то дальше всё будет норм. Вуаля, есть CDS на 5 лет.
Валютный контролер США выпускает ежеквартальный отчет о кредитных деривативах. В отчете, опубликованном в декабре 2021 года, размер всего рынка кредитных деривативов оценивается в 3,5 триллиона долларов, из которых 3,0 триллиона долларов приходится на CDS. Торговля ими значительно сократилась из-за правил, принятых в 2010 году. В первом квартале 2022 года на мировом рынке деривативов было продано на более чем 200 триллионов долларов, при этом CDS это 3 триллиона долларов, или 1,9% рынка деривативов.
Ну... вот.
Подписаться на MarketScreen
Многие интересуются, а как устроен CDS. Ну раньше, до появления нашего уютного канала, большинство в принципе не знало о таких буквах, как CDS, а теперь вот приходится вникать. Но многие все равно не вникли. Не волнуйтесь, это нестрашно. Я раньше не знал, что в машине есть аккумулятор и его надо вынимать в мороз. А еще и подзаряжать. Потом он внезапно скончался и я всё это узнал. Ну да ладно... Давайте краткий понятный ликбез по CDS.
CDS - credit default swaps. Если в двух словах, то это страховка займа или облигации. Но при этом ты не обязан давать кому-то этот займ или владеть облигацией.
CDS обычно «состоит» из трёх объектов.
▪️ Продавец CDS
▪️ Покупатель CDS
▪️ Субъект, которые выдает займ или эмитирует облигацию (любую другую ценную бумагу)
Что делает продавец CDS?
Он берет на себя обязательство выплатить покупателю CDS компенсацию в установленном размере в случае, если компания XYZ (эмитент долга) допустит «страховой случай».
Что делает покупатель CDS
Выплачивает продавцу CDS регулярные платежи (страховые) взамен на обязательство последнего возместить их и компенсацию, в случае, если компания XYZ (эмитент долга) допустит «страховой случай».
Замечу, покупатель не обязан владеть долгом компании XYZ. Хотя и, безусловно, может.
Есть ряд триггеров (страховых случаев), которые вызывают выплату CDS. К примеру, некоторые из них:
▪️ Дефолт организации-эмитента, кроме неплатежа. Событие, когда организация-эмитент объявляет дефолт по причине, которая не является неплатежом
▪️ Отсутствие платежа
▪️ Реструктуризация обязательств
▪️ Вмешательство правительства
И т.д.
Далее, вы часто слышите, что CDS на такой-то банк стоят 200. Что это значит?
CDS котируются в базовых пунктах (бп).
1 бп = 0,01%
10 бп = 0,10%
100 бп = 1%
Далее... Я купил бонды компании Аппле по 100$ и желаю защитить свои вложения от возможного неплатежа со стороны Яблока или иного события, описанного выше.
Я иду в банк JP Morgan и говорю - а нуко! Продайте мне немножко CDS
CDS на Яблоко в текущий момент стоят 27,44 бп. Вспоминаем, 1 бп = 0,01%. 27,44 бп = 0,274%
Т.е. за свою облигацию в 100$ я буду платить JP Morgan 0,274% или 0,27% в год.
Если ничего за год не произошло, то Яблоко вернет мне мои 100$, вложенные в их облигации, плюс купонные выплаты. А JP Morgan останется с моими платежами.
Если наступил страховой случай, в результате которого Яблоко ничего мне не выплачивает, то JP Morgan сделает это за них. А также отдаст мои ранее внесенные платежи. Ну, в зависимости от условий контракта CDS.
Т.е. что имеем в итоге? CDS - это просто страховка. Когда риск эмитента берет на себя третье лицо. Нам не надо в случае чего стоять под дверями нашего должника и требовать взад-назад свои кровные. Нам достаточно прийти в «страховую». Конечно, если она к тому времени будет еще существовать.
Есть и другие способы заработать на CDS. Не обязательно заниматься хеджированием рисков (то, что описали выше). Купленные CDS можно элементарно перепродать. Стоил он 20 бп, а потом поднялся до 1000. Чего бы и нет?
Более того, есть варианты страховок. К примеру, купили вы 10-летние бонды. И получаете успешно по ним выплаты вот уже 2 года. Но что-то подсказало, вам, что у эмитента могут быть проблемы в течении ближайших 5 лет. А если нет, то дальше всё будет норм. Вуаля, есть CDS на 5 лет.
Валютный контролер США выпускает ежеквартальный отчет о кредитных деривативах. В отчете, опубликованном в декабре 2021 года, размер всего рынка кредитных деривативов оценивается в 3,5 триллиона долларов, из которых 3,0 триллиона долларов приходится на CDS. Торговля ими значительно сократилась из-за правил, принятых в 2010 году. В первом квартале 2022 года на мировом рынке деривативов было продано на более чем 200 триллионов долларов, при этом CDS это 3 триллиона долларов, или 1,9% рынка деривативов.
Ну... вот.
Подписаться на MarketScreen
🇪🇺#cds
И вот уже свободная рука рынка потянулась за CDS
Главный контролер Европейского центрального банка заявил, что "непрозрачная" торговля кредитными дефолтными свопами вредит ценам на акции банков и может угрожать бегством с депозитов.
Андреа Энриа, председатель наблюдательного совета ЕЦБ, призвал пересмотреть рынок после того, как резкие движения цен на CDS предшествовали внезапному падению акций Deutsche Bank и других европейских кредиторов в прошлую пятницу.
«С помощью нескольких миллионов можно сдвинуть CDS банка с активами в триллион евро и, конечно, повлиять на цены акций и, возможно, на отток депозитов", - сказал Энриа на конференции во Франкфурте. "Так что это то, что меня очень беспокоит".
Отвечая на вопрос о пятничном падении цен на акции Deutsche, Энриа сказал, что рынок CDS "очень непрозрачный, очень мелкий и очень неликвидный". Он сказал, что на рынке CDS должно быть "больше прозрачности" за счет перевода торговли на клиринг центрального контрагента, и он должен быть рассмотрен Советом по финансовой стабильности, глобальным органом регулирования.
"Например, централизованный клиринг на рынках такого рода, а не все эти ... непрозрачные сделки, где вы не знаете, кто торгует, я думаю, что это уже было бы большим прогрессом на этом рынке", - сказал он.
Подписаться на MarketScreen
И вот уже свободная рука рынка потянулась за CDS
Главный контролер Европейского центрального банка заявил, что "непрозрачная" торговля кредитными дефолтными свопами вредит ценам на акции банков и может угрожать бегством с депозитов.
Андреа Энриа, председатель наблюдательного совета ЕЦБ, призвал пересмотреть рынок после того, как резкие движения цен на CDS предшествовали внезапному падению акций Deutsche Bank и других европейских кредиторов в прошлую пятницу.
«С помощью нескольких миллионов можно сдвинуть CDS банка с активами в триллион евро и, конечно, повлиять на цены акций и, возможно, на отток депозитов", - сказал Энриа на конференции во Франкфурте. "Так что это то, что меня очень беспокоит".
Отвечая на вопрос о пятничном падении цен на акции Deutsche, Энриа сказал, что рынок CDS "очень непрозрачный, очень мелкий и очень неликвидный". Он сказал, что на рынке CDS должно быть "больше прозрачности" за счет перевода торговли на клиринг центрального контрагента, и он должен быть рассмотрен Советом по финансовой стабильности, глобальным органом регулирования.
"Например, централизованный клиринг на рынках такого рода, а не все эти ... непрозрачные сделки, где вы не знаете, кто торгует, я думаю, что это уже было бы большим прогрессом на этом рынке", - сказал он.
Подписаться на MarketScreen
#db #cds
Давайте еще про CDS. Тема нынче весьма популярная. И так думаю, что виноватыми назначат... их! И запретят. И сделают «не пущать»!
Читаем далее
Подписаться на MarketScreen
Давайте еще про CDS. Тема нынче весьма популярная. И так думаю, что виноватыми назначат... их! И запретят. И сделают «не пущать»!
Читаем далее
Подписаться на MarketScreen
#db #cds
Давайте еще про CDS. Тема нынче весьма популярная. И так думаю, что виноватыми назначат... их! И запретят. И сделают «не пущать»!
В общем, тут регулирующие органы посидели, посмотрели, и обнаружили, что, возможно, во всем виновата лишь ОДНА сделка по CDS Дойче Банка. В чем во всём, спросит меня читатель? А во всём! Помните, в прошлую пятницу мы весело и задорно наблюдали за падением акций банковского сектора, в частности Deutsche Bank AG. При это позволяли себе ведрами точить попкорн, отпуская мерзкие циничные шуточки. Помните, да? Вооот! А что предшествовало этому? А показывали друг дружке картинки с дико выросшими CDS.
И вот, значит, говорит регулятор - курица оказывается раньше яйца. Рынок CDS нелеквиден. Не везде, конечно, но в массе своей. И вот кто-то нашел активы с неликвидными CDS и каааааак... прикупил свопов на 5 млн. Евро. А они неликвидны нифига и, соответственно, взлетели на 400 пунктов. Причем это были короткие - годовалые - CDS. Ну и все такие вокруг - отнифигаж себе!!! Так, бл.. а Deutsche Bank - это у нас что? Тюю, так это ж БАНК, хлопцы... Ату его продавать! У нас же банковский кризис. Это ж второй Свисс. Ну и... Дойче теряет 1,6 млрд евро. И, вдогоночку, европейский банковский индекс теряет 30 млрд евро. Нормально, да? 5 млн и 31 млрд.
«Погоди, погоди... еще ничего не доказано»
Неясно, кто сделал соответствующую ставку и почему они это сделали. И пока нет никаких доказательств того, что в сделке есть что-то гнусное (гнусное - прикольно), сказали люди. Некоторые данные указывают на то, что сделки были совершены в целях хеджирования (а я думал, что хеджирование - это основная функция CDS), сказал один из собеседников. По словам одного из собеседников, в четверг была заключена сделка по пятилетним контрактам Deutsche Bank на старшие CDS, которая привлекла пристальное внимание.
Ну а дальше мы с вами вчера уже читали...
"Существуют рынки, подобные рынку одноименных CDS, которые являются очень непрозрачными, очень мелкими, очень неликвидными", - сказал Андреа Энриа на конференции, организованной немецкой газетой Handelsblatt. "Имея несколько миллионов, вы можете изменить цены CDS "крупного банка», а за ними и цены на акции и, возможно, спровоцировать отток депозитов", - сказал он, не назвав ни одного банка.
И вот в начале я даже расстроился. Думаю, ну блин... какие-то CDS... а как рашку-то приплести? CDS - выдумка не наша. Чисто их, рыночная, капиталистическая. А потом - ё-моё! Вот же балбес. Ну как это рашку не приплести? В сделке же есть что-то гнусное? Есть. И пока неясно, кто её совершил? Неясно. Ну же! Ну каммон!
Подписаться на MarketScreen
Давайте еще про CDS. Тема нынче весьма популярная. И так думаю, что виноватыми назначат... их! И запретят. И сделают «не пущать»!
В общем, тут регулирующие органы посидели, посмотрели, и обнаружили, что, возможно, во всем виновата лишь ОДНА сделка по CDS Дойче Банка. В чем во всём, спросит меня читатель? А во всём! Помните, в прошлую пятницу мы весело и задорно наблюдали за падением акций банковского сектора, в частности Deutsche Bank AG. При это позволяли себе ведрами точить попкорн, отпуская мерзкие циничные шуточки. Помните, да? Вооот! А что предшествовало этому? А показывали друг дружке картинки с дико выросшими CDS.
И вот, значит, говорит регулятор - курица оказывается раньше яйца. Рынок CDS нелеквиден. Не везде, конечно, но в массе своей. И вот кто-то нашел активы с неликвидными CDS и каааааак... прикупил свопов на 5 млн. Евро. А они неликвидны нифига и, соответственно, взлетели на 400 пунктов. Причем это были короткие - годовалые - CDS. Ну и все такие вокруг - отнифигаж себе!!! Так, бл.. а Deutsche Bank - это у нас что? Тюю, так это ж БАНК, хлопцы... Ату его продавать! У нас же банковский кризис. Это ж второй Свисс. Ну и... Дойче теряет 1,6 млрд евро. И, вдогоночку, европейский банковский индекс теряет 30 млрд евро. Нормально, да? 5 млн и 31 млрд.
«Погоди, погоди... еще ничего не доказано»
Неясно, кто сделал соответствующую ставку и почему они это сделали. И пока нет никаких доказательств того, что в сделке есть что-то гнусное (гнусное - прикольно), сказали люди. Некоторые данные указывают на то, что сделки были совершены в целях хеджирования (а я думал, что хеджирование - это основная функция CDS), сказал один из собеседников. По словам одного из собеседников, в четверг была заключена сделка по пятилетним контрактам Deutsche Bank на старшие CDS, которая привлекла пристальное внимание.
Ну а дальше мы с вами вчера уже читали...
"Существуют рынки, подобные рынку одноименных CDS, которые являются очень непрозрачными, очень мелкими, очень неликвидными", - сказал Андреа Энриа на конференции, организованной немецкой газетой Handelsblatt. "Имея несколько миллионов, вы можете изменить цены CDS "крупного банка», а за ними и цены на акции и, возможно, спровоцировать отток депозитов", - сказал он, не назвав ни одного банка.
И вот в начале я даже расстроился. Думаю, ну блин... какие-то CDS... а как рашку-то приплести? CDS - выдумка не наша. Чисто их, рыночная, капиталистическая. А потом - ё-моё! Вот же балбес. Ну как это рашку не приплести? В сделке же есть что-то гнусное? Есть. И пока неясно, кто её совершил? Неясно. Ну же! Ну каммон!
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds
Стоимость страховки от дефолта правительства США (CDS) подскочила до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Говорят, граждан беспокоит эпопея с потолком госдолга.
Напомню, FAQ по CDS (credit default swaps) находится тут: https://t.iss.one/MarketScreenChat/36337
Подписаться на MarketScreen
Стоимость страховки от дефолта правительства США (CDS) подскочила до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Говорят, граждан беспокоит эпопея с потолком госдолга.
Напомню, FAQ по CDS (credit default swaps) находится тут: https://t.iss.one/MarketScreenChat/36337
Подписаться на MarketScreen
#cds #инфляция
Интересная графика из доклада управляющего Банком международных расчетов Августина Карстенза.
Красное - это проста средняя базовых инфляций 16 "развитых" экономик и 20 "развивающихся".
Синяя - простая средняя CDS 26 банков еврозоны, 9 японских, 2 швейцарских, 5 английских и 11 из США.
Гражданин Карстенз говорит, что все это симптомы более широкой и глубокой проблемы.
Напомню, FAQ по CDS можно найти тут: https://t.iss.one/marketscreen/6501
Подписаться на MarketScreen
Интересная графика из доклада управляющего Банком международных расчетов Августина Карстенза.
Красное - это проста средняя базовых инфляций 16 "развитых" экономик и 20 "развивающихся".
Синяя - простая средняя CDS 26 банков еврозоны, 9 японских, 2 швейцарских, 5 английских и 11 из США.
Гражданин Карстенз говорит, что все это симптомы более широкой и глубокой проблемы.
Напомню, FAQ по CDS можно найти тут: https://t.iss.one/marketscreen/6501
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds
Скоро всей вашей Америке "Кирдык"...
Американские credit default swaps продолжают расти. Они уже выше, чем в 2009 и в 2011.
Подписаться на MarketScreen
Скоро всей вашей Америке "Кирдык"...
Американские credit default swaps продолжают расти. Они уже выше, чем в 2009 и в 2011.
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds #vix
5-летние CDS (credit default swaps) ожидаемо пошли вниз.
Кстати, обратите внимание, что на всём этом шоу с потолком госдолга США VIX вообще не колыхнулся. Что как-бэ намекает...
Напомню, VIX - это индекс волатильности CBOE (чикагской биржи опционов). Когда рынки растут, индекс падает, когда рынки падают - индекс растет.
Подписаться на MarketScreen
5-летние CDS (credit default swaps) ожидаемо пошли вниз.
Кстати, обратите внимание, что на всём этом шоу с потолком госдолга США VIX вообще не колыхнулся. Что как-бэ намекает...
Напомню, VIX - это индекс волатильности CBOE (чикагской биржи опционов). Когда рынки растут, индекс падает, когда рынки падают - индекс растет.
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds #банки
Кредитные дефолтны свопы на топовые американские банки начали расти. Не так эффектно, как весной, но подождём. А вдруг?
Давно банкопада не было. А мы соскучились.
Если кто не в теме, то вот по этой ссылке FAQ по свопам.
Подписаться на MarketScreen
Кредитные дефолтны свопы на топовые американские банки начали расти. Не так эффектно, как весной, но подождём. А вдруг?
Давно банкопада не было. А мы соскучились.
Если кто не в теме, то вот по этой ссылке FAQ по свопам.
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds #дефолт
30-летние кредитные дефолтные свопы США внезапно поднялись на уровни мирового финансового кризиса.
Напомню, кредитные дефолтные свопы (CDS) это такая штука... Ну если совсем на пальцах, то это страховка от дефолта эмитента, в данном случае США. Соответственно, чем выше вероятность печальки, тем дороже эти самые свопы.
Подписаться на MarketScreen
30-летние кредитные дефолтные свопы США внезапно поднялись на уровни мирового финансового кризиса.
Напомню, кредитные дефолтные свопы (CDS) это такая штука... Ну если совсем на пальцах, то это страховка от дефолта эмитента, в данном случае США. Соответственно, чем выше вероятность печальки, тем дороже эти самые свопы.
Подписаться на MarketScreen
🇫🇷#cds #франция
Угроза дефолта Франции!
В их интернетах паника. Все бегают, показывают друг другу график французских CDS. А ещё крысы, клопы, олимпийские игры.
В общем, на прошлой неделе, когда партия жены Панина загремела в тазу, французские кредитные дефолтные свопы взлетели. График, взятый из Bloomberg Терминала, внушает. Там будто небеса пронзили. По факту же получили рост с 23 до 38 пунктов.
Вся западная милитари-экономико-блогосфера сейчас занята тем, что пытается посчитать вероятность дефолта. Одни пишут, что он 3,5%. Другие - 1,75. Третьи приводят какой-то научный текст, где написаны формулы расчёта CDS. Четвёртые задают вопрос ЧатуДжиПиТи и козыряют ответом. Кстати, это очень хорошо. ЧатДЖиПиТи. Вчера там хохло-ЛОМы уже объясняли тамошней ответственности, что русские Т-62 делают на поле боя сосаити, ибо у них в ВарТундре боевой рейтинг меньше. Вот мы ржали-то.
Короче, дорогие друзья, вы не пытайтесь эти цифры переводить в какие-то проценты. Даже если вы переведёте, то что дальше с этими процентами делать собираетесь? Всё это напоминает опционщиков, который дрочат на Имплайед Волатилити. Ай, не спрашивайте. Не забивайте чепчик.
В общем, речь тут только о том, что случившееся порушило успокоившийся ритм жизни. Что и вылилось в резком подъёме ставочек. Но их резкость слегка преувеличена толковой визуальной составляющей, когда уровень 22 приравнен к нулю (см.картинку).
Про CDS образовываемся тут: https://t.iss.one/marketscreen/6501
MarketScreen
Угроза дефолта Франции!
В их интернетах паника. Все бегают, показывают друг другу график французских CDS. А ещё крысы, клопы, олимпийские игры.
В общем, на прошлой неделе, когда партия жены Панина загремела в тазу, французские кредитные дефолтные свопы взлетели. График, взятый из Bloomberg Терминала, внушает. Там будто небеса пронзили. По факту же получили рост с 23 до 38 пунктов.
Вся западная милитари-экономико-блогосфера сейчас занята тем, что пытается посчитать вероятность дефолта. Одни пишут, что он 3,5%. Другие - 1,75. Третьи приводят какой-то научный текст, где написаны формулы расчёта CDS. Четвёртые задают вопрос ЧатуДжиПиТи и козыряют ответом. Кстати, это очень хорошо. ЧатДЖиПиТи. Вчера там хохло-ЛОМы уже объясняли тамошней ответственности, что русские Т-62 делают на поле боя сосаити, ибо у них в ВарТундре боевой рейтинг меньше. Вот мы ржали-то.
Короче, дорогие друзья, вы не пытайтесь эти цифры переводить в какие-то проценты. Даже если вы переведёте, то что дальше с этими процентами делать собираетесь? Всё это напоминает опционщиков, который дрочат на Имплайед Волатилити. Ай, не спрашивайте. Не забивайте чепчик.
В общем, речь тут только о том, что случившееся порушило успокоившийся ритм жизни. Что и вылилось в резком подъёме ставочек. Но их резкость слегка преувеличена толковой визуальной составляющей, когда уровень 22 приравнен к нулю (см.картинку).
Про CDS образовываемся тут: https://t.iss.one/marketscreen/6501
MarketScreen
