#инфляция #прогнозирование
Про аналитиков и инфляцию.
У Банка России есть такой научный журнал - «Деньги и кредит». На днях новый номер тиснули. А в нём статья - «Помогают ли инфляционные ожидания аналитиков прогнозировать инфляцию в российской экономике». Автор: Юрий Перевышин, РАНХиГС.
В общем, там много умных формул и слов. Интересующиеся ознакомятся. Мы же как обычно, к выводам.
- Использование инфляционных ожиданий аналитиков в качестве прямого прогноза инфляции не улучшает точность прогноза инфляции по сравнению с одномерными моделями даже в краткосрочном периоде. С течением времени ошибка сокращается.
- Добавления прогнозов аналитиков к факторным моделям, основанным на кривой Филлипса (зависимость между инфляцией и разрывом выпуска) не приводит к существенному улучшению точности прогноза.
- Итеративное прогнозирование инфляции в рамках кривой Филлипса оказывается точнее, чем построение прямого прогноза и прогноза на основе модели векторной авторегрессии.
Про аналитиков и инфляцию.
У Банка России есть такой научный журнал - «Деньги и кредит». На днях новый номер тиснули. А в нём статья - «Помогают ли инфляционные ожидания аналитиков прогнозировать инфляцию в российской экономике». Автор: Юрий Перевышин, РАНХиГС.
В общем, там много умных формул и слов. Интересующиеся ознакомятся. Мы же как обычно, к выводам.
- Использование инфляционных ожиданий аналитиков в качестве прямого прогноза инфляции не улучшает точность прогноза инфляции по сравнению с одномерными моделями даже в краткосрочном периоде. С течением времени ошибка сокращается.
- Добавления прогнозов аналитиков к факторным моделям, основанным на кривой Филлипса (зависимость между инфляцией и разрывом выпуска) не приводит к существенному улучшению точности прогноза.
- Итеративное прогнозирование инфляции в рамках кривой Филлипса оказывается точнее, чем построение прямого прогноза и прогноза на основе модели векторной авторегрессии.
👍54👀16🌚13😁9🤔7