#корреляция

А это, дорогие друзья, корреляционные матрицы.

20-дневная, 50-дневная и 200-дневная. По различным классам активов в рамках дневной доходности.

Короче, в чем суть? Чем ближе к красненькому и единичке, тем более одинаково двигаются цены на данные активы. К примеру, Nasdaq 100 и S&P 500. У них практически единичка. Т.е. их движения повторяют друг друга. Оно и понятно. Два крупнейших американских индекса. Или биточек и эфир.

Чем синее, тем более зеркальны движения. Ноль - эпический хаос.

Это извечная проблемомечта всех мамкиных трейдеров - найти биржевые инструменты, которые коррелируют друг с другом. Даже книжки по этому поводу написаны. Чтобы, значит, анализировать один, а торговать другой. У меня один колхозный вопрос - а что мешает анализировать один и его же торговать? Зачем передаст?

MarketScreen