#option #poc
Еще из жизни РОС и опционов.
Доброе утро!

#option #poc

#option #poc
"Хорошо, - скажете вы, - вот ты такой хитрый, взял коллы на SPY, который вечный рост. А на путах сольешь деп!"

Возьмем пут. А теперь давайте посчитаем, сколько раз мы здесь войдем от РОС. От силы - три. И сколько раз мы войдем на коллах? И главное - какой рост на коллах?

В чем фишечка покупки опционов? Максимум твоих потерь - 100%. А максимум прибыли не ограничен.

#forts #option
Для истории. 20 000% за день
155 пут

#spy #option #usa #target #poc
463 опцион-пут на SPY. День экспиарции. На графике представлен динамический РОС и целевые границы.

#usa #option #vix
К вопросу об определении экстремумов.
Один из способов найти экстремум у опциона, конкретно опционы на SPY на штатовском рынке, - это определить экстремум у индекса волатильности VIX.
VIX можно представить в виде осциллятора, который ходит вверх-вниз в определенном коридоре. Там нет четких границ, но тем не менее это коридор со всеми вытекающими. Так на картинке я просто построил AnchoredVWAP от лоя и далее ловлю все коррекции. А лой на VIX - это обычно максимум на SPY. Т.е. мы должны искать вход в шорт. Либо покупку пута. Вот здесь и представлен пут. Стрелками совмещено время. Получаются отличные места для входа.

#voltility #ri #option #rvi
Еще один пример возможной работы с индексом волатильности.
Для определения лоев используем нижнюю границу канала индекса. Это будут точки входа в путы.
Для выхода - выход индикатора неотстающей волатильности из критической зоны на индексе RVI.
Все совмещения показаны

#vwap #spy #option
AnchoredVWAP и опционы на SPY

#ri #option
Движение в опционах на РИ. Это к варианту - что делать, при выходе цены на поддержку/сопротивление VWAP

#ri #option
А вот и места наборов/подборов/доборов