🇷🇺#офз
ОФЗ. Август.
В августе у нас снова кривая доходностей ОФЗ на своём ближнем конце подросла. Причина понятна – ожидания ужесточения ДКП.
«А кто это сделал?»
На вторичке СЗКО остались крупнейшими нетто-продавцами ОФЗ. Но при этом сильно сократили свои продажи по сравнению с июлем (23,7 млрд ₽ против 52,7 млрд ₽). А крупнейшими покупателями стали розничные инвесторы – 16,6 млрд.
Что интересно, СЗКО сурово сократили свою долю покупок на минфиновских аукционах. На них пришлось всего 55,5% после июльских 91,8%. Покупали в основном ОФЗ-ПК. Ну что ж. Упадет ставка, будут им меньше купонов платить.
А вот индекс RGBI (наших с вами облигаций) сильно прибавил после озвученной в среду вечером дефляции. Прибавлять, кстати, стал еще в среду. Кто-то знал. Ой, чойта я? Разве ж можно.
MarketScreen
ОФЗ. Август.
В августе у нас снова кривая доходностей ОФЗ на своём ближнем конце подросла. Причина понятна – ожидания ужесточения ДКП.
«А кто это сделал?»
На вторичке СЗКО остались крупнейшими нетто-продавцами ОФЗ. Но при этом сильно сократили свои продажи по сравнению с июлем (23,7 млрд ₽ против 52,7 млрд ₽). А крупнейшими покупателями стали розничные инвесторы – 16,6 млрд.
Что интересно, СЗКО сурово сократили свою долю покупок на минфиновских аукционах. На них пришлось всего 55,5% после июльских 91,8%. Покупали в основном ОФЗ-ПК. Ну что ж. Упадет ставка, будут им меньше купонов платить.
А вот индекс RGBI (наших с вами облигаций) сильно прибавил после озвученной в среду вечером дефляции. Прибавлять, кстати, стал еще в среду. Кто-то знал. Ой, чойта я? Разве ж можно.
MarketScreen
#офз #рынок #трейдинг
Я бы хотел торговать на рынке, но думаю, положить пока деньги в банк/купить ОФЗ.
У многих такая ситуация. Но это решаемо. Если кто не в курсе, объясняю плюшку. Она была и раньше, но мало кто о ней знал. Сейчас не в курсе за других брокеров, но скажу за Финам.
Короче, купленные вами ОФЗ теперь идут в качестве ГО при торговле на срочном рынке.
Как устроен срочный рынок (рынок фьючерсов и опционов)? Когда вы покупаете фьючерс, вы не платите продавцу стоимость бумаги. Брокер просто блокирует определенную сумму на счёте. Это сумма называется гарантийное обеспечение (ГО). Обычно она сильно меньше, чем стоимость бумаги.
К примеру, вы покупаете один фьючерс на валютную пару доллар/рубль. Его полная стоимость – 91803 ₽. Но на счёте у вас заблокируется всего лишь 13750 ₽.
Ну и вот. Очевидно, чтобы торговать, нужны свободные деньги. Часть из них блокируется. А если вы хотите иметь безрисковый доход и покупаете ОФЗ? Денег на счете нет. И блокировать нечего. Поэтому вы не можете торговать. Но теперь это решено. Вы покупаете ОФЗ. Они имеют свою оценку (стоимость). И эта оценка выступает в качестве свободных денежных средств. Ну в том плане, что она будет учитываться для расчета ГО.
Да, с небольшим дисконтом. 20-30%. Т.е. купили ОФЗ на 1 млн ₽. Под ГО у вас будет примерно 700к-800к. Ну в зависимости от дальнейшей стоимости купленных ОФЗ.
И теперь можно вложить средства в безрисковые государственные бумаги и при этом продолжать торговать на срочном рынке.
Это, кстати, еще один шаг в сторону привлечения граждан в ОФЗ. С целью убрать свободные средства с потребительского рынка.
В общем, если вам интересно, идите в Финам. Только счёт открывайте, пожалуйста, по моей рефералке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Есть одно ограничение: минимальная сумма счёта для подобной услуги – 1 млн ₽.
MarketScreen
Я бы хотел торговать на рынке, но думаю, положить пока деньги в банк/купить ОФЗ.
У многих такая ситуация. Но это решаемо. Если кто не в курсе, объясняю плюшку. Она была и раньше, но мало кто о ней знал. Сейчас не в курсе за других брокеров, но скажу за Финам.
Короче, купленные вами ОФЗ теперь идут в качестве ГО при торговле на срочном рынке.
Как устроен срочный рынок (рынок фьючерсов и опционов)? Когда вы покупаете фьючерс, вы не платите продавцу стоимость бумаги. Брокер просто блокирует определенную сумму на счёте. Это сумма называется гарантийное обеспечение (ГО). Обычно она сильно меньше, чем стоимость бумаги.
К примеру, вы покупаете один фьючерс на валютную пару доллар/рубль. Его полная стоимость – 91803 ₽. Но на счёте у вас заблокируется всего лишь 13750 ₽.
Ну и вот. Очевидно, чтобы торговать, нужны свободные деньги. Часть из них блокируется. А если вы хотите иметь безрисковый доход и покупаете ОФЗ? Денег на счете нет. И блокировать нечего. Поэтому вы не можете торговать. Но теперь это решено. Вы покупаете ОФЗ. Они имеют свою оценку (стоимость). И эта оценка выступает в качестве свободных денежных средств. Ну в том плане, что она будет учитываться для расчета ГО.
Да, с небольшим дисконтом. 20-30%. Т.е. купили ОФЗ на 1 млн ₽. Под ГО у вас будет примерно 700к-800к. Ну в зависимости от дальнейшей стоимости купленных ОФЗ.
И теперь можно вложить средства в безрисковые государственные бумаги и при этом продолжать торговать на срочном рынке.
Это, кстати, еще один шаг в сторону привлечения граждан в ОФЗ. С целью убрать свободные средства с потребительского рынка.
В общем, если вам интересно, идите в Финам. Только счёт открывайте, пожалуйста, по моей рефералке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Есть одно ограничение: минимальная сумма счёта для подобной услуги – 1 млн ₽.
MarketScreen
🇷🇺#офз #нерезы
Нерезы и ОФЗ.
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2024 года увеличился на 44 млрд ₽., или на 3,3%, до 1,388 трлн ₽, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд ₽.
В то же время в августе объем рынка ОФЗ увеличился на 283 млрд ₽, или на 1,4%, до 20,731 трлн ₽.
В результате доля нерезидентов в ОФЗ в августе выросла до 6,7% с 6,6%.
Хуизит? Проценты перевесили страх?
MarketScreen
Нерезы и ОФЗ.
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2024 года увеличился на 44 млрд ₽., или на 3,3%, до 1,388 трлн ₽, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд ₽.
В то же время в августе объем рынка ОФЗ увеличился на 283 млрд ₽, или на 1,4%, до 20,731 трлн ₽.
В результате доля нерезидентов в ОФЗ в августе выросла до 6,7% с 6,6%.
Хуизит? Проценты перевесили страх?
MarketScreen
#офз
Про ОФЗ в сентябре.
Кривая доходностей к концу месяца заметно прибавила. Ибо в начале индекс RGBI болтался на одном месте, а значит цены облигаций не падали, а значит, не росла их доходность.
Основной рост доходностей ОФЗ пришелся на ближний и средний участки кривой, в среднем они прибавили 94 базисных пункта. При этом доходность 10‑летних ОФЗ по итогам месяца выросла всего на 7 б.п. (в августе: +10 б.п.).
Продавать облигации на вторичном рынке продолжают СЗКО. А крупнейшими покупателями на вторичном рынке выступили снова физики. Размещение денег физиков в ОФЗ – это православно. А если они еще и в акции, то это и благостно.
Крупнейшими покупателями ОФЗ на первичном рынке в сентябре снова выступили СЗКО (их доля составила 72%, а месяцем ранее – 55,5%) и прочие банки, увеличившие спрос (их доля выросла с 19,6 до 22,7%). При этом объем размещения ОФЗ с переменным купонным доходом существенно превысил таковой у ОФЗ с постоянным доходом. Что тоже хорошо. С понижением ставки Банка России будут падать и ставки по облигациям, а значит меньше денег придется платить нашему государству этим вот СЗКО. Хотя. Там почти все свои.
Пост подготовлен на основании сентябрьского «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.
MarketScreen | Sponsr
Про ОФЗ в сентябре.
Кривая доходностей к концу месяца заметно прибавила. Ибо в начале индекс RGBI болтался на одном месте, а значит цены облигаций не падали, а значит, не росла их доходность.
Основной рост доходностей ОФЗ пришелся на ближний и средний участки кривой, в среднем они прибавили 94 базисных пункта. При этом доходность 10‑летних ОФЗ по итогам месяца выросла всего на 7 б.п. (в августе: +10 б.п.).
Продавать облигации на вторичном рынке продолжают СЗКО. А крупнейшими покупателями на вторичном рынке выступили снова физики. Размещение денег физиков в ОФЗ – это православно. А если они еще и в акции, то это и благостно.
Крупнейшими покупателями ОФЗ на первичном рынке в сентябре снова выступили СЗКО (их доля составила 72%, а месяцем ранее – 55,5%) и прочие банки, увеличившие спрос (их доля выросла с 19,6 до 22,7%). При этом объем размещения ОФЗ с переменным купонным доходом существенно превысил таковой у ОФЗ с постоянным доходом. Что тоже хорошо. С понижением ставки Банка России будут падать и ставки по облигациям, а значит меньше денег придется платить нашему государству этим вот СЗКО. Хотя. Там почти все свои.
Пост подготовлен на основании сентябрьского «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.
MarketScreen | Sponsr
#rgbi #офз
RGBI – индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Вы уже, наверное, слышали из каждого утюга? Он упал. Не просто упал, а обновил минимумы 2022, минимумы 2014.
По сути этот индекс отражает цену ОФЗ. Чем он ниже, тем ниже падают ОФЗ. Т.е. их распродают. Эльвира Сахипзадовна подлила немножко в огонь, сказав, что ставку-то мы еще можем. Того сего. И индекс последние два дня льёт как не в себя.
Ну правильно, чо. Банки сливают имеющиеся в наличие бумаги, с целью в дальнейшем купить их дешевле. И заработать сейчас. Или же заработать потом, выкупив бОльший объём по более низкой цене.
Ну, короче, у экономических военкоров паника. Ждём петиции с требованием отставки мамы Эли на чейндж.орг.
В общем, давайте, продаём хаты и быстрее в Шереметьево, пока открыто.
Ну а кто с более металлическими яйками, мониторим обрушение индекса на вон тут оранжевую кривую, а там скупаем ОФЗешки.
Короче, ждём секретного сигнала, дорогие друзья.
RGBI – индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Вы уже, наверное, слышали из каждого утюга? Он упал. Не просто упал, а обновил минимумы 2022, минимумы 2014.
По сути этот индекс отражает цену ОФЗ. Чем он ниже, тем ниже падают ОФЗ. Т.е. их распродают. Эльвира Сахипзадовна подлила немножко в огонь, сказав, что ставку-то мы еще можем. Того сего. И индекс последние два дня льёт как не в себя.
Ну правильно, чо. Банки сливают имеющиеся в наличие бумаги, с целью в дальнейшем купить их дешевле. И заработать сейчас. Или же заработать потом, выкупив бОльший объём по более низкой цене.
Ну, короче, у экономических военкоров паника. Ждём петиции с требованием отставки мамы Эли на чейндж.орг.
В общем, давайте, продаём хаты и быстрее в Шереметьево, пока открыто.
Ну а кто с более металлическими яйками, мониторим обрушение индекса на вон тут оранжевую кривую, а там скупаем ОФЗешки.
Короче, ждём секретного сигнала, дорогие друзья.
#офз #секретныйсигнал
❗️ Вариант на 22% годовых от государства прямо сейчас!
С довнесением и получением процентов раз в полгода на счёт.
В общем, дорогие друзья, есть такая облигация федерального займа ОФЗ-ПД 26229. И за ближайший год можно получить 21,92%, купив этот выпуск.
В посте на Sponsr | Boosty рассказываю подробно, откуда эти проценты берутся. И почему именно этот облигационный выпуск важен. На пальцах. Как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
❗️ Вариант на 22% годовых от государства прямо сейчас!
С довнесением и получением процентов раз в полгода на счёт.
В общем, дорогие друзья, есть такая облигация федерального займа ОФЗ-ПД 26229. И за ближайший год можно получить 21,92%, купив этот выпуск.
В посте на Sponsr | Boosty рассказываю подробно, откуда эти проценты берутся. И почему именно этот облигационный выпуск важен. На пальцах. Как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #подписка
Слушайте, а вот вы когда нежно смотрите на рекламу мощных 22% по вкладу такому-то на полгода, вы понимаете, что это годовых?
И сразу, если вы вдруг вспомнили про вкусные предложения банков на 3 года под 19-20-21%, распомните немедленно и тут же.
Короче, я тут среднесрочный портфель их ОФЗ попытался. Хотя чего там пытаться.
Подписывайтесь, дорогие друзья, и читайте: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Слушайте, а вот вы когда нежно смотрите на рекламу мощных 22% по вкладу такому-то на полгода, вы понимаете, что это годовых?
И сразу, если вы вдруг вспомнили про вкусные предложения банков на 3 года под 19-20-21%, распомните немедленно и тут же.
Короче, я тут среднесрочный портфель их ОФЗ попытался. Хотя чего там пытаться.
Подписывайтесь, дорогие друзья, и читайте: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз
Снижение цен на облигации – это благо для нас как инвесторов. Ловите каждое новое дно и не бойтесь получить второе в подарок!
Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
На картинке месяцА по всем торгующимся выпускам ОФЗ, на которые приходится фиксация реестра держателей, а значит выплаты. Помните, я говорил, что одна из основных задач при формировании облигационного портфеля – это обеспечить как можно более частый входящий финансовый поток? Дабы купончики текли каждый месяц.
А на платнике сегодня собрали «детский» портфель ОФЗ. Чтобы, значит, личинка потом бесплатно в ВУЗе тусила. Подписываемся и немедленно читаем, камрады: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Снижение цен на облигации – это благо для нас как инвесторов. Ловите каждое новое дно и не бойтесь получить второе в подарок!
Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
На картинке месяцА по всем торгующимся выпускам ОФЗ, на которые приходится фиксация реестра держателей, а значит выплаты. Помните, я говорил, что одна из основных задач при формировании облигационного портфеля – это обеспечить как можно более частый входящий финансовый поток? Дабы купончики текли каждый месяц.
А на платнике сегодня собрали «детский» портфель ОФЗ. Чтобы, значит, личинка потом бесплатно в ВУЗе тусила. Подписываемся и немедленно читаем, камрады: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#рынки #валюта #офз
Финансовые рынки в октябре. Как дела?
Валютный рынок.
Рубль ослаб на 4,7% к доллару США и на 2,8% к юаню. Физики снова выступили нетто-продавцами валюты. Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали иностранной валюты на 55,9 млрд ₽.
Рынок ОФЗ
Доходности ОФЗ продолжают расти. И это неудивительно. В среднем по кривой (доходностей) за месяц доходности выросли на 186 б.п.
Основными покупателями ОФЗ на вторичном рынке третий месяц подряд выступали розничные инвесторы, приобретя бумаг на 17,1 млрд ₽.
Объем размещения ОФЗ на аукционах в октябре снизился до 113,0 млрд ₽. по номиналу (в сентябре – 243,1 млрд ₽.) и составил 4,7% от плана на IV квартал 2024 года.
Рынок корпоративных облигаций.
В октябре объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 534 млрд ₽. (в относительном выражении рост рынка составил 2%), до 27,3 трлн ₽.
Индикативная доходность корпоративных облигаций (RUCBTRNS) в октябре увеличилась на 3,23 п.п., до 23,7%. На фоне ускоренного роста доходностей корпоративных облигаций относительно государственных спред между ними вырос до 2,31 п.п.
Рынок акций.
По итогам месяца Индекс МосБиржи снизился на 10,4% и составил минимальные за месяц 2560 п. (в сентябре вырос на 7,8%).
Среднедневной объем торгов акциями в октябре уменьшился на 19,4%, составив 98,5 млрд ₽. (в сентябре – 122,3 млрд ₽.). Доля физических лиц в среднем за месяц снизилась на 1,5 п.п., до 73,9% (в сентябре – 75,4%).
Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО, которые за счет собственных средств приобрели ценных бумаг на 43,4 млрд ₽. Основными нетто-продавцами стали розничные инвесторы, которые в октябре реализовали акций на 27,4 млрд ₽. (месяцем ранее – на 10,7 млрд руб.) (рис. 19), и нерезиденты из дружественных стран, которые продали ценных бумаг на сумму 9,5 млрд ₽. (в сентябре – 6,6 млрд ₽.). СЗКО впервые с начала 2024 г. перешли от нетто-покупок акций к их нетто-продажам: в октябре они продали акций на 7,7 млрд ₽., а в сентябре купили на 3,7 млрд ₽.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Финансовые рынки в октябре. Как дела?
Валютный рынок.
Рубль ослаб на 4,7% к доллару США и на 2,8% к юаню. Физики снова выступили нетто-продавцами валюты. Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали иностранной валюты на 55,9 млрд ₽.
Рынок ОФЗ
Доходности ОФЗ продолжают расти. И это неудивительно. В среднем по кривой (доходностей) за месяц доходности выросли на 186 б.п.
Основными покупателями ОФЗ на вторичном рынке третий месяц подряд выступали розничные инвесторы, приобретя бумаг на 17,1 млрд ₽.
Объем размещения ОФЗ на аукционах в октябре снизился до 113,0 млрд ₽. по номиналу (в сентябре – 243,1 млрд ₽.) и составил 4,7% от плана на IV квартал 2024 года.
Рынок корпоративных облигаций.
В октябре объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 534 млрд ₽. (в относительном выражении рост рынка составил 2%), до 27,3 трлн ₽.
Индикативная доходность корпоративных облигаций (RUCBTRNS) в октябре увеличилась на 3,23 п.п., до 23,7%. На фоне ускоренного роста доходностей корпоративных облигаций относительно государственных спред между ними вырос до 2,31 п.п.
Рынок акций.
По итогам месяца Индекс МосБиржи снизился на 10,4% и составил минимальные за месяц 2560 п. (в сентябре вырос на 7,8%).
Среднедневной объем торгов акциями в октябре уменьшился на 19,4%, составив 98,5 млрд ₽. (в сентябре – 122,3 млрд ₽.). Доля физических лиц в среднем за месяц снизилась на 1,5 п.п., до 73,9% (в сентябре – 75,4%).
Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО, которые за счет собственных средств приобрели ценных бумаг на 43,4 млрд ₽. Основными нетто-продавцами стали розничные инвесторы, которые в октябре реализовали акций на 27,4 млрд ₽. (месяцем ранее – на 10,7 млрд руб.) (рис. 19), и нерезиденты из дружественных стран, которые продали ценных бумаг на сумму 9,5 млрд ₽. (в сентябре – 6,6 млрд ₽.). СЗКО впервые с начала 2024 г. перешли от нетто-покупок акций к их нетто-продажам: в октябре они продали акций на 7,7 млрд ₽., а в сентябре купили на 3,7 млрд ₽.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #облигации
«Детский» портфель ОФЗ.
Я ж тут на совершеннолетие имперцу собираю портфель из ОФЗ. В ноябре начал его наполнять. Ноябрь кончился, время подводить промежуточные итоги. Тут весь список, объемы, прилетевшие купоны.
Короче, уже практически 2% профитов подняли.
Подробности на Sponsr и Boosty. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Там и картинки, и графики. Всё, как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ.
Я ж тут на совершеннолетие имперцу собираю портфель из ОФЗ. В ноябре начал его наполнять. Ноябрь кончился, время подводить промежуточные итоги. Тут весь список, объемы, прилетевшие купоны.
Короче, уже практически 2% профитов подняли.
Подробности на Sponsr и Boosty. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Там и картинки, и графики. Всё, как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty