#офз
Спустя три недели перерыва...
Министерство финансов России 19 июня признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.
MarketScreen
Спустя три недели перерыва...
Министерство финансов России 19 июня признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.
MarketScreen
#офз
Теперь про облигации федерального займа.
Там продолжился рост доходностей. В среднем они выросли за июнь на 55 б.п. Основной рост - участок до 3 лет до погашения. Через это увеличилась инверсия кривой. Т.е. стала более вогнутой, в то время как нормальная форма кривой доходностей ОФЗ выпуклая.
Почему выпуклая? Потому, что когда мы деньги даём кредитору на более длинный срок, нам предлагают бОльший процент. Ну это когда всё идеально.
Почему растёт ближний участок? Всё из-за ожиданий сохранения высоких процентных ставок.
На вторичном рынке основные продажи ОФЗ производят СЗКО (системно значимые банки). Реализовано на сумму 23 млрл ₽. Но в мае было 69 млрд ₽. Основные покупатели - НФО (некредитные финансовые организации) и граждане - 22,6 и 14,3 млрд ₽.
Объем размещений ОФЗ на аукционе снизился и составил всего 8,2% от плана на 2 квартала. Таким образом, Минфин разместил только 50,6% от запланированного объёма. Основной объем пришёлся на бумаги с переменным купоном (срок до погашения - 13 лет). Выпущенный впервые с октября 2023. Спрос превысил объем фактического размещения в 7,7 раз.Вопрос, когда там была оферта, что так все накинулись на переменный купон.
MarketScreen
Теперь про облигации федерального займа.
Там продолжился рост доходностей. В среднем они выросли за июнь на 55 б.п. Основной рост - участок до 3 лет до погашения. Через это увеличилась инверсия кривой. Т.е. стала более вогнутой, в то время как нормальная форма кривой доходностей ОФЗ выпуклая.
Почему выпуклая? Потому, что когда мы деньги даём кредитору на более длинный срок, нам предлагают бОльший процент. Ну это когда всё идеально.
Почему растёт ближний участок? Всё из-за ожиданий сохранения высоких процентных ставок.
На вторичном рынке основные продажи ОФЗ производят СЗКО (системно значимые банки). Реализовано на сумму 23 млрл ₽. Но в мае было 69 млрд ₽. Основные покупатели - НФО (некредитные финансовые организации) и граждане - 22,6 и 14,3 млрд ₽.
Объем размещений ОФЗ на аукционе снизился и составил всего 8,2% от плана на 2 квартала. Таким образом, Минфин разместил только 50,6% от запланированного объёма. Основной объем пришёлся на бумаги с переменным купоном (срок до погашения - 13 лет). Выпущенный впервые с октября 2023. Спрос превысил объем фактического размещения в 7,7 раз.Вопрос, когда там была оферта, что так все накинулись на переменный купон.
MarketScreen
#офз #rgbi
А наши с вами ОФЗ гремят в тазу.
Индекс RGBI в шаге от лоёв, показанных 21 марта 2022 года. Тогда он упал до 98,21. Сегодняшний же минимум - 102,98.
Напомню, RGBI - Индекс Государственных облигаций Московской Биржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные Облигации федерального займа с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.
В 2014 было 97,69
Аттрактор у меня сейчас целит на 102,371
Отметим, что индекс полностью оторвался от курса рубля и живёт свей жизнью.
С другой стороны - госбанки выкупают госдолг... хм.
MarketScreen
А наши с вами ОФЗ гремят в тазу.
Индекс RGBI в шаге от лоёв, показанных 21 марта 2022 года. Тогда он упал до 98,21. Сегодняшний же минимум - 102,98.
Напомню, RGBI - Индекс Государственных облигаций Московской Биржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные Облигации федерального займа с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.
В 2014 было 97,69
Аттрактор у меня сейчас целит на 102,371
Отметим, что индекс полностью оторвался от курса рубля и живёт свей жизнью.
С другой стороны - госбанки выкупают госдолг... хм.
MarketScreen
🇷🇺#офз #нерезы
Доля нерезов в объеме отечественных ОФЗ снизилась до 6,7%. А вот в деньгах выросла на 1 млрд ₽ до 1 393 млрд ₽
MarketScreen
Доля нерезов в объеме отечественных ОФЗ снизилась до 6,7%. А вот в деньгах выросла на 1 млрд ₽ до 1 393 млрд ₽
MarketScreen
#облигации #офз
Рынок ОФЗ
По итогам июля 2024
Продолжился рост доходностей ОФЗ и, соответственно, снижение цен на ОФЗ. Причина - ожидания повышения ключевой ставки Банком России.
Крупнейший продавец ОФЗ на вторичном - СЗКО. Реализовано в июле бумаг на 52,7 млрд ₽ (22,9 в июне).
Крупнейший покупатель ОФЗ на первичном рынке - СЗКО. На них пришлось 91,8% всех размещений.
В итоге, с учетом вторичных и первичных торгов, нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО составили 117,6 млрд ₽.
Напоминаем, СЗКО - системно значимые кредитные организации. Их 13 штук.
MarketScreen
Рынок ОФЗ
По итогам июля 2024
Продолжился рост доходностей ОФЗ и, соответственно, снижение цен на ОФЗ. Причина - ожидания повышения ключевой ставки Банком России.
Крупнейший продавец ОФЗ на вторичном - СЗКО. Реализовано в июле бумаг на 52,7 млрд ₽ (22,9 в июне).
Крупнейший покупатель ОФЗ на первичном рынке - СЗКО. На них пришлось 91,8% всех размещений.
В итоге, с учетом вторичных и первичных торгов, нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО составили 117,6 млрд ₽.
Напоминаем, СЗКО - системно значимые кредитные организации. Их 13 штук.
MarketScreen
#rgbi #офз
RGBI - индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Те самые ОФЗ.
Когда индекс растёт, значит стоимость облигаций растёт, значит их покупают, значит их доходность падает.
Когда индекс падает, всё наеборот.
Вот с сентября 2022 индекс у нас перманентно падает. А мы всё думаем, гадаем, когда же дно.
В техническом анализе существует ряд инструментов, которые могут говорить развороте тенденции. Одним из таких является средневзвешенная цена - VWAP. Когда цена после восходящего движения откатывает к VWAP, то есть объективные причины для разворота и продолжения восходящего движения. Понятно, не всегда это происходит, ибо участников торгов десятки тысяч, а средневзвес - это вещь усредненная. Но тем не менее.
Есть так называемый целевой аттрактор. Когда мы ожидаем окончания текущего движения, в случае выхода цены на цель (аттрактор). Также можно смотреть трендоследящие вещи. Пробой которых в обратную сторону будет говорить о потенциальном завершении текущего движения.
И что у нас с RGBI? Он упал на бирюзовую кривую VWAP. Он вышел на целевой аттрактор (оранжевая кривая). Он пробил уровень Levels (красный индикатор, который «трейлит» текущее движения и выступает аналогом стоп-уровня).
В общем, можно начинать подбирать ОФЗшки. Заметьте, рост начался с 30 июля. За два дня до объявления ключевой ставки.
Понятно, всё это не означает, что мы имеем дело с окончательным разворотом. Просто здесь его вероятность стала достаточно высокой. Поэтому тут работа с рисками. Учитывать их нужно так, чтобы при случае добрать бумаги ещё ниже.
MarketScreen
RGBI - индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Те самые ОФЗ.
Когда индекс растёт, значит стоимость облигаций растёт, значит их покупают, значит их доходность падает.
Когда индекс падает, всё наеборот.
Вот с сентября 2022 индекс у нас перманентно падает. А мы всё думаем, гадаем, когда же дно.
В техническом анализе существует ряд инструментов, которые могут говорить развороте тенденции. Одним из таких является средневзвешенная цена - VWAP. Когда цена после восходящего движения откатывает к VWAP, то есть объективные причины для разворота и продолжения восходящего движения. Понятно, не всегда это происходит, ибо участников торгов десятки тысяч, а средневзвес - это вещь усредненная. Но тем не менее.
Есть так называемый целевой аттрактор. Когда мы ожидаем окончания текущего движения, в случае выхода цены на цель (аттрактор). Также можно смотреть трендоследящие вещи. Пробой которых в обратную сторону будет говорить о потенциальном завершении текущего движения.
И что у нас с RGBI? Он упал на бирюзовую кривую VWAP. Он вышел на целевой аттрактор (оранжевая кривая). Он пробил уровень Levels (красный индикатор, который «трейлит» текущее движения и выступает аналогом стоп-уровня).
В общем, можно начинать подбирать ОФЗшки. Заметьте, рост начался с 30 июля. За два дня до объявления ключевой ставки.
Понятно, всё это не означает, что мы имеем дело с окончательным разворотом. Просто здесь его вероятность стала достаточно высокой. Поэтому тут работа с рисками. Учитывать их нужно так, чтобы при случае добрать бумаги ещё ниже.
MarketScreen
🇷🇺#офз
ОФЗ. Август.
В августе у нас снова кривая доходностей ОФЗ на своём ближнем конце подросла. Причина понятна – ожидания ужесточения ДКП.
«А кто это сделал?»
На вторичке СЗКО остались крупнейшими нетто-продавцами ОФЗ. Но при этом сильно сократили свои продажи по сравнению с июлем (23,7 млрд ₽ против 52,7 млрд ₽). А крупнейшими покупателями стали розничные инвесторы – 16,6 млрд.
Что интересно, СЗКО сурово сократили свою долю покупок на минфиновских аукционах. На них пришлось всего 55,5% после июльских 91,8%. Покупали в основном ОФЗ-ПК. Ну что ж. Упадет ставка, будут им меньше купонов платить.
А вот индекс RGBI (наших с вами облигаций) сильно прибавил после озвученной в среду вечером дефляции. Прибавлять, кстати, стал еще в среду. Кто-то знал. Ой, чойта я? Разве ж можно.
MarketScreen
ОФЗ. Август.
В августе у нас снова кривая доходностей ОФЗ на своём ближнем конце подросла. Причина понятна – ожидания ужесточения ДКП.
«А кто это сделал?»
На вторичке СЗКО остались крупнейшими нетто-продавцами ОФЗ. Но при этом сильно сократили свои продажи по сравнению с июлем (23,7 млрд ₽ против 52,7 млрд ₽). А крупнейшими покупателями стали розничные инвесторы – 16,6 млрд.
Что интересно, СЗКО сурово сократили свою долю покупок на минфиновских аукционах. На них пришлось всего 55,5% после июльских 91,8%. Покупали в основном ОФЗ-ПК. Ну что ж. Упадет ставка, будут им меньше купонов платить.
А вот индекс RGBI (наших с вами облигаций) сильно прибавил после озвученной в среду вечером дефляции. Прибавлять, кстати, стал еще в среду. Кто-то знал. Ой, чойта я? Разве ж можно.
MarketScreen
#офз #рынок #трейдинг
Я бы хотел торговать на рынке, но думаю, положить пока деньги в банк/купить ОФЗ.
У многих такая ситуация. Но это решаемо. Если кто не в курсе, объясняю плюшку. Она была и раньше, но мало кто о ней знал. Сейчас не в курсе за других брокеров, но скажу за Финам.
Короче, купленные вами ОФЗ теперь идут в качестве ГО при торговле на срочном рынке.
Как устроен срочный рынок (рынок фьючерсов и опционов)? Когда вы покупаете фьючерс, вы не платите продавцу стоимость бумаги. Брокер просто блокирует определенную сумму на счёте. Это сумма называется гарантийное обеспечение (ГО). Обычно она сильно меньше, чем стоимость бумаги.
К примеру, вы покупаете один фьючерс на валютную пару доллар/рубль. Его полная стоимость – 91803 ₽. Но на счёте у вас заблокируется всего лишь 13750 ₽.
Ну и вот. Очевидно, чтобы торговать, нужны свободные деньги. Часть из них блокируется. А если вы хотите иметь безрисковый доход и покупаете ОФЗ? Денег на счете нет. И блокировать нечего. Поэтому вы не можете торговать. Но теперь это решено. Вы покупаете ОФЗ. Они имеют свою оценку (стоимость). И эта оценка выступает в качестве свободных денежных средств. Ну в том плане, что она будет учитываться для расчета ГО.
Да, с небольшим дисконтом. 20-30%. Т.е. купили ОФЗ на 1 млн ₽. Под ГО у вас будет примерно 700к-800к. Ну в зависимости от дальнейшей стоимости купленных ОФЗ.
И теперь можно вложить средства в безрисковые государственные бумаги и при этом продолжать торговать на срочном рынке.
Это, кстати, еще один шаг в сторону привлечения граждан в ОФЗ. С целью убрать свободные средства с потребительского рынка.
В общем, если вам интересно, идите в Финам. Только счёт открывайте, пожалуйста, по моей рефералке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Есть одно ограничение: минимальная сумма счёта для подобной услуги – 1 млн ₽.
MarketScreen
Я бы хотел торговать на рынке, но думаю, положить пока деньги в банк/купить ОФЗ.
У многих такая ситуация. Но это решаемо. Если кто не в курсе, объясняю плюшку. Она была и раньше, но мало кто о ней знал. Сейчас не в курсе за других брокеров, но скажу за Финам.
Короче, купленные вами ОФЗ теперь идут в качестве ГО при торговле на срочном рынке.
Как устроен срочный рынок (рынок фьючерсов и опционов)? Когда вы покупаете фьючерс, вы не платите продавцу стоимость бумаги. Брокер просто блокирует определенную сумму на счёте. Это сумма называется гарантийное обеспечение (ГО). Обычно она сильно меньше, чем стоимость бумаги.
К примеру, вы покупаете один фьючерс на валютную пару доллар/рубль. Его полная стоимость – 91803 ₽. Но на счёте у вас заблокируется всего лишь 13750 ₽.
Ну и вот. Очевидно, чтобы торговать, нужны свободные деньги. Часть из них блокируется. А если вы хотите иметь безрисковый доход и покупаете ОФЗ? Денег на счете нет. И блокировать нечего. Поэтому вы не можете торговать. Но теперь это решено. Вы покупаете ОФЗ. Они имеют свою оценку (стоимость). И эта оценка выступает в качестве свободных денежных средств. Ну в том плане, что она будет учитываться для расчета ГО.
Да, с небольшим дисконтом. 20-30%. Т.е. купили ОФЗ на 1 млн ₽. Под ГО у вас будет примерно 700к-800к. Ну в зависимости от дальнейшей стоимости купленных ОФЗ.
И теперь можно вложить средства в безрисковые государственные бумаги и при этом продолжать торговать на срочном рынке.
Это, кстати, еще один шаг в сторону привлечения граждан в ОФЗ. С целью убрать свободные средства с потребительского рынка.
В общем, если вам интересно, идите в Финам. Только счёт открывайте, пожалуйста, по моей рефералке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Есть одно ограничение: минимальная сумма счёта для подобной услуги – 1 млн ₽.
MarketScreen
🇷🇺#офз #нерезы
Нерезы и ОФЗ.
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2024 года увеличился на 44 млрд ₽., или на 3,3%, до 1,388 трлн ₽, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд ₽.
В то же время в августе объем рынка ОФЗ увеличился на 283 млрд ₽, или на 1,4%, до 20,731 трлн ₽.
В результате доля нерезидентов в ОФЗ в августе выросла до 6,7% с 6,6%.
Хуизит? Проценты перевесили страх?
MarketScreen
Нерезы и ОФЗ.
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе 2024 года увеличился на 44 млрд ₽., или на 3,3%, до 1,388 трлн ₽, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд ₽.
В то же время в августе объем рынка ОФЗ увеличился на 283 млрд ₽, или на 1,4%, до 20,731 трлн ₽.
В результате доля нерезидентов в ОФЗ в августе выросла до 6,7% с 6,6%.
Хуизит? Проценты перевесили страх?
MarketScreen
#офз
Про ОФЗ в сентябре.
Кривая доходностей к концу месяца заметно прибавила. Ибо в начале индекс RGBI болтался на одном месте, а значит цены облигаций не падали, а значит, не росла их доходность.
Основной рост доходностей ОФЗ пришелся на ближний и средний участки кривой, в среднем они прибавили 94 базисных пункта. При этом доходность 10‑летних ОФЗ по итогам месяца выросла всего на 7 б.п. (в августе: +10 б.п.).
Продавать облигации на вторичном рынке продолжают СЗКО. А крупнейшими покупателями на вторичном рынке выступили снова физики. Размещение денег физиков в ОФЗ – это православно. А если они еще и в акции, то это и благостно.
Крупнейшими покупателями ОФЗ на первичном рынке в сентябре снова выступили СЗКО (их доля составила 72%, а месяцем ранее – 55,5%) и прочие банки, увеличившие спрос (их доля выросла с 19,6 до 22,7%). При этом объем размещения ОФЗ с переменным купонным доходом существенно превысил таковой у ОФЗ с постоянным доходом. Что тоже хорошо. С понижением ставки Банка России будут падать и ставки по облигациям, а значит меньше денег придется платить нашему государству этим вот СЗКО. Хотя. Там почти все свои.
Пост подготовлен на основании сентябрьского «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.
MarketScreen | Sponsr
Про ОФЗ в сентябре.
Кривая доходностей к концу месяца заметно прибавила. Ибо в начале индекс RGBI болтался на одном месте, а значит цены облигаций не падали, а значит, не росла их доходность.
Основной рост доходностей ОФЗ пришелся на ближний и средний участки кривой, в среднем они прибавили 94 базисных пункта. При этом доходность 10‑летних ОФЗ по итогам месяца выросла всего на 7 б.п. (в августе: +10 б.п.).
Продавать облигации на вторичном рынке продолжают СЗКО. А крупнейшими покупателями на вторичном рынке выступили снова физики. Размещение денег физиков в ОФЗ – это православно. А если они еще и в акции, то это и благостно.
Крупнейшими покупателями ОФЗ на первичном рынке в сентябре снова выступили СЗКО (их доля составила 72%, а месяцем ранее – 55,5%) и прочие банки, увеличившие спрос (их доля выросла с 19,6 до 22,7%). При этом объем размещения ОФЗ с переменным купонным доходом существенно превысил таковой у ОФЗ с постоянным доходом. Что тоже хорошо. С понижением ставки Банка России будут падать и ставки по облигациям, а значит меньше денег придется платить нашему государству этим вот СЗКО. Хотя. Там почти все свои.
Пост подготовлен на основании сентябрьского «Обзора рисков финансовых рынков» от Банка России.
MarketScreen | Sponsr
#rgbi #офз
RGBI – индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Вы уже, наверное, слышали из каждого утюга? Он упал. Не просто упал, а обновил минимумы 2022, минимумы 2014.
По сути этот индекс отражает цену ОФЗ. Чем он ниже, тем ниже падают ОФЗ. Т.е. их распродают. Эльвира Сахипзадовна подлила немножко в огонь, сказав, что ставку-то мы еще можем. Того сего. И индекс последние два дня льёт как не в себя.
Ну правильно, чо. Банки сливают имеющиеся в наличие бумаги, с целью в дальнейшем купить их дешевле. И заработать сейчас. Или же заработать потом, выкупив бОльший объём по более низкой цене.
Ну, короче, у экономических военкоров паника. Ждём петиции с требованием отставки мамы Эли на чейндж.орг.
В общем, давайте, продаём хаты и быстрее в Шереметьево, пока открыто.
Ну а кто с более металлическими яйками, мониторим обрушение индекса на вон тут оранжевую кривую, а там скупаем ОФЗешки.
Короче, ждём секретного сигнала, дорогие друзья.
RGBI – индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Вы уже, наверное, слышали из каждого утюга? Он упал. Не просто упал, а обновил минимумы 2022, минимумы 2014.
По сути этот индекс отражает цену ОФЗ. Чем он ниже, тем ниже падают ОФЗ. Т.е. их распродают. Эльвира Сахипзадовна подлила немножко в огонь, сказав, что ставку-то мы еще можем. Того сего. И индекс последние два дня льёт как не в себя.
Ну правильно, чо. Банки сливают имеющиеся в наличие бумаги, с целью в дальнейшем купить их дешевле. И заработать сейчас. Или же заработать потом, выкупив бОльший объём по более низкой цене.
Ну, короче, у экономических военкоров паника. Ждём петиции с требованием отставки мамы Эли на чейндж.орг.
В общем, давайте, продаём хаты и быстрее в Шереметьево, пока открыто.
Ну а кто с более металлическими яйками, мониторим обрушение индекса на вон тут оранжевую кривую, а там скупаем ОФЗешки.
Короче, ждём секретного сигнала, дорогие друзья.
#офз #секретныйсигнал
❗️ Вариант на 22% годовых от государства прямо сейчас!
С довнесением и получением процентов раз в полгода на счёт.
В общем, дорогие друзья, есть такая облигация федерального займа ОФЗ-ПД 26229. И за ближайший год можно получить 21,92%, купив этот выпуск.
В посте на Sponsr | Boosty рассказываю подробно, откуда эти проценты берутся. И почему именно этот облигационный выпуск важен. На пальцах. Как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
❗️ Вариант на 22% годовых от государства прямо сейчас!
С довнесением и получением процентов раз в полгода на счёт.
В общем, дорогие друзья, есть такая облигация федерального займа ОФЗ-ПД 26229. И за ближайший год можно получить 21,92%, купив этот выпуск.
В посте на Sponsr | Boosty рассказываю подробно, откуда эти проценты берутся. И почему именно этот облигационный выпуск важен. На пальцах. Как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #подписка
Слушайте, а вот вы когда нежно смотрите на рекламу мощных 22% по вкладу такому-то на полгода, вы понимаете, что это годовых?
И сразу, если вы вдруг вспомнили про вкусные предложения банков на 3 года под 19-20-21%, распомните немедленно и тут же.
Короче, я тут среднесрочный портфель их ОФЗ попытался. Хотя чего там пытаться.
Подписывайтесь, дорогие друзья, и читайте: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Слушайте, а вот вы когда нежно смотрите на рекламу мощных 22% по вкладу такому-то на полгода, вы понимаете, что это годовых?
И сразу, если вы вдруг вспомнили про вкусные предложения банков на 3 года под 19-20-21%, распомните немедленно и тут же.
Короче, я тут среднесрочный портфель их ОФЗ попытался. Хотя чего там пытаться.
Подписывайтесь, дорогие друзья, и читайте: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз
Снижение цен на облигации – это благо для нас как инвесторов. Ловите каждое новое дно и не бойтесь получить второе в подарок!
Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
На картинке месяцА по всем торгующимся выпускам ОФЗ, на которые приходится фиксация реестра держателей, а значит выплаты. Помните, я говорил, что одна из основных задач при формировании облигационного портфеля – это обеспечить как можно более частый входящий финансовый поток? Дабы купончики текли каждый месяц.
А на платнике сегодня собрали «детский» портфель ОФЗ. Чтобы, значит, личинка потом бесплатно в ВУЗе тусила. Подписываемся и немедленно читаем, камрады: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Снижение цен на облигации – это благо для нас как инвесторов. Ловите каждое новое дно и не бойтесь получить второе в подарок!
Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
На картинке месяцА по всем торгующимся выпускам ОФЗ, на которые приходится фиксация реестра держателей, а значит выплаты. Помните, я говорил, что одна из основных задач при формировании облигационного портфеля – это обеспечить как можно более частый входящий финансовый поток? Дабы купончики текли каждый месяц.
А на платнике сегодня собрали «детский» портфель ОФЗ. Чтобы, значит, личинка потом бесплатно в ВУЗе тусила. Подписываемся и немедленно читаем, камрады: Sponsr | Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#рынки #валюта #офз
Финансовые рынки в октябре. Как дела?
Валютный рынок.
Рубль ослаб на 4,7% к доллару США и на 2,8% к юаню. Физики снова выступили нетто-продавцами валюты. Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали иностранной валюты на 55,9 млрд ₽.
Рынок ОФЗ
Доходности ОФЗ продолжают расти. И это неудивительно. В среднем по кривой (доходностей) за месяц доходности выросли на 186 б.п.
Основными покупателями ОФЗ на вторичном рынке третий месяц подряд выступали розничные инвесторы, приобретя бумаг на 17,1 млрд ₽.
Объем размещения ОФЗ на аукционах в октябре снизился до 113,0 млрд ₽. по номиналу (в сентябре – 243,1 млрд ₽.) и составил 4,7% от плана на IV квартал 2024 года.
Рынок корпоративных облигаций.
В октябре объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 534 млрд ₽. (в относительном выражении рост рынка составил 2%), до 27,3 трлн ₽.
Индикативная доходность корпоративных облигаций (RUCBTRNS) в октябре увеличилась на 3,23 п.п., до 23,7%. На фоне ускоренного роста доходностей корпоративных облигаций относительно государственных спред между ними вырос до 2,31 п.п.
Рынок акций.
По итогам месяца Индекс МосБиржи снизился на 10,4% и составил минимальные за месяц 2560 п. (в сентябре вырос на 7,8%).
Среднедневной объем торгов акциями в октябре уменьшился на 19,4%, составив 98,5 млрд ₽. (в сентябре – 122,3 млрд ₽.). Доля физических лиц в среднем за месяц снизилась на 1,5 п.п., до 73,9% (в сентябре – 75,4%).
Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО, которые за счет собственных средств приобрели ценных бумаг на 43,4 млрд ₽. Основными нетто-продавцами стали розничные инвесторы, которые в октябре реализовали акций на 27,4 млрд ₽. (месяцем ранее – на 10,7 млрд руб.) (рис. 19), и нерезиденты из дружественных стран, которые продали ценных бумаг на сумму 9,5 млрд ₽. (в сентябре – 6,6 млрд ₽.). СЗКО впервые с начала 2024 г. перешли от нетто-покупок акций к их нетто-продажам: в октябре они продали акций на 7,7 млрд ₽., а в сентябре купили на 3,7 млрд ₽.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Финансовые рынки в октябре. Как дела?
Валютный рынок.
Рубль ослаб на 4,7% к доллару США и на 2,8% к юаню. Физики снова выступили нетто-продавцами валюты. Всего за месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали иностранной валюты на 55,9 млрд ₽.
Рынок ОФЗ
Доходности ОФЗ продолжают расти. И это неудивительно. В среднем по кривой (доходностей) за месяц доходности выросли на 186 б.п.
Основными покупателями ОФЗ на вторичном рынке третий месяц подряд выступали розничные инвесторы, приобретя бумаг на 17,1 млрд ₽.
Объем размещения ОФЗ на аукционах в октябре снизился до 113,0 млрд ₽. по номиналу (в сентябре – 243,1 млрд ₽.) и составил 4,7% от плана на IV квартал 2024 года.
Рынок корпоративных облигаций.
В октябре объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 534 млрд ₽. (в относительном выражении рост рынка составил 2%), до 27,3 трлн ₽.
Индикативная доходность корпоративных облигаций (RUCBTRNS) в октябре увеличилась на 3,23 п.п., до 23,7%. На фоне ускоренного роста доходностей корпоративных облигаций относительно государственных спред между ними вырос до 2,31 п.п.
Рынок акций.
По итогам месяца Индекс МосБиржи снизился на 10,4% и составил минимальные за месяц 2560 п. (в сентябре вырос на 7,8%).
Среднедневной объем торгов акциями в октябре уменьшился на 19,4%, составив 98,5 млрд ₽. (в сентябре – 122,3 млрд ₽.). Доля физических лиц в среднем за месяц снизилась на 1,5 п.п., до 73,9% (в сентябре – 75,4%).
Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО, которые за счет собственных средств приобрели ценных бумаг на 43,4 млрд ₽. Основными нетто-продавцами стали розничные инвесторы, которые в октябре реализовали акций на 27,4 млрд ₽. (месяцем ранее – на 10,7 млрд руб.) (рис. 19), и нерезиденты из дружественных стран, которые продали ценных бумаг на сумму 9,5 млрд ₽. (в сентябре – 6,6 млрд ₽.). СЗКО впервые с начала 2024 г. перешли от нетто-покупок акций к их нетто-продажам: в октябре они продали акций на 7,7 млрд ₽., а в сентябре купили на 3,7 млрд ₽.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #облигации
«Детский» портфель ОФЗ.
Я ж тут на совершеннолетие имперцу собираю портфель из ОФЗ. В ноябре начал его наполнять. Ноябрь кончился, время подводить промежуточные итоги. Тут весь список, объемы, прилетевшие купоны.
Короче, уже практически 2% профитов подняли.
Подробности на Sponsr и Boosty. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Там и картинки, и графики. Всё, как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ.
Я ж тут на совершеннолетие имперцу собираю портфель из ОФЗ. В ноябре начал его наполнять. Ноябрь кончился, время подводить промежуточные итоги. Тут весь список, объемы, прилетевшие купоны.
Короче, уже практически 2% профитов подняли.
Подробности на Sponsr и Boosty. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Там и картинки, и графики. Всё, как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#офз
Триллион!
Именно на такую сумму по номиналу неделю назад Минфин России разместил совершенно новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29026. При этом спрос тогда составил 1,589 трлн рублей. Дата погашение выпуска – 4 сентября 2038.
То был исторический рекорд размещения гособлигаций на одном аукционе. Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября 2022 года. Тогда все кричали, что Империя вроде как и не Империя, и вообще всё. Ибо Минфин не мог набрать денег по аукционам. А потом – хуяк, хуяк, и в продакшон.
Сегодня ситуация похожая. Минфин тоже вроде как не добирал. Квартальный план у них 2,4 трлн денег. И тут одним аукционом чуть ли не половину закрыли.
Знаете, что доставляет? 340 млрд на этом аукционе были взяты с ВТБ. Ну т.е. ВТБ выкупил треть размещения.
В чём фишечка нового выпуска? Это флоатер, т.е. облигация с плавающим купоном. И в нём предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым Банком России значениям срочной версии RUONIA на 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. Короче, купон там получается слегка-слегка выше.
При этом он более чутко реагирует на изменения ставок. У совсем старых ОФЗ-ПК привязка был к среднему значению RUONIA за 6 месяцев.
И получается что. Когда ЦБ ставку начнёт глушить, то трансмиссия сего процесса быстрее пойдет в ставку по новому флоатеру, а значит денег Минфин будет возвращать меньше.
Таки вот. Минфин на этом не остановился. И решил, гулять так гулять.
Сегодня планируется разместить 12-летние облигации серии 29027 объемом 1000 млрд рублей.
Ну и не забываем, дорогие друзья, в 19:00 МСК ждём на канале данные по инфляции за прошлую неделю. Стоны, вои, платочки – всё приносить с собой.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Триллион!
Именно на такую сумму по номиналу неделю назад Минфин России разместил совершенно новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29026. При этом спрос тогда составил 1,589 трлн рублей. Дата погашение выпуска – 4 сентября 2038.
То был исторический рекорд размещения гособлигаций на одном аукционе. Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября 2022 года. Тогда все кричали, что Империя вроде как и не Империя, и вообще всё. Ибо Минфин не мог набрать денег по аукционам. А потом – хуяк, хуяк, и в продакшон.
Сегодня ситуация похожая. Минфин тоже вроде как не добирал. Квартальный план у них 2,4 трлн денег. И тут одним аукционом чуть ли не половину закрыли.
Знаете, что доставляет? 340 млрд на этом аукционе были взяты с ВТБ. Ну т.е. ВТБ выкупил треть размещения.
В чём фишечка нового выпуска? Это флоатер, т.е. облигация с плавающим купоном. И в нём предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым Банком России значениям срочной версии RUONIA на 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. Короче, купон там получается слегка-слегка выше.
При этом он более чутко реагирует на изменения ставок. У совсем старых ОФЗ-ПК привязка был к среднему значению RUONIA за 6 месяцев.
И получается что. Когда ЦБ ставку начнёт глушить, то трансмиссия сего процесса быстрее пойдет в ставку по новому флоатеру, а значит денег Минфин будет возвращать меньше.
Таки вот. Минфин на этом не остановился. И решил, гулять так гулять.
Сегодня планируется разместить 12-летние облигации серии 29027 объемом 1000 млрд рублей.
Ну и не забываем, дорогие друзья, в 19:00 МСК ждём на канале данные по инфляции за прошлую неделю. Стоны, вои, платочки – всё приносить с собой.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#офз
❗️ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ОФЗ 29027 НА АУКЦИОНЕ - 93,98%, РАЗМЕЩЕНЫ БУМАГИ НА 1 ТРЛН РУБ
Минфин жжёт!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
❗️ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ОФЗ 29027 НА АУКЦИОНЕ - 93,98%, РАЗМЕЩЕНЫ БУМАГИ НА 1 ТРЛН РУБ
Минфин жжёт!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #инвестирование
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Декабрь 2024
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут.
На сервисах Sponsr и Boosty отчитался по декабрю. Какие выпуски купил, какие получил купоны. Ну и техническая картина в хорошем разрешении.
Добро пожаловать в клуб, дорогие друзья!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Декабрь 2024
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут.
На сервисах Sponsr и Boosty отчитался по декабрю. Какие выпуски купил, какие получил купоны. Ну и техническая картина в хорошем разрешении.
Добро пожаловать в клуб, дорогие друзья!
MarketScreen | Sponsr | Boosty