#элиты #фьючерсы #этодругое
Тут решила высраться гражданка Собчак, выступающая под погонялом Кровавая барыня.
Говорит, посмотрите, на российской бирже начались торги свининой!
Ну и дальше, понятно, ха-ха-ха (мысленное): пока весь мир инвестирует в крипту, россияне смогут инвестировать в продукты. До перехода на натуральный обмен: 3... 2... 1...
Гражданка Собчак, понятно, вряд ли нас прочитает, но. Гражданка Собчак, есть такая CME Group Inc. (Чикагская товарная биржа) - крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов. Так вот там, среди прочего, есть фьючерсы (и опционы) на крупный рогатый скот, на (о боже!) СВИНИНУ, на «кормовой» скот. И на многое другое.
Желание посрать на свою Родину, на сограждан настолько велико у гражданки Собчак, что она не может даже в элементарную экономическую базу. К примеру, для чего в принципе придуманы фьючи. И нет, не для того, чтобы перейти в натуральный обмен, а для того, чтобы в данном случае фермеры могли захеджировать свои риски. Неурожай, мор, да мало ли что еще.
Мы никогда не сомневались в умственных способностях гражданки. И она в очередной раз не подвела.
MarketScreen
Тут решила высраться гражданка Собчак, выступающая под погонялом Кровавая барыня.
Говорит, посмотрите, на российской бирже начались торги свининой!
Ну и дальше, понятно, ха-ха-ха (мысленное): пока весь мир инвестирует в крипту, россияне смогут инвестировать в продукты. До перехода на натуральный обмен: 3... 2... 1...
Гражданка Собчак, понятно, вряд ли нас прочитает, но. Гражданка Собчак, есть такая CME Group Inc. (Чикагская товарная биржа) - крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов. Так вот там, среди прочего, есть фьючерсы (и опционы) на крупный рогатый скот, на (о боже!) СВИНИНУ, на «кормовой» скот. И на многое другое.
Желание посрать на свою Родину, на сограждан настолько велико у гражданки Собчак, что она не может даже в элементарную экономическую базу. К примеру, для чего в принципе придуманы фьючи. И нет, не для того, чтобы перейти в натуральный обмен, а для того, чтобы в данном случае фермеры могли захеджировать свои риски. Неурожай, мор, да мало ли что еще.
Мы никогда не сомневались в умственных способностях гражданки. И она в очередной раз не подвела.
MarketScreen
#какао #фьючерсы
Друзья, праздник! Праздник на нашей с вами улице.
Теперь и мы можем поучаствовать в ценовом буме какавы. Ну если, конечно, он еще когда-нибудь случится.
На срочном рынке МосБирже появился фьючерс на какаву. Котируется в рублях за 1 кг. В одном лоте 10 кг. Но фьючи расчётные, так что если вы вдруг проспали экспиру, какаву вам не поставят. А просто рассчитают по деньгам.
Один фьючерс стоит сейчас порядка 7300 ₽. Гарантийное обеспечение под него 1203 ₽. Получается порядка 6 плечей. Т.е. имея миллион на счёте, можно купить какавы на 6 миллионов.
Контракт пока не расторгован. Ну а чего вы хотели – первый день. Но в стакане в обе стороны стоят маркетмейкеры. Держат по 500 контрактов объема. Это в рублях примерно 3,65 млн ₽.
Короче, мы теперь крайне развитые. У нас есть фьюч на какаву!
MarketScreen
Друзья, праздник! Праздник на нашей с вами улице.
Теперь и мы можем поучаствовать в ценовом буме какавы. Ну если, конечно, он еще когда-нибудь случится.
На срочном рынке МосБирже появился фьючерс на какаву. Котируется в рублях за 1 кг. В одном лоте 10 кг. Но фьючи расчётные, так что если вы вдруг проспали экспиру, какаву вам не поставят. А просто рассчитают по деньгам.
Один фьючерс стоит сейчас порядка 7300 ₽. Гарантийное обеспечение под него 1203 ₽. Получается порядка 6 плечей. Т.е. имея миллион на счёте, можно купить какавы на 6 миллионов.
Контракт пока не расторгован. Ну а чего вы хотели – первый день. Но в стакане в обе стороны стоят маркетмейкеры. Держат по 500 контрактов объема. Это в рублях примерно 3,65 млн ₽.
Короче, мы теперь крайне развитые. У нас есть фьюч на какаву!
MarketScreen
🍊#фьючерсы #туземун #апельсиновыйсок
Эй, Мосбиржа, алё! Ну где ты там?
Давай быстрее уже с фьючами на джюс! Смотри, чо делается там! Мы хотим Иксы. Все хотим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Эй, Мосбиржа, алё! Ну где ты там?
Давай быстрее уже с фьючами на джюс! Смотри, чо делается там! Мы хотим Иксы. Все хотим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺 #rgbi #фьючерсы
Для тех, кто хотел бы поработать с ОФЗ, не покупая ОФЗ.
Возвращаемся к RGBI. Индекс государственных облигации России. Отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа. Так вот, на срочном рынке Мосбиржи имеется фьючерс на индекс RGBI. Я когда-то уже писал про это, но тогда он был слабо расторгован. А вот сейчас как-то красивее вглядит.
Слева – индекс RGBI.
Справа – фьючерс на индекс RGBI.
Стоит 1 к 1 в рублях. «Плечей» там порядка 8. Т.е. при цене в 10800, гарантийное обеспечение – 1186.
Говорят, В пятницу фьючерс на индекс RGBI (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RGBI-3.25) побил исторический рекорд по дневному объему торгов, преодолев планку в 1 млрд рублей.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Для тех, кто хотел бы поработать с ОФЗ, не покупая ОФЗ.
Возвращаемся к RGBI. Индекс государственных облигации России. Отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа. Так вот, на срочном рынке Мосбиржи имеется фьючерс на индекс RGBI. Я когда-то уже писал про это, но тогда он был слабо расторгован. А вот сейчас как-то красивее вглядит.
Слева – индекс RGBI.
Справа – фьючерс на индекс RGBI.
Стоит 1 к 1 в рублях. «Плечей» там порядка 8. Т.е. при цене в 10800, гарантийное обеспечение – 1186.
Говорят, В пятницу фьючерс на индекс RGBI (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RGBI-3.25) побил исторический рекорд по дневному объему торгов, преодолев планку в 1 млрд рублей.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#фьючерсы #фандинг
Московская биржа подвела итоги года на срочном рынке.
Говорят, в течении года у них было примерно 390 000 активных клиентов, что на 13% больше прошлогодних показателей. А в декабре порядка 165 000 активных клиентов. А это рекорд за все месяцы.
Что подразумевается под активным клиентом? Это клиент, хотя бы раз в месяц совершающий сделки. Один из самых важных показателей для торговли. Общее количество счетов в десятки миллионов – это, конечно, тоже хорошо. Но активные клиенты – это самый топчик. Это словно кровь в человеческом организме, которая возит кислород взад-назад.
Говорят, к концу года 90% фьючерсных контрактов поддерживаются маркетмейкерами (ММ). Это такие специально обученные лица, которые обеспечивают ликвидность в торговом стакане. Они заключают договор с биржей, согласно которому обязуются определенное количество времени обеспечивать наличие предложения и спроса в торговом стакане. Т.е. чтобы рядом с текущей ценой было достаточное количество объема на покупку и на продажу. И таки да, это в декабре стало сильно заметно. Особенно заметно с помощью моего индикатора SmartMap для торгового терминала МТ5, который пишет и визуализирует историю происходящего в стакане.
Было запущено за год 35 новых торговых инструментов. В том числе фьючерс на какаву. Такой долгожданный.
Парни в чате просили нормальными словами пояснить про фандинг. Докладываю.
Вся суть фьючерса в том, что это срочный контракт. Срочный – от слова срок. У него есть конец. Называется экспирация. В этот день происходит либо поставка базового актива (то, на что фьючерс) либо расчёт деньгами, исходя из стоимости базового актива. Ну и совершенно логично, что цена фьючерса на момент экспирации сходится с ценой базового актива. Ну просто потому, что дальше происходит обмен.
А потом случился выход нашей с вами Империи. С двух ног. В мировой чат. Реализовались риски владения активами не с нашей юрисдикции. К примеру, валюты. А людям надо торговать, надо риски хеджировать. А через фьюч не всегда удобно. К примеру, приходится к моменту экспирации перекладываться из контракта, который умирает, в новый. Это потеря денег. Ибо новый стоит несколько иначе. Ну и наша Мосбиржа сделала ход конём – ввела «вечные» фьючерсы. Что вроде как оксюморон. Но потому и в кавычках. Фьючерс этот не то чтобы вечный. Он с ежедневной пролонгацией. А так однодневный. Но поскольку не происходит поставки/расчёта, то надо как-то контролировать, чтобы его цена примерно повторяла цену базового актива. А как, если нет фактической поставки? Ну или расчёта.
А вот так. По методу термостата. Температура стала выше положенной? Выключаем шарманку. Ниже? Включаем.
Когда цена вечного фьючерса становится выше цены базового актива на установленный уровень, то владельцы фьючерса, находящиеся в длинной позиции, платят некую сумму. За то, что они в длинной позиции. К чему это приводит? К тому, что ряд из них, чтобы не платить эту сумму, выходят из длинной позиции. Т.е. продают фьючерс. А продажа ведёт к чему? К снижению цены.
То же самое, но только наеборот, происходит, когда цена вечного фьючерса становится ниже цены базового актива. Держателям длинной позиции выплачивается сверху определенная сумма. А вот с тех, кто в шорте, эта сумма списывается. Что влечёт за собой рост количества желающих купить, а значит и рост цены.
Таким действиями цена фьючерса приводится по возможности в примерное равновесие с ценой базового актива. Так вот! Это некая сумма, уплачиваемая и выплачиваемая каждый вечер, и есть тот самый фандинг.
Это не жадность биржи. Это для порядка.
Ну вот, рассказал.
Родоначальники, правда, не Мосбиржа. Тема вечных фьючей – это тема криптобирж. Наши подхватили.
Сейчас у нас на срочном рынке, если мне не изменяет память, 7 подобных фьючерсов: на индекс Мосбиржи, на три валютные пары (доллар, евро и юань к рублю), на золото, на акции Газпрома и Сбербанка.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Московская биржа подвела итоги года на срочном рынке.
Говорят, в течении года у них было примерно 390 000 активных клиентов, что на 13% больше прошлогодних показателей. А в декабре порядка 165 000 активных клиентов. А это рекорд за все месяцы.
Что подразумевается под активным клиентом? Это клиент, хотя бы раз в месяц совершающий сделки. Один из самых важных показателей для торговли. Общее количество счетов в десятки миллионов – это, конечно, тоже хорошо. Но активные клиенты – это самый топчик. Это словно кровь в человеческом организме, которая возит кислород взад-назад.
Говорят, к концу года 90% фьючерсных контрактов поддерживаются маркетмейкерами (ММ). Это такие специально обученные лица, которые обеспечивают ликвидность в торговом стакане. Они заключают договор с биржей, согласно которому обязуются определенное количество времени обеспечивать наличие предложения и спроса в торговом стакане. Т.е. чтобы рядом с текущей ценой было достаточное количество объема на покупку и на продажу. И таки да, это в декабре стало сильно заметно. Особенно заметно с помощью моего индикатора SmartMap для торгового терминала МТ5, который пишет и визуализирует историю происходящего в стакане.
Было запущено за год 35 новых торговых инструментов. В том числе фьючерс на какаву. Такой долгожданный.
Парни в чате просили нормальными словами пояснить про фандинг. Докладываю.
Вся суть фьючерса в том, что это срочный контракт. Срочный – от слова срок. У него есть конец. Называется экспирация. В этот день происходит либо поставка базового актива (то, на что фьючерс) либо расчёт деньгами, исходя из стоимости базового актива. Ну и совершенно логично, что цена фьючерса на момент экспирации сходится с ценой базового актива. Ну просто потому, что дальше происходит обмен.
А потом случился выход нашей с вами Империи. С двух ног. В мировой чат. Реализовались риски владения активами не с нашей юрисдикции. К примеру, валюты. А людям надо торговать, надо риски хеджировать. А через фьюч не всегда удобно. К примеру, приходится к моменту экспирации перекладываться из контракта, который умирает, в новый. Это потеря денег. Ибо новый стоит несколько иначе. Ну и наша Мосбиржа сделала ход конём – ввела «вечные» фьючерсы. Что вроде как оксюморон. Но потому и в кавычках. Фьючерс этот не то чтобы вечный. Он с ежедневной пролонгацией. А так однодневный. Но поскольку не происходит поставки/расчёта, то надо как-то контролировать, чтобы его цена примерно повторяла цену базового актива. А как, если нет фактической поставки? Ну или расчёта.
А вот так. По методу термостата. Температура стала выше положенной? Выключаем шарманку. Ниже? Включаем.
Когда цена вечного фьючерса становится выше цены базового актива на установленный уровень, то владельцы фьючерса, находящиеся в длинной позиции, платят некую сумму. За то, что они в длинной позиции. К чему это приводит? К тому, что ряд из них, чтобы не платить эту сумму, выходят из длинной позиции. Т.е. продают фьючерс. А продажа ведёт к чему? К снижению цены.
То же самое, но только наеборот, происходит, когда цена вечного фьючерса становится ниже цены базового актива. Держателям длинной позиции выплачивается сверху определенная сумма. А вот с тех, кто в шорте, эта сумма списывается. Что влечёт за собой рост количества желающих купить, а значит и рост цены.
Таким действиями цена фьючерса приводится по возможности в примерное равновесие с ценой базового актива. Так вот! Это некая сумма, уплачиваемая и выплачиваемая каждый вечер, и есть тот самый фандинг.
Это не жадность биржи. Это для порядка.
Ну вот, рассказал.
Родоначальники, правда, не Мосбиржа. Тема вечных фьючей – это тема криптобирж. Наши подхватили.
Сейчас у нас на срочном рынке, если мне не изменяет память, 7 подобных фьючерсов: на индекс Мосбиржи, на три валютные пары (доллар, евро и юань к рублю), на золото, на акции Газпрома и Сбербанка.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
