🇪🇺#cds
И вот уже свободная рука рынка потянулась за CDS
Главный контролер Европейского центрального банка заявил, что "непрозрачная" торговля кредитными дефолтными свопами вредит ценам на акции банков и может угрожать бегством с депозитов.
Андреа Энриа, председатель наблюдательного совета ЕЦБ, призвал пересмотреть рынок после того, как резкие движения цен на CDS предшествовали внезапному падению акций Deutsche Bank и других европейских кредиторов в прошлую пятницу.
«С помощью нескольких миллионов можно сдвинуть CDS банка с активами в триллион евро и, конечно, повлиять на цены акций и, возможно, на отток депозитов", - сказал Энриа на конференции во Франкфурте. "Так что это то, что меня очень беспокоит".
Отвечая на вопрос о пятничном падении цен на акции Deutsche, Энриа сказал, что рынок CDS "очень непрозрачный, очень мелкий и очень неликвидный". Он сказал, что на рынке CDS должно быть "больше прозрачности" за счет перевода торговли на клиринг центрального контрагента, и он должен быть рассмотрен Советом по финансовой стабильности, глобальным органом регулирования.
"Например, централизованный клиринг на рынках такого рода, а не все эти ... непрозрачные сделки, где вы не знаете, кто торгует, я думаю, что это уже было бы большим прогрессом на этом рынке", - сказал он.
Подписаться на MarketScreen
И вот уже свободная рука рынка потянулась за CDS
Главный контролер Европейского центрального банка заявил, что "непрозрачная" торговля кредитными дефолтными свопами вредит ценам на акции банков и может угрожать бегством с депозитов.
Андреа Энриа, председатель наблюдательного совета ЕЦБ, призвал пересмотреть рынок после того, как резкие движения цен на CDS предшествовали внезапному падению акций Deutsche Bank и других европейских кредиторов в прошлую пятницу.
«С помощью нескольких миллионов можно сдвинуть CDS банка с активами в триллион евро и, конечно, повлиять на цены акций и, возможно, на отток депозитов", - сказал Энриа на конференции во Франкфурте. "Так что это то, что меня очень беспокоит".
Отвечая на вопрос о пятничном падении цен на акции Deutsche, Энриа сказал, что рынок CDS "очень непрозрачный, очень мелкий и очень неликвидный". Он сказал, что на рынке CDS должно быть "больше прозрачности" за счет перевода торговли на клиринг центрального контрагента, и он должен быть рассмотрен Советом по финансовой стабильности, глобальным органом регулирования.
"Например, централизованный клиринг на рынках такого рода, а не все эти ... непрозрачные сделки, где вы не знаете, кто торгует, я думаю, что это уже было бы большим прогрессом на этом рынке", - сказал он.
Подписаться на MarketScreen
#db #cds
Давайте еще про CDS. Тема нынче весьма популярная. И так думаю, что виноватыми назначат... их! И запретят. И сделают «не пущать»!
Читаем далее
Подписаться на MarketScreen
Давайте еще про CDS. Тема нынче весьма популярная. И так думаю, что виноватыми назначат... их! И запретят. И сделают «не пущать»!
Читаем далее
Подписаться на MarketScreen
#db #cds
Давайте еще про CDS. Тема нынче весьма популярная. И так думаю, что виноватыми назначат... их! И запретят. И сделают «не пущать»!
В общем, тут регулирующие органы посидели, посмотрели, и обнаружили, что, возможно, во всем виновата лишь ОДНА сделка по CDS Дойче Банка. В чем во всём, спросит меня читатель? А во всём! Помните, в прошлую пятницу мы весело и задорно наблюдали за падением акций банковского сектора, в частности Deutsche Bank AG. При это позволяли себе ведрами точить попкорн, отпуская мерзкие циничные шуточки. Помните, да? Вооот! А что предшествовало этому? А показывали друг дружке картинки с дико выросшими CDS.
И вот, значит, говорит регулятор - курица оказывается раньше яйца. Рынок CDS нелеквиден. Не везде, конечно, но в массе своей. И вот кто-то нашел активы с неликвидными CDS и каааааак... прикупил свопов на 5 млн. Евро. А они неликвидны нифига и, соответственно, взлетели на 400 пунктов. Причем это были короткие - годовалые - CDS. Ну и все такие вокруг - отнифигаж себе!!! Так, бл.. а Deutsche Bank - это у нас что? Тюю, так это ж БАНК, хлопцы... Ату его продавать! У нас же банковский кризис. Это ж второй Свисс. Ну и... Дойче теряет 1,6 млрд евро. И, вдогоночку, европейский банковский индекс теряет 30 млрд евро. Нормально, да? 5 млн и 31 млрд.
«Погоди, погоди... еще ничего не доказано»
Неясно, кто сделал соответствующую ставку и почему они это сделали. И пока нет никаких доказательств того, что в сделке есть что-то гнусное (гнусное - прикольно), сказали люди. Некоторые данные указывают на то, что сделки были совершены в целях хеджирования (а я думал, что хеджирование - это основная функция CDS), сказал один из собеседников. По словам одного из собеседников, в четверг была заключена сделка по пятилетним контрактам Deutsche Bank на старшие CDS, которая привлекла пристальное внимание.
Ну а дальше мы с вами вчера уже читали...
"Существуют рынки, подобные рынку одноименных CDS, которые являются очень непрозрачными, очень мелкими, очень неликвидными", - сказал Андреа Энриа на конференции, организованной немецкой газетой Handelsblatt. "Имея несколько миллионов, вы можете изменить цены CDS "крупного банка», а за ними и цены на акции и, возможно, спровоцировать отток депозитов", - сказал он, не назвав ни одного банка.
И вот в начале я даже расстроился. Думаю, ну блин... какие-то CDS... а как рашку-то приплести? CDS - выдумка не наша. Чисто их, рыночная, капиталистическая. А потом - ё-моё! Вот же балбес. Ну как это рашку не приплести? В сделке же есть что-то гнусное? Есть. И пока неясно, кто её совершил? Неясно. Ну же! Ну каммон!
Подписаться на MarketScreen
Давайте еще про CDS. Тема нынче весьма популярная. И так думаю, что виноватыми назначат... их! И запретят. И сделают «не пущать»!
В общем, тут регулирующие органы посидели, посмотрели, и обнаружили, что, возможно, во всем виновата лишь ОДНА сделка по CDS Дойче Банка. В чем во всём, спросит меня читатель? А во всём! Помните, в прошлую пятницу мы весело и задорно наблюдали за падением акций банковского сектора, в частности Deutsche Bank AG. При это позволяли себе ведрами точить попкорн, отпуская мерзкие циничные шуточки. Помните, да? Вооот! А что предшествовало этому? А показывали друг дружке картинки с дико выросшими CDS.
И вот, значит, говорит регулятор - курица оказывается раньше яйца. Рынок CDS нелеквиден. Не везде, конечно, но в массе своей. И вот кто-то нашел активы с неликвидными CDS и каааааак... прикупил свопов на 5 млн. Евро. А они неликвидны нифига и, соответственно, взлетели на 400 пунктов. Причем это были короткие - годовалые - CDS. Ну и все такие вокруг - отнифигаж себе!!! Так, бл.. а Deutsche Bank - это у нас что? Тюю, так это ж БАНК, хлопцы... Ату его продавать! У нас же банковский кризис. Это ж второй Свисс. Ну и... Дойче теряет 1,6 млрд евро. И, вдогоночку, европейский банковский индекс теряет 30 млрд евро. Нормально, да? 5 млн и 31 млрд.
«Погоди, погоди... еще ничего не доказано»
Неясно, кто сделал соответствующую ставку и почему они это сделали. И пока нет никаких доказательств того, что в сделке есть что-то гнусное (гнусное - прикольно), сказали люди. Некоторые данные указывают на то, что сделки были совершены в целях хеджирования (а я думал, что хеджирование - это основная функция CDS), сказал один из собеседников. По словам одного из собеседников, в четверг была заключена сделка по пятилетним контрактам Deutsche Bank на старшие CDS, которая привлекла пристальное внимание.
Ну а дальше мы с вами вчера уже читали...
"Существуют рынки, подобные рынку одноименных CDS, которые являются очень непрозрачными, очень мелкими, очень неликвидными", - сказал Андреа Энриа на конференции, организованной немецкой газетой Handelsblatt. "Имея несколько миллионов, вы можете изменить цены CDS "крупного банка», а за ними и цены на акции и, возможно, спровоцировать отток депозитов", - сказал он, не назвав ни одного банка.
И вот в начале я даже расстроился. Думаю, ну блин... какие-то CDS... а как рашку-то приплести? CDS - выдумка не наша. Чисто их, рыночная, капиталистическая. А потом - ё-моё! Вот же балбес. Ну как это рашку не приплести? В сделке же есть что-то гнусное? Есть. И пока неясно, кто её совершил? Неясно. Ну же! Ну каммон!
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds
Стоимость страховки от дефолта правительства США (CDS) подскочила до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Говорят, граждан беспокоит эпопея с потолком госдолга.
Напомню, FAQ по CDS (credit default swaps) находится тут: https://t.iss.one/MarketScreenChat/36337
Подписаться на MarketScreen
Стоимость страховки от дефолта правительства США (CDS) подскочила до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Говорят, граждан беспокоит эпопея с потолком госдолга.
Напомню, FAQ по CDS (credit default swaps) находится тут: https://t.iss.one/MarketScreenChat/36337
Подписаться на MarketScreen
#cds #инфляция
Интересная графика из доклада управляющего Банком международных расчетов Августина Карстенза.
Красное - это проста средняя базовых инфляций 16 "развитых" экономик и 20 "развивающихся".
Синяя - простая средняя CDS 26 банков еврозоны, 9 японских, 2 швейцарских, 5 английских и 11 из США.
Гражданин Карстенз говорит, что все это симптомы более широкой и глубокой проблемы.
Напомню, FAQ по CDS можно найти тут: https://t.iss.one/marketscreen/6501
Подписаться на MarketScreen
Интересная графика из доклада управляющего Банком международных расчетов Августина Карстенза.
Красное - это проста средняя базовых инфляций 16 "развитых" экономик и 20 "развивающихся".
Синяя - простая средняя CDS 26 банков еврозоны, 9 японских, 2 швейцарских, 5 английских и 11 из США.
Гражданин Карстенз говорит, что все это симптомы более широкой и глубокой проблемы.
Напомню, FAQ по CDS можно найти тут: https://t.iss.one/marketscreen/6501
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds
Скоро всей вашей Америке "Кирдык"...
Американские credit default swaps продолжают расти. Они уже выше, чем в 2009 и в 2011.
Подписаться на MarketScreen
Скоро всей вашей Америке "Кирдык"...
Американские credit default swaps продолжают расти. Они уже выше, чем в 2009 и в 2011.
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds #vix
5-летние CDS (credit default swaps) ожидаемо пошли вниз.
Кстати, обратите внимание, что на всём этом шоу с потолком госдолга США VIX вообще не колыхнулся. Что как-бэ намекает...
Напомню, VIX - это индекс волатильности CBOE (чикагской биржи опционов). Когда рынки растут, индекс падает, когда рынки падают - индекс растет.
Подписаться на MarketScreen
5-летние CDS (credit default swaps) ожидаемо пошли вниз.
Кстати, обратите внимание, что на всём этом шоу с потолком госдолга США VIX вообще не колыхнулся. Что как-бэ намекает...
Напомню, VIX - это индекс волатильности CBOE (чикагской биржи опционов). Когда рынки растут, индекс падает, когда рынки падают - индекс растет.
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds #банки
Кредитные дефолтны свопы на топовые американские банки начали расти. Не так эффектно, как весной, но подождём. А вдруг?
Давно банкопада не было. А мы соскучились.
Если кто не в теме, то вот по этой ссылке FAQ по свопам.
Подписаться на MarketScreen
Кредитные дефолтны свопы на топовые американские банки начали расти. Не так эффектно, как весной, но подождём. А вдруг?
Давно банкопада не было. А мы соскучились.
Если кто не в теме, то вот по этой ссылке FAQ по свопам.
Подписаться на MarketScreen
🇺🇸#cds #дефолт
30-летние кредитные дефолтные свопы США внезапно поднялись на уровни мирового финансового кризиса.
Напомню, кредитные дефолтные свопы (CDS) это такая штука... Ну если совсем на пальцах, то это страховка от дефолта эмитента, в данном случае США. Соответственно, чем выше вероятность печальки, тем дороже эти самые свопы.
Подписаться на MarketScreen
30-летние кредитные дефолтные свопы США внезапно поднялись на уровни мирового финансового кризиса.
Напомню, кредитные дефолтные свопы (CDS) это такая штука... Ну если совсем на пальцах, то это страховка от дефолта эмитента, в данном случае США. Соответственно, чем выше вероятность печальки, тем дороже эти самые свопы.
Подписаться на MarketScreen
🇫🇷#cds #франция
Угроза дефолта Франции!
В их интернетах паника. Все бегают, показывают друг другу график французских CDS. А ещё крысы, клопы, олимпийские игры.
В общем, на прошлой неделе, когда партия жены Панина загремела в тазу, французские кредитные дефолтные свопы взлетели. График, взятый из Bloomberg Терминала, внушает. Там будто небеса пронзили. По факту же получили рост с 23 до 38 пунктов.
Вся западная милитари-экономико-блогосфера сейчас занята тем, что пытается посчитать вероятность дефолта. Одни пишут, что он 3,5%. Другие - 1,75. Третьи приводят какой-то научный текст, где написаны формулы расчёта CDS. Четвёртые задают вопрос ЧатуДжиПиТи и козыряют ответом. Кстати, это очень хорошо. ЧатДЖиПиТи. Вчера там хохло-ЛОМы уже объясняли тамошней ответственности, что русские Т-62 делают на поле боя сосаити, ибо у них в ВарТундре боевой рейтинг меньше. Вот мы ржали-то.
Короче, дорогие друзья, вы не пытайтесь эти цифры переводить в какие-то проценты. Даже если вы переведёте, то что дальше с этими процентами делать собираетесь? Всё это напоминает опционщиков, который дрочат на Имплайед Волатилити. Ай, не спрашивайте. Не забивайте чепчик.
В общем, речь тут только о том, что случившееся порушило успокоившийся ритм жизни. Что и вылилось в резком подъёме ставочек. Но их резкость слегка преувеличена толковой визуальной составляющей, когда уровень 22 приравнен к нулю (см.картинку).
Про CDS образовываемся тут: https://t.iss.one/marketscreen/6501
MarketScreen
Угроза дефолта Франции!
В их интернетах паника. Все бегают, показывают друг другу график французских CDS. А ещё крысы, клопы, олимпийские игры.
В общем, на прошлой неделе, когда партия жены Панина загремела в тазу, французские кредитные дефолтные свопы взлетели. График, взятый из Bloomberg Терминала, внушает. Там будто небеса пронзили. По факту же получили рост с 23 до 38 пунктов.
Вся западная милитари-экономико-блогосфера сейчас занята тем, что пытается посчитать вероятность дефолта. Одни пишут, что он 3,5%. Другие - 1,75. Третьи приводят какой-то научный текст, где написаны формулы расчёта CDS. Четвёртые задают вопрос ЧатуДжиПиТи и козыряют ответом. Кстати, это очень хорошо. ЧатДЖиПиТи. Вчера там хохло-ЛОМы уже объясняли тамошней ответственности, что русские Т-62 делают на поле боя сосаити, ибо у них в ВарТундре боевой рейтинг меньше. Вот мы ржали-то.
Короче, дорогие друзья, вы не пытайтесь эти цифры переводить в какие-то проценты. Даже если вы переведёте, то что дальше с этими процентами делать собираетесь? Всё это напоминает опционщиков, который дрочат на Имплайед Волатилити. Ай, не спрашивайте. Не забивайте чепчик.
В общем, речь тут только о том, что случившееся порушило успокоившийся ритм жизни. Что и вылилось в резком подъёме ставочек. Но их резкость слегка преувеличена толковой визуальной составляющей, когда уровень 22 приравнен к нулю (см.картинку).
Про CDS образовываемся тут: https://t.iss.one/marketscreen/6501
MarketScreen
