Накопилось много материалов для мастер-класса по риск-менеджменту. В программу войдет:

- классическая теория риск-менеджмента. Способы управления финансовым риском.
- сбор данных для оценки риска. Обзор ресурсов.
- работа с данными в exel по оценке риска. Построение и вычисление классических метрик риска: волатильность, корреляция, стандартное отклонение (статистические данные), матожидания (теория вероятностей). Практика.
- расчеты риска. И способ выставление стоп-ордеров по полученным данным. Варианты управления риском.
- проблемы классической теории риск-менеджмента, обзор лженаучной теории фрактальных каналов открытых Б.Мандельбротом и способ их использования в оценке риска.

Что Вы получите?

- Вы научитесь оценивать риск как это далают банки и фининституты.
- научитесь работать с электронными таблицами в exel.
- приобритете навык сбора и обработки временных рядов (данные по ценам на разных таймфреймах) в exel.
- получите более глубокое понимание оценки и управлением риска.
- получите файл exel со всеми расчетами производенными во время мастер-класса.

В стоимость входит:

- лекция с теоретической и практической частью.
- готовый файл exel со всеми расчетами.
- возможность задать вопросы по теме лично автору.

Хотите купить мой опыт и знания? Стоимость мастер-класса всего 10$

Мастер-класс состоится при наборе группы от 10 человек. Заявки присылайте на [email protected]

​#экономика Индексы широких рынков. Хуже всех в 2018 году приходится Китаю (голубая) и ЕС (черная). Лучше всех себя чувствует США (зеленая). Ай молодцы.

​#экономика Занимательная картинка отображающая ситуацию летом, когда начали валится валюты ЕМ-рынков. Вот крайний шип практический подошёл к уровням кризиса 2009 года. Интересно, это влияние ЕМ-рынков снизилось на мировую экономику или развитые рынки настолько стали устойчивы, что им теперь все нипочём. Главное что обошлось.

#экономика Темпы делового цикла ЕС в декабре свалились к 51,4 (рыжая) приблизившись к порогу 50. Ниже этой отметки официально объявляется рецессия. Евро в моменте -0,6%.

#валюта Ломают восходящий паттерн по Евро. Если не удержут 1,129-1,127. То восходящий тренд под большим вопросом. Нужно ждать ФРС уже в эту среду. Может Пауэлл и Ко подмогут.

Ка посчитать стоимость пункта кросс-курса на рынке Форекс?

Сначала уясним, что котируемая валюта слева, т.е. если кросс-курс NZD/CHF, то котировка (цена, значение), это сколько швейцарских франков можно купить за один новозеландский доллар или сколько стоит один новозеландский доллар в франках. В обратной паре (CHF/NZD) котировка показывает сколько можно купить новозеландских долларов за один швейцарский франк или сколько стоит один швейцарский франк в новозеландских долларах. Когда цена растет, то валюта слева дорожает и наоборот.

1) Для того чтобы посчитать стоиомсть пункта (тик я не рассматриваю, это удел банков), нужно резделить один пункт (в нашем случае после запятой 0001) на значение котировки. т.е. 0,0001/0,6758=0,000148.

2) Следующий шаг, множим полученное число на курс NZD/USD. 0,000148х0,6781=0,0001004. Мы получили стоимость пункта 1-го новозеландского доллара в швейцарских франках.

3) Чтобы посчитать полную стоимость, нужно объем умножить на полученное число. Например: Вы торгуете мини-лотом (0,1). Тогда Вам нужно умножить 10 000 единиц валюты на стоимость пункта 10 000х0,0001004=1,004 или 1$

Это классический метод. Сейчас брокеры предоставляют онлайн-калькуляторы расчета пунктов, так что эти вычесление не сильно-то и нужны, но эти знания лишними не будут.

​#экономика Денежная масса в США начинает оживать более быстрыми темпами. От слов к делу, так сказать. Денежный мультипликатор М2 растет за счет более широкой массы (М3), в которую входить также инвесторские деньги и деньги коммерческих банков. Наблюдается отток денег частных банков из ФРС (да, и так можно). Как результат, растет денежная масса М2 (через кредиты) за счет "разморозки" ликвидности, при этом денежная база (наличка) сокращается.

Это великолепный результат. Также стоит отметить, что из-за снижения инфляции, денежная масса растет быстрее чем цены, это также здорово. Проблема пока в ставках денежного рынка. Но вот как раз заседание ФРС расставит все на свои места. Уже сейчас промелькнула картинка, что доходность денежного рынка чуть ли не выгодней ставок рынка капиталов по риск\прибыль. Самое время взорвать спрос на корткие трежери и свалить ставки, сделав кредит дешевле.

Если Трамп снова снизит налоговые ставки, и решит торговую проблему с Китаем (а похоже что решит), то мы увидим рост фондового рынка США.

Картинка.
Верхняя: мультипликатор М2/М0, показывает рост темпов денежной массы, относительно темпов базы.
Нижняя: темпы роста денежной массы по отношению к году. Мы очень даже оживились на неделе после слов Пауэлла о стимулировании.

В таких условиях снижение курса доллара обеспечено. Новые лои пока под вопросом, но может быть. Рост комодитиз так же обеспечен (с нефтью своя история, но думаю там можем и 150 увидеть).

#статьи Обзор нефтяного рынка на неделю уже доступен для чтения по ссылке

Как Вы считаете обновит нефть свой текущий минимум на грядущей неделе?
anonymous poll

Да – 43
👍👍👍👍👍👍👍 55%

Нет – 35
👍👍👍👍👍👍 45%

👥 78 people voted so far.

#валюта Картинка на ночь. Чистые спекулятивные позиции по доллару. Пора бы доллару на юга. Ждем в среду ФРС и уповаю на Пауэлла.

#валюта Н.Зеландский доллар остается перекуплен относительно корзины. Франк дорожает. Фунт перепродан. Также канадский доллар дешевеет. По последнему, кстати зреет хороший вход в лонг. Выдам анализ на недельке...

#экономика Видео-обзор делового цикла в США с помощью оценки денежного рынка.

По просьбе подписчиков канала был создан чат для обмена информацией. Добро пожаловать.

#нефть Западные трейдуны ждут дивергенцию по нефти. Обратите внимание на паттерн, он очень популярный у буржуйских технарей "МегаФон". Его лепят сейчас сплошь и рядом. Если кто знает правила - в чат

#портфель Добавил повышенный объем на спреде "бычий пут" по нефти, страйки вблизи цены БА. Ожидаю до средины января останемся выше 50-ти по лайту и ниже 48-47 не спустимся.

​#валюта В предверии заседания ФРС мой индикатор основанный на позициях СОТ, показывает локальный спрос на доллары США. Это соответствует росту индекса против широкого рынка валют. Пока показатель стоит исторический высоко и вероятность снижения доллара против корзины валют высока.

Друзья, приглашаю на стрим в среду в 21.30 по МСК, приглашенный гость Евгений Халепа — биржевой спекулянт, крутой финансовый аналитик и президент Харьковского Клуба Трейдеров.

Со всех щелей идет инфа о приближающемся п**деце, но так ли все критично?

Начнем за 30 мин до заседания ФРС и подведем итог по сказаному сильными мира сего.

И естественно затроним тему криптовалюты, а то ка же без нее.))

Будет интересно всем, кто связан с финансовами рынками, да и вообще с деньгами ибо п**дец не дремлет и лучше перебдеть, да вы и сами в курсе 😜

Жми в колокол, что б не пропустить, ну или проси Сири с Алексой деликатно напомнить о событии.🤖


https://youtu.be/S_wR764jW2k

​#валюта А тем временем инвестора продолжают бежать от риска. Показатель премии за риск подощел к минимальным с кризиса 2008 года значениям. Последний раз здесь были в 2016 году перед выборами в США. Пора бы ФРС и запустить стимулирование иначе дело труба.