#нефть Сводки с полей ОПЕК приходят неутешительные, рассматривают сокращение не более чем на 1 мб\д, цены, соответсвенно, свалились, на пике спада было -5%. НО, пока там развозюкивают, имеем реализацию вот этой истории. На картинке: реализация сокращения экспорта в США, доля чистого импорта в балансе США упала до исторического минимума (на картинке этого нет, глубина данных с 2001 года). Как результат, запасы показали рекордное за два месяца сокращение. И это начинается тренд, по всей видимости спред брент\лайт будет сужаться, а это не на руку американским экспортерам. Которые, стоит заметить, вышли на рекорд по экспорту сырой нефти в 3,2 мб\д.
Посмотрим что запоет Трамп, когда цена улетит за 150 долларов или упадет к 20. Кто будет крайний ОПЕК, или Твиттер? За такие манипуляции можно и под суд все бражку отпавить. Куда SEC смотрит?
Посмотрим что запоет Трамп, когда цена улетит за 150 долларов или упадет к 20. Кто будет крайний ОПЕК, или Твиттер? За такие манипуляции можно и под суд все бражку отпавить. Куда SEC смотрит?
#нефть расклад от Алексея Букина
ОПЕК+
Со слов Иранцев
Будет предложено 5 вариантов сокращения суточной добычи:
1. 900 тысяч баррелей,
2. 1 млн.
3. 1,1 млн.
4. 1,2 млн.
5. 1,3 млн.
Примут тот вариант, который выберут русские.От выбранной цифры каждый участник ОПЕК+ будет сокращать свою долю в процентах.
Исключения: Иран, Венесуэла, Ливия.
Нигерия будет включена в список сокращающих.
Наиболее вероятным считается выбор вариантов 1 или 2.
При этом есть понимание, что выбор этих вариантов, скорее всего приведет к некоторому падению цен в течение нескольких недель, поскольку на рынке наблюдается переизбыток нефти.
(Однако руководствоваться этим для принятия решений по торговым сделкам все же не стоит, времени будет достаточно.)
ОПЕК+
Со слов Иранцев
Будет предложено 5 вариантов сокращения суточной добычи:
1. 900 тысяч баррелей,
2. 1 млн.
3. 1,1 млн.
4. 1,2 млн.
5. 1,3 млн.
Примут тот вариант, который выберут русские.От выбранной цифры каждый участник ОПЕК+ будет сокращать свою долю в процентах.
Исключения: Иран, Венесуэла, Ливия.
Нигерия будет включена в список сокращающих.
Наиболее вероятным считается выбор вариантов 1 или 2.
При этом есть понимание, что выбор этих вариантов, скорее всего приведет к некоторому падению цен в течение нескольких недель, поскольку на рынке наблюдается переизбыток нефти.
(Однако руководствоваться этим для принятия решений по торговым сделкам все же не стоит, времени будет достаточно.)
#экономика Уподоблюсь сектантам уплощения кривой доходности трежерис, как индикатора наступления кризиса, и выложу следующую картинку. На картинке действительно просматривается закономерность предкризисного уплощения с дальнейшим наступлением кризиса. И это, на минутку, 50-ти летняя история.
Неужели так все просто?
Неужели так все просто?
Друзья, рекомендую чат опытнейших трейдеров, профессионалов своего дела. В чате Вы найдете много оперативной и актуальной информации по рынкам и сможете пообщаться с настоящими знатоками своего дела https://t.iss.one/active_traders
#нефть ОПЕК - клоунада продолжается.
Саудиты с Ираном закусились за одно слово "освободить".
Саудиты давят, что бы Иран сократил чисто символический, с правом не выполянть ограничения, а Иран, в свою очередь, хочет чтобы в совместном заявлении звучало "освободить" от ограничения добычи.
В целом: РФ согласилась на - 200 тб\д, ОПЕК более 1 мб\д. Где-то речь идет о 1,3-1,4 мб\д сокращения.
Саудиты с Ираном закусились за одно слово "освободить".
Саудиты давят, что бы Иран сократил чисто символический, с правом не выполянть ограничения, а Иран, в свою очередь, хочет чтобы в совместном заявлении звучало "освободить" от ограничения добычи.
В целом: РФ согласилась на - 200 тб\д, ОПЕК более 1 мб\д. Где-то речь идет о 1,3-1,4 мб\д сокращения.
#экономика Денежная масса в США за последнюю неделю ноября чуть прибавила, но темпы очень медленные, т.е. слова Пауэлла по запуску стимулирования пока только слова. Т.к. и ставки коротких облигаций денежного рынка не остановили свой рост (хотя порыв был после речи в прошлый четверг). Это отображается на динамике темпов М2 относительно прошлого года (верхний).
А вот что интересно, нижняя картинка, мультипликатор (соотношение темпов Денежной базы/М2) продолжает расти. Т.е. банкноты (наличные деньги) уничтожаются, а масса растет. Это очееееень положительно для экономики. Также снижается склонность к сбережениям потребителей, а это сигнал к позитивным настроениям населения. Последнее определяет скорость обращения денег в экономике, которая в США начала расти, после 5-летнего спада.
По всей видимости, как ни парадоксально звучит в виду обвала широкого рынка США, экономика Америки собралась расти. Скорее всего, это будет последний рывок перед кризисом.
Осталось договорится с Китаем, ибо торговые барьеры повышают уровень цен в экономике у нетто-импортера (США). И можно запускать стимулирование.
Следим за ставками!
Более подробный разбор денежного рынка США тут
А вот что интересно, нижняя картинка, мультипликатор (соотношение темпов Денежной базы/М2) продолжает расти. Т.е. банкноты (наличные деньги) уничтожаются, а масса растет. Это очееееень положительно для экономики. Также снижается склонность к сбережениям потребителей, а это сигнал к позитивным настроениям населения. Последнее определяет скорость обращения денег в экономике, которая в США начала расти, после 5-летнего спада.
По всей видимости, как ни парадоксально звучит в виду обвала широкого рынка США, экономика Америки собралась расти. Скорее всего, это будет последний рывок перед кризисом.
Осталось договорится с Китаем, ибо торговые барьеры повышают уровень цен в экономике у нетто-импортера (США). И можно запускать стимулирование.
Следим за ставками!
Более подробный разбор денежного рынка США тут
#валюта После того как Пауэлл заявил о возможной монетарной стимуляции экономики, что приведет к снижению курса доллара, все базовые валюты укрепились. Но, прошедшая торговая неделя вернула все на места. Доллар (черная - средняя по рынку на картинке), вернулся к балансу, причиной тому стали высказывания остальных членов ФРС, которые не разделили мнение председателя Пауэлла.
Ниже рынка остаются фунт (там Брексит в умах), автралиец ослаб из-за плохих экономических данных и спорных моментах в отношениях США-Китай. Мощно оживился канадец (на макроэкономике, новой НАФТА, отскока нефти). Евро и франк выше рынка, но сил также мало. Новозеландский доллар выше рынка, но во вторую половину недели приспустился.
Наш прогноз по валютам Океании сбылся https://t.iss.one/khtrader/525
Кого запарили валюты Европы жмите на какашку. Чур я первый
Ниже рынка остаются фунт (там Брексит в умах), автралиец ослаб из-за плохих экономических данных и спорных моментах в отношениях США-Китай. Мощно оживился канадец (на макроэкономике, новой НАФТА, отскока нефти). Евро и франк выше рынка, но сил также мало. Новозеландский доллар выше рынка, но во вторую половину недели приспустился.
Наш прогноз по валютам Океании сбылся https://t.iss.one/khtrader/525
Кого запарили валюты Европы жмите на какашку. Чур я первый
#экономика Хоть и количественное смягчение немного нарушило межрыночные связи, но вот с моменте начала сворачивания QE мы начали отыгрывать зависимость между длинными ставками долгового рынка развитых стран и стоимостью рынка акций.
На картинке: красная - доходность облигаций со сроком 10 лет, агрегированно по разивтым странам.
синяя - индекс S&P500.
По крайней мере с начала года зависимость есть. Логика проста, как только участники рынка боятся, так сразу бегут в надежные финансовые инструменты. А что может быть надежней длинных гособлигаций развитых стран на финрынке. Вот и сейчас рванули, это опасный звоночек, ибо спрос на долговые иснтрументы очень высок и отображает негативные настроения по фонде. Это отчасти давит и на нефтяные цены.
На картинке: красная - доходность облигаций со сроком 10 лет, агрегированно по разивтым странам.
синяя - индекс S&P500.
По крайней мере с начала года зависимость есть. Логика проста, как только участники рынка боятся, так сразу бегут в надежные финансовые инструменты. А что может быть надежней длинных гособлигаций развитых стран на финрынке. Вот и сейчас рванули, это опасный звоночек, ибо спрос на долговые иснтрументы очень высок и отображает негативные настроения по фонде. Это отчасти давит и на нефтяные цены.
#экономика На картинке количественное ужесточение по основным ЦБ. Сокращение программы количественного смягчения (на картинке отображены объёмы выкупа активов агрегировано и локально по ЦБ), пагубно аукнется на всех финансовых рынках, т. к. делевередж это сжатие ликвидности, без которой начнётся даже не рецессия, а полноценный экономический кризис. ФРС первыми начала, и теперь, первой намекает на смягчение в монетарной политике. На мой взгляд это верный путь и во время. Ведь все финрынки висят на волоске из-за этого.
Друзья, для тех кто хочет разобраться в тайнах оценки нефтяного рынка, создан мастер-класс по углубленной оценке рынка нефти, стоимостью, всего лишь 10$
В стоиомсть входит:
1) Непосредственно видео-лекция продолжительностью 1,2 часа. В которой Вы найдете:
- знакомство с наличным рынокм нефти, структура рынка;
- методы оценки наличного рынка;
- знакомство с основными бесплатными ресурсами оценки наличного рынка нефти, вью по ним;
- ценообразование наличного рынка;
- связь между наличным и финансовым рынком нефти;
- оценка финансового рынка нефти, классические методы;
- технический анализ нефтяных цен;
- анализ ожиданий и настроений, (чтение отчетов СОТ);
- обзор основных ресурсов для анализа финансового рынка нефти, вью по ним.
2) Личный контакт с автором, в формате вопрос-ответ, в месенджере на выбор (Телеграмм, скайп, ФБ).
Мастер-класс расчитан как на новичков, так и на опытных аналитиков, трейдеров.
Вы научитесь углубленному анализу рынка нефти.
Заявки присылайте на почту [email protected]
Мой последний обзор рынка нефти здесь
В стоиомсть входит:
1) Непосредственно видео-лекция продолжительностью 1,2 часа. В которой Вы найдете:
- знакомство с наличным рынокм нефти, структура рынка;
- методы оценки наличного рынка;
- знакомство с основными бесплатными ресурсами оценки наличного рынка нефти, вью по ним;
- ценообразование наличного рынка;
- связь между наличным и финансовым рынком нефти;
- оценка финансового рынка нефти, классические методы;
- технический анализ нефтяных цен;
- анализ ожиданий и настроений, (чтение отчетов СОТ);
- обзор основных ресурсов для анализа финансового рынка нефти, вью по ним.
2) Личный контакт с автором, в формате вопрос-ответ, в месенджере на выбор (Телеграмм, скайп, ФБ).
Мастер-класс расчитан как на новичков, так и на опытных аналитиков, трейдеров.
Вы научитесь углубленному анализу рынка нефти.
Заявки присылайте на почту [email protected]
Мой последний обзор рынка нефти здесь
#экономика Ситуация с ожиданиями по ставке ФРС очень даже интересная. На картинке обратный годовой спред на фьючерс облигации со сроком 30-дней (США), красная линия, сиреневая - фронтальный фьючерс на этот же актив. Как видим спред улетел уже к максимумам, а фьючерс запаздывает, в теории должен доганять. Т.е. рынок ждет снижения ставок на короткие облигации.
Мягкая риторика Пауэлла заразила участников рынка, и это на руку экономике США, как я и ожидал, идет запуск инфляционной политики в США.
В фоне, согласно "Бежевой книге" ФРС кошмарят ухудшением темпов делового цикла.
Следим за переговорами Китая-США, это последний камень преткновения на пути запуска стимулирования. Но судя по риторике и действиям ФРС, судя по денежной массе, вопрос с Китаем в кулуарах решен.
Чего ждать?
Снижения курса доллара, рост комодитиз, фондовый рынок.
Что нужно для реализации?
- Устойчивое снижение ставок на денежном рынке.
- рост темпов денежной массы.
- снижение курса доллара (важным выступает результаты по Брексит на грядущей неделе и проблема бюджета Италии).
Мягкая риторика Пауэлла заразила участников рынка, и это на руку экономике США, как я и ожидал, идет запуск инфляционной политики в США.
В фоне, согласно "Бежевой книге" ФРС кошмарят ухудшением темпов делового цикла.
Следим за переговорами Китая-США, это последний камень преткновения на пути запуска стимулирования. Но судя по риторике и действиям ФРС, судя по денежной массе, вопрос с Китаем в кулуарах решен.
Чего ждать?
Снижения курса доллара, рост комодитиз, фондовый рынок.
Что нужно для реализации?
- Устойчивое снижение ставок на денежном рынке.
- рост темпов денежной массы.
- снижение курса доллара (важным выступает результаты по Брексит на грядущей неделе и проблема бюджета Италии).
#цитаты В знаменитом отрывке из «Общей теории занятости, процента и денег» Кейнс описал фондовый рынок как «...своего рода игру в „снап", „ведьму" или „музыкальные стулья" — развлечения, в которых побеждает тот, кто скажет „снап" не слишком рано и не слишком поздно, кто сплавит даму пик партнеру до конца игры, кто успеет занять стул, когда смолкнет музыка»
Хех, главное раньше всех купить и раньше всех продать...но вовремя.
Хех, главное раньше всех купить и раньше всех продать...но вовремя.
#нефть ИМХО по нефти.
После того как на выходных объявлено о закрытии месторождения Шарара в Ливии (основное в стране), и как результат, выбытие с рынка 350 тб\д, после того как произошло сокращение добычи в Канаде из-за низких цен на, без малого, 400 тб\д, после того как сократили на 1,2 мб\д ОПЕК+, мы получаем скоращение предложения на 2мб\д. В условиях что Китай и Индия поставили новые рекорды по эксорту (15,4 мб\д совокупно), а в США упали запасы рекордно с лета (-7 мб). Это, если бы произошло в начале октября, закинуло нефть на 5-6 долларов вверх.
Мы сегодня должны были открыться с гэпом вверх, но мы даже в минусе в Лайт.
Рынок нефти очень тонкий. Фундаментально должны порасти, но "толпой за грибами не ходят", могут свозить на новые лои, чтобы повадно не было. Осторожно, судя по Мандельбротовской мере риска, пересиживать придется до 39 по лайт.
После того как на выходных объявлено о закрытии месторождения Шарара в Ливии (основное в стране), и как результат, выбытие с рынка 350 тб\д, после того как произошло сокращение добычи в Канаде из-за низких цен на, без малого, 400 тб\д, после того как сократили на 1,2 мб\д ОПЕК+, мы получаем скоращение предложения на 2мб\д. В условиях что Китай и Индия поставили новые рекорды по эксорту (15,4 мб\д совокупно), а в США упали запасы рекордно с лета (-7 мб). Это, если бы произошло в начале октября, закинуло нефть на 5-6 долларов вверх.
Мы сегодня должны были открыться с гэпом вверх, но мы даже в минусе в Лайт.
Рынок нефти очень тонкий. Фундаментально должны порасти, но "толпой за грибами не ходят", могут свозить на новые лои, чтобы повадно не было. Осторожно, судя по Мандельбротовской мере риска, пересиживать придется до 39 по лайт.
#валюта Фунт.
Мэй перенесла голосование в парлементе Британии и сегодня полетела в Брюссель выпросить смягчения условий чтобы протянуть соглашение в правительстве. Вчера Европейский суд постановил, что Великобритания может отозвать заявление о выходе с ЕС в одностороннем порядке, т.е. отказаться от Брексит.
Решение суда - позитив для фунта, а вот упрямство парламента, вносит неразбериху в умы инвесторов. Мэй уже говорила, что или Брексит на ее условиях, или Брексита не будет, а тут еще и суд разрешил.
Есть намеки на то, что Брексит как минимум отложат. Это станет позитивом для фунта, главное чтобы были понятные сроки. условия и т.д., чем меньше заоса, тем лучше.
Технический, вчера фунт пробил свою поддержку, но сегодня затягивается обратно под пробитый уровень, пока это выглядит как сквиз. Если мы не удержим нижние границы каналов (на картинке), то можем получить падение в область 1,2.
Согласно отчету СОТ, хеджеры чуть нарастили длинную позицию, относительно спекулятивных коротких. Но судя по истории еще есть куда падать.
Мэй перенесла голосование в парлементе Британии и сегодня полетела в Брюссель выпросить смягчения условий чтобы протянуть соглашение в правительстве. Вчера Европейский суд постановил, что Великобритания может отозвать заявление о выходе с ЕС в одностороннем порядке, т.е. отказаться от Брексит.
Решение суда - позитив для фунта, а вот упрямство парламента, вносит неразбериху в умы инвесторов. Мэй уже говорила, что или Брексит на ее условиях, или Брексита не будет, а тут еще и суд разрешил.
Есть намеки на то, что Брексит как минимум отложат. Это станет позитивом для фунта, главное чтобы были понятные сроки. условия и т.д., чем меньше заоса, тем лучше.
Технический, вчера фунт пробил свою поддержку, но сегодня затягивается обратно под пробитый уровень, пока это выглядит как сквиз. Если мы не удержим нижние границы каналов (на картинке), то можем получить падение в область 1,2.
Согласно отчету СОТ, хеджеры чуть нарастили длинную позицию, относительно спекулятивных коротких. Но судя по истории еще есть куда падать.
#экономика Если начнет падать Фунт, то потянет все валюты Европы, а значит доллару тогда на север. С укреплением доллара можно забыть за рост экономики и S&P500.
#валюта Вышли отчеты СОТ вчера. По валютам ситуация следующая: агригированно, по базовым валютам, хеджеры немного сократил лонги относительно спекулятивных шортов (Черная на картинке). Соответственно , по индексу доллара ( сиреневая) хеджеры немного набрали лонга. При этом агрегированно мы остаемся возле экстремума.
Перспектива по доллару исходя из показателей СОТ нисходящая. Это подтверждается настроениями ФРС, мультипликаторами денежного рынка, и макроэкономическими показателями. США нужна стимуляция экономики, а это шорт по доллару.
Перспектива по доллару исходя из показателей СОТ нисходящая. Это подтверждается настроениями ФРС, мультипликаторами денежного рынка, и макроэкономическими показателями. США нужна стимуляция экономики, а это шорт по доллару.
