#валюты ПОЗИЦИИ СОТ
Распределение позиций СОТ на валютных фьючерсах, торгуемых на СМЕ, на прошлой неделе выглядели следующим образом:
🇦🇺Чистая спекулятивная позиция по кенгуру (AUD - сиреневая линия) остается глубоко в медвежьей зоне;
🇯🇵Чистая спекулятивная позиция по йене (синяя линия) углубляется в медвежьей зоне, но в рамках широкого боковика;
🇨🇭 Позиция во франке (бордовая линия) показатель отскочил от двухлетних минимумов, любопытно;
🇪🇺Позиция по евро (бежевая линия) нарастает выше ноля;
🇬🇧По фунту (красная линия) вторит позиции по евро;
🇳🇿По новозеландцу (красная пунктирная) показатель резко вырос, но к своим максимумам не дорос;
🇨🇦По канадцу (зеленая линия) позиция спекулянтов на прошлой неделе немного спала, но спекулянты продолжают держать чистый лонг.
ВЫВОД
1️⃣ Хеджеры взяли паузу в наращивании длинных позиций по доллару, что нанесено черной линией, но формирование бычьего тренда по доллару идет планомерно.
2️⃣Почему спекулянты покупают новозеландца, сказать сложно, возможно из-за свернутого QE, а может и еще что-то, но киви у них в лидерах.
3️⃣Снова начали топить за снижение йены, там есть большие цели на 120 по USD/JPY может туда метят.
@khtrader
Распределение позиций СОТ на валютных фьючерсах, торгуемых на СМЕ, на прошлой неделе выглядели следующим образом:
🇦🇺Чистая спекулятивная позиция по кенгуру (AUD - сиреневая линия) остается глубоко в медвежьей зоне;
🇯🇵Чистая спекулятивная позиция по йене (синяя линия) углубляется в медвежьей зоне, но в рамках широкого боковика;
🇨🇭 Позиция во франке (бордовая линия) показатель отскочил от двухлетних минимумов, любопытно;
🇪🇺Позиция по евро (бежевая линия) нарастает выше ноля;
🇬🇧По фунту (красная линия) вторит позиции по евро;
🇳🇿По новозеландцу (красная пунктирная) показатель резко вырос, но к своим максимумам не дорос;
🇨🇦По канадцу (зеленая линия) позиция спекулянтов на прошлой неделе немного спала, но спекулянты продолжают держать чистый лонг.
ВЫВОД
1️⃣ Хеджеры взяли паузу в наращивании длинных позиций по доллару, что нанесено черной линией, но формирование бычьего тренда по доллару идет планомерно.
2️⃣Почему спекулянты покупают новозеландца, сказать сложно, возможно из-за свернутого QE, а может и еще что-то, но киви у них в лидерах.
3️⃣Снова начали топить за снижение йены, там есть большие цели на 120 по USD/JPY может туда метят.
@khtrader
#риски ПРЕМИИ ЗА РИСК
На прошлой неделе кривые доходности резко пошли вниз
Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе сократилась – это нанесено желтый пунктирной линией, внутри корзины наблюдается синхронное снижение: хуже всех динамика показателя ЕС и Великобритании.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на рынке премий за риск начала ухудшаться, особенно в ЕС, тому виной решения мировых ЦБ о сокращении QE, что при прочих равных должно оказать давление на ожидаемую инфляцию и доходности длинных гособлигаций.
2️⃣На неделе выйдут данные по ценам и промпроизводству в Китае, также отчитается по промпроизводству ЕС.
3️⃣В США выйдут данные по инфляции в октябре, предварительные данные по потребительскому сентименту в ноябре и число открытых вакансий в сентябре.
Относительно спокойная неделя, но важные данные по инфляции в США.
@khtrader
На прошлой неделе кривые доходности резко пошли вниз
Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе сократилась – это нанесено желтый пунктирной линией, внутри корзины наблюдается синхронное снижение: хуже всех динамика показателя ЕС и Великобритании.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на рынке премий за риск начала ухудшаться, особенно в ЕС, тому виной решения мировых ЦБ о сокращении QE, что при прочих равных должно оказать давление на ожидаемую инфляцию и доходности длинных гособлигаций.
2️⃣На неделе выйдут данные по ценам и промпроизводству в Китае, также отчитается по промпроизводству ЕС.
3️⃣В США выйдут данные по инфляции в октябре, предварительные данные по потребительскому сентименту в ноябре и число открытых вакансий в сентябре.
Относительно спокойная неделя, но важные данные по инфляции в США.
@khtrader
#нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 82,47 – 79,44;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 84 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 77,5 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 82,47 – 79,44;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 84 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 77,5 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
#доллар НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ДОЛЛАР
Как и предполагал, после решения ФРС о сворачивании QE для доллара могут наступить туманные времена
На картинке:
▪️Синяя линия - показатель неопределенности ДКП от ФРС, и мы видим, что уже в октябре показатель перестал расти, т.е. рынок заложил сворачивание QE;
▪️Рыжая линия - индекс доллара в годовой динамике (от года к году).
▪️На мой взгляд, очень скользкий момент для доллара, и если ФРС начнет снова петь голубем насчет перспектив повышения ставок, то доллар может ослабеть.
ВЫВОД
1️⃣Сегодня вечером пройдет выступление Пауэлла и членов ФРС, очень любопытный момент, вполне возможна голубиная риторика, хотя мы видели, что рынок труда в октябре выглядел уверенно, а инфляция остается высокой.
2️⃣Все еще считаю, что долгосрочно доллар будет крепчать, но вот локально имеются вопросы.
@khtrader
Как и предполагал, после решения ФРС о сворачивании QE для доллара могут наступить туманные времена
На картинке:
▪️Синяя линия - показатель неопределенности ДКП от ФРС, и мы видим, что уже в октябре показатель перестал расти, т.е. рынок заложил сворачивание QE;
▪️Рыжая линия - индекс доллара в годовой динамике (от года к году).
▪️На мой взгляд, очень скользкий момент для доллара, и если ФРС начнет снова петь голубем насчет перспектив повышения ставок, то доллар может ослабеть.
ВЫВОД
1️⃣Сегодня вечером пройдет выступление Пауэлла и членов ФРС, очень любопытный момент, вполне возможна голубиная риторика, хотя мы видели, что рынок труда в октябре выглядел уверенно, а инфляция остается высокой.
2️⃣Все еще считаю, что долгосрочно доллар будет крепчать, но вот локально имеются вопросы.
@khtrader
#риски ТЕД-СПРЕДЫ
Связь ставок внутри страны и на международном рынке в Лондоне по валютам фондирования
Средняя по рынку ТЕД-спредов (желтая линия) на неделе скорректировалась, но оставалась высоко. Внутри корзины показатели разошлись в динамике: аномальная активность по евро (зеленая линия), а вот по йене сильное снижение (бежевая линия), при том, что спред по доллару (бордовая линия) заметно вырос. Да и по фунту (бирюзовая) весьма высоко.
ВЫВОД
1️⃣Смена вектора монетарной политики ведущих ЦБ привело к сильному дрейфу ставок, очень серьезно выглядит спред по евро и это, при прочих равных, в пользу укрепления евро. А вот для йены условия весьма слабые, что вероятней скажется на слабости йены.
2️⃣Вообще, для доллара данная картинка выглядит не очень, вполне может ослабеть, послушаем сегодня вечером Пауэлла, возможно прояснится ситуация.
@khtrader
Связь ставок внутри страны и на международном рынке в Лондоне по валютам фондирования
Средняя по рынку ТЕД-спредов (желтая линия) на неделе скорректировалась, но оставалась высоко. Внутри корзины показатели разошлись в динамике: аномальная активность по евро (зеленая линия), а вот по йене сильное снижение (бежевая линия), при том, что спред по доллару (бордовая линия) заметно вырос. Да и по фунту (бирюзовая) весьма высоко.
ВЫВОД
1️⃣Смена вектора монетарной политики ведущих ЦБ привело к сильному дрейфу ставок, очень серьезно выглядит спред по евро и это, при прочих равных, в пользу укрепления евро. А вот для йены условия весьма слабые, что вероятней скажется на слабости йены.
2️⃣Вообще, для доллара данная картинка выглядит не очень, вполне может ослабеть, послушаем сегодня вечером Пауэлла, возможно прояснится ситуация.
@khtrader
#видео ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №78 от 06.11.2021г
Такого вы не найдете в СМИ!!!
▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
▪️В этом выпуске уделил внимание деловому циклу в США и его перспективам. А также пара слов о ФРС их решении и как это скажется на финансовых рынках.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №78 от 06.11.2021г
Такого вы не найдете в СМИ!!!
▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
▪️В этом выпуске уделил внимание деловому циклу в США и его перспективам. А также пара слов о ФРС их решении и как это скажется на финансовых рынках.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
ОПРОС
▪️На прошлой неделе аудитория угадала с прогнозом (гистограмма) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке), рынок закрыл неделю ниже цены на момент опроса.
▪️На сегодня счет 70/72 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией подросла до 49,3%.
▪️Вот это уже интересно, из 8 последних событий только одно проиграно, что весьма впечатляет, и мы догоняем рынок, осталось выиграть два события и паритет с рынком.
@khtrader
▪️На прошлой неделе аудитория угадала с прогнозом (гистограмма) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке), рынок закрыл неделю ниже цены на момент опроса.
▪️На сегодня счет 70/72 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией подросла до 49,3%.
▪️Вот это уже интересно, из 8 последних событий только одно проиграно, что весьма впечатляет, и мы догоняем рынок, осталось выиграть два события и паритет с рынком.
@khtrader
Еженедельный опрос, как Вы считаете, рынок нефти закроет неделю выше или ниже текущей цены?
Final Results
54%
ВЫШЕ
46%
НИЖЕ
#фунт СВОДКА ПО ФУНТУ
Решил посмотреть на фунт с точки зрения фундамента, и вот что у меня вышло
На картинке основные теории ценообразования валютного курса для GBP/USD:
▪️На первой картинке (с левого верхнего) ведущая теория сравнения двух экономик Великобритании и США, т.е. это внутренний спрос на деньги. Мы видим, что показатель после годового роста начал затухать, что не очень хорошо для перспектив фунта;
▪️Следующая картинка иллюстрирует доходность активов, с точки зрения данной теории пока фунтовые активы приносят доход в реальном выражении, относительно долларовых активов, но показатель отступил от пика, что также немаловажно;
▪️На нижней левой иллюстрация к теории "условия торговли", и здесь фунт растерял все преимущество, что в условиях Брекзит плохо, очень плохо;
▪️Замыкаем сводку иллюстрацией к монетарной политики, а именно - сравнение банковских мультипликаторов, и пока мы наблюдаем рост мультипликатора в Великобритании относительно США. Здесь стоит отметить, что ФРС уже стала на путь сворачивания QE, а вот Банк Англии дал заднюю, при прочих равных, это приведет к давлению на банковский мультипликатор в Великобритании, а также поднимет реальную доходность активов в США.
ВЫВОД
1️⃣Весьма любопытно, но если учесть спорный момент с Ирландской границей, а также мягкость Банка Англии, то с точки зрения фундамента у фунта шансов на рост очень мало. 2️⃣Также, с точки зрения ТА GBP/USD начал активно слабеть и текущий подскок можно использовать для открытия шортов.
@khtrader
Решил посмотреть на фунт с точки зрения фундамента, и вот что у меня вышло
На картинке основные теории ценообразования валютного курса для GBP/USD:
▪️На первой картинке (с левого верхнего) ведущая теория сравнения двух экономик Великобритании и США, т.е. это внутренний спрос на деньги. Мы видим, что показатель после годового роста начал затухать, что не очень хорошо для перспектив фунта;
▪️Следующая картинка иллюстрирует доходность активов, с точки зрения данной теории пока фунтовые активы приносят доход в реальном выражении, относительно долларовых активов, но показатель отступил от пика, что также немаловажно;
▪️На нижней левой иллюстрация к теории "условия торговли", и здесь фунт растерял все преимущество, что в условиях Брекзит плохо, очень плохо;
▪️Замыкаем сводку иллюстрацией к монетарной политики, а именно - сравнение банковских мультипликаторов, и пока мы наблюдаем рост мультипликатора в Великобритании относительно США. Здесь стоит отметить, что ФРС уже стала на путь сворачивания QE, а вот Банк Англии дал заднюю, при прочих равных, это приведет к давлению на банковский мультипликатор в Великобритании, а также поднимет реальную доходность активов в США.
ВЫВОД
1️⃣Весьма любопытно, но если учесть спорный момент с Ирландской границей, а также мягкость Банка Англии, то с точки зрения фундамента у фунта шансов на рост очень мало. 2️⃣Также, с точки зрения ТА GBP/USD начал активно слабеть и текущий подскок можно использовать для открытия шортов.
@khtrader
#экономика ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ В США
Продолжаю отслеживать свою модель, которая прогнозирует годовую инфляцию в США
▪️Летом прогноз минимально сбылся, т.к. инфляция перестала расти, в то время как прогноз был на снижение. Тому виной инфляция предложения, которая в модели представлена ценами на сырье и разрывом между открытыми вакансиями и занятым населением.
▪️Очень важно, но уже с октября моя модель повышается и до конца года остается на достигнутых уровнях.
ВЫВОД
С уверенностью в 90% можно сказать, что до конца года инфляция еще повысится до 6% по широкому индексу потребительских цен.
❗️Сейчас главный вопрос, будет ли ФРС это комментировать и если да, то насколько агрессивно.
@khtrader
Продолжаю отслеживать свою модель, которая прогнозирует годовую инфляцию в США
▪️Летом прогноз минимально сбылся, т.к. инфляция перестала расти, в то время как прогноз был на снижение. Тому виной инфляция предложения, которая в модели представлена ценами на сырье и разрывом между открытыми вакансиями и занятым населением.
▪️Очень важно, но уже с октября моя модель повышается и до конца года остается на достигнутых уровнях.
ВЫВОД
С уверенностью в 90% можно сказать, что до конца года инфляция еще повысится до 6% по широкому индексу потребительских цен.
❗️Сейчас главный вопрос, будет ли ФРС это комментировать и если да, то насколько агрессивно.
@khtrader
#пшеница ОТЧЕТ WASDE
Вышел ноябрьский отчет Минсельхоза США с прогнозом на новый маркерный год, который истекает в мае 2022 года
▪️Столбики — это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим, показатель без изменений и глубоко ниже ноля, что говорит о дефиците;
▪️Черная линия - запасы на конец следующего года, как видим, согласно ноябрьского прогноза ожидаемое сокращение запасов без изменений, относительно октябрьского прогноза.
ВЫВОД
Минсельхоз США продолжает прогнозировать дефицит рынка пшеница в США в текущем маркерном году. В целом, идея о росте цен на пшеницу остаётся актуальна.
@khtrader
Вышел ноябрьский отчет Минсельхоза США с прогнозом на новый маркерный год, который истекает в мае 2022 года
▪️Столбики — это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим, показатель без изменений и глубоко ниже ноля, что говорит о дефиците;
▪️Черная линия - запасы на конец следующего года, как видим, согласно ноябрьского прогноза ожидаемое сокращение запасов без изменений, относительно октябрьского прогноза.
ВЫВОД
Минсельхоз США продолжает прогнозировать дефицит рынка пшеница в США в текущем маркерном году. В целом, идея о росте цен на пшеницу остаётся актуальна.
@khtrader
#трейдинг ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №52 от 08.11.2021г
▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №52 от 08.11.2021г
▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
#нефть ЭКВАТОР НЕДЕЛИ
Информационный фон:
▪️Администрация Байдена вчера села попой в лужу, сказав, что мы будем мониторить цены на нефть дальше, пока стратегический резерв задействован не будет;
▪️Ливия вчера заявила, что собирается нарастить добычу до 1,5 мб/д, на сегодня добыча 1,3 мб/д;
▪️Продолжаются переговоры с Ираном, но прогресса пока не слышно;
▪️Согласно API запасы нефти на прошлой неделе в США сократились на 2 млн. баррелей.
Техника:
Фон совершенно невнятный, поэтому котировки двигаются по инерции дальше вверх. Цены остаются выше квартальной средней и в случае прохода выше 86,7 отправятся к 90 долларам, далее 96 по старшему восходящему фрактальному каналу.
ВЫВОД
"Сонный Джо" это не Трамп, никто ничего сделать с ценами не может, кроме участников ОПЕК+, завтра-послезавтра выпустят свои ежемесячники ОПЕК и МЭА, посмотрим, что ожидается на рынке.
@khtrader
Информационный фон:
▪️Администрация Байдена вчера села попой в лужу, сказав, что мы будем мониторить цены на нефть дальше, пока стратегический резерв задействован не будет;
▪️Ливия вчера заявила, что собирается нарастить добычу до 1,5 мб/д, на сегодня добыча 1,3 мб/д;
▪️Продолжаются переговоры с Ираном, но прогресса пока не слышно;
▪️Согласно API запасы нефти на прошлой неделе в США сократились на 2 млн. баррелей.
Техника:
Фон совершенно невнятный, поэтому котировки двигаются по инерции дальше вверх. Цены остаются выше квартальной средней и в случае прохода выше 86,7 отправятся к 90 долларам, далее 96 по старшему восходящему фрактальному каналу.
ВЫВОД
"Сонный Джо" это не Трамп, никто ничего сделать с ценами не может, кроме участников ОПЕК+, завтра-послезавтра выпустят свои ежемесячники ОПЕК и МЭА, посмотрим, что ожидается на рынке.
@khtrader
#нефть ЗАПАСЫ В МИРЕ
Состояние запасов нефтепродуктов на ведущих хабах на прошлой неделе от Platts
По часовой стрелке:
▪️На понедельник, запасы в Японии чуть снизились, но остаются выше среднегодовой отметки;
▪️Запасы в Сингапуре, после трехнедельной паузы в данных резко выросли, и находятся в районе годовой средне;
▪️Запасы в Фуджайра, ОАЭ резко выросли, и расположились выше годовой средней;
▪️Запасы нефтепродуктов в США снизились к новых годовым минимумам.
ВЫВОД
Интересный момент, судя по запасам на начало текущей недели, нельзя сказать, что имеется дефицит рынка нефтепродуктов. И если это начало низкого сезона в западных странах, то запасы начнут сезонно расти, посмотрим, что нам скажет сегодня Минэнерго США.
@khtrader
Состояние запасов нефтепродуктов на ведущих хабах на прошлой неделе от Platts
По часовой стрелке:
▪️На понедельник, запасы в Японии чуть снизились, но остаются выше среднегодовой отметки;
▪️Запасы в Сингапуре, после трехнедельной паузы в данных резко выросли, и находятся в районе годовой средне;
▪️Запасы в Фуджайра, ОАЭ резко выросли, и расположились выше годовой средней;
▪️Запасы нефтепродуктов в США снизились к новых годовым минимумам.
ВЫВОД
Интересный момент, судя по запасам на начало текущей недели, нельзя сказать, что имеется дефицит рынка нефтепродуктов. И если это начало низкого сезона в западных странах, то запасы начнут сезонно расти, посмотрим, что нам скажет сегодня Минэнерго США.
@khtrader
#нефть ОТЧЕТ МИНЭНЕРГО США
▪️Мировой спрос на сырую нефть в октябре 2021 оценивается в 98,66 мб\д - это на 630 тб\д меньше, чем в сентябре. В 2021 году ожидается рост спроса на 5,1 мб\д который составит 97,5 мб\д.
▪️Предложение нефти в октябре составило 98,86 мб\д., что на 2,74 мб\д больше, чем в сентябре, продолжает восстанавливаться добыча в США и наращивает ОПЕК+. В 2021 году среднесуточное предложение нефти оценивается в 95,86 мб/д.
▪️Запасы в странах ОЭСР в октябре выросли на 3 млн. баррелей до 2789 млн. баррелей и до конца года ожидается снижение запасов нефти и нефтепродуктов средними темпами 0,83 мб/д – баланс спроса/предложения нанесен гистограммой на картинке.
ВЫВОД
1️⃣Минэнерго прогнозирует небольшой дефицит в IV квартале, с последующим переходом к балансу в I квартале и профициту до конца следующего года.
2️⃣Стоит помнить, что все эти цифры, это оценочные суждения, которые пересматриваются постоянно, но народ на рынке их смотрит.
@khtrader
▪️Мировой спрос на сырую нефть в октябре 2021 оценивается в 98,66 мб\д - это на 630 тб\д меньше, чем в сентябре. В 2021 году ожидается рост спроса на 5,1 мб\д который составит 97,5 мб\д.
▪️Предложение нефти в октябре составило 98,86 мб\д., что на 2,74 мб\д больше, чем в сентябре, продолжает восстанавливаться добыча в США и наращивает ОПЕК+. В 2021 году среднесуточное предложение нефти оценивается в 95,86 мб/д.
▪️Запасы в странах ОЭСР в октябре выросли на 3 млн. баррелей до 2789 млн. баррелей и до конца года ожидается снижение запасов нефти и нефтепродуктов средними темпами 0,83 мб/д – баланс спроса/предложения нанесен гистограммой на картинке.
ВЫВОД
1️⃣Минэнерго прогнозирует небольшой дефицит в IV квартале, с последующим переходом к балансу в I квартале и профициту до конца следующего года.
2️⃣Стоит помнить, что все эти цифры, это оценочные суждения, которые пересматриваются постоянно, но народ на рынке их смотрит.
@khtrader
#экономика ИНФЛЯЦИЯ В США
В октябре цены в США резко взлетели, даже переиграв мою модель
На картинке все показатели нанесены в годовой динамике:
▪️Красная линия - базовая потребительская инфляция (без еды и топлива);
▪️Синяя линия - потребительская инфляция. Как видим, потребительская инфляция в октябре переписала 30-летние максимумы и выше прошлого года на 6,2%.
▪️Сиреневая линия - цены производителей. Цены производителей также продолжают расти, выйдя на уровни 70-х.
▪️Зеленая линия – продовольственные цены. Также сильнейший рост и доскакали к прошлогодним уровням.
ВЫВОД
Момент действительно серьезный, т.к. создается впечатление, что цены выходят из-под контроля, и если СМИ эту идею подхватят, то страшно подумать, что польется на ФРС.
М-да, думаю скоро мы услышим много комментариев насчет инфляции и ФРС.
@khtrader
В октябре цены в США резко взлетели, даже переиграв мою модель
На картинке все показатели нанесены в годовой динамике:
▪️Красная линия - базовая потребительская инфляция (без еды и топлива);
▪️Синяя линия - потребительская инфляция. Как видим, потребительская инфляция в октябре переписала 30-летние максимумы и выше прошлого года на 6,2%.
▪️Сиреневая линия - цены производителей. Цены производителей также продолжают расти, выйдя на уровни 70-х.
▪️Зеленая линия – продовольственные цены. Также сильнейший рост и доскакали к прошлогодним уровням.
ВЫВОД
Момент действительно серьезный, т.к. создается впечатление, что цены выходят из-под контроля, и если СМИ эту идею подхватят, то страшно подумать, что польется на ФРС.
М-да, думаю скоро мы услышим много комментариев насчет инфляции и ФРС.
@khtrader
#нефть ФОРВАРДНАЯ КРИВАЯ WTI
▪️На прошлой неделе запасы на хабе Кушинг еще сократились и переписали 3-летние минимумы, подобравшись в упор к уровню 2018 года — это нанесено бирюзовой областью с синей окантовкой.
▪️Фьючерсная кривая, которая нанесена рыжей линией, остается глубоко в бэквордации, выйдя на уровни 2018 года.
▪️Красной гистограммой нанесен фронтальный спред, который на прошлой неделе также оставался высоко.
▪️Белая гистограмма отображает базис, т.е. связь спот-фьючерс. Базис резко отступил от максимумов, что весьма положительно, т.к. дефицит на физическом рынке США сократился.
ВЫВОД
1️⃣Весьма интересный момент, создается впечатление, что мы на пике рынка, но в информационном поле нет и намека на шорт, мало того, в фоне все в порядке.
2️⃣Есть момент с Байденом, со стороны Белого дома продолжают лететь устные интервенции. На мой взгляд, не время еще глобально падать, но следить надо в оба.
@khtrader
▪️На прошлой неделе запасы на хабе Кушинг еще сократились и переписали 3-летние минимумы, подобравшись в упор к уровню 2018 года — это нанесено бирюзовой областью с синей окантовкой.
▪️Фьючерсная кривая, которая нанесена рыжей линией, остается глубоко в бэквордации, выйдя на уровни 2018 года.
▪️Красной гистограммой нанесен фронтальный спред, который на прошлой неделе также оставался высоко.
▪️Белая гистограмма отображает базис, т.е. связь спот-фьючерс. Базис резко отступил от максимумов, что весьма положительно, т.к. дефицит на физическом рынке США сократился.
ВЫВОД
1️⃣Весьма интересный момент, создается впечатление, что мы на пике рынка, но в информационном поле нет и намека на шорт, мало того, в фоне все в порядке.
2️⃣Есть момент с Байденом, со стороны Белого дома продолжают лететь устные интервенции. На мой взгляд, не время еще глобально падать, но следить надо в оба.
@khtrader
#видео ВЫБОР БРОКЕРА
В этом видео решил поделится своим опытом и мыслями по выбору брокера для трейдинга
▪️На мой взгляд, сейчас нет ничего проще, чем найти хорошего брокера
▪️https://is.gd/kOIuPc - надежный швейцарский Форекс-брокер Swissquote.
▪️Если хотите повысить класс счета для того, чтобы снизить комиссионные, пишите в личку в Телеграмме - @Khalepa_Evgeniy
СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇
В этом видео решил поделится своим опытом и мыслями по выбору брокера для трейдинга
▪️На мой взгляд, сейчас нет ничего проще, чем найти хорошего брокера
▪️https://is.gd/kOIuPc - надежный швейцарский Форекс-брокер Swissquote.
▪️Если хотите повысить класс счета для того, чтобы снизить комиссионные, пишите в личку в Телеграмме - @Khalepa_Evgeniy
СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇
#экономика НЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ПО США
Ситуация в экономике США на прошлой неделе оставалась позитивной
1️⃣На первой картинке новые заявки на пособия по безработице. Кол-во новых обращений на прошлой неделе снизилось до 267 тыс. заявок, ожидания были за снижение до 265 тыс. штук.
2️⃣ На второй картинке - розничные продажи индекс Redbook, которые на прошлой неделе чуть выросли, и стабильно выше прошлого года на 15%.
ВЫВОД
▪️Хорошие данные по рынку труда, напомню, что показатель по новым заявкам держался в районе 200 тыс. штук, т.е. мы все ближе к полной занятости, а розничные продажи продолжают оставаться на высоких уровнях. Данные по розничным продажам также выглядят уверенно.
▪️В целом, такая ситуация носит инфляционный характер, поэтому к ФРС вопросов все больше.
@khtrader
Ситуация в экономике США на прошлой неделе оставалась позитивной
1️⃣На первой картинке новые заявки на пособия по безработице. Кол-во новых обращений на прошлой неделе снизилось до 267 тыс. заявок, ожидания были за снижение до 265 тыс. штук.
2️⃣ На второй картинке - розничные продажи индекс Redbook, которые на прошлой неделе чуть выросли, и стабильно выше прошлого года на 15%.
ВЫВОД
▪️Хорошие данные по рынку труда, напомню, что показатель по новым заявкам держался в районе 200 тыс. штук, т.е. мы все ближе к полной занятости, а розничные продажи продолжают оставаться на высоких уровнях. Данные по розничным продажам также выглядят уверенно.
▪️В целом, такая ситуация носит инфляционный характер, поэтому к ФРС вопросов все больше.
@khtrader
#нефть ОТЧЕТ ОПЕК
▪️В своем ноябрьском отчете, ОПЕК ожидает рост суточного спроса на 5,6 мб\д до 96,4 мб\д, в текущем году, что на 200 тб/д ниже прошлого отчета.
▪️Предложение в странах, не входящих в ОПЕК в 2021 вырастит до 63,6 мб\д, что без изменений относительно октябрьского отчета.
▪️Страны ОПЕК нарастили добычу нефти в октябре на 220 тб\д (обведено черным), добыча составила 27,45 мб\д.
▪️Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снизились на 18,5 млн. баррелей до 2805 млн. баррелей, и это на 374 млн. ниже 5-летней средней. При этом запасы сырой нефти снизились на 9,3 млн. баррелей.
ВЫВОД
1️⃣Прогноз по балансу мирового рынка нефти от ОПЕК: спрос на нефть ОПЕК в IV квартале 2021 года ожидается на уровне 29,16 мб/д (синим обвел), а сейчас ОПЕК добывает 27,45 мб/д, т.е. дефицит рынка на сегодня 29,16-27,45=-1,7 мб/д.
2️⃣Если ОПЕК+ выполнит план по восстановление добычи, то до конца года нарастят на 0,8 мб/д, тогда: 29,16-(0,8 мб/д+27,45 мб/д)=-0,9 мб/д.
3️⃣Еще раз стоит напомнить, что все эти цифры – оценочные данные, которые мало что имеют общее с реальным рынком, но ОПЕК прогнозирует дефицит до конца года.
@khtrader
▪️В своем ноябрьском отчете, ОПЕК ожидает рост суточного спроса на 5,6 мб\д до 96,4 мб\д, в текущем году, что на 200 тб/д ниже прошлого отчета.
▪️Предложение в странах, не входящих в ОПЕК в 2021 вырастит до 63,6 мб\д, что без изменений относительно октябрьского отчета.
▪️Страны ОПЕК нарастили добычу нефти в октябре на 220 тб\д (обведено черным), добыча составила 27,45 мб\д.
▪️Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре снизились на 18,5 млн. баррелей до 2805 млн. баррелей, и это на 374 млн. ниже 5-летней средней. При этом запасы сырой нефти снизились на 9,3 млн. баррелей.
ВЫВОД
1️⃣Прогноз по балансу мирового рынка нефти от ОПЕК: спрос на нефть ОПЕК в IV квартале 2021 года ожидается на уровне 29,16 мб/д (синим обвел), а сейчас ОПЕК добывает 27,45 мб/д, т.е. дефицит рынка на сегодня 29,16-27,45=-1,7 мб/д.
2️⃣Если ОПЕК+ выполнит план по восстановление добычи, то до конца года нарастят на 0,8 мб/д, тогда: 29,16-(0,8 мб/д+27,45 мб/д)=-0,9 мб/д.
3️⃣Еще раз стоит напомнить, что все эти цифры – оценочные данные, которые мало что имеют общее с реальным рынком, но ОПЕК прогнозирует дефицит до конца года.
@khtrader
#газ ПРОГНОЗ МИНЭНЕРГО США
▪️Минэнерго прогнозирует, что добыча газа в текущем году составит 93,34 млрд куб.футов\д, это на 1,85 млрд куб.футов/д больше, чем в прошлом году. В следующем году ожидается рост добычи до 96,69 млрд куб.футов\д.
▪️Потребление в США в текущем году в среднем составит 83,03 млрд куб.футов\д, это на 0,22 млрд куб.футов\д меньше, чем в 2020 году, снижение спроса обосновано ростом цен на газ. В следующем году спрос останется без особых изменений.
▪️Чистый экспорт СПГ в текущем году составит 11,1 млрд куб.футов/д с декабря по февраль, что будет историческим максимумом.
▪️Запасы на конец 2021 года составят 2,925 трлн куб. футов, что на 0,42 трлн куб. футов ниже, чем годом ранее.
ВЫВОД
Минэнерго ожидает, что высокие цены на газ продержаться до февраля следующего года из-за низких запасов в США и мире, после чего цена стабилизируется в районе 4$ - это отображено на картинке.
@khtrader
▪️Минэнерго прогнозирует, что добыча газа в текущем году составит 93,34 млрд куб.футов\д, это на 1,85 млрд куб.футов/д больше, чем в прошлом году. В следующем году ожидается рост добычи до 96,69 млрд куб.футов\д.
▪️Потребление в США в текущем году в среднем составит 83,03 млрд куб.футов\д, это на 0,22 млрд куб.футов\д меньше, чем в 2020 году, снижение спроса обосновано ростом цен на газ. В следующем году спрос останется без особых изменений.
▪️Чистый экспорт СПГ в текущем году составит 11,1 млрд куб.футов/д с декабря по февраль, что будет историческим максимумом.
▪️Запасы на конец 2021 года составят 2,925 трлн куб. футов, что на 0,42 трлн куб. футов ниже, чем годом ранее.
ВЫВОД
Минэнерго ожидает, что высокие цены на газ продержаться до февраля следующего года из-за низких запасов в США и мире, после чего цена стабилизируется в районе 4$ - это отображено на картинке.
@khtrader