#нефть ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
На следующую неделю мой скоринг в нейтральной зоне, но остается ниже ноля - это отображено столбиками на картинке. На уходящей неделе прогноз, как и предполагал, не сбылся, т.к. средняя недельная цена выросла, а скоринг был в нейтральной зоне.
Информационный фон:
▪️Инвестбанки и нефтяные трейдеры продолжают нагнетать обстановку с энергетическим кризисом, и потенциальным дефицитом при холодной зиме. Некоторые отличаются оценками «о нефти по 100»;
▪️ОПЕК+ оставила планы без изменений, и заговорщики продолжат наращивать добычу по 400 тб/д каждый месяц;
▪️По данным Платтс в сентябре, ОПЕК+ нарастили добычу на 650 тб/д, на следующей неделе ОПЕК выпустит официальный отчет;
▪️Байден периодический высказывает мнение о высоких ценах на бензин. В тоже время, Саудовская Аравия понизила цены на свои сорта на ноябрь по всем направлениям, всем, кроме США. Стоит сказать, что КСА понижает цены на свои сорта уже второй месяц подряд, причем существенно, как бы это не началась ценовая война внутри ОПЕК+;
▪️Запасы нефтепродуктов в Японии, США, ОАЭ и Сингапуре снижаются, при этом, западный мир входит в низкий автомобильный сезон, что мы видим по динамике запасов в США.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на мировом рынке крайне интересная: понижение цен на нефть из КСА по всему миру второй месяц подряд, явно говорит о конкуренции, т.к. по высоким ценам уже не хотят покупать Китай, Индия и другие импортеры; Байден конечно недоволен ценами на бензин т.к. они на 7-летнем максимуме, при этом КСА не снижает цены для США, и это после того, как шли переговоры на которых затрагивались цены на нефть.
2️⃣То, что мой скоринг уже ниже ноля, а цены продолжают рост, в первую очередь говорит о том, что на рынке наблюдается инерция, подпитанная стадным эффектом, т.к. инвестбанки в унисон поют о #нефтьпо100.
3️⃣Как и прежде считаю, что высокие цены на нефть ненадолго, т.к. это тормозит и без того слабую мировую экономику, мешает мировым ЦБ проводить монетарную политику. Но локально, в моменте, могут быть выбросы вверх, мы уже увидели, как это может быть на примере рынка газа.
@khtrader
На следующую неделю мой скоринг в нейтральной зоне, но остается ниже ноля - это отображено столбиками на картинке. На уходящей неделе прогноз, как и предполагал, не сбылся, т.к. средняя недельная цена выросла, а скоринг был в нейтральной зоне.
Информационный фон:
▪️Инвестбанки и нефтяные трейдеры продолжают нагнетать обстановку с энергетическим кризисом, и потенциальным дефицитом при холодной зиме. Некоторые отличаются оценками «о нефти по 100»;
▪️ОПЕК+ оставила планы без изменений, и заговорщики продолжат наращивать добычу по 400 тб/д каждый месяц;
▪️По данным Платтс в сентябре, ОПЕК+ нарастили добычу на 650 тб/д, на следующей неделе ОПЕК выпустит официальный отчет;
▪️Байден периодический высказывает мнение о высоких ценах на бензин. В тоже время, Саудовская Аравия понизила цены на свои сорта на ноябрь по всем направлениям, всем, кроме США. Стоит сказать, что КСА понижает цены на свои сорта уже второй месяц подряд, причем существенно, как бы это не началась ценовая война внутри ОПЕК+;
▪️Запасы нефтепродуктов в Японии, США, ОАЭ и Сингапуре снижаются, при этом, западный мир входит в низкий автомобильный сезон, что мы видим по динамике запасов в США.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на мировом рынке крайне интересная: понижение цен на нефть из КСА по всему миру второй месяц подряд, явно говорит о конкуренции, т.к. по высоким ценам уже не хотят покупать Китай, Индия и другие импортеры; Байден конечно недоволен ценами на бензин т.к. они на 7-летнем максимуме, при этом КСА не снижает цены для США, и это после того, как шли переговоры на которых затрагивались цены на нефть.
2️⃣То, что мой скоринг уже ниже ноля, а цены продолжают рост, в первую очередь говорит о том, что на рынке наблюдается инерция, подпитанная стадным эффектом, т.к. инвестбанки в унисон поют о #нефтьпо100.
3️⃣Как и прежде считаю, что высокие цены на нефть ненадолго, т.к. это тормозит и без того слабую мировую экономику, мешает мировым ЦБ проводить монетарную политику. Но локально, в моменте, могут быть выбросы вверх, мы уже увидели, как это может быть на примере рынка газа.
@khtrader
#золото ПОЗИЦИИ НА ФИНРЫНКЕ ЗОЛОТА
▪️На верхней картинке синей линией, нанесена чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на золото; красная линия - это котировка фронтального фьючерса на золото.
▪️На нижней картинке объемы от недели к неделе во взаимных фондах инвестирующие в золото, как финансовое, так и физическое; красная линия – это динамика фьючерса на золото от квартала к кварталу.
▪️Объемы потоков во взаимные фонды на уходящей неделе были искажены выходными в Китае, поэтому провал не в счет. Спекулятивная позиция отскочила от минимумов года, но остается ниже годовой средней.
ВЫВОД
Слабая спекулятивная активность на рынке золота сигнализирует о слабости рынка в целом. Даже и не знаю, что может оживить интерес к рынку, как варианты отмены сворачивания QE от ФРС, гиперинфляция в США или дефолт госдолга Америки, но вероятность этих событий крайне мала.
@khtrader
▪️На верхней картинке синей линией, нанесена чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на золото; красная линия - это котировка фронтального фьючерса на золото.
▪️На нижней картинке объемы от недели к неделе во взаимных фондах инвестирующие в золото, как финансовое, так и физическое; красная линия – это динамика фьючерса на золото от квартала к кварталу.
▪️Объемы потоков во взаимные фонды на уходящей неделе были искажены выходными в Китае, поэтому провал не в счет. Спекулятивная позиция отскочила от минимумов года, но остается ниже годовой средней.
ВЫВОД
Слабая спекулятивная активность на рынке золота сигнализирует о слабости рынка в целом. Даже и не знаю, что может оживить интерес к рынку, как варианты отмены сворачивания QE от ФРС, гиперинфляция в США или дефолт госдолга Америки, но вероятность этих событий крайне мала.
@khtrader
#валюты ИНДЕКС ДОЛЛАРА
▪️На верхней картинке голубой областью нанесена авторская модель оценки индекса доллара. Модель на прошлой неделе продолжила рост, осциллятор без изменений, но также выше ноля (черная гистограмма), что говорит о возобновлении роста модели.
▪️На нижней картинке, серая область — это чистая спекулятивная позиция, а красная - динамика DX в процентном отклонении от квартальной средней. Спекулянты на прошлой неделе нарастили длинные позиции и это также в пользу поддержки доллара.
ВЫВОД
На мой взгляд, бычий тренд развивается и ничего не мешает доллару продолжить укрепление.
@khtrader
▪️На верхней картинке голубой областью нанесена авторская модель оценки индекса доллара. Модель на прошлой неделе продолжила рост, осциллятор без изменений, но также выше ноля (черная гистограмма), что говорит о возобновлении роста модели.
▪️На нижней картинке, серая область — это чистая спекулятивная позиция, а красная - динамика DX в процентном отклонении от квартальной средней. Спекулянты на прошлой неделе нарастили длинные позиции и это также в пользу поддержки доллара.
ВЫВОД
На мой взгляд, бычий тренд развивается и ничего не мешает доллару продолжить укрепление.
@khtrader
#валюты ПОЗИЦИИ СОТ
Распределение позиций СОТ на валютных фьючерсах, торгуемых на СМЕ, на прошлой неделе выглядели следующим образом:
🇦🇺Чистая спекулятивная позиция по кенгуру (AUD - сиреневая линия) остановилась в снижении, но пока только боковик;
🇯🇵Чистая спекулятивная позиция по йене (синяя линия) углубилась в медвежьей зоне;
🇨🇭 Позиция во франке (бордовая линия) показатель снова обновил двухлетние минимумы;
🇪🇺Позиция по евро (бежевая линия) снизилась и скромно перешла в медвежью зону;
🇬🇧По фунту (красная линия) позиция продолжает снижаться и близка к медвежьей зоне;
🇳🇿По новозеландцу (красная пунктирная) показатель еще немного отступил от максимумов, но гораздо выше позиций в других валютах;
🇨🇦По канадцу (зеленая линия) позиция спекулянтов на прошлой неделе сократилась и близка в медвежье зоне.
ВЫВОД
1️⃣ Хеджеры продолжают укреплять ставку по доллару, что нанесено черной линией. По австралийцу играется негатив со стороны Китая, несмотря на бычью сезонность по меди, с которой он коррелирует.
2️⃣Интересен негатив по франку, который выступает защитной валютой, также, как и йена. Т.е. народ ждет «риск-он» - не думаю, что это будет в ближайшее время.
3️⃣Исходя из перспектив укрепления доллара базовые валюты окажутся под давлением, и на мой взгляд, именно защитные валюты будут снижаться медленнее всех, а возможно и немного окрепнут, если продолжится «риск-офф».
@khtrader
Распределение позиций СОТ на валютных фьючерсах, торгуемых на СМЕ, на прошлой неделе выглядели следующим образом:
🇦🇺Чистая спекулятивная позиция по кенгуру (AUD - сиреневая линия) остановилась в снижении, но пока только боковик;
🇯🇵Чистая спекулятивная позиция по йене (синяя линия) углубилась в медвежьей зоне;
🇨🇭 Позиция во франке (бордовая линия) показатель снова обновил двухлетние минимумы;
🇪🇺Позиция по евро (бежевая линия) снизилась и скромно перешла в медвежью зону;
🇬🇧По фунту (красная линия) позиция продолжает снижаться и близка к медвежьей зоне;
🇳🇿По новозеландцу (красная пунктирная) показатель еще немного отступил от максимумов, но гораздо выше позиций в других валютах;
🇨🇦По канадцу (зеленая линия) позиция спекулянтов на прошлой неделе сократилась и близка в медвежье зоне.
ВЫВОД
1️⃣ Хеджеры продолжают укреплять ставку по доллару, что нанесено черной линией. По австралийцу играется негатив со стороны Китая, несмотря на бычью сезонность по меди, с которой он коррелирует.
2️⃣Интересен негатив по франку, который выступает защитной валютой, также, как и йена. Т.е. народ ждет «риск-он» - не думаю, что это будет в ближайшее время.
3️⃣Исходя из перспектив укрепления доллара базовые валюты окажутся под давлением, и на мой взгляд, именно защитные валюты будут снижаться медленнее всех, а возможно и немного окрепнут, если продолжится «риск-офф».
@khtrader
#риски ПРЕМИИ ЗА РИСК
На прошлой неделе кривые доходности продолжили расширятся
Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе выросла – это нанесено желтый пунктирной линией, внутри корзины наблюдается синхронный рост.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на рынке премий за риск улучшается, за счет роста доходности длинного края, и в целом, премии за временной риск выглядят стабильно, инвесторы пока не переживают.
2️⃣Китай выпустит данные по внешнему сектору и статистику по инфляции за сентябрь, также выйдут данные по кредитному циклу в сентябре. Ряд развитых стран выпустят данные по промпроизводству за август.
3️⃣В США выйдут данные по инфляции в сентябре и кол-во открытых вакансий на рынке труда. Также выйдут данные по розничным продажам в сентябре, а ФРС выпустит протоколы по последнему заседанию. Первые октябрьские данные откроет ФРБ Нью-Йорка с оценкой делового цикла и предварительные данные по потребительскому сентименту от Мичиганского университета.
4️⃣В области энергетики выйдут ряд ежемесячников от ОПЕК, МАЭ и Минэнерго США.
@khtrader
На прошлой неделе кривые доходности продолжили расширятся
Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе выросла – это нанесено желтый пунктирной линией, внутри корзины наблюдается синхронный рост.
ВЫВОД
1️⃣Ситуация на рынке премий за риск улучшается, за счет роста доходности длинного края, и в целом, премии за временной риск выглядят стабильно, инвесторы пока не переживают.
2️⃣Китай выпустит данные по внешнему сектору и статистику по инфляции за сентябрь, также выйдут данные по кредитному циклу в сентябре. Ряд развитых стран выпустят данные по промпроизводству за август.
3️⃣В США выйдут данные по инфляции в сентябре и кол-во открытых вакансий на рынке труда. Также выйдут данные по розничным продажам в сентябре, а ФРС выпустит протоколы по последнему заседанию. Первые октябрьские данные откроет ФРБ Нью-Йорка с оценкой делового цикла и предварительные данные по потребительскому сентименту от Мичиганского университета.
4️⃣В области энергетики выйдут ряд ежемесячников от ОПЕК, МАЭ и Минэнерго США.
@khtrader
#нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 81 – 78;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 82,6 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 76 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 81 – 78;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 82,6 вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 76 метрики вероятности те же.
====================================================
1️⃣Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений или за их пределами уже вероятность поинтересней. Стрелочки – это направления, т.е. определены возвраты, необязательно движение цены по стрелкам, еще раз – это просто направления.
2️⃣Еще раз о способе применения, я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу, когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений, для меня вероятность коррекции повышается.
@khtrader
#риски РЫНОК ЗАЩИТНЫХ АКТИВОВ
▪️Продолжается распродажа защитных активов - это нанесено красной линией, показатель углубляется ниже ноля и отображает динамику корзины защитных активов в процентном отклонении, от квартальной средней.
▪️Синяя гистограмма (белый кант) - это средняя чистая спекулятивная позиция по корзине защитных активов. Мы видим, что именно спекулянты выступают двигателем рынка, и сейчас позиция уперлась в годовую среднюю и имеет все перспективы перейти на медвежью сторону.
ВЫВОД
1️⃣В начале весны сего года мы уже наблюдали снижение защитных активов, к тем уровням мы еще не подошли. Тогда – это был локальный лой S&P500. Но на мой взгляд, пришло время более затяжной коррекции по «сипе» и формирующийся «риск-он» имеет шансы затянуться.
2️⃣Пока чистая спекулятивная позиция не потрогает уровни 2018 года, продолжение роста фондового рынка не жду.
@khtrader
▪️Продолжается распродажа защитных активов - это нанесено красной линией, показатель углубляется ниже ноля и отображает динамику корзины защитных активов в процентном отклонении, от квартальной средней.
▪️Синяя гистограмма (белый кант) - это средняя чистая спекулятивная позиция по корзине защитных активов. Мы видим, что именно спекулянты выступают двигателем рынка, и сейчас позиция уперлась в годовую среднюю и имеет все перспективы перейти на медвежью сторону.
ВЫВОД
1️⃣В начале весны сего года мы уже наблюдали снижение защитных активов, к тем уровням мы еще не подошли. Тогда – это был локальный лой S&P500. Но на мой взгляд, пришло время более затяжной коррекции по «сипе» и формирующийся «риск-он» имеет шансы затянуться.
2️⃣Пока чистая спекулятивная позиция не потрогает уровни 2018 года, продолжение роста фондового рынка не жду.
@khtrader
#риски ТЕД-СПРЕДЫ
Связь ставок внутри страны и на международном рынке в Лондоне по валютам фондирования
Средняя по рынку ТЕД-спредов (желтая линия) на неделе резко выросла. Внутри корзины показатели разошлись в динамике: аномальная активность по евро (зеленая линия) и йене (бежевая линия), при том, что спред по доллару (бордовая линия) заметно снизился.
ВЫВОД
1️⃣Интересный момент, рост данного показателя соответствует спросу на валюту на международном рынке и сигнализирует о возможной смене тренда, тем более, что по доллару наблюдается спад спроса.
2️⃣Шансы коррекции по DX повысились, но с точки зрения ТА, перед коррекцией весьма вероятен забег к 95. Не забываем, что послезавтра данные по инфляции в США.
@khtrader
Связь ставок внутри страны и на международном рынке в Лондоне по валютам фондирования
Средняя по рынку ТЕД-спредов (желтая линия) на неделе резко выросла. Внутри корзины показатели разошлись в динамике: аномальная активность по евро (зеленая линия) и йене (бежевая линия), при том, что спред по доллару (бордовая линия) заметно снизился.
ВЫВОД
1️⃣Интересный момент, рост данного показателя соответствует спросу на валюту на международном рынке и сигнализирует о возможной смене тренда, тем более, что по доллару наблюдается спад спроса.
2️⃣Шансы коррекции по DX повысились, но с точки зрения ТА, перед коррекцией весьма вероятен забег к 95. Не забываем, что послезавтра данные по инфляции в США.
@khtrader
Уважаемые подписчики, небольшое напоминание, я принимаю участия в премии Private Money Awards. Голосование заканчивается 13 октября. Кто не успел оставить свой голос, переходите по ссылкам ниже.
📌Главная цель премии - выбрать лучших авторов ресурсов, кто внес максимальный вклад в обучение финансовой грамотности, популяризации вопросов управления личными финансам и частными инвестициями в 2021г.
Я участвую в трёх номинациях:
✅ЛУЧШИЙ TELEGRAM-КАНАЛ ПО ТРЕЙДИНГУ;
✅ЛУЧШИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ TELEGRAM-КАНАЛ;
✅ЛУЧШИЙ YOUTUBE-КАНАЛ ПО ЛИЧНЫМ ФИНАНСАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ.
Переходите по ссылкам ниже👇 и успейте проголосовать до 13 октября.
Заранее спасибо за Ваш голос🔥
📌Главная цель премии - выбрать лучших авторов ресурсов, кто внес максимальный вклад в обучение финансовой грамотности, популяризации вопросов управления личными финансам и частными инвестициями в 2021г.
Я участвую в трёх номинациях:
✅ЛУЧШИЙ TELEGRAM-КАНАЛ ПО ТРЕЙДИНГУ;
✅ЛУЧШИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ TELEGRAM-КАНАЛ;
✅ЛУЧШИЙ YOUTUBE-КАНАЛ ПО ЛИЧНЫМ ФИНАНСАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ.
Переходите по ссылкам ниже👇 и успейте проголосовать до 13 октября.
Заранее спасибо за Ваш голос🔥
#аналитика ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №74 от 09.10.2021г
Такого вы не найдете в СМИ!!!
▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
▪️В данном видео много уделил внимания рынка меди, нефти и газу. Также изложил мысль о деловом цикле и его перспективах в США, не без внимания оставил оценку рисков для финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №74 от 09.10.2021г
Такого вы не найдете в СМИ!!!
▪️Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
▪️В данном видео много уделил внимания рынка меди, нефти и газу. Также изложил мысль о деловом цикле и его перспективах в США, не без внимания оставил оценку рисков для финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВЫПУСК 👇
ОПРОС
▪️На прошлой неделе аудитория снова угадала с прогнозом (гистограмма) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке), рынок закрыл неделю выше цены на момент опроса.
▪️На сегодня счет 67/71 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией подросла до 48,6%.
▪️Это наша четвертая победа подряд, рекордная серия, и она повторялась не единожды, насчитывает 6 побед подряд.
Давайте перепишем историю!
@khtrader
▪️На прошлой неделе аудитория снова угадала с прогнозом (гистограмма) в оценках рынка нефти (черные точки на картинке), рынок закрыл неделю выше цены на момент опроса.
▪️На сегодня счет 67/71 в пользу рынка, а вероятность попадания аудиторией подросла до 48,6%.
▪️Это наша четвертая победа подряд, рекордная серия, и она повторялась не единожды, насчитывает 6 побед подряд.
Давайте перепишем историю!
@khtrader
Еженедельный опрос, как Вы считаете, рынок нефти закроет неделю выше или ниже текущей цены?
Final Results
54%
ВЫШЕ
46%
НИЖЕ
#экономика ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ
Данная проблема состояния мировой экономики после очередных QE более остро нависает над частным сектором
▪️На картинке приведены показатели скорости обращения денег в ведущих экономика, как базовый показатель состояния "плохих кредитов", а именно тех, которые остаются на финансовом рынке, т.е. деньги предложенные через программы QE шли на выкуп активов финансового рынка и недвижимости, что увеличивало цены на существующие активы, не создавая реальных благ.
▪️Здесь стоит понимать, что скорость обращения денег - это соотношение ВВП к М2 (или М3), денежная масса, в свою очередь, зависит от создания денег через кредитование, путем частичного резервирования, и предложения ЦБ (QE). Мы видим, что только в США (правая шкала) держится выше единице, остальные имеют денежную массу в 2-3 раза превышающую годовой ВВП.
ВЫВОД
1️⃣Основная причина, по которой не растет спрос в экономиках развитых стран, остается закредитованность частного сектора, поэтому и не растет инфляция, а реальный ВВП находится в анемическом состоянии.
2️⃣Китай - это первая страна, которая начала заниматься планомерным делевериджем, а не перемещать долги от честного к государственному сектору. Китай выбрал правильный путь для перспектив на длинной дистанции, если, конечно, в процессе не будет форс-мажора.
@khtrader
Данная проблема состояния мировой экономики после очередных QE более остро нависает над частным сектором
▪️На картинке приведены показатели скорости обращения денег в ведущих экономика, как базовый показатель состояния "плохих кредитов", а именно тех, которые остаются на финансовом рынке, т.е. деньги предложенные через программы QE шли на выкуп активов финансового рынка и недвижимости, что увеличивало цены на существующие активы, не создавая реальных благ.
▪️Здесь стоит понимать, что скорость обращения денег - это соотношение ВВП к М2 (или М3), денежная масса, в свою очередь, зависит от создания денег через кредитование, путем частичного резервирования, и предложения ЦБ (QE). Мы видим, что только в США (правая шкала) держится выше единице, остальные имеют денежную массу в 2-3 раза превышающую годовой ВВП.
ВЫВОД
1️⃣Основная причина, по которой не растет спрос в экономиках развитых стран, остается закредитованность частного сектора, поэтому и не растет инфляция, а реальный ВВП находится в анемическом состоянии.
2️⃣Китай - это первая страна, которая начала заниматься планомерным делевериджем, а не перемещать долги от честного к государственному сектору. Китай выбрал правильный путь для перспектив на длинной дистанции, если, конечно, в процессе не будет форс-мажора.
@khtrader
#пшеница ОТЧЕТ WASDE
Вышел октябрьский отчет Минсельхоза США с прогнозом на новый маркерный год, который истекает в мае 2022 года
▪️Столбики — это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим, показатель продолжает углубляться ниже ноля, что говорит о росте дефицита;
▪️Черная линия - запасы на конец следующего года, как видим, согласно октябрьского прогноза ожидается большее сокращение запасов, чем в сентябрьском отчете.
ВЫВОД
1️⃣Стоит еще обратить внимание, что Минсельхоз США ожидает сокращение предложения (красная линия), спрос при этом без изменений (синяя линия).
2️⃣Цены встретили данную информацию размашистым движением в обе стороны и на данный момент продолжают рост.
@khtrader
Вышел октябрьский отчет Минсельхоза США с прогнозом на новый маркерный год, который истекает в мае 2022 года
▪️Столбики — это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим, показатель продолжает углубляться ниже ноля, что говорит о росте дефицита;
▪️Черная линия - запасы на конец следующего года, как видим, согласно октябрьского прогноза ожидается большее сокращение запасов, чем в сентябрьском отчете.
ВЫВОД
1️⃣Стоит еще обратить внимание, что Минсельхоз США ожидает сокращение предложения (красная линия), спрос при этом без изменений (синяя линия).
2️⃣Цены встретили данную информацию размашистым движением в обе стороны и на данный момент продолжают рост.
@khtrader
На рынке золота нарастает неопределенность, интересует ваше мнение, как считаете можно покупать золото с 10-летним горизонтом?
Anonymous Poll
66%
СТОИТ
34%
НЕ СТОИТ
#трейдинг ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №47 от 11.10.2021г
▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇
Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №47 от 11.10.2021г
▪️Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
▪️Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👇
#нефть ЭКВАТОР НЕДЕЛИ
Информационный фон:
▪️Энергетический кризис продолжает наступать, многие страны заявляют об ограничениях в поставках электроэнергии, из-за высоких цена на уголь, газ и нефть. Промышленники начинают закрываться из-за нерентабельности предприятий.
▪️Китай сократил импорт в сентябре на 500 тб/д.
▪️Сегодня выйдет отчет ОПЕК, а статистика по США сдвинулась на завтра.
Техника:
▪️Котировки остаются в восходящем фрактально канале и красиво оттестили предыдущие максимумы в локальном тренде.
▪️Поддержка остается на 74,8, цели сверху - 84 по CL.
ВЫВОД
1️⃣Несмотря на снижение спроса из-за высоких цен, масштабного делевериджа в Китае, который еще продолжится, снижения цен на Саудовские сорта и фазы охлаждения делового цикла в США - цены на нефть продолжают переписывать максимумы.
2️⃣Вся эта история закончится масштабным даун-трендом, ну а пока бычий пир продолжается.
@khtrader
Информационный фон:
▪️Энергетический кризис продолжает наступать, многие страны заявляют об ограничениях в поставках электроэнергии, из-за высоких цена на уголь, газ и нефть. Промышленники начинают закрываться из-за нерентабельности предприятий.
▪️Китай сократил импорт в сентябре на 500 тб/д.
▪️Сегодня выйдет отчет ОПЕК, а статистика по США сдвинулась на завтра.
Техника:
▪️Котировки остаются в восходящем фрактально канале и красиво оттестили предыдущие максимумы в локальном тренде.
▪️Поддержка остается на 74,8, цели сверху - 84 по CL.
ВЫВОД
1️⃣Несмотря на снижение спроса из-за высоких цен, масштабного делевериджа в Китае, который еще продолжится, снижения цен на Саудовские сорта и фазы охлаждения делового цикла в США - цены на нефть продолжают переписывать максимумы.
2️⃣Вся эта история закончится масштабным даун-трендом, ну а пока бычий пир продолжается.
@khtrader
#нефть ЗАПАСЫ В МИРЕ
Состояние запасов нефтепродуктов на ведущих хабах на прошлой неделе от Platts
По часовой стрелке:
▪️Запасы в Японии остаются выше среднегодовой отметки, но значительно ниже максимума года;
▪️Запасы в Сингапуре снова сократились и переписали годовой минимум;
▪️Запасы в Фуджайра, ОАЭ снизились, и остаются вблизи годовых минимумов;
▪️Запасы нефтепродуктов в США также остаются на годовых минимумах, но неспешно повышаются.
ВЫВОД
1️⃣Спрос на нефтепродукты остается уверенный, а сезон перемещается в южную часть света, т.е. спрос на нефтепродукты будет сокращаться т.к. западные страны имеют более высокий спрос на нефтепродукты.
2️⃣Входим в низкий сезон на низких уровнях запасов нефтепродуктов, что может «подлить масла в огонь» если спрос будет держаться на более высоких, чем обычно уровнях.
@khtrader
Состояние запасов нефтепродуктов на ведущих хабах на прошлой неделе от Platts
По часовой стрелке:
▪️Запасы в Японии остаются выше среднегодовой отметки, но значительно ниже максимума года;
▪️Запасы в Сингапуре снова сократились и переписали годовой минимум;
▪️Запасы в Фуджайра, ОАЭ снизились, и остаются вблизи годовых минимумов;
▪️Запасы нефтепродуктов в США также остаются на годовых минимумах, но неспешно повышаются.
ВЫВОД
1️⃣Спрос на нефтепродукты остается уверенный, а сезон перемещается в южную часть света, т.е. спрос на нефтепродукты будет сокращаться т.к. западные страны имеют более высокий спрос на нефтепродукты.
2️⃣Входим в низкий сезон на низких уровнях запасов нефтепродуктов, что может «подлить масла в огонь» если спрос будет держаться на более высоких, чем обычно уровнях.
@khtrader
#нефть ОТЧЕТ ОПЕК
▪️В своем октябрьском отчете, ОПЕК ожидает рост суточного спроса на 5,8 мб\д до 96,6 мб\д, в текущем году, что на 200 тб/д ниже прошлого отчета.
▪️Предложение в странах, не входящих в ОПЕК в 2021 вырастит до 63,5 мб\д, что на 300 тб\д ниже, чем в сентябрьском отчете.
▪️Страны ОПЕК нарастили добычу нефти в сентябре на 490 тб\д (обведено черным), добыча составила 27,33 мб\д.
▪️Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе снизились на 19,5 млн. баррелей до 2855 млн. баррелей, и это на 363 млн. ниже 5-летней средней. При этом запасы сырой нефти снизились на 22,8 млн. баррелей, а запасы нефтепродуктов росли.
ВЫВОД
1️⃣Прогноз по балансу мирового рынка нефти от ОПЕК: спрос на нефть ОПЕК в III квартале 2021 года ожидается на уровне 29,6 мб/д (синим обвел), а сейчас ОПЕК добывает 27,33 мб/д, т.е. дефицит рынка на сегодня 29,6-27,33=-2,27 мб/д.
2️⃣Если ОПЕК+ выполнит план по восстановление добычи, то в IV квартале дефицит на рынке останется: 29,36-(3х0,4 мб/д+27,33 мб/д)=-0,83 мб/д.
3️⃣Еще раз стоит напомнить, что все эти цифры – оценочные данные, которые мало что имеют общее с реальным рынком.
@khtrader
▪️В своем октябрьском отчете, ОПЕК ожидает рост суточного спроса на 5,8 мб\д до 96,6 мб\д, в текущем году, что на 200 тб/д ниже прошлого отчета.
▪️Предложение в странах, не входящих в ОПЕК в 2021 вырастит до 63,5 мб\д, что на 300 тб\д ниже, чем в сентябрьском отчете.
▪️Страны ОПЕК нарастили добычу нефти в сентябре на 490 тб\д (обведено черным), добыча составила 27,33 мб\д.
▪️Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе снизились на 19,5 млн. баррелей до 2855 млн. баррелей, и это на 363 млн. ниже 5-летней средней. При этом запасы сырой нефти снизились на 22,8 млн. баррелей, а запасы нефтепродуктов росли.
ВЫВОД
1️⃣Прогноз по балансу мирового рынка нефти от ОПЕК: спрос на нефть ОПЕК в III квартале 2021 года ожидается на уровне 29,6 мб/д (синим обвел), а сейчас ОПЕК добывает 27,33 мб/д, т.е. дефицит рынка на сегодня 29,6-27,33=-2,27 мб/д.
2️⃣Если ОПЕК+ выполнит план по восстановление добычи, то в IV квартале дефицит на рынке останется: 29,36-(3х0,4 мб/д+27,33 мб/д)=-0,83 мб/д.
3️⃣Еще раз стоит напомнить, что все эти цифры – оценочные данные, которые мало что имеют общее с реальным рынком.
@khtrader
#нефть ОТЧЕТ МИНЭНЕРГО США
▪️Мировой спрос на сырую нефть в сентябре 2021 оценивается в 99,29 мб\д - это на 800 тб\д больше, чем в августе. В 2021 году ожидается рост спроса на 5,1 мб\д который составит 97,5 мб\д, что на 100 тб/д больше, чем в предыдущем отчете.
▪️Предложение нефти в сентябре составило 96,12 мб\д., что на 640 мб\д меньше, чем в августе, продолжает отзываться ураган Ида. В 2021 году среднесуточное предложение нефти оценивается в 95,86 мб/д, что на 280 тб/д меньше, чем в сентябрьском отчете.
▪️Запасы в странах ОЭСР в сентябре сократились на 25 млн. баррелей до 2786 млн. баррелей и до конца года ожидается снижение запасов нефти и нефтепродуктов средними темпами 0,83 мб/д – баланс спроса/предложения нанесен гистограммой на картинке.
ВЫВОД
1️⃣Минэнерго повысило дефицит баланса до конца текущего года и на начало следующего года, что поддержит цену на уровне 81 долларов по мерке Brent. Данный прогноз был изменен из-за энергетического кризиса.
2️⃣Стоит помнить, что все эти цифры, это оценочные суждения, которые пересматриваются постоянно, но народ на рынке их смотрит.
@khtrader
▪️Мировой спрос на сырую нефть в сентябре 2021 оценивается в 99,29 мб\д - это на 800 тб\д больше, чем в августе. В 2021 году ожидается рост спроса на 5,1 мб\д который составит 97,5 мб\д, что на 100 тб/д больше, чем в предыдущем отчете.
▪️Предложение нефти в сентябре составило 96,12 мб\д., что на 640 мб\д меньше, чем в августе, продолжает отзываться ураган Ида. В 2021 году среднесуточное предложение нефти оценивается в 95,86 мб/д, что на 280 тб/д меньше, чем в сентябрьском отчете.
▪️Запасы в странах ОЭСР в сентябре сократились на 25 млн. баррелей до 2786 млн. баррелей и до конца года ожидается снижение запасов нефти и нефтепродуктов средними темпами 0,83 мб/д – баланс спроса/предложения нанесен гистограммой на картинке.
ВЫВОД
1️⃣Минэнерго повысило дефицит баланса до конца текущего года и на начало следующего года, что поддержит цену на уровне 81 долларов по мерке Brent. Данный прогноз был изменен из-за энергетического кризиса.
2️⃣Стоит помнить, что все эти цифры, это оценочные суждения, которые пересматриваются постоянно, но народ на рынке их смотрит.
@khtrader
#нефть ОТЧЕТ МЭА
▪️МЭА на 0,5 мб/д повысило рост спроса в текущем году, на фоне энергетического кризиса. Ожидается, что мировой спрос в текущем году восстановится на 5,5 мб\д, до 96,4 мб\д.
▪️Среднесуточное предложение в сентябре снизилось на 0,26 мб/д, до 96 мб/д, но ожидается, что предложение до конца года вырастит на 2,7 мб/д на фоне наращивания добычи ОПЕК+ и восстановлению добычу США после урагана.
▪️Промышленные запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе снизились на 28 млн баррелей, и составили 2824 млн. баррелей, что на 162 млн. баррелей ниже 5-летней средней, кроме того, запасы ниже, чем были в 2018 году и в августе мы были на уровне марта 2015 года – это изображено на картинке. По предварительным данным в сентябре запасы в США, Японии и Европе снились на 23 млн. баррелей. Запасы в плавучих хранилищах в августе снизились на 8,5 млн баррелей, до 98 млн баррелей.
ВЫВОД
1️⃣МЭА углубило прогноз по дефициту рынку на текущий год, из-за энергетического кризиса, который наложился на растущий спрос на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. В следующем году ожидается профицит рынка нефти.
2️⃣Еще раз, все это оценочные суждения, но на них ориентируются многие. Мы видим, что ведущие энергетические агентства объявили о росте дефицита до конца года из-за энергетического кризиса, что наверняка поддержит рынок.
@khtrader
▪️МЭА на 0,5 мб/д повысило рост спроса в текущем году, на фоне энергетического кризиса. Ожидается, что мировой спрос в текущем году восстановится на 5,5 мб\д, до 96,4 мб\д.
▪️Среднесуточное предложение в сентябре снизилось на 0,26 мб/д, до 96 мб/д, но ожидается, что предложение до конца года вырастит на 2,7 мб/д на фоне наращивания добычи ОПЕК+ и восстановлению добычу США после урагана.
▪️Промышленные запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе снизились на 28 млн баррелей, и составили 2824 млн. баррелей, что на 162 млн. баррелей ниже 5-летней средней, кроме того, запасы ниже, чем были в 2018 году и в августе мы были на уровне марта 2015 года – это изображено на картинке. По предварительным данным в сентябре запасы в США, Японии и Европе снились на 23 млн. баррелей. Запасы в плавучих хранилищах в августе снизились на 8,5 млн баррелей, до 98 млн баррелей.
ВЫВОД
1️⃣МЭА углубило прогноз по дефициту рынку на текущий год, из-за энергетического кризиса, который наложился на растущий спрос на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. В следующем году ожидается профицит рынка нефти.
2️⃣Еще раз, все это оценочные суждения, но на них ориентируются многие. Мы видим, что ведущие энергетические агентства объявили о росте дефицита до конца года из-за энергетического кризиса, что наверняка поддержит рынок.
@khtrader
