#нефть Пробуренные и не введенные в эксплуатацию скважины растут уверенными темпами (годовая средняя - черная, рыжая - темпы роста). Минэнерго США прогнозирует рост добычи в декабре на 113 тб\д.

#статьи Кто еще не читал сегодняшнюю сводку по нефти можно онакомится тут

#нефть Синяя - торговый баланс Саудиовской Аравии, пунктир - цена нефти. К слову, потеря 20 долларов нефтяных цен за месяц, эквивалентно потери 10% профицита баланса. И кому тут нужна дорогая нефть?

#валюта Заявлений Мэй по Брексит сегодня не будет. Снова разногласия в парламенте Великобритании. Из двух зол нужно выбрать меньшее, на мой взгляд, если Британия выйдет жестко, то потеряет, по оценкам МВФ 7-10% ВВП, если останется в таможенном союзе, то потеряет 2-3%. Фунт камнем вниз, снова потянул европейские валюты. Вопрос подвешен как минимум до завтра, бычьи настроения по европейским валютам пробивают пол: Евро - 5%, Франк - 7%, Фунт - 13%, покупать уже и не кому, это может значить, что валюты европы могут падать безпрепятственно.

#валюта Кабинет министров поддержал Мэй и ее план выхода с ЕС (остаться в таможенном союзе), при этом посол Ирландии сообщил, что Дублин доволен результатом соглашения с Великобританией. Фунт вернулся на место. А слухов было, ужас какой-то, а не чиновники. Осталось решить с кучкой консерваторов, которые видять цель своей жизнедеятельности насолить демократам, поэтому собирают подписи за вотум в сторону Мэй, но кабинет за, поэтому будет сложно или невзможно...

#нефть Запасы нефти от Американского института нефти:

Нефть: +8.79M
Кушинг: +726K
Бензин: +188K
Дистилляты: -3.224M

Пока нефть отреагировала сквизом вниз.

#нефть Соотношение цен CL/NG упали до 5-летних минимумов. Теоретики не исключают, что падение цен на нефть и рост на газ, следствие перекупленности данного спреда, и как результат, пошли маржин колы.

#валюта В Великобритании продолжается заседание по Брекситу, трое министров ушли с поста, видимо решение будет волевое. Чтобы создать что-то новое, нужно разрушить старое.

#нефть Импорт США из КСА, Мексики, Ирака. Венесуэлы упал до 1,5 мб\д. Внутреннее производство+низкий сезон, дает о себе знать.

​#нефть Вчера прошла экспирация опционов декабрьской серии на фьючерс CL (СМЕ). Диспозиция была сильно в путах, кто-то заработал так, что на всю жизнь хватит. Следующая экспирация в средине декабря. Как видно с картинки сейчас диспозиция в коллах (бычий рынок), причем страйк на 65 по открытому интересу превосходит путы, также, стоит отметить, что коллов в разы больше. Паритет пут\колл усиливает диспозицию уже 0,8, т.е. на 20% коллов больше чем путов.

#нефть Пьер Андюран (один из крупных нефтетрейдеров под управлением около 1 млрд. долларов), сократил 12% открытых позиций на падении во вторник, убыток составил 20% (выходит 200 млн.долларов). Но все-равно, искусно управляя фондом с 2013 года, фонд сумел сохранить собственный капитал.

ПЫ.СЫ. Выходит что 78% бычьих позиций открыты.

#нефть
Запасы нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго

Нефть: +10.270M
Кушинг: +1.167M
Бензин: -1.411M
Дистилляты: -3.589M

Импорт: 7.452 мб/д
Экспорт: 2.05 мб/д
Производство: 11.7 мб/д (+100 тб/д)

Цены на нефть не пустили вниз и спустя 5 минут после отчета взлетели на новые дневные максимумы.
К слову, за вчерашний день открытый интерес по контрактам CL (WTI) на бирже СМЕ сократился на 77 тысяч контрактов. Такого масштабного сокращения не было с 2016-2017 годов.
Похоже на разворот рынка, но вот коррекция или смена тренда, попробуем разобраться в субботу.

#сделки Хотите верьте, хотите нет, вчера зашортил газ, через продажу ETF (UNG). Пока выставил закрытие сделки по рынку, жду открытие Американской сессии.

#нефть Себестоимость добычи по регионам США. Ребята освоили новые технологии, чем понизили себестоимость сланца ниже 30 долларов\баррель. Если учесть хедж, и скважины DUC, то выходит хоть ниже 20-ти.

​#нефть Запасы нефти в США растут 8-ю неделю подряд. Совсем скоро подойдут к значению прошлого года (красная).

​#экономика Денежный рынок США.
На прошлой неделе мультипликаторы денежного рынка продолжили сигнализировать об оживлении экономики, денежная масса М2 растет быстрее денежной базы, за счет рынка капитала и перетоком депозитов коммерческих банков из ФРС в экономику через кредитования. Все бы хорошо, но сама денежная база потеряла 20 млрд., показатель реальной денежной массы (скоректированной на инфляцию) за октябрь еще не вышел, но учитывая что инфляция в США выросла (широкая), то масса также потеряла в росте.

Это не очень хороший сигнал, для моего прогноза по инфляционным ожиданиям в США, но и не сводит его на "нет".

​#экономика Экономика зоны ЕС падает быстрее средней по рынку (развитые страны). Падение с начала года затянулось. Также страдает локомотив ЕС - Германия, там очередное падение ВВП в III квартале.

​#экономика Инфляция.
Темпы инфляции выросли, но за счет роста цен производителей, это при том, что в октябре цены на нефть падали. Любопытный сигнал оживления. Темпы роста по еврозоне (рыжая на картинке) выглядят трендово, нужно сворачивать QE, но глядя на деловой цикл в ЕС, это чревать рецессией, причем полноценной. Что будут делать в условиях ловушки ликвидности - неизвестно.

#валюта А вот и члены ФРС подоспели, с мягкой риторикой по монетарной политике. Все-таки мои инфляционные ожидания не безосновательны. Тогда ждем-с роста широкого индекса Америки и комодитиз, доллар уже клюнул вниз. Темпы валют Европы и Японская йена будут опережать валюты Океании и Канадский доллар. Остается дело за Брексит. За выходные должно просниться.

#валюта Ситуация с фунтом печальная. Учитывая что Великобритания нетто-импортер, а также имея внутренний политический кризис, счет внешних операций будет ухудшаться и дальше. Новозеландец выше рынка.

#нефть Фееричная распродажа нефтяных контрактов. Менее чем за месяц вытряхнули больше половины из лонгов не только в нефти, но и в контрактах на нефтепродукты.