#нефть ОТЧЕТ МИНЭНЕРГО США
▪️Спрос на сырую нефть и нефтепродукты в сентябре вырос на 1 мб\д, и мировой спрос составил 95,3 мб\д., спрос остается на 6,4 мб\д ниже, чем годом ранее. Ожидается, что спрос на нефть и нефтепродукты останется на среднедневном уровне 92,8 мб\д, что на 8,6 мб\д ниже, чем в 2019 году.
▪️ Добыча в США выросла в сентябре до 11,2 мб\д, с 10 мб\д в мае. Ожидается, что добыча не подниматься выше 11 мб\д, из-за сокращения буровых.
▪️Запасы в странах ОЭСР в третьем квартале начали использоваться со скоростью 4,1 мб\д, после того, как во втором квартале они накапливались со скоростью 7,3 мб\д. В четвертом квартале ожидается сокращение запасов со скоростью 3 мб\д, это отображено на картинке столбиками.
ВЫВОД
Отчет Минэнерго США бычий и многие показатели вышли лучше, чем в августовском отчете. Минэнерго делает акцент на то, что дальнейшая судьба мирового спроса на нефть из-за распространения пандемии неизвестна.
@khtrader
▪️Спрос на сырую нефть и нефтепродукты в сентябре вырос на 1 мб\д, и мировой спрос составил 95,3 мб\д., спрос остается на 6,4 мб\д ниже, чем годом ранее. Ожидается, что спрос на нефть и нефтепродукты останется на среднедневном уровне 92,8 мб\д, что на 8,6 мб\д ниже, чем в 2019 году.
▪️ Добыча в США выросла в сентябре до 11,2 мб\д, с 10 мб\д в мае. Ожидается, что добыча не подниматься выше 11 мб\д, из-за сокращения буровых.
▪️Запасы в странах ОЭСР в третьем квартале начали использоваться со скоростью 4,1 мб\д, после того, как во втором квартале они накапливались со скоростью 7,3 мб\д. В четвертом квартале ожидается сокращение запасов со скоростью 3 мб\д, это отображено на картинке столбиками.
ВЫВОД
Отчет Минэнерго США бычий и многие показатели вышли лучше, чем в августовском отчете. Минэнерго делает акцент на то, что дальнейшая судьба мирового спроса на нефть из-за распространения пандемии неизвестна.
@khtrader
#нефть ЭКВАТОР НЕДЕЛИ
Информационный фон:
▪️Добыча в Северном море сокращена на 300 тб\д из-за забастовки рабочих;
▪️Новый ураган (сколько их еще) в Мексиканском заливе сократил добычу на 29% (примерно 300 тб\д);
▪️Рейтер передает о сокращении импорта сырой нефти Китаем в октябре;
▪️В Ливии снова была какая-то стычка между сторонами, но добыча не пострадала;
▪️Вчера Трамп сломал все надежды о пакете помощи до выборов.
Техническая картина
✅Цена первую половину недели сильно росла и сейчас уперлась в горизонтальній уровень сопротивления, а снизу в ЕМА-200. При этом, судя по осциллятору, цена не перегрета.
По моим расчетам. которые публикую в начале недели, цена в зоне с высокой вероятностью коррекции, и если не будет сюрпризов со стороны данных от Минэнерго, то коррекция продолжится.
@khtrader
Информационный фон:
▪️Добыча в Северном море сокращена на 300 тб\д из-за забастовки рабочих;
▪️Новый ураган (сколько их еще) в Мексиканском заливе сократил добычу на 29% (примерно 300 тб\д);
▪️Рейтер передает о сокращении импорта сырой нефти Китаем в октябре;
▪️В Ливии снова была какая-то стычка между сторонами, но добыча не пострадала;
▪️Вчера Трамп сломал все надежды о пакете помощи до выборов.
Техническая картина
✅Цена первую половину недели сильно росла и сейчас уперлась в горизонтальній уровень сопротивления, а снизу в ЕМА-200. При этом, судя по осциллятору, цена не перегрета.
По моим расчетам. которые публикую в начале недели, цена в зоне с высокой вероятностью коррекции, и если не будет сюрпризов со стороны данных от Минэнерго, то коррекция продолжится.
@khtrader
#видео ИТОГИ НЕДЕЛИ
В этом еженедельном экспресс-видео я анализирую рынок нефти и разбираю его перспективы на текущий момент:
▪️Запасы на ведущих мировых хабах;
▪️Баланс физического рынка в США и обзор показателей "форвардного покрытия";
▪️Фьючерсная кривая WTI и базис в Кушинге;
▪️Резюмирую.
——————————————————————
☑️Пока WTI имеет шансы добраться к 42, оттуда есть все условия для обновления минимумов сентября 2020 года.
Смотреть видео 👇
@khtrader
В этом еженедельном экспресс-видео я анализирую рынок нефти и разбираю его перспективы на текущий момент:
▪️Запасы на ведущих мировых хабах;
▪️Баланс физического рынка в США и обзор показателей "форвардного покрытия";
▪️Фьючерсная кривая WTI и базис в Кушинге;
▪️Резюмирую.
——————————————————————
☑️Пока WTI имеет шансы добраться к 42, оттуда есть все условия для обновления минимумов сентября 2020 года.
Смотреть видео 👇
@khtrader
#экономика ДЕНЕЖНАЯ МАССА
Денежная масса, выраженная в долларах в развитых странах, продолжила расти в августе, но темпы прироста замедляются третий месяц подряд
На картинке:
▪️Черная линия - это совокупная денежная масса в развитых странах, выраженная в долларах по текущим курсам;
▪️Гистограмма - кумулятивный фактор, т.е. прирост от месяца к месяцу.
▪️Мы видим, что денежная масса подбирается к 55 трлн долларов, но темпы замедляются. Т.е. центральный банки позволили мировому денежному рынку стабилизироваться естественным путем.
ВЫВОД
1️⃣Денег все также много, как и раньше, и они продолжают распределиться под естественными силами спроса и предложения. Это очень хорошо для финансовой системы, но плохо для финансового рынка, т.к. новых денег все меньше.
2️⃣Посмотрим, что будет после выборов в США с монетарной политике ведущих ЦБ, на дальнейшее смягчение ДКП указывают Банки Англии, Австралии, Новой Зеландии и ЕЦБ.
@khtrader
Денежная масса, выраженная в долларах в развитых странах, продолжила расти в августе, но темпы прироста замедляются третий месяц подряд
На картинке:
▪️Черная линия - это совокупная денежная масса в развитых странах, выраженная в долларах по текущим курсам;
▪️Гистограмма - кумулятивный фактор, т.е. прирост от месяца к месяцу.
▪️Мы видим, что денежная масса подбирается к 55 трлн долларов, но темпы замедляются. Т.е. центральный банки позволили мировому денежному рынку стабилизироваться естественным путем.
ВЫВОД
1️⃣Денег все также много, как и раньше, и они продолжают распределиться под естественными силами спроса и предложения. Это очень хорошо для финансовой системы, но плохо для финансового рынка, т.к. новых денег все меньше.
2️⃣Посмотрим, что будет после выборов в США с монетарной политике ведущих ЦБ, на дальнейшее смягчение ДКП указывают Банки Англии, Австралии, Новой Зеландии и ЕЦБ.
@khtrader
#экономика ДЕНЕЖНАЯ МАССА
Обзор денежной массы в развитых странах (G8), показатель выражен в годовой динамике (от года к году)
▪️Средний показатель годовой динамике денежной массы по рассматриваемым странам нанесен белой линией, мы наблюдаем плоскую динамику роста М2 относительно прошлого года.
▪️Снижение годового прироста наблюдается в ЕС (бордовая) и Великобритании (коралловая), плоская динамика в США (желтая линия). Остальные вяло растут.
@khtrader
Обзор денежной массы в развитых странах (G8), показатель выражен в годовой динамике (от года к году)
▪️Средний показатель годовой динамике денежной массы по рассматриваемым странам нанесен белой линией, мы наблюдаем плоскую динамику роста М2 относительно прошлого года.
▪️Снижение годового прироста наблюдается в ЕС (бордовая) и Великобритании (коралловая), плоская динамика в США (желтая линия). Остальные вяло растут.
@khtrader
#экономика НЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ПО США
Ситуация в экономике США на прошлой неделе была нейтральной
1️⃣На первой картинке новые заявки на пособия по безработице, как видим, кол-во новых обращений на прошлой неделе снизилось до 840 тыс. заявок (предыдущие данные были пересмотрены на 12 тыс. штук выше: с 837 тыс. до 849 тыс.), в то время как рынок ожидал снижения до 820 тыс. заявок. Динамика замедлилась и такое впечатление что «уперлись в дно».
2️⃣ На второй картинке - розничные продажи индекс Redbook. Продажи на прошлой неделе оставались выше относительно прошлого года на 2,1%. Похоже, показатель окончательно обосновался выше ноля.
ВЫВОД
✔️Пока макроэкономические выходят нейтральные, но на повестке дня выборы и пакет помощи, который больше похож на устные интервенции: то подписываем, то не подписываем.
@khtrader
Ситуация в экономике США на прошлой неделе была нейтральной
1️⃣На первой картинке новые заявки на пособия по безработице, как видим, кол-во новых обращений на прошлой неделе снизилось до 840 тыс. заявок (предыдущие данные были пересмотрены на 12 тыс. штук выше: с 837 тыс. до 849 тыс.), в то время как рынок ожидал снижения до 820 тыс. заявок. Динамика замедлилась и такое впечатление что «уперлись в дно».
2️⃣ На второй картинке - розничные продажи индекс Redbook. Продажи на прошлой неделе оставались выше относительно прошлого года на 2,1%. Похоже, показатель окончательно обосновался выше ноля.
ВЫВОД
✔️Пока макроэкономические выходят нейтральные, но на повестке дня выборы и пакет помощи, который больше похож на устные интервенции: то подписываем, то не подписываем.
@khtrader
#золото ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ЗОЛОТО
На картинке ответ на вопрос, почему золото продолжит рост, после коррекции
▪️На верхней картинке синяя линия - это совокупная денежная масса в долларах по развитым странам, а красная линия - котировки золота.
▪️На нижней картинке эти же показатели, но в динамике от года к году, при этом по денежной массе экстраполяция в будущее указывает на продолжение роста денежной массы до начала 2021 года.
☑️Корреляция между показателями более чем уверенная, что указывает на вполне себе вероятный рост котировок золота, но локально нужно отвадить народ от этого рынка.
ВЫВОД
Вот когда станет страшно покупать, тогда нужно будет покупать золото с целями в районе 3000 долларов за тройскую унцию.
@khtrader
На картинке ответ на вопрос, почему золото продолжит рост, после коррекции
▪️На верхней картинке синяя линия - это совокупная денежная масса в долларах по развитым странам, а красная линия - котировки золота.
▪️На нижней картинке эти же показатели, но в динамике от года к году, при этом по денежной массе экстраполяция в будущее указывает на продолжение роста денежной массы до начала 2021 года.
☑️Корреляция между показателями более чем уверенная, что указывает на вполне себе вероятный рост котировок золота, но локально нужно отвадить народ от этого рынка.
ВЫВОД
Вот когда станет страшно покупать, тогда нужно будет покупать золото с целями в районе 3000 долларов за тройскую унцию.
@khtrader
#экономика ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК США
👉Еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США: балансировка продолжается, все показателя денежного рынка стоят в плоской динамике.
☑️Со слов ФРС новые вводные по монетарной политике будут уже после выборов. Дума, что ждут вводных по пакету помощи и что будет с финасовой системой и ее участниками в случае новых карантинных мер, вызванных второй волной пандемии.
▪️На превью ожидаемая инфляция и котировки S&P500 - коррекция продолжается.
Подробнее в статье 👇
@khtrader
👉Еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США: балансировка продолжается, все показателя денежного рынка стоят в плоской динамике.
☑️Со слов ФРС новые вводные по монетарной политике будут уже после выборов. Дума, что ждут вводных по пакету помощи и что будет с финасовой системой и ее участниками в случае новых карантинных мер, вызванных второй волной пандемии.
▪️На превью ожидаемая инфляция и котировки S&P500 - коррекция продолжается.
Подробнее в статье 👇
@khtrader
#рынок ТА ПО S&P500
▪️На мой взгляд рынок ошибается и мы наблюдаем коррекционную волну в нисходящем зигзаге с целями внизу на 3000 пунктов.
▪️Завершение волны ожидаю на уровне 3500, но, учитывая, что "сипа любит модель мегафон" возможно обновление максимума, с дальнейшим снижением.
Подробнее в моем блоге на TredingView https://is.gd/wJORWY
@khtrader
▪️На мой взгляд рынок ошибается и мы наблюдаем коррекционную волну в нисходящем зигзаге с целями внизу на 3000 пунктов.
▪️Завершение волны ожидаю на уровне 3500, но, учитывая, что "сипа любит модель мегафон" возможно обновление максимума, с дальнейшим снижением.
Подробнее в моем блоге на TredingView https://is.gd/wJORWY
@khtrader
TradingView
S&P500: рано бычить для CME_MINI:ES1! от halepa
На мой взгляд, наблюдаемый рост котировок по широкому рынку США - ошибка рынка, уж больно надеятся на новый пакет стимулов, который почти наверняка будет не в том виде, который ожидает рынок. Даже есть вероятность, что он будет после выборов.
Негатив: …
Негатив: …
#экономика ДЕЛОВОЙ ЦИКЛ
Темпы показателя Global PMI, который нанесен белой линией, в сентябре остановился в росте. При этом мировая экономика остается выше 50-и пунктов, что указывает на экономический рост
▪️Среди развитых стран, хуже остальных выглядит деловой цикл в Японии (красная пунктирная линии). Ситуация в ЕС в сентябре нейтральная (бежевая линия), евро-чиновники вовсю стараются выжить, ситуация с Брекзитом и ковид ЕС усложняют процесс выживания.
▪️Лучше остальных выглядит деловой цикл в Канаде и Великобритании, а вот в Китае (фиолетовая линия) деловой цикл остается нейтральным уже третий месяц, и США (бирюзовая линия) сровнялась с Поднебесной.
▪️Деловой цикл в Индии (бордовая линия) в августе уверенно расположился выше 50-и пунктов.
ВЫВОД
☑️Мировая экономика уверенно закрепилась выше 50-и пунктов, хоть и пока остановилась в росте.
❗️Пандемия, как и отношения США-Китай, остаются острой проблемой и вносят неопределенность в ближайшем будущем. Также обостряется неопределённость вокруг второго пакета помощи и выборами в США.
@khtrader
Темпы показателя Global PMI, который нанесен белой линией, в сентябре остановился в росте. При этом мировая экономика остается выше 50-и пунктов, что указывает на экономический рост
▪️Среди развитых стран, хуже остальных выглядит деловой цикл в Японии (красная пунктирная линии). Ситуация в ЕС в сентябре нейтральная (бежевая линия), евро-чиновники вовсю стараются выжить, ситуация с Брекзитом и ковид ЕС усложняют процесс выживания.
▪️Лучше остальных выглядит деловой цикл в Канаде и Великобритании, а вот в Китае (фиолетовая линия) деловой цикл остается нейтральным уже третий месяц, и США (бирюзовая линия) сровнялась с Поднебесной.
▪️Деловой цикл в Индии (бордовая линия) в августе уверенно расположился выше 50-и пунктов.
ВЫВОД
☑️Мировая экономика уверенно закрепилась выше 50-и пунктов, хоть и пока остановилась в росте.
❗️Пандемия, как и отношения США-Китай, остаются острой проблемой и вносят неопределенность в ближайшем будущем. Также обостряется неопределённость вокруг второго пакета помощи и выборами в США.
@khtrader
#пшеница ОТЧЕТ WASDE
Вчера вышел от Минсельхоза США с прогнозом на текущий маркерный год, который истекает весной 2021 года
Октябрьский прогноз вышел бычий, относительно сентябрьского прогноза:
▪️Столбики - это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим мы ниже ноля, а значит ожидается дефицит рынка в текущем маркерном году, при этом, согласно свежему прогнозу дефицит увеличивается;
▪️Черная линия - запасы на конец маркерного года, которые перейдут на следующий 2021/2022 маркерный год. И мы видим, что в следствии дефицита баланса рынка ожидается более глубокое снижение запасов, чем ожидалось в сентябре.
ВЫВОД
1️⃣Отчет на пользу быкам, любопытно, но цена снизилась после выхода отчета, неужели рынок ожидал больший прогнозируемый дефицит баланс.
2️⃣Сезонно, уже можно присматривать шорты, но ввиду бычьего прогноза надо быть крайне аккуратным.
@khtrader
Вчера вышел от Минсельхоза США с прогнозом на текущий маркерный год, который истекает весной 2021 года
Октябрьский прогноз вышел бычий, относительно сентябрьского прогноза:
▪️Столбики - это баланс физического рынка пшеницы в США, как видим мы ниже ноля, а значит ожидается дефицит рынка в текущем маркерном году, при этом, согласно свежему прогнозу дефицит увеличивается;
▪️Черная линия - запасы на конец маркерного года, которые перейдут на следующий 2021/2022 маркерный год. И мы видим, что в следствии дефицита баланса рынка ожидается более глубокое снижение запасов, чем ожидалось в сентябре.
ВЫВОД
1️⃣Отчет на пользу быкам, любопытно, но цена снизилась после выхода отчета, неужели рынок ожидал больший прогнозируемый дефицит баланс.
2️⃣Сезонно, уже можно присматривать шорты, но ввиду бычьего прогноза надо быть крайне аккуратным.
@khtrader
#нефть ПОЗИЦИИ НА ФИНРЫНКЕ НЕФТИ
▪️На нижней картинке синяя гистограмма — это изменение объемов от недели к неделе в крупных взаимных фондах, инвестирующие в финансовый рынок нефти; красная линия - динамика котировок нефти от квартала к кварталу.
▪️На верхней картинке синяя линия - совокупная чистая позиция спекулянтов по фьючерсам на Brent и WTI торгуемых на ICE и СМЕ соответственно (отчеты СОТ).
✔️На уходящей неделе мы увидели рост объемов в нефтяных фондах, но чистая спекулятивная позиция во фьючерсах Brent+WTI обновила минимум. Корреляция на верхней картинке более чем очевидна, именно спекулянты толкают рынок.
ВЫВОД
1️⃣Уже можно смело утверждать, что рынок нефти утаптывает будущее дно, но технический еще имеются вопросы, весьма вероятен еще одно движение вниз.
2️⃣ На мой взгляд, в случае нового пролива ниже минимумов сентября, можно присматриваться к позиционным покупкам.
@khtrader
▪️На нижней картинке синяя гистограмма — это изменение объемов от недели к неделе в крупных взаимных фондах, инвестирующие в финансовый рынок нефти; красная линия - динамика котировок нефти от квартала к кварталу.
▪️На верхней картинке синяя линия - совокупная чистая позиция спекулянтов по фьючерсам на Brent и WTI торгуемых на ICE и СМЕ соответственно (отчеты СОТ).
✔️На уходящей неделе мы увидели рост объемов в нефтяных фондах, но чистая спекулятивная позиция во фьючерсах Brent+WTI обновила минимум. Корреляция на верхней картинке более чем очевидна, именно спекулянты толкают рынок.
ВЫВОД
1️⃣Уже можно смело утверждать, что рынок нефти утаптывает будущее дно, но технический еще имеются вопросы, весьма вероятен еще одно движение вниз.
2️⃣ На мой взгляд, в случае нового пролива ниже минимумов сентября, можно присматриваться к позиционным покупкам.
@khtrader
#нефть ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
❗️На следующую неделю мой скоринг остается в медвежьей зоне - это отображено столбиками на картинке, на уходящей неделе прогноз не состоялся
👉Информационный фон на неделе был интенсивным:
▪️Из-за ураган Дельта в Мексиканском заливе остановлено около 1 мб/д добычи;
▪️Забастовка нефтяников в Норвегии сократила добычу на 300 тб/д;
▪️Страны ОПЕК+ заговорили об отмене планового роста добычи в 2021 году в рамках действующего соглашения, это обсудят в конце ноября на встрече;
▪️Китай и ЕС остаются сильно затоваренными и по источникам, Китай в октябре собирается значительно сократить импорт сырой нефти;
▪️Вторая волна пандемии усиливается и новые карантинные меры точно ударят по спросу на сырую нефть.
ВЫВОД
На мой взгляд, октябрь будет тяжелым для финансовых рынков, поэтому надо быть аккуратным.
☑️Можно присматривать новые шорты, т.к. бастующие ведут переговоры и часто это заканчивается быстро, ураган также явление локальное, а вот рост добычи в Ливии и снижение спроса из-за пандемии – долгосрочное.
@khtrader
❗️На следующую неделю мой скоринг остается в медвежьей зоне - это отображено столбиками на картинке, на уходящей неделе прогноз не состоялся
👉Информационный фон на неделе был интенсивным:
▪️Из-за ураган Дельта в Мексиканском заливе остановлено около 1 мб/д добычи;
▪️Забастовка нефтяников в Норвегии сократила добычу на 300 тб/д;
▪️Страны ОПЕК+ заговорили об отмене планового роста добычи в 2021 году в рамках действующего соглашения, это обсудят в конце ноября на встрече;
▪️Китай и ЕС остаются сильно затоваренными и по источникам, Китай в октябре собирается значительно сократить импорт сырой нефти;
▪️Вторая волна пандемии усиливается и новые карантинные меры точно ударят по спросу на сырую нефть.
ВЫВОД
На мой взгляд, октябрь будет тяжелым для финансовых рынков, поэтому надо быть аккуратным.
☑️Можно присматривать новые шорты, т.к. бастующие ведут переговоры и часто это заканчивается быстро, ураган также явление локальное, а вот рост добычи в Ливии и снижение спроса из-за пандемии – долгосрочное.
@khtrader
#золото ПОЗИЦИИ НА ФИНРЫНКЕ ЗОЛОТА
▪️На верхней картинке синей линией, нанесена чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на золото; красная линия - это котировка фронтального фьючерса на золото.
▪️На нижней картинке объемы от недели к неделе во взаимных фондах инвестирующие в золото, как финансовое, так и физическое; красная линия – это динамика фьючерса на золото от квартала к кварталу.
▪️Объемы потоков во взаимные фонды на текущей недели оставались низкими, вместе с тем, что чистая спекулятивная позиция продолжила рост и уже выше годовой средней.
ВЫВОД
☑️На мой взгляд, снижение объемов в фондах было связано с выходной неделей в Китае, котировки росли на фоне оживления спекулянтов на широком финансовом рынке. Пока спекулятивная позиция не снизится хотя бы к уровням 2019 года продолжение роста не жду.
Рынок золота имеет шансы продолжить снижение!
@khtrader
▪️На верхней картинке синей линией, нанесена чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на золото; красная линия - это котировка фронтального фьючерса на золото.
▪️На нижней картинке объемы от недели к неделе во взаимных фондах инвестирующие в золото, как финансовое, так и физическое; красная линия – это динамика фьючерса на золото от квартала к кварталу.
▪️Объемы потоков во взаимные фонды на текущей недели оставались низкими, вместе с тем, что чистая спекулятивная позиция продолжила рост и уже выше годовой средней.
ВЫВОД
☑️На мой взгляд, снижение объемов в фондах было связано с выходной неделей в Китае, котировки росли на фоне оживления спекулянтов на широком финансовом рынке. Пока спекулятивная позиция не снизится хотя бы к уровням 2019 года продолжение роста не жду.
Рынок золота имеет шансы продолжить снижение!
@khtrader
#видо ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №23 от 11.10.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
В этом видео:
▪️Пора ли продавать пшеницу;
▪️Анализ доллара и его перспективы;
▪️Оценка аппетита к риску, на мой взгляд, рынок ошибается и бычиться еще рано.
Смотреть видео 👇
@khtrader
Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №23 от 11.10.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
В этом видео:
▪️Пора ли продавать пшеницу;
▪️Анализ доллара и его перспективы;
▪️Оценка аппетита к риску, на мой взгляд, рынок ошибается и бычиться еще рано.
Смотреть видео 👇
@khtrader
#валюты ИНДЕКС ДОЛЛАРА
▪️На верхней картинке голубой областью нанесена авторская модель оценки индекса доллара. Модель на прошлой неделе продолжает рост.
▪️Осциллятор (черная гистограмма) на неделе продолжает рост над нолем, это хороший сигнал к росту доллара.
▪️На нижней картинке, серая область — это чистая спекулятивная позиция, а красная - динамика DX в процентном отклонении от квартальной средней и спекулянты резко сократили шорт, что также позитивно для долларовых быков.
ВЫВОД
Технический, котировки DX пробили важные уровни, вероятно, октябрь будет за быками. Конечно, как не раз упоминал, что долгосрочно доллар будет слабеть, поэтому коррекция может стать не глубокой, а плоской.
❗️ Рост доллара должен оказать давление на товарные и фондовые рынки.
@khtrader
▪️На верхней картинке голубой областью нанесена авторская модель оценки индекса доллара. Модель на прошлой неделе продолжает рост.
▪️Осциллятор (черная гистограмма) на неделе продолжает рост над нолем, это хороший сигнал к росту доллара.
▪️На нижней картинке, серая область — это чистая спекулятивная позиция, а красная - динамика DX в процентном отклонении от квартальной средней и спекулянты резко сократили шорт, что также позитивно для долларовых быков.
ВЫВОД
Технический, котировки DX пробили важные уровни, вероятно, октябрь будет за быками. Конечно, как не раз упоминал, что долгосрочно доллар будет слабеть, поэтому коррекция может стать не глубокой, а плоской.
❗️ Рост доллара должен оказать давление на товарные и фондовые рынки.
@khtrader
#рынок КОРРЕКТИРОВКА СЦЕНАРИЕВ
Рынки продолжали рост всю неделю, по всем классам активов, пришло время пересмотреть тактику
▪️Рынок меди - https://is.gd/QPsprb
▪️Рынок золота - https://is.gd/zVcMQe
▪️Рынок доллара - https://is.gd/e1qQ8j
☑️Все еще считаю, что рынок ошибается и для широкого роста аппетита к риску время не пришло, посмотрим, что из этого выйдет.
@khtrader
Рынки продолжали рост всю неделю, по всем классам активов, пришло время пересмотреть тактику
▪️Рынок меди - https://is.gd/QPsprb
▪️Рынок золота - https://is.gd/zVcMQe
▪️Рынок доллара - https://is.gd/e1qQ8j
☑️Все еще считаю, что рынок ошибается и для широкого роста аппетита к риску время не пришло, посмотрим, что из этого выйдет.
@khtrader
TradingView
МЕДЬ: корректировка сценария для COMEX:HG1! от halepa
Как писал ранее, медь остается сильно перекупленной спекулянтами (из отчетов СОТ), поэтому на мой взгляд, медь можно еще раз шортить, это уже третий мой шорт рынка
Что имеем?
1) Котировки ходят в крупной "бегущей" коррекции и сейчас вполне возможен рост…
Что имеем?
1) Котировки ходят в крупной "бегущей" коррекции и сейчас вполне возможен рост…
#валюты ПОЗИЦИИ СОТ
Распределение позиций СОТ на валютных фьючерсах, торгуемых на СМЕ, на прошлой неделе выглядели следующим образом:
▪️Ожидания по кенгуру (AUD нанесен сиреневой линией) у хеджеров вернулись к минимумам, это говорит о том, что австралиец у своих пиков. И с учетом того, что кенгуру коррелирует с ценами на медь, это устойчивый сигнал к продолжению снижения товарного рынка.
▪️ Чистая позиция хеджеров по йене (синяя линия) с каждой неделей ближе к нулю, позиция во франке (бордовая линия) также подрастает. Позиция по евро (бежевая линия) остается на текущих минимумах, а по фунту (красная линия) показатель продолжает двигаться к нулю.
▪️По канадцу (зеленая линия) у хеджеров начались ставки на рост, по новозеландцу (красная пунктирная) снова отскочили от нулевой отметки.
ВЫВОД
Хеджеры все еще ставят на снижение базовых валют, но настроения начинают неторопливо меняться.
❗️На сегодня, по данному анализу лучше всех смотрится шорт пары AUD/NZD и лонг по NZD/CHF, CAD/CHF, CAD/AUD.
@khtrader
Распределение позиций СОТ на валютных фьючерсах, торгуемых на СМЕ, на прошлой неделе выглядели следующим образом:
▪️Ожидания по кенгуру (AUD нанесен сиреневой линией) у хеджеров вернулись к минимумам, это говорит о том, что австралиец у своих пиков. И с учетом того, что кенгуру коррелирует с ценами на медь, это устойчивый сигнал к продолжению снижения товарного рынка.
▪️ Чистая позиция хеджеров по йене (синяя линия) с каждой неделей ближе к нулю, позиция во франке (бордовая линия) также подрастает. Позиция по евро (бежевая линия) остается на текущих минимумах, а по фунту (красная линия) показатель продолжает двигаться к нулю.
▪️По канадцу (зеленая линия) у хеджеров начались ставки на рост, по новозеландцу (красная пунктирная) снова отскочили от нулевой отметки.
ВЫВОД
Хеджеры все еще ставят на снижение базовых валют, но настроения начинают неторопливо меняться.
❗️На сегодня, по данному анализу лучше всех смотрится шорт пары AUD/NZD и лонг по NZD/CHF, CAD/CHF, CAD/AUD.
@khtrader
#риски ПРЕМИИ ЗА РИСК
Кривые доходности остаются плоскими, но доходности длинных облигаций оживились
▪️ Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе резко начала расти.
▪️ На развитых финрынках показатели дружно пошли в рост: хуже остальных показатель в ЕС (бежевая линия), а в США лучше рынка (бирюзовая линия).
ВЫВОД
1️⃣Судя по кривым доходности на ведущих финансовых рынках начался «риск-он», но как-то он совсем не увязывается с общим фоном: выборы, пандемия, возня м пакетом помощи, дефляция в развитых экономиках.
2️⃣На текущей неделе выйдут данные по инфляции в США и «Бежевая книга» от ФРС. Наверняка будет много вбросов о переговорах по пакету помощи и выборам в США.
3️⃣Не верю я в оживление на рынках, которое мы наблюдали на прошлой неделе!
@khtrader
Кривые доходности остаются плоскими, но доходности длинных облигаций оживились
▪️ Средняя по рынку премий за риск (разница между ставками рынка капитала и денежного рынка) на прошлой неделе резко начала расти.
▪️ На развитых финрынках показатели дружно пошли в рост: хуже остальных показатель в ЕС (бежевая линия), а в США лучше рынка (бирюзовая линия).
ВЫВОД
1️⃣Судя по кривым доходности на ведущих финансовых рынках начался «риск-он», но как-то он совсем не увязывается с общим фоном: выборы, пандемия, возня м пакетом помощи, дефляция в развитых экономиках.
2️⃣На текущей неделе выйдут данные по инфляции в США и «Бежевая книга» от ФРС. Наверняка будет много вбросов о переговорах по пакету помощи и выборам в США.
3️⃣Не верю я в оживление на рынках, которое мы наблюдали на прошлой неделе!
@khtrader
#нефть НЕДЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ПО WTI
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
☑️Сразу стоит заметить, что верхний уровень прошлой недели остался не отыгранный и я дальше держу шорт. Так уже было тремя неделями ранее, и тогда шорт отыгрался, посмотрим, что будет сейчас.
Итак, на текущую торговую неделю имеем важные уровни по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 41,8-38,8;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 43,44, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 36,87 метрики вероятности те же.
====================================================
❗️Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader
Вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные по стохастической математике (статистика)
☑️Сразу стоит заметить, что верхний уровень прошлой недели остался не отыгранный и я дальше держу шорт. Так уже было тремя неделями ранее, и тогда шорт отыгрался, посмотрим, что будет сейчас.
Итак, на текущую торговую неделю имеем важные уровни по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 41,8-38,8;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 43,44, вероятность коррекции 87% (т.е. риск продолжения тренда 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 36,87 метрики вероятности те же.
====================================================
❗️Брать контртрендовые сделки можно даже от границ торгового диапазона, но вероятность возврата не надежная, а вот от первых ст. отклонений уже вероятность поинтересней.
@khtrader